Ekai Volume Profile
- Indikatoren
- Version: 1.0
Volumenprofil mit festem Bereich in institutioneller Qualität für MetaTrader 5 mit per Maus verschiebbaren Bereichsgrenzen, Kauf-/Verkaufs-Aufteilung, POC und Wertbereich
Übersicht
EKAI Anchored Volume Profile Pro bringt die visuelle Leistungsfähigkeit des „Fixed Range Volume Profile“ von TradingView und des „Order Flow Volume Profile“ von NinjaTrader nativ in MetaTrader 5. Zwei verschiebbare Begrenzer definieren einen Zeitbereich im Chart, und der Indikator zeichnet innerhalb dieses Bereichs ein Volumeprofil mit vollem Funktionsumfang: Histogramm, Kauf-/Verkaufs-Aufteilung nach Tick-Richtung, Point of Control (POC) und Value Area (VAH/VAL).
Sie können jeden der beiden Marker jederzeit durch Klicken und Ziehen verschieben. Das Profil wird automatisch neu berechnet. Wenn Sie einen Marker über den anderen ziehen, erkennt der Indikator den Austausch und ordnet sie im Hintergrund neu an.
Im Hintergrund nutzt der Indikator eine dreistufige Volumenklassifizierungskaskade: Er bevorzugt echte Broker-Tick-Flags (verfügbar bei Futures und an Börsen), greift für Devisen auf den Lee-Ready-Algorithmus zurück (unter Verwendung einer Bid/Ask/Last-Quote-Analyse) und schließlich auf die Tick-Volumenverteilung, falls keine Tick-Daten verfügbar sind. Das bedeutet, dass dasselbe Tool bei ES-, NQ- und CL-Futures, bei Aktien-CFDs und bei jedem Devisenpaar funktioniert und Ihnen stets die beste für das jeweilige Instrument verfügbare Klassifizierung liefert.
Das Ergebnis ist ein professionelles Volumenanalyse-Tool, mit dem Trader innerhalb eines beliebigen benutzerdefinierten Zeitfensters Knotenpunkte mit hohem Volumen (institutionelle Akkumulation), Knotenpunkte mit geringem Volumen (Ausbruchsziele) sowie Ungleichgewichte zwischen Kauf- und Verkaufsaktivitäten identifizieren können – zur Vorbereitung auf Wettbewerbe von Prop-Firmen, zur Identifizierung wichtiger Niveaus oder zur Strukturierung des Daytrading.
Was es auszeichnet
Der MQL5-Markt bietet zahlreiche Volumenprofil-Indikatoren, doch die meisten lassen sich einer der folgenden drei Kategorien zuordnen:
- Sitzungsprofile (Asien / London / NY), bei denen der Nutzer keinen Einfluss auf den Bereich hat
- Fester Bereich (sichtbarer Bereich oder feste Anzahl von Balken) ohne manuelle Auswahl
- Einfache, verankerte VWAP-ähnliche Tools, die nur einen einzigen Punkt verankern
Nur sehr wenige Indikatoren lassen sich kombinieren:
- Zwei mit der Maus verschiebbare Bereichsgriffe – Sie wählen den Bereich visuell aus, genau wie bei „Fixed Range VP“ von TradingView
- Echtzeit-Aufteilung in Kauf und Verkauf – jeder Histogrammbalken wird je nach Tick-Richtung in einen Kauf- (grün) und einen Verkaufsanteil (rot) unterteilt
- 3-stufige Volumeneinteilung – echte Broker-Kennzeichnungen → Lee-Ready → Tick-Volumenverteilung, mit transparenter Angabe der verwendeten Methode
- Vollständige Berechnung des Value-Bereichs – POC, VAH und VAL werden mit dem standardmäßigen 70-%-Expansionsalgorithmus vom POC aus berechnet
- Persistenter Status pro Chart – der von Ihnen festgelegte Bereich bleibt auch nach einem Neustart von MT5 erhalten
Wenn Sie bisher zwischen TradingView (für die Volumenanalyse) und MetaTrader (für die Ausführung) hin- und hergewechselt sind, können Sie mit diesem Indikator alles in MT5 behalten.
Wichtigste Funktionen
Zwei verschiebbare Bereichsgrenzen
Das Herzstück des Indikators ist ein Bereich – nicht ein einzelner Ankerpunkt. Zwei vertikale goldene Linien definieren die linke und rechte Grenze des Bereichs:
- Klicken Sie auf eine der Linien → sie wird ausgewählt (MT5-Standardfunktion)
- Horizontal ziehen → die Grenze auf einen beliebigen Balken verschieben
- Loslassen → das Profil wird automatisch neu berechnet
- Kreuzung der beiden Markierungen → der Indikator erkennt den Wechsel und ordnet beide Markierungen sowie das Rechteck im Hintergrund neu an
Zwischen den beiden Griffen markiert ein halbtransparenter marineblauer Hintergrund (ein- und ausschaltbar) den ausgewählten Bereich deutlich im Chart. Dieser Hintergrund befindet sich hinter den Kursbalken, sodass er die Sicht auf die Kerzen niemals beeinträchtigt.
