EdgeProof Lab Strategy Robustness Tester
- Utilidades
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Karem Neili
I build professional MT5 tools for traders of indices, gold and FX: Expert Advisors, indicators and utilities focused on risk control, multi-timeframe analysis and prop-firm account protection.
My principles:
• No repainting: signals are based on closed candles only. - Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Una buena prueba retrospectiva no es una prueba concluyente. Puede deberse a la suerte, a unas pocas operaciones de gran volumen, a unos costes demasiado optimistas o a parámetros ajustados al pasado. EdgeProof Lab toma las operaciones cerradas de cualquier estrategia y las somete a ocho pruebas de estrés; a continuación, otorga una puntuación clara de robustez del 0 al 100 con una calificación de la A a la F.
LAS PRUEBAS
- Drawdown de Monte Carlo: 2.000 secuencias de operaciones remuestreadas. Muestra el drawdown del percentil 95 en comparación con la prueba retrospectiva, y la proporción de trayectorias que terminan con beneficios.
- Orden de las operaciones: las mismas operaciones en orden aleatorio. Muestra si el drawdown de la prueba retrospectiva fue simplemente una secuencia afortunada.
- Eliminación de las mejores operaciones: descarta el 5 % de las mejores operaciones (ajustable). Si el factor de beneficio se desploma, la ventaja depende de unas pocas operaciones afortunadas.
- Costes adicionales: añade un coste por lote a cada operación (spread, comisión, deslizamiento) y muestra qué parte de las ganancias se mantiene.
- Operaciones omitidas: omite aleatoriamente el 15 % de las operaciones (ajustable), tal y como ocurre en el mercado real con recotizaciones, interrupciones del VPS o filtros.
- Estabilidad a lo largo del tiempo: cuántos trimestres han sido rentables.
- Significación estadística: estadística t de la operación media, con una advertencia cuando hay muy pocas operaciones.
- Meseta de optimización: lee una exportación de optimización del Strategy Tester. Si los valores de los parámetros adyacentes hacen perder la mayor parte de los beneficios, el mejor resultado es un pico aislado, lo que indica un ajuste de curvas.
Cada prueba muestra «APROBADO», «ADVERTENCIA» o «SUSPENSO» con las cifras correspondientes, para que sepas exactamente qué debes corregir.
OPERACIONES QUE ANALIZAR
- El historial de tu cuenta, filtrado por número mágico, símbolo y fecha de inicio. Ejecuta tu EA en una cuenta demo o utiliza el historial de una cuenta real.
- O bien un archivo CSV (close_time, símbolo, tipo, volumen, neto, número mágico) en la carpeta común «Archivos», para operaciones procedentes de cualquier otra fuente.
- El saldo inicial se detecta a partir de tus depósitos o lo introduces tú mismo.
RESULTADOS
- Un panel claro en el gráfico con la puntuación, un gráfico de abanico de Monte Carlo y la tabla de pruebas.
- Guardar informe HTML: un informe sencillo que puedes abrir en cualquier navegador y compartir.
- Exportar línea de referencia: guarda las operaciones como un archivo de referencia para EdgeProof Monitor (supervisión de la deriva en tiempo real).
CÓMO UTILIZARLO
1. Añade EdgeProof Lab a cualquier gráfico.
2. Establece el número mágico de la estrategia (o -1 para todas las operaciones) y, opcionalmente, el símbolo y la fecha de inicio.
3. Opcional: en el Strategy Tester, haz clic con el botón derecho en los resultados de la optimización, selecciona «Exportar a XML», guarda el archivo en la carpeta «Files» común (Terminal\Common\Files\EdgeProof\) e introduce su nombre, p. ej., EdgeProof\opt.xml.
4. Lee la puntuación y las advertencias. Haz clic en «Re-run» para obtener nuevas trayectorias aleatorias.
BUENO SABER
- EdgeProof Lab nunca abre, modifica ni cierra operaciones.
- Se necesitan al menos 10 operaciones cerradas; 100 o más proporcionan resultados significativos.
- Las caídas se miden en dinero como porcentaje del saldo inicial, por lo que reordenar las operaciones no cambia su peso.
- Si no se encuentran operaciones, el panel muestra una estrategia de ejemplo marcada como «DATOS DE EJEMPLO». El Probador de estrategias siempre muestra la estrategia de ejemplo, ya que no dispone de historial de operaciones que analizar.
- La puntuación es una orientación basada en operaciones pasadas. No es una garantía de resultados futuros.
