Turtle ATR
- Indikatoren
- Yupeng Xiao
- Version: 1.10
Dieser Indikator wurde in Anlehnung an den "Way of the Turtle" modifiziert. Der ATR-Indikator kann als Referenz verwendet werden, um Stop-Loss oder Take-Profit zu setzen, und kann auch verwendet werden, um die tägliche Preisspanne zu bestätigen (gilt auch für andere Zyklen).
Berechnung
Der Wert der wahren Spanne wird wie folgt berechnet:
- TR = MAX(H-L, H-PDC, PDC-L)
Darunter:
- H = Höchster Preis des aktuellen Balkens
- L = Niedrigster Preis des aktuellen Balkens
- PDC = Schlusskurs des vorherigen Balkens
Die durchschnittliche wahre Spanne in "Way Of The Turtle" wird wie folgt berechnet:
- ATR = ((Periode-1)*PDN+TR)/Periode
Darunter:
- PDN = ATR-Wert des vorherigen Balkens
- TR = True-Range-Wert des aktuellen Balkens
HINWEIS: Wir verwenden den einfachen Durchschnittswert als ersten ATR-Wert.
Parameter
- ATR-Periode - legt die Periode des ATR-Indikators fest, Standardwert ist 14.

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen