Turtle ATR
- Indicadores
- Yupeng Xiao
- Versión: 1.10
Este indicador fue modificado según el "Camino de la Tortuga". El indicador ATR se puede utilizar como referencia para establecer stop-loss o take-profit, y también se puede utilizar para confirmar el rango de precios diario (también aplicable a otros ciclos).
Cálculo
El valor del rango real se calcula de la siguiente manera
- TR = MAX(H-L, H-PDC, PDC-L)
Entre ellos
- H = Precio más alto de la barra actual
- L = Precio más bajo de la barra actual
- PDC = Precio de cierre de la barra anterior
El average true range en 'Way Of The Turtle' se calcula de la siguiente manera:
- ATR = ((periodo-1)*PDN+TR)/periodo
Entre ellos
- PDN = Valor ATR de la barra anterior
- TR = Valor del rango real de la barra actual
NOTA: Utilizamos el valor medio simple como primer valor ATR.
Parámetros
- Periodo A TR - establece el periodo del indicador ATR, el valor por defecto es 14.

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