PropDip
- Experten
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Timon-pascal Krueger
Systematischer Index-Trader und MT5-Entwickler aus Deutschland.
Ich handle eigenes Kapital und Funded-Konten, darunter ein Live-Konto bei FTMO, mit zeitbasierten Breakout-Strategien auf DAX, FTSE, Dow und Nasdaq. - Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
PropDip: kauft kurze Rücksetzer in den US-Aktienindizes, mit einer Regel, die ich vor dem Bau gemessen habe.
PropDip handelt eine bekannte Regel auf den CFDs von S&P 500, Nasdaq 100 und Dow: Kauf zum US-Kassaschluss, wenn der RSI(2) unter 10 fällt, während der Index über seinem 200-Tage-Schnitt liegt, Verkauf beim ersten Schluss über dem 5-Tage-Schnitt. Ich habe die Regel mit CFD-Kosten auf 2000 bis 2018 getestet und dann einmal auf einem getrennten Holdout von 2019 bis 2026. Von 65 Regeln, die ich auf getrennten Daten geprüft habe, ist sie eine von zwei, die die Korrektur für Mehrfachtests bestanden haben.
Einrichtung: PropDip auf einen US-Index-Chart ziehen, Risiko je Trade wählen, Terminal um 16:00 New York laufen lassen. Sonst ist nichts einzustellen.
Erst ausprobieren: im Strategietester auf dem US500-, NAS100- oder US30-Symbol deines Brokers (1-Minuten-OHLC oder echte Ticks). Starte den Test etwa ein Jahr vor dem Zeitraum, den du sehen willst, der 200-Tage-Schnitt braucht die Historie. Auf anderen Symbolen fährt der Tester einen Demo-Plan (ein Trade je Werktag), damit du die Orderabwicklung sehen kannst.
Was es macht
- Die getestete Regel, nichts optimiert. RSI(2) unter 10, Schluss über dem 200-Tage-Schnitt, Ausstieg beim ersten Schluss über dem 5-Tage-Schnitt oder spätestens nach 20 Schlüssen. Diese Werte stehen fest im Code. Es gibt keine Schwellen, die man in einen schönen Backtest optimieren kann.
- Die Zahlen, nach Kosten. Auf 2000 bis 2018 (SPY, QQQ und DIA als Stellvertreter) brachte die Regel +34,6 Basispunkte je Trade nach Spread und Übernachtfinanzierung (419 Trades, t 3,1). Auf dem unberührten Holdout von 2019 bis Oktober 2026 waren es +48,3 Basispunkte je Trade (206 Trades, t 3,6), also +33,6 Basispunkte mehr als Käufe an beliebigen Tagen mit gleicher Haltedauer (t 2,4).
- Gebaut auf dem US-Kassaschluss. Index-CFDs handeln fast rund um die Uhr. PropDip bildet seine Tagesreihe aus den Kursen um 16:00 New York, dem Schluss, auf dem die Regel getestet wurde, und handelt zwischen 16:00 und 16:15 New York. Die Sommerzeit in New York und auf dem Server deines Brokers ist eingerechnet, im Live-Betrieb wird die Server-Uhr gegen die Uhr deines Rechners geprüft.
- Schutz-Stop auf jedem Trade 3 x ATR(10) unter dem Einstieg, mit der Order gesendet. Mit diesem Stop brachte der Holdout +55 (S&P 500), +59 (Nasdaq 100) und +25 (Dow) Basispunkte je Trade; 7 bis 11 % der Trades endeten am Stop.
- Positionsgröße passend für Prop-Konten. Risiko in % der Equity am Stop, Positionswert in % der Equity oder feste Lots. Margin, Volumen und Spread werden vor jeder Order geprüft.
- Neustartfest. Der Zustand kommt aus der offenen Position und der Deal-Historie: kein zweiter Einstieg nach einem Neustart, kein Ausstieg am Einstiegstag.
Was du erwarten kannst
- Etwa 8 bis 9 Trades je Jahr und Index, im Schnitt 3 bis 4 Sitzungen gehalten, rund 70 % Gewinner und seltene große Verluste in Ausverkäufen (2020, 2022).
