Relative Volatility
- Indikatoren
- Valeriia Mishchenko
- Version: 1.16
Wie die meisten Dinge, die beim Handel funktionieren, ist es wirklich einfach. Es ist jedoch eines der leistungsstärksten Instrumente, die mir zur Verfügung stehen und die den Einstieg in viele Systeme sehr viel präziser machen.
Im Wesentlichen misst es die jüngste Volatilität im Vergleich zum mittelfristigen Durchschnitt. Wie funktioniert das? Die Märkte neigen zu starken Trendbewegungen, wenn die relative Volatilität niedrig ist, und zu einer Mittelwertumkehr, wenn die relative Volatilität hoch ist.
Es kann sowohl mit Mean-Reversion-Systemen (wie der Golden Pickaxe) als auch mit Momentum-Systemen (wie meinem Krypto-Portfolio) verwendet werden. Die Logik der Anwendung unterscheidet sich jedoch je nach System. Wenn wir mehr Trades während schwankender Märkte tätigen wollen (was für Mean-Reversion-Systeme von Vorteil ist), müssen wir relativ hohe Werte des Indikators anstreben (z. B. 95 und mehr). Wenn wir mehr Trades während trendstarker Märkte haben wollen (gut für Momentum-Systeme), müssen wir auf relativ niedrige Werte abzielen (z. B. 95 und darunter).
Ich habe den auf diesem Indikator basierenden Filter auf vielen Märkten getestet, von Futures und Aktienmarkt bis hin zu Forex und Kryptomarkt. Er macht die Eingaben vieler Systeme im Durchschnitt präziser. Das bedeutet aber auch, dass es manchmal Perioden gibt, in denen gar kein Handel stattfindet. Die Eignung dieses Filters für ein bestimmtes System sollte anhand historischer Daten geprüft werden. In einigen Fällen kann es besser sein, weniger präzise Eingaben zu machen und aufgrund der höheren Anzahl von Trades mehr Gewinn zu erzielen. Er ist besonders nützlich bei Trendinstrumenten wie Gold oder Kryptowährungen.
Obwohl es sich um ein leistungsfähiges Werkzeug für die Struktur eines algorithmischen Handelsportfolios handelt, habe ich mich entschlossen, es kostenlos für jedermann zur Verfügung zu stellen. Ich habe nicht die Absicht, daraus Kapital zu schlagen, und möchte es jedem für den persönlichen Gebrauch und die Forschung kostenlos zur Verfügung stellen.
Im Wesentlichen misst es die jüngste Volatilität im Vergleich zum mittelfristigen Durchschnitt. Wie funktioniert das? Die Märkte neigen zu starken Trendbewegungen, wenn die relative Volatilität niedrig ist, und zu einer Mittelwertumkehr, wenn die relative Volatilität hoch ist.
Es kann sowohl mit Mean-Reversion-Systemen (wie der Golden Pickaxe) als auch mit Momentum-Systemen (wie meinem Krypto-Portfolio) verwendet werden. Die Logik der Anwendung unterscheidet sich jedoch je nach System. Wenn wir mehr Trades während schwankender Märkte tätigen wollen (was für Mean-Reversion-Systeme von Vorteil ist), müssen wir relativ hohe Werte des Indikators anstreben (z. B. 95 und mehr). Wenn wir mehr Trades während trendstarker Märkte haben wollen (gut für Momentum-Systeme), müssen wir auf relativ niedrige Werte abzielen (z. B. 95 und darunter).
Ich habe den auf diesem Indikator basierenden Filter auf vielen Märkten getestet, von Futures und Aktienmarkt bis hin zu Forex und Kryptomarkt. Er macht die Eingaben vieler Systeme im Durchschnitt präziser. Das bedeutet aber auch, dass es manchmal Perioden gibt, in denen gar kein Handel stattfindet. Die Eignung dieses Filters für ein bestimmtes System sollte anhand historischer Daten geprüft werden. In einigen Fällen kann es besser sein, weniger präzise Eingaben zu machen und aufgrund der höheren Anzahl von Trades mehr Gewinn zu erzielen. Er ist besonders nützlich bei Trendinstrumenten wie Gold oder Kryptowährungen.
Obwohl es sich um ein leistungsfähiges Werkzeug für die Struktur eines algorithmischen Handelsportfolios handelt, habe ich mich entschlossen, es kostenlos für jedermann zur Verfügung zu stellen. Ich habe nicht die Absicht, daraus Kapital zu schlagen, und möchte es jedem für den persönlichen Gebrauch und die Forschung kostenlos zur Verfügung stellen.
I used it for the first time together with the EA I'm using and it gave very good results. Thank you very much.