EUR 8 of 8
- Experten
- Tomas Michalek
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Plug & Play portfolio - series of high-quality EURUSD H1 strategies for maximized success.
Die achte Strategie, die letzte aus dem EUR-8-Portfolio, verwendet die BollingerBands-Mittelwertumkehrmethode für die Einrichtung der Pending Order.
Ein ganzes Portfolio von Strategien zu haben, das für Sie handelt, ist unglaublich effizient, verpassen Sie diese Gelegenheit nicht.
Prüfen Sie meine anderen Strategien noch heute und stellen Sie Ihr Portfolio zusammen.
Vorteile für Sie
Plug & Play System, entwickelt für eineeinfache Ersteinrichtung. Das bedeutet Zeitersparnis für Sie.
Jede Position hat einen vordefinierten Stoploss mit konfigurierbarem Festbetrag (standardmäßig 100 USD).
Die Strategie wird so ausgewählt, dass sie zum EUR-8-Portfolio passt. Eine Strategie ist großartig, aber ein ganzes Portfolio ist etwas ganz anderes.
Die Strategie wurde mit Hilfegenetischer Algorithmen über einen langen Zeitraum entwickelt und hat alle 9 Robustheitstests gegen verschiedene Marktbedingungen oder Überanpassung bestanden, so dass die Qualität der Strategie überprüft wurde.
Eine Strategie ist großartig, aber das gesamte Portfolio ist diversifizierter und ausgewogener. Sehen Sie sich auch meine anderen Strategien für GBPUSD oder EURUSD an, um Ihr Portfolio zu vervollständigen.
Technische Parameter
- CustomComment - wählen Sie Ihren Kommentar, um die Strategie zu unterscheiden, oder behalten Sie den Standard
- MagicNumber - wählen Sie Ihre Nummer, um die Strategie zu unterscheiden, oder behalten Sie die Standardeinstellung
- mmRiskedMoney - konfigurierbarer fester Betrag, damit Sie einen Teil Ihres Startguthabens riskieren können
Bildschirmfotos
- Portfolio Aktien: kombinierter Backtest aller Strategien zusammen, für die Jahre 2003 bis 2020.
- Teilportfolio Aktien: einzelne Aktien der Strategien aus dem Portfolio EUR-8, für die Jahre 2003 bis 2020.
- Portfoliostatistik: Sehen Sie sich die Portfoliostatistiken von 2003 bis 2020 an. Sie können Details wie die Anzahl der Trades, das Verhältnis von Rendite zu Drawdown und andere Parameter sehen.
- Portfolio-Korrelation: Wenn zwei oder mehr Strategien im selben Monat Verluste verzeichnen, ist das nicht gut für das Portfolio. Die Portfolio-Korrelation muss ernst genommen werden - achten Sie darauf, dass keine Strategie über 0,5 korreliert, was eine geringe Korrelation bedeutet.
- Aktienstrategie: Backtest der Strategie, getestet mit den Daten von Dukascopy, von 2003 bis 2020.
- Strategiestatistiken: sehen Sie die detaillierten Statistiken des Strategie-Backtests von 2003 bis 2020.
- Monte-Carlo-Analyse - zufällige Slippage, Spread und historische Daten: Simulation der realen Marktbedingungen und Test der Empfindlichkeit der Strategie gegenüber Marktvolatilität und Liquidität. Linien, die dem ursprünglichen Backtest ähneln, bedeuten eine gute Robustheit der Strategie.
- Monte-Carlo-Analyse - randomisierte Handelsaufträge: Test, der uns zeigt, ob die Strategie auf bestimmte Marktzyklen reagiert. Wie das Bild zeigt, ist die Strategie nicht empfindlich gegenüber der spezifischen Reihenfolge der Trades.
- Monte-Carlo-Analyse - randomisierte Strategieparameter: Test gegen überangepasste Strategie, der beweist, dass die Strategie nicht überangepasst ist, da sie auch bei veränderten Parametern hervorragende Backtest-Ergebnisse liefert.
- Walk-forward-Matrix - komplexe Reihe von Simulationen, bei denen wir die Strategieparameter auf der Grundlage einer Periode optimieren und dann den Backtest für eine andere Periode durchführen und vergleichen, ob die Ergebnisse profitabel sind. Diese Schritte werden dann für die nächsten Zeiträume wiederholt, was zur Erstellung einer Matrix von durchgeführten Tests führt. Das Ziel dieses Tests ist es, herauszufinden, ob die Strategie überangepasst ist. Wenn die Strategie mit leicht veränderten Parametern nicht funktioniert, ist sie höchstwahrscheinlich überangepasst und wird in Zukunft nicht mehr funktionieren. Sie können auf dem Screenshot sehen, dass die Strategie für viele verschiedene Optimierungsiterationen auf historischen Daten profitabel war.
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