Volume Profile Sessions PRO · Daily Volume Profile · Volume Profile Delta B3 PRO — Руководство пользователя

Доступно в MQL5 Маркете: Volume Profile Sessions PRO, Daily Volume Profile, Volume Profile Delta B3 PRO

Предупреждение о рисках. Торговля связана с риском убытков. Эти индикаторы показывают, где на графике торговался объём; они не предсказывают рынок, не открывают сделки и не гарантируют никакого результата. Используйте их вместе с собственным анализом и управлением рисками и сначала протестируйте на демо-счёте.

Это руководство описывает три индикатора объёмного профиля, которые одинаково строят профиль и читаются одинаково:

• Volume Profile Sessions PRO — профили Азиатской, Лондонской и Нью-Йоркской сессий плюс дневной профиль, для любого символа (форекс, металлы, индексы, криптовалюты, акции), с naked POC, профилями фиксированного диапазона, оценочным объёмом вверх/вниз, алертами и 13 буферами для советников (Expert Advisors).
• Daily Volume Profile (бесплатный) — профиль текущего дня с POC, VAH и VAL, для любого символа.
• Volume Profile Delta B3 PRO — дневные профили с реальной агрессией покупок и продаж по каждой цене для фьючерсов и акций B3 (WIN, WDO, IND, DOL, акции), naked POC, фиксированные диапазоны, алерты, 10 буферов и реальные сделки в тестере стратегий.

Ни один из них не открывает сделки.

1. Какая версия?

2. Установка и быстрый старт

1. Установите индикатор с вкладки Market терминала (Toolbox → Market → Purchased → Install; бесплатную версию — со страницы продукта).
2. Откройте график и перетащите на него индикатор из Навигатора (Indicators → Market).
3. Оставьте входные параметры по умолчанию или настройте их (раздел 8) и нажмите OK.

Для первого расчёта нужна история. Пока индикатор ждёт, панель показывает ход загрузки:

Быстрый старт

• Sessions PRO — проверьте время сессий в строке панели Server 18:49 ASIA 02-11 LDN 10-19 NY 15-24 . Значения по умолчанию подходят брокерам с GMT+2 / GMT+3; для другого времени сервера измените шесть входных параметров сессий (раздел 4.2).
• Delta B3 PRO — откройте график контракта, которым вы торгуете (например, WINZ26), на таймфрейме ниже D1 и посмотрите на строку Data: панели: Exchange flags означает лучший источник данных (раздел 5.2).
• Daily VP — настраивать ничего не нужно; профиль растёт в течение дня.
• Кнопками панели показывайте или скрывайте части рисунка; нажмите RANGE и кликните две точки на графике, чтобы получить профиль любого выбранного периода.

3. Как читать объёмный профиль

Как его часто читают трейдеры (никакое правило ничего не гарантирует):

• POC и зона стоимости показывают цены, которые рынок принял в этом периоде; цены вне зоны стоимости торговались меньше.
• Naked POC — это цена, на которой проторговали большой объём и к которой цена ещё не возвращалась; многие трейдеры следят за ней как за опорным уровнем.
• VAH и VAL предыдущего дня — частые опорные уровни на следующий день.

Все линии и тексты подстраиваются под фон графика: на светлом фоне они затемняются, на тёмном — смешиваются с ним, поэтому остаются читаемыми. Когда вы меняете цвет фона в свойствах графика, рисунок перестраивается с новым контрастом.

4. Volume Profile Sessions PRO

4.1 Что он рисует

• Профили сессий (Азия, Лондон, Нью-Йорк): каждый начинается в момент начала сессии и растёт вправо; его ширина составляет Session profile width (% of the session) от длительности сессии. Название сессии ( ASIA , LDN , NY ) пишется сверху. Линия POC сессии штриховая.
• Дневной профиль каждого дня:
• при включённой SESSIONS завершённый день рисуется в конце дня и растёт влево (ширина Daily profile width (% of the day)), а профиль текущего дня рисуется на свободном месте справа от последнего бара, с метками POC / VAH / VAL;
• при выключенной SESSIONS каждый день рисуется от начала дня и растёт вправо, с шириной, заданной Session profile width.
• Дни — это календарные дни по времени сервера брокера.
• Days to draw (по умолчанию 5) задаёт, сколько дней рисуется.

4.2 Время сессий

Шесть входных параметров Asia start / end, London start / end, New York start / end задаются по времени сервера брокера в формате HH:MM .

