PropFlow
- Experten
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Timon-pascal Krueger
Systematischer Index-Trader und MT5-Entwickler aus Deutschland.
Ich handle eigenes Kapital und Funded-Konten, darunter ein Live-Konto bei FTMO, mit zeitbasierten Breakout-Strategien auf DAX, FTSE, Dow und Nasdaq. - Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
PropFlow: zwei Zwangsfluesse mit echter Gegenpartei, nach Kalender gehandelt.
Manche Marktteilnehmer muessen zu einem festen Zeitpunkt handeln, egal zu welchem Preis. PropFlow handelt zwei dieser Fluesse: Indexfonds an Umstellungstagen in der Schlussauktion des FTSE 100 und japanische Firmen, die zum Tokio-Fix Dollar kaufen, in USDJPY. Wenige Trades, am selben Tag flat, ein Schutz-Stop auf jeder Position.
Einrichtung: PropFlow auf den FTSE-100-Chart deines Brokers legen und fuer das zweite Modul auf einen USDJPY-Chart. Risiko je Trade waehlen. Die Kalender sind eingebaut.
Zuerst testen: im Strategietester auf dem FTSE-100- oder USDJPY-Symbol deines Brokers mit "Every tick based on real ticks". Auf anderen Symbolen faehrt der Tester einen Demo-Plan (ein Trade an jedem Werktag), damit du die Orderabwicklung sehen kannst.
Modul 1: Index-Umstellungstage (FTSE-100-Chart)
- Ein Fluss, kein Chartmuster. Wenn FTSE 100, STOXX oder MSCI ihre Indizes umstellen, muessen passive Fonds die Aenderungen zum Schlusskurs handeln. An diesem Abend stehen die gestrichenen Aktien noch im Index und werden in die Auktion verkauft. PropFlow verkauft den FTSE 100 spaet in der Kassa-Sitzung und kauft nach dem Auktions-Print zurueck.
- Gemessen, bevor es gebaut wurde. Gesucht habe ich auf Daten von 2015 bis 2022 (63 Stichtage, +8,3 Basispunkte je Stichtag nach Kosten), getestet dann einmal auf einem getrennten Holdout von Januar 2023 bis Juni 2026, den keine Suche beruehrt hatte: 27 Stichtage, +11,5 Basispunkte je Stichtag, 22 von 27 positiv. Mit echten Broker-Ticks kamen dieselben Tage auf +11,9 Basispunkte. Von rund 150 Intraday-Musterfamilien meiner Forschung hat nur diese eine die globale Mehrfachtest-Korrektur bestanden.
- Etwa acht Trades im Jahr. Quartals-Reviews von FTSE 100 und STOXX (dritter Freitag im Maerz, Juni, September, Dezember) und die MSCI-Index-Reviews (veroeffentlichte Termine bis August 2028). Britische Feiertage werden ausgelassen, an diesen Tagen gibt es keine Auktion. Termine kannst du in den Eingaben ergaenzen oder auslassen.
Modul 2: der Tokio-Fix (USDJPY-Chart)
- Der Mechanismus. Japanische Banken setzen um 09:55 Uhr Tokioter Zeit den Kurs fuer ihre Firmenkunden fest, und Importeure kaufen zu diesem Fix Dollar, am meisten an Gotobi-Tagen (5., 10., 15., 20., 25. und Monatsende). An japanischen Feiertagen gibt es keinen Fix. PropFlow handelt drei Regeln: Monatsende, Gotobi-Tage (in den Fix und danach) und japanische Feiertage.
- Die Evidenz und ihre Grenze. Mit echten Broker-Ticks von April 2023 bis Juni 2026 brachten die drei Regeln +5,1, +4,5 und +5,6 Basispunkte je Trade vor Kommission. Dieses Modul hat meine globale Mehrfachtest-Pruefung nicht bestanden, seine Regeln laufen als vorregistrierter Vorwaertstest bis September 2027. Jede Regel laesst sich in den Eingaben abschalten, wenn du nur das Index-Modul willst.
Was beide Module gemeinsam haben
- Schutz-Stop auf jedem Trade, beim Broker mit der Order gesetzt: 0,60 % vom Einstieg im FTSE 100, 0,80 % in USDJPY (einstellbar). In den historischen Daten wurden die Stops bei hoechstens etwa 2 % der Trades erreicht.
- Risiko je Trade in % der Equity am Stop oder feste Lots. Margin, Volumen und Spread werden vor jeder Order geprueft.
- Brokerunabhaengige Uhrzeit. Die Ereigniszeiten werden in Londoner und Tokioter Zeit aus der UTC-Uhr deines Rechners berechnet, die Serverzeitzone des Brokers spielt live keine Rolle. Im Tester waehlst du die Serveruhr deines Brokers.
- Neustartsicher. Ein Trade je Regel und Tag, auch nach einem Neustart. Eine offene Position wird erkannt und zu ihrer geplanten Zeit geschlossen.
- Kein Martingale, kein Grid, kein Nachkaufen. Hedging- und Netting-Konten.
Wo es passt
Jeder MT5-Broker mit einem FTSE-100-CFD, dessen Preis der Schlussauktion folgt, und jeder USDJPY-Feed. Ein VPS ist empfehlenswert, damit die Zeit-Ausstiege puenktlich passieren. Die Gewinne je Trade sind klein (rund 10 Basispunkte an den Index-Tagen, 2 bis 6 bei den Tokio-Regeln). PropFlow ist deshalb ein Baustein neben deinem eigenen Trading, kein Ersatz dafuer. Vergangene Ergebnisse garantieren keine kuenftigen.
Aktivierungen: 10, je eine pro Rechner oder VPS, auf dem PropFlow laeuft.
Funktionen
- Zwei Module, automatisch nach Chart-Symbol gewaehlt
- Eingebaute Kalender: FTSE-100-, STOXX- und MSCI-Reviews; japanische Geschaeftstage, Gotobi-Tage und Feiertage
- Zusaetzliche und ausgelassene Termine als Eingaben
- Schutz-Stop beim Broker auf jeder Order
- Risiko in % der Equity oder feste Lots
- Spread-Filter, Margin-Pruefung, Volumen-Normalisierung
- Status-Panel: naechster Stichtag, Ereignistyp, Risiko, Status, letzter Trade
- Journal-Zeile fuer jeden Einstieg, Ausstieg und ausgelassenen Stichtag, optional Push-Nachricht
- Laeuft auf Hedging- und Netting-Konten
- Strategietester mit waehlbarer Broker-Serveruhr
Schnellstart
- FTSE-100-Chart deines Brokers oeffnen (UK100, FTSE100, ...), PropFlow anhaengen, Risiko je Trade einstellen.
- Optional: PropFlow auf einen USDJPY-Chart legen fuer das Tokio-Fix-Modul.
- AutoTrading einschalten und das Terminal an den Stichtagen laufen lassen, am besten auf einem VPS.
- Panel pruefen: es zeigt den naechsten Stichtag fuer den Chart.
Fragen: schreib in den Kommentarbereich oder schick mir eine Nachricht, ich beantworte jede Frage. Wenn PropFlow etwas tut, das du nicht erwartest, melde dich bitte vor einer Bewertung. Alle meine Produkte stehen auf meiner Verkaeuferseite.
