Backtest Verdict MT5

Gibt an, wie wahrscheinlich es ist, dass das beste Ergebnis in Ihrem Backtest-Ordner dem Trader, der den Gewinner eines Parameter-Sweeps beibehalten hat, einfach nur Glück beschert hat. Das Tool führt Ihre Auswahl für jede Aufteilung der abgeschlossenen Trades erneut durch und beantwortet die Frage nach dem Overfitting mit einer Auswahlwahrscheinlichkeit und einem Ergebnis.

• Prüfen Sie, ob sich der Gewinner bewährt hat: Die Zeitachse wird in S Abschnitte unterteilt, und bei jeder 50:50-Aufteilung wird auf der einen Seite die beste Konfiguration ausgewählt und auf der anderen Seite in eine Rangfolge gebracht; der Anteil der Aufteilungen, bei denen sie unter den Median fiel, ist Ihre Auswahlwahrscheinlichkeit.
• Zählen Sie die Versuche hinter dem Ergebnis: Eine deflationierte Sharpe-Ratio und ein Testbudget geben an, wie viele Konfigurationen bei Ihrem Konfidenzniveau überstanden hätten.
• Erkennen Sie einen Bericht, der nicht stimmt: Jede Transaktionszeile muss mit der im Bericht ausgewiesenen Transaktionsanzahl und dem Nettoergebnis innerhalb von 0,01 übereinstimmen; andernfalls wird die Datei namentlich gekennzeichnet und abgelehnt, anstatt in den Durchschnitt einbezogen zu werden.
• Lesen Sie den Ordner so, wie er ist: Die vom Strategy Tester erstellten .htm- und .html-Dateien reichen aus – ohne Tester-Aufruf, ohne erneuten Export und ohne Internetverbindung.
• Bewahren Sie die Nachweise auf: Ein Textbericht enthält das Ergebnis, die zugrunde liegenden Zahlen, die verwendeten Einstellungen sowie einen SHA-256-Fingerabdruck und die Anzahl der Trades für jeden ausgewerteten Bericht.
• Zählen Sie Konfigurationen, nicht Dateien: Zwei Berichte mit derselben Anzahl abgeschlossener Transaktionen zählen als eine Konfiguration, sodass ein kopierter Export keinen Test hinzufügt, den Sie nie durchgeführt haben.

SO FUNKTIONIERT ES

• Exportieren Sie den Bericht jeder Konfiguration aus dem Strategy Tester als HTML in einen Ordner.
• Fügen Sie das Tool einem beliebigen Chart hinzu, benennen Sie den Ordner und geben Sie die Anzahl der Versuche ein, falls im Ordner welche fehlen.
• Lesen Sie das Ergebnis im Chart und öffnen Sie anschließend den Textbericht, um die dahinterstehenden Zahlen einzusehen.

EINSTELLUNGEN

• Berichtsordner: Der Speicherort der exportierten Berichte, relativ zum Dateiordner des Terminals.
• Gemeinsamer Ordner: stattdessen aus dem gemeinsamen Ordner aller Terminals lesen.
• Zu liefernder Bericht: Die Konfiguration, die Sie ausliefern möchten; wenn das Feld leer ist, wählt das Tool die beste Konfiguration aus der gesamten Stichprobe aus.
• Ausprobierte Konfigurationen: Ihre eigene Zählung, wenn nicht alle im Ordner vorhanden sind.
• Partitionen: In wie viele gleich große Abschnitte die Zeitachse unterteilt wird, von 4 bis 20.
• Bewertungsmaß: Sharpe-Ratio, Nettogewinn oder Gewinnfaktor, wobei die Sharpe-Ratio pro abgeschlossener Transaktion berechnet wird.
• Schwellenwert für die Auswahlwahrscheinlichkeit: Oberhalb dieses Wertes wird das Urteil nicht freigegeben.
• Konfidenzniveau: für die deflationierte Sharpe-Ratio, in Prozent.

Alle 15 Eingabewerte sind mit einer leicht verständlichen Bezeichnung versehen.

GUT ZU WISSEN

• Mindestens elf Konfigurationen: Bei weniger als elf gibt das Programm die gelesene Anzahl an und hält die Auswahlwahrscheinlichkeit, das bestätigte Ergebnis sowie das Testbudget zurück; die Anzahl der Tests, die es erkennen kann, ist die Schwachstelle der Antwort.
• Nur englische Berichte: Die Felder werden anhand der Bezeichnungen ausgelesen, die der Strategy Tester in der englischen Benutzeroberfläche ausgibt; ein Bericht von einem Terminal, auf dem eine andere Sprache läuft, wurde nicht getestet.
• Ein Urteil ist keine Prognose: Es bewertet die Art und Weise, wie Sie eine Konfiguration gewählt haben, nicht, wie sich der nächste Handel entwickeln wird.

Die Demo läuft im Strategietester, dessen Ordner keine Ihrer exportierten Berichte enthält, sodass das Tool dort die Meldung „NOT ENOUGH INFORMATION TO SAY“ ausgibt. Mit einem Ein-Monats-Abonnement können Sie das vollständige Tool mit Ihren exportierten HTML-Berichten nutzen.

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Erste Antwort innerhalb von zwei Werktagen.

Falls Sie das Tool bereits genutzt haben, würde ich mich über eine kurze Rückmeldung freuen, was gut funktioniert hat und was nicht.