Factor de beneficio por día en 8 backtests de EAs: el lunes lideró en 6 de 8. Por qué no recomendamos un filtro de días

Dividimos los backtests MT5 publicados de 8 de nuestros EAs según el día de la semana en que se cerró cada operación, y comparamos el factor de beneficio de lunes a viernes. Este artículo usa solo backtests. No contiene cifras de cuentas forward. Las cifras son a fecha de 2026-10-17.

- El lunes tuvo el factor de beneficio más alto de los cinco días laborables en 6 de los 8 backtests. En los otros 2, el mejor día fue el martes (BITCOIN COMET) y el miércoles (ETHEREUM TREND).

- En 6 de los 8, todos los días con operaciones cerradas terminaron con beneficio neto.

- Las dos excepciones son BITCOIN COMET el jueves (126 operaciones, factor de beneficio 0.96) y ETHEREUM TREND el viernes (14 operaciones, factor de beneficio 0.25).

- No leemos nada de esto como una razón para desactivar un EA ciertos días. Las razones están más abajo.

- Cada operación cerrada se asigna al día de la semana de su hora de cierre en el Probador de Estrategias. Una operación abierta el viernes y cerrada el lunes cuenta como lunes.

- Se incluyen comisión y swap. El factor de beneficio es el beneficio bruto dividido entre la pérdida bruta de las operaciones de ese día.

- Algunos cierres llevan fecha de sábado o domingo. Se cuentan en la columna de cierres de fin de semana y quedan fuera de la comparación de lunes a viernes.

- TRINITY y AIFW no están en este artículo: los archivos de informe originales de sus backtests publicados no están en nuestro desglose, así que no pudimos dividirlos por día de la semana.

EA | Periodo de prueba y datos | Mejor día laborable, lun-vie (factor de beneficio, operaciones) | Peor día laborable, lun-vie (factor de beneficio, operaciones) | Días con pérdida neta | Cierres en fin de semana | Factor de beneficio de toda la prueba | Drawdown de equidad (informe MT5, prueba completa)

GOLD KING | M1, 2019.01.01-2026.06.01, 5% real ticks | lun (9.61, 541) | vie (3.81, 534) | ninguno | 73 | 4.66 | 42.8%

GOLD VIPER | M30, 2019.01.01-2026.09.01, 8% real ticks | lun (2.35, 1,709) | vie (1.22, 1,903) | ninguno | 235 | 1.64 | 24.09%

GOLD NEURON | M30, 2004.01.01-2026.09.01, 100% real ticks | lun (1.8, 429) | mié (1.09, 607) | ninguno | 61 | 1.35 | 28.5%

MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% | lun (1.78, 105) | mié (1.3, 144) | ninguno | 14 | 1.55 | 16.27%

DONCHIAN ENGINE (gratis) | H1, 2017.01.01-2026.06.01, 100% real ticks | lun (1.8, 107) | mié (1.24, 146) | ninguno | 13 | 1.5 | 10.34%

ATLAS PORTFOLIO | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% | lun (1.89, 212) | mar (1.08, 237) | ninguno | 63 | 1.48 | 19.74%

BITCOIN COMET | H4, 2018.01.01-2025.12.31, 98% | mar (2.16, 130) | jue (0.96, 126) | jue | 146 | 1.72 | 26.76%

ETHEREUM TREND | H4, 2019.01.01-2026.06.28, 100% real ticks | mié (6.95, 25) | vie (0.25, 14) | vie | 33 | 2.83 | 10.33%

El factor de beneficio de toda la prueba y el drawdown proceden de la misma prueba que el desglose por día. El drawdown es el drawdown máximo de equidad en porcentaje de toda la prueba; no existe un drawdown separado por día. Las pruebas cubren periodos distintos: compare los días dentro de una fila, no las filas entre sí.

Varias de estas pruebas son compuestas: el tamaño de posición crece con el saldo. Un día cuyas operaciones perdedoras cayeron por casualidad en los años posteriores, más grandes, parece mucho peor en dólares que uno cuyas pérdidas llegaron pronto. El factor de beneficio de un día también está ponderado por el tamaño, así que no es inmune a esto, pero se distorsiona menos que el total en dólares. Por eso la tabla muestra solo factores de beneficio y número de operaciones.

El patrón es lo bastante constante como para anotarlo, y no hemos establecido por qué. Una parte mecánica es la regla de conteo: las operaciones mantenidas durante el fin de semana solo pueden cerrarse cuando el mercado reabre, así que el lunes reúne la mayoría de ellas. Si esas operaciones son mejores en promedio es otra pregunta que este desglose no puede responder.

En algunas filas la diferencia entre el mejor y el peor día laborable es pequeña. En GOLD NEURON el mejor y el peor día son 1.8 y 1.09; en MEGAMAX DONCHIAN, 1.78 y 1.3. Los cinco días laborables de estos EAs fueron rentables en la prueba.

- ETHEREUM TREND, viernes: 14 operaciones, el 9.1% de sus 154. Con 14 operaciones, uno o dos resultados podrían cambiar el signo del día. Un factor de beneficio de 0.25 sobre 14 operaciones es una base débil para cualquier regla.

- BITCOIN COMET, jueves: 126 operaciones con un factor de beneficio de 0.96, cerca del punto de equilibrio. Su viernes es 1.0 con 106 operaciones. El mejor día del mismo EA, el martes, es 2.16 con 130 operaciones. No hemos comprobado si una dispersión así es mayor de lo que produciría el azar al dividir 775 operaciones en 7 grupos.

- Cualquier filtro elegido después de ver un resultado mejorará ese mismo resultado. Quitar el peor día de un backtest siempre hace que ese backtest parezca mejor, sea o no ese día peor en el futuro. Para comprobar un filtro como es debido, hay que elegirlo en un periodo y probarlo en otro distinto. Aquí no lo hemos hecho, así que no lo recomendamos.

- Saltarse un día no borra simplemente sus operaciones. Con interés compuesto, una operación perdida cambia el tamaño de todas las siguientes, y una posición no abierta un día puede cambiar lo que el EA hace después.

- Esta tabla asigna cada operación al día en que se cerró, no al día en que se abrió. Bloquear nuevas entradas un día es una regla distinta de la que mide esta tabla.

- Son simulaciones históricas. Describen cómo se repartió la prueba pasada entre los días de la semana, no cómo irán las semanas futuras, y ninguna cifra de aquí es una promesa de resultados futuros.

Los EAs más comentados en este artículo: BITCOIN COMET https://www.mql5.com/es/market/product/181831 · ATLAS PORTFOLIO https://www.mql5.com/es/market/product/182751