Volatility Range Compass

Volatility Range Compass ist ein Volatilitäts-Dashboard für MetaTrader 5. Es beantwortet die Fragen, die sich jeder Trader vor dem Eingehen eines Trades stellt:

• Wie weit bewegt sich dieser Markt normalerweise an einem Tag, in einer Woche, in einem Monat? (ADR, AWR, AMR)
• Wie viel der heutigen normalen Bewegung ist bereits vollzogen, und gibt es noch Spielraum? (Prozentualer Anteil der genutzten ADR, ADR-Ziele)
• Wie volatil ist der jeweilige Zeitrahmen im Vergleich zu seiner eigenen historischen Entwicklung? (ATR-Matrix M1 bis W1 mit Regime)
• Zu welchen Tageszeiten gibt es die größten Schwankungen? (Volatilitätsuhr)
• Wie groß sollte mein Stop sein, und welche Lotgröße hält mein Risiko genau bei 1 %? (ATR-Risikoplaner)
• Welches meiner Symbole hat heute noch den größten Spielraum? (ADR-Scanner)

Alles wird anhand der Kurshistorie Ihres Brokers berechnet. Es gibt keine externen Server, DLLs oder Internetverbindungen. Der Indikator eröffnet oder schließt niemals Trades.

■ Die Begriffe in 30 Sekunden

• ATR (Average True Range) = die durchschnittliche Spanne der letzten N Kerzen (Standard 14), einschließlich Kurslücken. Ein H1-ATR von 12 Pips bedeutet, dass eine H1-Kerze in der Regel etwa 12 Pips hoch ist.
• ADR (Average Daily Range) = der durchschnittliche Abstand zwischen dem Tageshoch und dem Tagestief der letzten N abgeschlossenen Tage (Standard 14). Wochenendkerzen werden standardmäßig übersprungen.
• AWR / AMR = dasselbe für Wochen (Standard 10) und Monate (Standard 6).
• ADR-Hoch-Ziel = heutiges Tief + ADR. Wenn der Kurs weiter steigt, endet ein normaler Tag in der Regel um dieses Niveau herum.
• ADR-Tiefziel = Tageshoch – ADR. Wenn der Kurs weiter fällt, endet ein normaler Tag in der Regel um dieses Niveau herum.
• Verwendeter ADR-Prozentsatz = heutige Spanne (Höchstkurs – Tiefstkurs) geteilt durch den ADR. 100 % = Der Kurs hat sich heute bereits so stark bewegt wie an einem durchschnittlichen Tag.

■ Installation und erster Start

1. Nach dem Kauf erscheint der Indikator im MetaTrader 5-Navigator unter „Indikatoren“ > „Markt“.
2. Ziehen Sie „Volatility Range Compass“ auf ein beliebiges Chart (Devisen, Gold, Silber, Indizes, Kryptowährungen, beliebiger Zeitrahmen).
3. Klicken Sie auf „OK“. Die Standardeinstellungen funktionieren für jedes Symbol, sodass Sie nichts ändern müssen.
4. Beim ersten Start lädt der Indikator den Verlauf aller Zeitrahmen (M1 bis W1). Je nach Broker dauert dies einige Sekunden. Abschnitte, die noch geladen werden, zeigen „LOADING“ an.
5. Ziehen Sie das Dashboard an der Kopfzeile an eine beliebige Stelle im Chart. Position und Einstellungen werden für jeden Chart gespeichert.

■ Das Dashboard, Abschnitt für Abschnitt

1. Kopfzeile „
“ Symbol, ATR-Periode und -Methode, ADR-Periode sowie die verwendete Einheit (Pips oder Punkte). Der Punkt zeigt „LIVE“ oder „LOADING“ an, und rechts wird die Serverzeit angezeigt. Schaltflächen: ▭ wechselt zwischen dem vollständigen Dashboard und dem kompakten Panel, und X klappt das Dashboard zu einer kleinen Pille zusammen. Klicken Sie auf die Pille, um das Dashboard wieder zu öffnen.

2. Heute vs. ADR-
Der Ring zeigt an, wie viel vom heutigen ADR bereits verbraucht ist. Der äußere Ring füllt sich bis zu 100 %, und ein roter innerer Ring zeigt den Teil an, der über 100 % hinausgeht. Unterhalb des Rings der Tagesstatus:

• ROOM TO RUN (unter 50 %): Der Tag hat den größten Teil seiner normalen Bewegung noch vor sich.
• NORMAL DAY (50–80 %)
• STRETCHED (80–100 %): Der größte Teil der normalen Kursbewegung ist bereits vollzogen.
• ADR HIT (100–130 %): Ein durchschnittlicher Tag wäre bereits vorbei.
• EXTREME DAY (über 130 %): ungewöhnlich starker Tag, oft an Tagen mit Nachrichten oder Trends.