- Kleine Erträge bei Prop-Konto-Risiko. Mit 0,5 % Risiko je Trade auf allen drei Indizes brachte die Regel etwa +1,0 % pro Jahr auf 2000 bis 2018 und +1,7 % pro Jahr auf 2019 bis 2026, größter Rückgang 3,6 % und 2,0 %. Mehr Ertrag braucht mehr Risiko: mit einem Positionswert von 100 % der Equity brachte der Nasdaq 100 auf 2019 bis 2026 +5,4 % pro Jahr, hatte aber auf 2000 bis 2018 einen Rückgang von 23 %.
- Im MT5-Strategietester auf Pepperstone-Daten mit 0,5 % Risiko je Trade, Spread und Swap eingerechnet, Startkapital 100.000 EUR: S&P 500 50 Trades seit Mai 2021, +3,7 % (+0,68 % pro Jahr), größter Rückgang 0,8 %; Nasdaq 100 67 Trades seit Mai 2019, +3,8 % (+0,51 % pro Jahr), größter Rückgang 0,8 %; Dow 69 Trades seit März 2019, +1,1 % (+0,14 % pro Jahr), größter Rückgang 1,1 %. Die S&P-500-Historie des Brokers hat vor 2020 keine Kassasitzung, deshalb beginnt dieser Test später.
- Es braucht das Halten übers Wochenende. Etwa zwei Drittel der Trades laufen über ein Wochenende, und genau dort entsteht das Ergebnis: Freitags zu schließen senkte das Ergebnis 2000 bis 2018 im S&P 500 von +36 auf +2 Basispunkte je Trade. Erlaubt dein Konto kein Halten übers Wochenende, ist PropDip nichts dafür.
- Die drei Indizes melden meist am selben Tag. Drei Charts sind drei Positionen in einer Wette, setze das Risiko je Chart entsprechend.
Wo es passt
Jeder MT5-Broker mit Kassa-Index-CFDs auf US500, NAS100 oder US30, Hedging oder Netting. Forward- und Futures-CFDs springen bei jedem Rollen und verzerren den RSI(2), nimm den Kassa-CFD. Ein VPS ist empfehlenswert, damit die Entscheidung um 16:00 jeden Tag passiert. Die Regel ist seit 2008 veröffentlicht (Connors und Alvarez) und hat sich seitdem gehalten; Überfüllung und Abklingen sind möglich. Vergangene Ergebnisse garantieren keine künftigen.
Aktivierungen: 10, eine je Rechner oder VPS, auf dem PropDip läuft.
Funktionen
- Index aus dem Symbolnamen erkannt (US500, SPX500, NAS100, USTEC, US30, DJ30 und ähnliche), Auswahl für andere Namen
- Tagesreihe aus dem Kassaschluss 16:00 New York, gebildet aus der M30-Historie
- RSI(2) mit Wilder-Glättung, SMA200, SMA5, ATR(10) der Kassasitzung
- Ausstieg beim ersten Schluss über SMA5, Zeitlimit 20 Schlüsse
- Schutz-Stop beim Broker auf jeder Order (1 bis 10 x ATR, Standard 3)
- Risiko % der Equity, Positionswert % der Equity oder feste Lots
- Spread-Filter, Margin-Prüfung, Volumen-Normalisierung
- Server-Uhr-Modelle mit automatischer Prüfung im Live-Betrieb
- Status-Panel: letzter Schluss mit RSI(2) und beiden Schnitten, nächste Prüfung in deiner Ortszeit, Risiko, Status, letzter Trade
- Journalzeile zu jedem Ein- und Ausstieg mit Grund, optional Tageswerte und Push-Nachricht
- Eine Magic-Nummer je Index, drei Charts kommen sich nie in die Quere
- Hedging- und Netting-Konten
Schnellstart
- Kassa-CFD-Chart von S&P 500, Nasdaq 100 oder Dow deines Brokers öffnen (beliebiger Zeitrahmen), PropDip daraufziehen.
- Risiko je Trade einstellen (Standard 0,5 % am Stop).
- AutoTrading einschalten und das Terminal um 16:00 New York laufen lassen, am besten auf einem VPS.
- Panel prüfen: Es zeigt den letzten Kassaschluss, RSI(2), beide Schnitte und die nächste Prüfung in deiner Ortszeit.
Fragen: schreib in die Kommentare oder schick mir eine Nachricht, ich beantworte jede Frage. Wenn PropDip etwas tut, das du nicht erwartest, melde dich bitte, bevor du bewertest. Alle meine Produkte stehen auf meiner Verkäuferseite.