Histogramm mit Kauf-/Verkaufs-Aufteilung
Für jede Kursstufe innerhalb des Bereichs berechnet der Indikator das Kauf- und das Verkaufsvolumen separat:
- Grüner Bereich (Kauf) – aggressive Kaufaktivitäten auf diesem Preisniveau
- Roter Bereich (Verkauf) – aggressive Verkäufe auf diesem Preisniveau
Die beiden Bereiche werden nebeneinander innerhalb eines einzigen Balkens dargestellt, sodass Sie sofort erkennen können, ob auf dem jeweiligen Preisniveau Akkumulation oder Distribution vorherrschte. Die Balken wachsen vom linken Ende in Richtung rechts, wobei der POC (größter Balken) einen konfigurierbaren Prozentsatz der gesamten Spannenbreite erreicht (Standardwert 65 %).
Alternativer Stil: einfarbige Balken je nach dominierender Seite (grün, wenn der Kauf dominierte, rot, wenn der Verkauf dominierte).
3-stufige Volumenklassifizierungskaskade
MetaTrader 5 bietet keine einzige zuverlässige Methode, um einen Tick als Kauf oder Verkauf zu klassifizieren. Dieser Indikator nutzt eine Kaskade, um Ihnen stets die beste für das Instrument verfügbare Klassifizierung zu liefern:
Stufe 1 – Echte Broker-Flags ( TICK_FLAG_BUY / TICK_FLAG_SELL )
- Verfügbar an Terminbörsen (CME: ES, NQ, CL, GC usw.) und Aktienbörsen
- Die Börse selbst kennzeichnet jeden Handel mit der Seite des Aggressors
- Die genaueste Klassifizierung, die möglich ist
Stufe 2 – Lee-Ready-Kursprüfung
- Für Devisen-Spotgeschäfte und CFDs, bei denen Broker-Kennzeichnungen in der Regel fehlen
- Verwendet den Geldkurs, den Briefkurs und den letzten Kurs des Ticks zur Klassifizierung:
- Handel oberhalb des Mittelpunkts des Spreads → KAUF (Aggressor hat zum Briefkurs gekauft)
- Handel unterhalb des Mittelpunkts → VERKAUF (der Aggressor hat zum Geldkurs verkauft)
- Handel genau am Mittelpunkt → fällt in Stufe 3
- Standardmäßiger akademischer Algorithmus, der in der institutionellen Flussanalyse verwendet wird
Stufe 3 – Tick-Test
- Letzte Ausweichmöglichkeit, wenn kein Bid/Ask-Kontext verfügbar ist
- Vergleicht den Kurs des aktuellen Ticks mit dem des vorherigen Ticks:
- Kurs steigt → KAUFEN
- Kurs gesunken → VERKAUFEN
- Gleicher Kurs → Übernahme der vorherigen Richtung
Stufe 4 – Fallback auf Bar-Ebene
- Wenn „CopyTicksRange“ überhaupt keine Daten zurückgibt (selten, bei einigen Brokern mit begrenzter Tick-Historie), verteilt der Indikator das Tick-Volumen des Balkens über den Hoch-Tief-Bereich des Balkens, gewichtet im Verhältnis 65:35 zugunsten der bullischen bzw. bärischen Seite, basierend auf Schlusskurs im Vergleich zum Eröffnungskurs
Das Info-Panel zeigt immer an, welche Stufe verwendet wurde, sodass Sie die Zuverlässigkeit der Klassifizierung erkennen können:
- Real (Broker-Kennzeichnungen): 45.230 Ticks – höchste Zuverlässigkeit
- Lee-Ready (geschätzt): 45.230 Ticks – hohe Zuverlässigkeit
- Tick-Test (geschätzt): 45.230 Ticks – angemessene Zuverlässigkeit
- Tick-Volumen (Balkenverteilung): 250 Balken – Näherungswert
Point of Control (POC) + Wertbereich
Standardmäßige institutionelle Volumenprofil-Niveaus, korrekt berechnet:
- POC (Point of Control) – das Kursniveau mit dem höchsten Volumen, dargestellt als durchgezogene goldene Linie über den gesamten Kursbereich
- VAH (Value Area High) – die Obergrenze des 70-Prozent-Wertbereichs, dargestellt als cyanfarbene gestrichelte Linie
- VAL (Value Area Low) – der untere Rand des 70-Prozent-Wertbereichs, dargestellt als cyanfarbene gestrichelte Linie
Der Wertbereich wird mit dem Standard-Expansionsalgorithmus berechnet: Man beginnt am POC und fügt dann wiederholt den benachbarten Bereich (oberhalb oder unterhalb) mit dem höheren Volumen hinzu, bis das kumulierte Volumen 70 % (konfigurierbar) des Gesamtvolumens im Bereich erreicht.
