EdgeProof Lab Strategy Robustness Tester
- Utilitys
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Karem Neili
I build professional MT5 tools for traders of indices, gold and FX: Expert Advisors, indicators and utilities focused on risk control, multi-timeframe analysis and prop-firm account protection.
My principles:
• No repainting: signals are based on closed candles only. - Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Ein guter Backtest ist kein Beweis. Er kann auf Glück, auf einige wenige außergewöhnlich große Trades, auf zu optimistische Kostenannahmen oder auf an die Vergangenheit angepasste Parameter zurückzuführen sein. EdgeProof Lab unterzieht die abgeschlossenen Trades einer beliebigen Strategie acht Stresstests und vergibt anschließend eine eindeutige Robustheitsbewertung von 0 bis 100 mit einer Note von A bis F.
DIE TESTS
- Monte-Carlo-Drawdown: 2.000 neu generierte Handelssequenzen. Zeigt den Drawdown am 95. Perzentil im Vergleich zum Backtest sowie den Anteil der Verläufe, die mit einem Gewinn enden.
- Handelsreihenfolge: dieselben Trades in zufälliger Reihenfolge. Zeigt, ob der Drawdown im Backtest lediglich auf einer glücklichen Abfolge beruhte.
- Die besten Trades entfernen: Die besten 5 % der Trades werden entfernt (einstellbar). Wenn der Gewinnfaktor einbricht, hängt der Vorteil von einigen wenigen glücklichen Trades ab.
- Zusatzkosten: Fügt jedem Trade Kosten pro Lot hinzu (Spread, Provision, Slippage) und zeigt, wie viel vom Gewinn übrig bleibt.
- Ausgelassene Trades: 15 % der Trades werden zufällig übersprungen (einstellbar), wie es im Live-Handel bei Requotes, VPS-Ausfällen oder Filtern vorkommt.
- Stabilität im Zeitverlauf: Wie viele Quartale waren profitabel?
- Statistische Signifikanz: t-Statistik des durchschnittlichen Handels, mit einer Warnung, wenn zu wenige Trades vorliegen.
- Optimierungsplateau: Liest einen Optimierungsexport aus dem Strategietester ein. Wenn die benachbarten Parameterwerte den Großteil des Gewinns einbüßen, ist das beste Ergebnis ein isolierter Spitzenwert – ein Zeichen für Kurvenanpassung.
Jeder Test zeigt „PASS“, „WARN“ oder „FAIL“ mit den dazugehörigen Zahlen an, sodass Sie genau wissen, was zu korrigieren ist.
ZU ANALYSIERENDE TRADES
- Ihre Kontogeschichte, gefiltert nach Magic Number, Symbol und Startdatum. Führen Sie Ihren EA auf einem Demokonto aus oder verwenden Sie die Historie eines Live-Kontos.
- Oder eine CSV-Datei (close_time, symbol, type, volume, net, magic) im gemeinsamen Ordner „Files“ für Trades aus beliebigen anderen Quellen.
- Der Anfangssaldo wird anhand Ihrer Einzahlungen ermittelt oder von Ihnen eingegeben.
AUSGABE
- Ein übersichtliches Bedienfeld im Chart mit der Punktzahl, einem Monte-Carlo-Fächerdiagramm und der Testtabelle.
- HTML-Bericht speichern: ein übersichtlicher Bericht, den Sie in jedem Browser öffnen und teilen können.
- Basislinie exportieren: Speichert die Trades als Basisliniendatei für den EdgeProof Monitor (Live-Drift-Überwachung).
ANWENDUNG
1. Fügen Sie EdgeProof Lab zu einem beliebigen Chart hinzu.
2. Legen Sie die Magic Number der Strategie fest (oder -1 für alle Trades) und optional das Symbol sowie das Startdatum.
3. Optional: Klicken Sie im Strategietester mit der rechten Maustaste auf die Optimierungsergebnisse, wählen Sie „Als XML exportieren“, speichern Sie die Datei im gemeinsamen Ordner „Files“ (Terminal\Common\Files\EdgeProof\) und geben Sie einen Namen ein, z. B. EdgeProof\opt.xml.
4. Lesen Sie die Bewertung und die Warnungen. Klicken Sie auf „Erneut ausführen“, um neue Zufallspfade zu generieren.
GUT ZU WISSEN
- EdgeProof Lab eröffnet, ändert oder schließt niemals Trades.
- Es sind mindestens 10 abgeschlossene Trades erforderlich; 100 oder mehr liefern aussagekräftige Ergebnisse.
- Drawdowns werden in Geld als Prozentsatz des Anfangsguthabens gemessen, sodass eine Neuanordnung der Trades deren Gewichtung nicht verändert.
- Wenn keine Trades gefunden werden, zeigt das Fenster eine Beispielstrategie mit der Bezeichnung „SAMPLE DATA“ an. Der Strategietester zeigt immer die Beispielstrategie an, da ihm keine Handelshistorie zur Auswertung vorliegt.
- Die Bewertung dient als Orientierungshilfe auf der Grundlage vergangener Trades. Sie ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