Rechts: ADR, heutige Spanne, verbleibende Spanne bis zum ADR, ADR-Hoch- und Tief-Ziel mit dem Abstand zum aktuellen Kurs, Abstand zum Tageseröffnungskurs und dem Tempo. Das Tempo vergleicht die heutige Bewegung mit dem, was zu dieser Tageszeit normal ist (basierend auf der Volatilitätsuhr). 1,0x = normal, 1,5x = der Tag verläuft 50 % schneller als üblich, 0,5x = ein langsamer Tag. Zu Beginn des Tages (vor etwa 6 % der normalen Tagesbewegung) wird „Early in the day“ angezeigt.

3. Tages-
Eine horizontaleDarstellung desheutigen Tages. Die farbige Linie ist das ADR-Fenster vom ADR-Tief-Ziel (grün) bis zum ADR-Hoch-Ziel (rot). Der cyanfarbene Balken stellt die heutige Spanne dar, der graue Marker ist der Eröffnungskurs des Tages und der goldene Marker ist der aktuelle Kurs. Darunter sehen Sie, wie viele Pips bis zu den jeweiligen Zielen noch fehlen. Das Fenster verkleinert sich, je mehr die Tagesbandbreite zunimmt, und wenn der cyanfarbene Balken es ausfüllt, ist das ADR erreicht.

4. ADR-Verlauf
Die letzten 20 Tage und der heutige Tag als Balken. Goldene Balken haben das an diesem Tag gültige ADR erreicht, cyanfarbene Balken hingegen nicht. Die gestrichelte Linie stellt das aktuelle ADR dar, und der Zähler zeigt an, an wie vielen der 20 Tage das ADR erreicht wurde. Unten: ADR 5 / 10 / 20 / 14 (ein kurzer ADR über dem langen ADR = die Volatilität steigt) sowie die wöchentliche (AWR) und monatliche (AMR) Spanne mit dem bereits in dieser Woche und diesem Monat verbrauchten Anteil.

5. ATR-Matrix (M1 bis W1)
Eine Zeile pro Zeitrahmen, immer unter Verwendung geschlossener Kerzen:

• ATR in Pips (Devisen), in Schritten von 0,10 (Gold, dargestellt als Pips) oder in Punkten (Indizes, Kryptowährungen).
• Aktuelle Kerze: Die Spanne der aktuellen Kerze in % ihres ATR. Über 100 % = die Kerze ist bereits größer als normal (orange).
• Trend: Aktuelle ATR im Vergleich zur ATR vor 5 Kerzen. ▲ = Volatilität steigt, ▼ = Volatilität sinkt.
• Regime: Rang der aktuellen ATR unter den letzten 100 ATR-Werten. LOW (unter 20), NORMAL (20–60), HIGH (60–85), EXTREME (über 85).
• Letzte 30: Sparkline der letzten 30 ATR-Werte.

Die Zeile des Chart-Zeitraums ist hervorgehoben. Klicken Sie auf eine Zeile, um den ATR dieses Zeitraums im Risikoplaner zu verwenden (goldener Marker).

6. Volatilitätsuhr
Durchschnittliche H1-Spanne jeder Stunde des Tages in den letzten 20 Tagen, in Serverzeit. Der goldene Balken steht für die aktuelle Stunde und sein innerer Balken zeigt an, wie stark sich der Kurs in dieser Stunde bisher bewegt hat. Unterhalb der Balken werden die Handelssitzungen in Tokio, London und New York, umgerechnet auf Ihre Serverzeit, sowie die Spitzenstunde mit ihrer durchschnittlichen Spanne angezeigt.

7. ATR-Risikoplaner
Berechnet den Stop, das Ziel und die Lotgröße anhand des ATR:

• STOP = x ATR (0,5 bis 3,0), REWARD : RISK (0,5 bis 5,0) und RISK % BALANCE (0,25 bis 5 %). Ändern Sie diese Werte mit den Schaltflächen „-“ und „+“.
• Stop-Loss und Take-Profit in Pips sowie die genauen Kursniveaus für einen KAUF zum Ask-Kurs und einen VERKAUF zum Bid-Kurs.
• Die Lotgröße wird anhand des Tick-Werts Ihres Brokers und Ihres Guthabens berechnet. Sie wird immer auf die nächste Lot-Stufe abgerundet, sodass das tatsächliche Risiko niemals höher ist als der gewählte Prozentsatz. Sollte selbst das Mindestlot für das gewählte Risiko zu groß sein, zeigt der Planer das tatsächliche Risiko des Mindestlots an, zum Beispiel min 0,01 = 7,0 % Risiko.
• „LINES ON / OFF“ zeichnet die Stop-Loss- und Take-Profit-Linien für KAUF und VERKAUF neben dem Kurs ein.

