Volatility Adjusted Momentum
- Indikatoren
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Minh Truong Pham
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Es handelt sich um einen Indikator, der das volatilitätsbereinigte Momentum berechnet.
Das Problem mit dem Momentum-Indikator ist, dass er absolut ist und es schwierig ist, seinen Wert zu interpretieren. Wenn Sie zum Beispiel den Zeitrahmen oder das Instrument ändern, wird der Wert des Momentums sehr unterschiedlich sein. Auf diese Weise können Sie überkaufte/überverkaufte Werte leichter erkennen. Sie können wählen, ob Sie die Standardabweichung oder die ATR für Anpassungen verwenden möchten.
Unsere Methode basiert auf dem Buch Momentum and the Cross-section of Stock Volatility, das von MinyouFan FearghalKearney YouweiLi JiadongLiu veröffentlicht wurde.
Einstellungen
- Länge des Momentums
- Länge der Volatilität
Anpassungsmethode: Sie können Standardabweichung oder ATR wählen