Volatility Adjusted Momentum
- Indicadores
- Minh Truong Pham
- Versión: 1.1
- Activaciones: 10
Es un indicador que calcula el impulso ajustado a la volatilidad.
El problema con el indicador de impulso es que es absoluto y es difícil interpretar su valor. Por ejemplo, si cambias el marco temporal o el instrumento, el valor del Momentum será muy diferente, por lo que hemos intentado resolverlo expresando el momentum en volatilidad. De esta manera usted puede detectar más fácilmente los valores de sobrecompra/sobreventa. Usted puede elegir utilizar la desviación estándar o ATR para los ajustes.
Nuestro método se basa en el libro Momentum and the Cross-section of Stock Volatility publicado por MinyouFan FearghalKearney YouweiLi JiadongLiu.
Ajustes
- Longitud de Momentum
- Duración de la volatilidad
Método de ajuste: puede elegir Desviación Estándar o ATR