Der Planer berechnet lediglich und platziert niemals Orders.

8. ADR-Scanner
Bis zu 14 Symbole (aus Ihrer Marktübersicht oder Ihrer eigenen Liste), sortiert nach dem größten verbleibenden Spielraum. Spalten: ADR, % des verwendeten ADR, verbleibender Spielraum für das ADR und heutige prozentuale Veränderung. Das Chart-Symbol ist immer enthalten. Klicken Sie auf ein Symbol, um es in diesem Chart oder in einem neuen Chart (Eingabe) zu öffnen.

9. ADR-Ziele im Chart
Gestrichelte Linien für das heutige ADR-Hochziel (rot) und das ADR-Tiefziel (grün) mit Kurs und Abstand, eine gepunktete Linie für den Eröffnungskurs des Tages sowie gepunktete Linien für die endgültigen ADR-Ziele der letzten 5 Tage. Die Ziele verschieben sich im Laufe des Tages in Echtzeit. Bewegen Sie den Mauszeiger über eine beliebige Linie, um deren Details anzuzeigen.

Tooltips: Bewegen Sie den Mauszeiger über einen beliebigen Wert, Balken oder eine Zeile im Dashboard, um zu sehen, was er bedeutet und wie er berechnet wird.

■ So funktioniert es – Schritt für Schritt

Bevor Sie einen Trade eingehen:

1. Schauen Sie sich den Prozentsatz des verwendeten ADR an. Unter 50 % (ROOM TO RUN) ist für den Tag in der Regel noch Bewegung übrig. Über 100 % (ADR HIT) ist der größte Teil der normalen Tagesbewegung bereits vollzogen, sodass neue Breakout-Trades weniger Spielraum haben und Umkehrbewegungen wahrscheinlicher werden.
2. Prüfen Sie die Entfernung zum ADR-Ziel in Ihrer Handelsrichtung. Wenn Sie 40 Pips anstreben, aber nur noch 15 Pips bis zum ADR-Hoch-Ziel verbleiben, benötigt der Trade einen überdurchschnittlichen Handelstag.
3. Überprüfen Sie das Tempo. Ein Tempo von über 1,3x zu Beginn der Sitzung deutet oft auf einen Trend- oder Nachrichtentag hin. Ein Tempo unter 0,7x deutet auf einen ruhigen Tag mit Seitwärtsbewegung hin.
4. Prüfen Sie das Regime Ihres Handelszeitraums in der ATR-Matrix. HIGH oder EXTREME = breitere Stopps sind erforderlich. LOW = rechnen Sie mit kleineren Bewegungen oder einer bevorstehenden Ausweitung.
5. Überprüfen Sie die Volatilitätsuhr. Einstiegspunkte kurz vor den Spitzenzeiten versprechen die größten Kursbewegungen.

Planen Sie den Trade:

1. Klicken Sie in der ATR-Matrix auf die Zeile Ihres Handelszeitraums.
2. Legen Sie den Stop auf 1,5x ATR (ein gängiger Startwert), Ihr Risiko-Ertrags-Verhältnis und Ihren Risikoprozentsatz fest.
3. Lesen Sie die Lotgröße und die SL-/TP-Kursniveaus aus dem Planer ab oder schalten Sie „LINES ON“ ein, um sie im Chart anzuzeigen.
4. Eröffnen Sie den Trade über Ihr übliches Orderfenster. Der Indikator führt keine Trades aus.

Beispiel (EURUSD): ADR = 60 Pips, heutige Spanne = 25 Pips (42 % genutzt, ROOM TO RUN), Tempo = 1,1x, der Kurs liegt 20 Pips unter dem ADR-Hochziel. H1-ATR = 13 Pips, Regime NORMAL. Stop 1,5 × 13 = 19,5 Pips, Ziel 1 : 2 = 39 Pips. Das Ziel liegt jenseits des ADR-Hochziels, daher passt ein kleineres Ziel (etwa 20 Pips) oder ein besserer Einstieg besser zu einem normalen Handelstag. Bei einem Guthaben von 10.000 USD und einem Risiko von 1 % zeigt der Planer die Lotgröße von 100 USD bei einem Stop von 19,5 Pips an.