• Значения по умолчанию подходят брокерам с GMT+2 / GMT+3 (закрытие Нью-Йорка) — самым распространённым временем сервера. Если ваш брокер использует другое время сервера, сдвиньте часы на разницу. Для удобства панель показывает текущее время сервера.
• Сессия, конец которой раньше начала, продолжается на следующий день (например, 22:00 – 06:00 ).
• Значение, которое невозможно прочитать (например, 9h ), заменяется значением по умолчанию для этой сессии.
• Каждую сессию можно выключить её собственным параметром (Asia session, London session, New York session).
• Когда две сессии перекрываются, панель и буферы сессий используют сессию, начавшуюся последней.

4.3 Объём вверх / вниз (оценка)

При включённом Split each row into up and down volume (estimate) (по умолчанию) и включённой кнопке DELTA каждая строка делится на зелёную (вверх) и красную (вниз) части, а панель показывает DELTA (ESTIMATE) с долей вверх / вниз.

Sessions PRO работает по минутным барам, которые не фиксируют, кто был агрессором. Поэтому разделение — это оценка по барам, а не реальная агрессия покупок и продаж. Используйте его как индикацию направления активности внутри профиля. Для реальной агрессии на B3 используйте Volume Profile Delta B3 PRO.

При выключенном параметре разделения строки рисуются цветом Row color when not split, а панель вместо дельты показывает общий VOLUME дня.

4.4 Naked POC

• POC завершённых дней в пределах Days checked for untouched POCs (по умолчанию 10), на которых цена не торговалась с окончания дня, рисуются штриховыми золотыми линиями от конца их дня до нескольких баров правее последнего бара, с меткой nPOC dd/mm price .
• При включённом Also untouched session POCs добавляются POC сессий (метка nPOC LDN 28/10 price ).
• Naked POC исчезает, когда цена торгуется на нём.
• Карточка NAKED POC панели показывает ближайший naked POC выше (▲) и ниже (▼) текущей цены.
• Кнопка NAKED POC скрывает или показывает линии. Алерт naked POC продолжает работать и при скрытых линиях.

4.5 Профиль фиксированного диапазона

1. Нажмите RANGE на панели. Строка состояния покажет Click the start of the range on the chart .
2. Кликните на графике начало периода, затем конец ( Click the end of the range ).
3. Пунктирный прямоугольник отметит диапазон, и внутри него будет нарисован профиль с шириной, заданной Session profile width.

• Диапазон может охватывать несколько дней.
• Прямоугольник можно перемещать и менять его размер мышью; профиль следует за ним. Выделите его и нажмите Delete, чтобы удалить один диапазон; CLEAR удаляет все диапазоны. Чтобы отменить, нажмите RANGE ещё раз до второго клика.
• Ценовые метки выводятся только у последнего диапазона.
• Диапазоны остаются на графике при смене таймфрейма или перезапуске терминала; они удаляются, когда индикатор удаляется с графика.
• Если DAY и SESSIONS обе выключены, остаются только ваши диапазоны, а первая карточка панели показывает уровни и дельту последнего диапазона.

4.6 Панель и кнопки

• Перетащите панель за заголовок в любое место графика; положение сохраняется для этого графика. Panel X, Panel Y и Panel size (%) задают начальное положение и размер; Show the panel = false скрывает панель.
• Состояния кнопок сохраняются для графика (смена таймфрейма, перезапуск терминала) и сбрасываются при удалении индикатора.

4.7 Данные и тестер стратегий

• Профили используют объём минутных баров: реальный объём, если поток данных его передаёт (акции, фьючерсы), иначе тиковый объём (форекс, металлы, CFD). Тиковый объём считает изменения цены и является обычной мерой активности на форексе.
• Терминал сам загружает минутную историю; первый расчёт ждёт её ( Loading M1 history ).
• Для прошлых баров используются только закрытые данные: надпись внизу Past data only напоминает, что буферы закрытого бара позже не изменяются более новыми данными.
• Тестер стратегий: тестер предоставляет минутную историю до даты начала теста, поэтому профили сессий, предыдущие дни и naked POC есть на графике с первого бара теста — в визуальном режиме и для советников. Готовить ничего не нужно. В невизуальном тесте рассчитываются только буферы. После визуального теста на графике остаётся последнее состояние. Всплывающие окна, звуки, уведомления и e-mail в тестере не отправляются.

5. Volume Profile Delta B3 PRO

5.1 Что он рисует

• Один профиль на день, от первой до последней сделки дня; его ширина составляет Profile width (% of the session) от этого времени. Daily profiles to draw (по умолчанию 5) задаёт количество дней.
• Каждая строка делится на агрессию покупок (зелёная, левая часть) и агрессию продаж (красная, правая часть), когда включены Split each row into buy and sell и кнопка DELTA. Строка POC золотая.
• Профиль текущего дня несёт метки POC / VAH / VAL; более старые дни показывают только линии.
• Naked POC предыдущих дней в пределах Days checked for untouched POCs (по умолчанию 10) рисуются штриховыми золотыми линиями с меткой nPOC dd/mm price , пока цена не начнёт торговаться на них.
• Работает на таймфреймах ниже D1.

5.2 Реальная агрессия покупок и продаж

Индикатор читает каждую сделку дня (лента сделок, time and sales) и относит её к стороне покупок или продаж в зависимости от того, кто был агрессором. Строка Data: панели показывает используемый источник:

No exchange trades: use B3 futures or shares означает, что поток данных этого символа не содержит реальных сделок (большинство потоков форекс и CFD). 2 day(s) with incomplete tick history означает, что брокер передал не все сделки некоторых дней; эти дни показываются, но не сохраняются.

Строка панели History: 11 days with trades, 9 from cache сообщает, сколько дней найдено и сколько из них взято из сохранённых файлов.

5.3 Профиль фиксированного диапазона

Те же шаги, что в разделе 4.5: нажмите RANGE, кликните начало и конец. Диапазон охватывает один день: если он заходит на следующий день, используется только часть в его первом дне. Диапазоны можно перемещать, менять их размер или удалять, а CLEAR удаляет их все. При выключенной DAY PROFILE остаются только ваши диапазоны (линии naked POC тоже скрываются), а панель показывает POC, VAH, VAL и дельту последнего диапазона.

5.4 Панель и кнопки

Кнопки: DAY PROFILE, DELTA, VALUE AREA, NAKED POC, RANGE, CLEAR — так же, как в разделе 4.6. Панель можно перетаскивать за заголовок; положение и состояния кнопок сохраняются для графика.

5.5 Тестер стратегий с реальными сделками

Тестер MetaTrader 5 не даёт тиков до даты начала теста, а на B3 часто заменяет реальные тики сгенерированными, в которых нет агрессии. Индикатор решает это, сохраняя каждый завершённый день реальных сделок на вашем компьютере и читая эти дни в тестере. Сделки каждой минуты добавляются только после закрытия этой минуты в тесте, поэтому ничего из будущего не видно.

Дни сохраняются автоматически, пока индикатор работает на живом графике (Save finished days and read them in the tester = true). Чтобы подготовить сразу более длинный период:

1. На реальном или демо-счёте с данными B3 откройте график именно того контракта, который будете тестировать (например, WINZ26).
2. Присоедините индикатор с Days to prepare for the Strategy Tester = 60 (или нужным числом дней) и оставьте график открытым. Строка тестера показывает Preparing tester history 12 / 60 (14/10) .
3. Дождитесь, пока она покажет Tester history ready: 60 days (dd/mm - dd/mm) зелёным цветом.
4. В тестере стратегий выберите тот же контракт, модель Every tick based on real ticks и период внутри подготовленных дней.
5. Во время теста проверяйте строку тестера на панели:

На живом графике та же строка показывает состояние сохранённой истории: Tester history: no saved days yet , Tester history: 23 days (...) или Broker tick history starts after 05/09. Saved ... , когда брокер не хранит более старые сделки.

Примечания:

• Дни сохраняются для каждого контракта отдельно: WINZ26 и WIN$N — разные символы.
• Файлы хранятся в общей папке компьютера, на котором выполняется тест ( Common\Files\JetAggr ). Агенты MQL5 Cloud Network их не видят.
• Подготовить можно только дни, которые брокер ещё хранит в своей тиковой истории.
• Предыдущие дни, naked POC и предыдущие VAH / VAL в тестере берутся только из сохранённых дней.
• Order Flow Book B3 Ultra сохраняет свои сделки в ту же папку, поэтому дни, записанные любым из двух индикаторов, подходят обоим.