Weitere typische Anwendungsfälle:

• Take-Profit am ADR-Ziel: Viele Daytrader schließen ihre Positionen am oder vor dem ADR-Hoch-/Tief-Ziel.
• Späte Einstiegszeitpunkte vermeiden: Überspringen Sie Breakout-Trades an ADR-HIT- oder EXTREME-DAY-Tagen.
• Extreme ausnutzen: Wenn der Kurs das ADR-Ziel mit fallender Dynamik erreicht, achten Sie auf Umkehrsignale aus Ihrer eigenen Strategie.
• Wählen Sie das Symbol: Der Scanner zeigt an, welche Paare heute noch Spielraum bieten.
• Passen Sie Stops an die Volatilität an: Verwenden Sie ATR-basierte Stops anstelle fester Pips, damit Ihr Stop in volatilen Phasen weit genug und in ruhigen Phasen eng genug ist.

■ Warnmeldungen

• ADR-Niveaus: Ein Alarm, wenn die heutige Spanne 80 % und 100 % des ADR erreicht (geben Sie die verwendeten ADR-Niveaus durch Kommas getrennt ein, zum Beispiel 50,80,100,130). Jedes Niveau löst einmal pro Tag aus. Niveaus, die beim Laden des Indikators bereits überschritten wurden, lösen nicht aus.
• Volatilitätssprung: Eine Benachrichtigung, wenn die aktuelle Kerze im Chart mindestens 2 x ATR groß ist (Eingabe „Spike“ = Kerzenspanne >= N x ATR).
• Ausgabe als Popup, Ton, Push-Benachrichtigung an die MetaTrader-App auf Ihrem Smartphone und/oder per E-Mail. Push-Benachrichtigungen und E-Mail müssen in MetaTrader unter „Extras“ > „Optionen“ > „Benachrichtigungen / E-Mail“ eingerichtet werden.

■ Eingabeparameter – Erläuterung aller Einstellungen

■ Für Expert Advisors (iCustom)

Puffer: 0 = ADR (Preiseinheiten), 1 = ADR-Hochziel, 2 = ADR-Tiefziel, 3 = ADR in %, 4 = ATR des Chart-Zeitrahmens. Die Puffer 0–3 sind auf D1 und höheren Zeitrahmen sowie an Tagen, deren erster Balken außerhalb des berechneten Fensters liegt, leer. Der ADR jedes Tages berücksichtigt nur die vorangegangenen Tage, sodass sich die Werte geschlossener Balken nicht neu berechnen.

■ FAQ

Warum weichen die Werte von denen eines anderen ADR-Indikators ab? Überprüfen Sie drei Dinge: die Anzahl der Tage, ob Wochenendkerzen übersprungen werden und ob der heutige Tag einbezogen wird. Dieser Indikator verwendet standardmäßig nur abgeschlossene Tage und überspringt Wochenendkerzen.

Bei Gold werden „Pips“ angezeigt – was ist ein Pip bei Gold? Im Auto-Modus entspricht 1 Pip bei Gold einer Kursbewegung von 0,10 USD (zum Beispiel von 2350,00 auf 2350,10). Wählen Sie Broker-Punkte oder eine benutzerdefinierte Pip-Größe, wenn Sie eine andere Einheit bevorzugen.

Welche Zeitzone wird für Tage und Stunden verwendet? Die Serverzeit Ihres Brokers, genau wie bei den D1- und H1-Kerzen Ihres Charts.

Das Dashboard verdeckt meine Kerzen. Ziehen Sie es an eine andere Stelle, klicken Sie auf ▭ für das kompakte Panel oder auf X, um es zu einer kleinen Pille zusammenzuklappen.

In einem Bereich wird „LOADING“ angezeigt. MetaTrader lädt noch den Verlauf dieses Zeitrahmens herunter. Die Anzeige verschwindet nach einigen Sekunden. Sollte sie bestehen bleiben, öffnen Sie einmalig ein Chart dieses Zeitrahmens.

Kann ich es auf mehreren Charts verwenden? Ja. Jeder Chart behält seine eigene Position und seine eigenen Einstellungen bei.

■ Hinweise

• MetaTrader 5-Indikator für das Hauptchartfenster. Er funktioniert mit jedem Broker und jedem Symbol: Devisen, Gold, Silber, Indizes, Kryptowährungen, Rohstoffe.
• Im Strategietester (visueller Modus) wird das vollständige Dashboard auf der Tester-Historie ausgeführt. Das Klicken auf ein Scanner-Symbol wechselt dort nicht zwischen Charts.
• Der Indikator führt keine Handelsgeschäfte durch. Er dient als Analyse- und Planungswerkzeug und garantiert keine Gewinne.