6. Daily Volume Profile (бесплатный)

• Рисует профиль текущего дня от первого бара дня, растущий вправо; ширина равна Profile width (% of the day so far). Обновляется в течение дня.
• Линии POC (золотая), VAH и VAL идут правее последнего бара с ценовыми метками; строки зоны стоимости ярче.
• Панель: TODAY с POC, VAH, VAL и общим объёмом дня, а также строка Data: (реальный или тиковый объём баров M1). Положение и размер панели задаются входными параметрами.
• Сообщения о состоянии: Waiting for daily history , Waiting for M1 history , No bars today yet .
• Работает в тестере стратегий. Нет алертов и буферов.

Профили сессий, предыдущие дни, naked POC, фиксированные диапазоны, разделение вверх / вниз, алерты и буферы есть в Volume Profile Sessions PRO.

7. Алерты (версии PRO)

Сообщение начинается с названия продукта, символа и таймфрейма, например Volume Profile Sessions PRO: EURUSD | M15 | ... .

• Alert: Off, Popup, Sound, Smartphone notification, Popup + Sound (по умолчанию), Notification + Sound, Popup + Notification, Popup + Sound + Notification. Sound: один из 13 звуков терминала (по умолчанию alert2).
• Also send e-mail: дополнительно отправляет каждый алерт по e-mail (требуется Tools → Options → Email). E-mail отправляется, даже когда Alert установлен в Off.
• Алерт VAH / VAL проверяется при закрытии бара графика, поэтому от таймфрейма зависит, как быстро он придёт. Каждый уровень срабатывает не более одного раза за бар.
• Sessions PRO проверяет касания naked POC непрерывно; Delta B3 PRO проверяет их при закрытии каждого бара графика и только пока линии naked POC показаны (DAY PROFILE и NAKED POC включены). Naked POC срабатывает один раз: после касания он больше не naked.
• Для push-уведомлений нужен MetaQuotes ID в Tools → Options → Notifications. В тестере стратегий алерты не отправляются.

8. Входные параметры

Заголовки соответствуют группам входных параметров на вкладке Inputs.

8.1 Volume Profile Sessions PRO

Profiles

Sessions (broker server time, HH:MM)

Naked POC

Alerts

Display

8.2 Volume Profile Delta B3 PRO

Profiles

Naked POC

History for the Strategy Tester

Alerts — как в Sessions PRO (Alert Popup + Sound, Sound alert2, Also send e-mail false, Alert when price touches a naked POC true, Alert when price crosses the previous VAH or VAL true).

Display — Show the panel, Panel X / Y, Panel size (%) как в Sessions PRO; Buy aggression color (зелёный), Sell aggression color (красный), POC color (золотой), Row color when not split (синий).

8.3 Daily Volume Profile

9. Буферы для советников

Обе версии PRO предоставляют буферы, которые можно читать через iCustom + CopyBuffer , в том числе в тестере стратегий. Они ничего не рисуют и отображаются в Окне данных. У Daily Volume Profile буферов нет.

9.1 Volume Profile Sessions PRO (13 буферов)

При Split each row into up and down volume = false буферы 3 и 4 содержат по половине объёма бара, а буферы 5 и 6 равны 0.

9.2 Volume Profile Delta B3 PRO (10 буферов)

9.3 Примечания для обеих версий

• Бар 0 (формирующийся бар) обновляется в течение бара; для значений, которые больше не меняются, читайте shift 1.
• Бары старше дней, загруженных индикатором, содержат пустое значение.
• Перед первым чтением дождитесь BarsCalculated(h) > 0 ; первый расчёт ждёт историю.
• Версия из Market устанавливается в MQL5\Indicators\Market\ ; точное имя файла проверьте в Навигаторе. Без параметров после имени используются входные параметры по умолчанию. Чтобы изменить параметры, передайте их в порядке раздела 8; заголовки групп не являются параметрами. Режимы алертов передаются числами: 0 Off, 1 Popup, 2 Sound, 3 Notification, 4 Popup + Sound, 5 Notification + Sound, 6 Popup + Notification, 7 все три.
• Индикатор, созданный через iCustom , также рисует свои профили и панель на графике вызывающей программы. Передайте Show the panel = false, если панель не нужна. Используйте одну копию на график: две копии одного индикатора на одном графике используют одинаковые имена объектов и перезаписывают рисунки друг друга.

// Volume Profile Sessions PRO with default inputs
int h = iCustom(_Symbol, PERIOD_M15, "Market\\Volume Profile Sessions PRO");

double poc[1], pvah[1], pval[1], dd[1];
if (h != INVALID_HANDLE && BarsCalculated(h) > 0)
{
    if (CopyBuffer(h, 0, 1, 1, poc) == 1 && poc[0] != EMPTY_VALUE)
        Print("developing POC at the last closed bar: ", poc[0]);
    if (CopyBuffer(h, 8, 1, 1, pvah) == 1 && CopyBuffer(h, 9, 1, 1, pval) == 1 && pvah[0] != EMPTY_VALUE)
        Print("previous day value area ", pval[0], " - ", pvah[0]);
    if (CopyBuffer(h, 6, 1, 1, dd) == 1)
        Print("day delta (estimate) ", dd[0]);
}

// Volume Profile Delta B3 PRO: 10 days, row size auto, value area 70%, no panel
// (inputs in the order of section 8.2; alert mode 0 = Off)
int h = iCustom(_Symbol, PERIOD_M5, "Market\\Volume Profile Delta B3 PRO",
                10, 0, 70.0, 35, true,      // Profiles
                10,                         // Naked POC
                true, 0,                    // History for the Strategy Tester
                0, 0, false, true, true,    // Alerts
                false);                     // Show the panel = false
double delta[1];
if (BarsCalculated(h) > 0 && CopyBuffer(h, 5, 1, 1, delta) == 1)
    Print("bar delta of the last closed bar: ", delta[0]);

10. Советы

• Сначала время сессий. В Sessions PRO сравните время Server на панели со временем сервера вашего брокера и один раз настройте шесть входных параметров сессий. Сохраните их в шаблоне графика.
• Таймфрейм. На M5–M30 профили сессий видны хорошо; на M1 они очень длинные, на H1 очень короткие. Delta B3 PRO лучше всего работает на M1–M15 на внутридневных фьючерсах.
• Меньше загромождения. Выключите кнопками VALUE AREA или DELTA; уменьшите Days to draw; выключите SESSIONS, чтобы оставить только дневные профили.
• Более толстые строки. Установите Row size in ticks больше 0, если автоматические строки выглядят слишком тонкими при вашем масштабе; увеличивайте постепенно, пока профиль не станет хорошо читаться.
• Уровни предыдущего дня. VAH / VAL предыдущего дня и ближайшие naked POC есть на панели; держать старые профили видимыми не нужно.
• Тестер на B3. Один раз подготовьте дни (раздел 5.5) и держите график контракта открытым во время торговой сессии: каждый завершённый день сохраняется автоматически.
• Светлые графики. Все рисунки подстраиваются под фон графика; смените фон, и индикатор перерисуется с нужным контрастом.

11. Вопросы и устранение неполадок

• Перерисовывается ли индикатор? Прошлые бары строятся только по закрытым данным. Профиль и его POC / VAH / VAL растут, пока идёт их период (день, сессия, диапазон), и становятся окончательными, когда он заканчивается. Значения формирующегося бара в буферах меняются до закрытия бара.
• Сессии не на своём месте (Sessions PRO). Входные параметры сессий задаются по времени сервера брокера. Проверьте время Server на панели и сдвиньте часы (раздел 4.2).
• Разделение вверх / вниз — не реальная агрессия (Sessions PRO). Верно: это оценка по минутным барам. Для реальной агрессии на B3 используйте Volume Profile Delta B3 PRO.
• No exchange trades (Delta B3 PRO). Поток данных символа не содержит реальных сделок. Используйте фьючерсы или акции B3 у брокера, который передаёт рыночные данные B3.
• Data: Price rule (no flags) . Ваш поток данных передаёт сделки без биржевой информации о покупке / продаже; индикатор классифицирует их сам. Профиль при этом работает.
• Тестер не показывает предыдущие дни (Delta B3 PRO). Эти дни не были сохранены. Подготовьте их на живом графике (раздел 5.5) для именно того контракта, который тестируете.
• Строка тестера красная: Generated ticks . Тестер сгенерировал тики этого дня. Используйте Every tick based on real ticks и подготовленный день.
• Панель закрывает свечи. Перетащите её за заголовок, уменьшите Panel size (%) или установите Show the panel = false.
• Диапазон не появляется. Нажмите RANGE, затем дважды кликните на графике (не на панели). В Delta B3 PRO диапазон должен начинаться в день, в котором есть сделки.
• Тестер стратегий. Sessions PRO и Daily VP не требуют подготовки. В невизуальном тесте рассчитываются только буферы. В тестере алерты не отправляются.

Поддержка: отправьте личное сообщение автору на MQL5.