Diese drei Niveaus sind Ihre wichtigsten Handelsreferenzpunkte innerhalb der Spanne. Kursrückweisungen an VAH/VAL sind institutionelle Entscheidungen, im Wertbereich zu bleiben. Durchbrüche von VAH/VAL sind strukturelle Richtungsbewegungen. Der POC ist der Fair-Value-Magnet – der Kurs tendiert dazu, dorthin zurückzukehren.
Infofenster mit Bereichsstatistiken
Ein kompaktes Infofenster in der oberen linken Ecke zeigt Ihnen auf einen Blick alles, was Sie brauchen:
═══════ AVP Pro ═══════ [Zurücksetzen] [Ausblenden] ═ BEREICH ═ Start: 27.09.2026 14:00 Ende: 28.09.2026 22:00 Balken: 100 Quelle: Lee-Ready (geschätzt): 45.230 Ticks ═ PROFIL ═ POC: 4.285,60 VAH: 4.291,20 VAL: 4.278,50 ═ VOLUMEN ═ Kaufanteil: 52,3 % Verkaufsanteil: 47,7 % Delta: +12,4K Gesamt: 1,85 Mio. [POC EIN] [VA EIN] [HIST EIN]
Schaltflächen im Bedienfeld:
- Zurücksetzen – stellt den Bereich auf die ursprüngliche Größe zurück (100 Balken zurück bis zum aktuellen Zeitpunkt oder auf Ihre konfigurierte Standardeinstellung)
- Ausblenden – blendet das Panel aus (die kleine [x]-AVP-Schaltfläche in der Ecke blendet es wieder ein)
- POC EIN/AUS – Schaltet die Sichtbarkeit der POC-Linie sofort um
- VA EIN/AUS – Schaltet die Sichtbarkeit von VAH/VAL sofort um
- HIST EIN/AUS – Schaltet die Sichtbarkeit des Histogramms sofort um
Die externe Umschalt-Schaltfläche [x] AVP / [ ] AVP ist immer sichtbar, auch wenn das Fenster ausgeblendet ist, sodass Sie das Fenster mit einem Klick wieder einblenden können.
Vollständige Zustandserhaltung
Alles wird automatisch in einer Datei pro Diagramm gespeichert:
- Start- und Endzeiten des Bereichs
- Position und Sichtbarkeit der Panels
- Umschaltzustände für POC / VA / Histogramm
Schließen Sie MT5, öffnen Sie es erneut und fügen Sie den Indikator wieder hinzu – der Bereich, der Status des Panels und alle Ihre Umschaltoptionen sind genau so, wie Sie sie hinterlassen haben.
Anwendungsfälle
Der „Fixed Range Analyst“
Sie möchten die Volumenverteilung während einer bestimmten Kursschwankung, einer Handelssitzung oder eines Nachrichtenereignisses analysieren. Anstatt zu raten, wo sich die wichtigen Niveaus befinden, zeichnen Sie die Spanne um die Kursbewegung herum ein: POC liefert Ihnen den fairen Wert, VAH/VAL die Akzeptanzgrenzen und HVN sowie LVN im Histogramm die Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für die nächste Kursbewegung. Ideal für die nachträgliche Analyse wichtiger Handelssitzungen.
Der Order-Flow-Trader
Sie müssen wissen, wer während einer bestimmten Kursbewegung die Kontrolle hatte – Käufer oder Verkäufer. Das Kauf-Verkauf-Histogramm zeigt Ihnen auf jedem Preisniveau, ob Akkumulation oder Distribution dominierte. Balken mit überwiegend grünem Farbanteil an den Tiefstständen zeigen an, dass Käufer den Rückgang aufgefangen haben. Balken mit überwiegend rotem Farbanteil an den Höchstständen zeigen an, dass Verkäufer den Käufern Liquidität entzogen haben. Das ist die Analyse des institutionellen Orderflows, nativ in MT5 integriert.
Der „Prop Firm Challenge Trader“
Sie nehmen an einer FTMO- oder Alpha-Capital-Challenge teil und müssen die wichtigsten Niveaus für den Tag identifizieren. Legen Sie den Bereich der gestrigen Sitzung fest → ermitteln Sie den POC, VAH und VAL von gestern. Dies sind die Referenzpunkte, auf die jeder institutionelle Trader bei Marktöffnung reagieren wird. In Kombination mit Ihren Einstiegsregeln verschafft Ihnen dies einen strukturellen Vorteil.
Der Multi-Session-Vergleichstrader
Öffnen Sie zwei Charts desselben Instruments. Legen Sie in einem Chart den Handelsbereich der Londoner Sitzung fest, im anderen den der New Yorker Sitzung. Vergleichen Sie POCs, Deltas und Wertbereiche. Wo liegt das tatsächliche institutionelle Interesse? Wo wurde der größte Teil des Volumens gehandelt? Dieser Kontext ist in reinen Kurscharts nicht erkennbar.
Der Level-Mapper nach Nachrichtenveröffentlichungen
Das FOMC-Protokoll wurde gerade veröffentlicht. Der Kurs ist im Chaos. Sie müssen wissen, wo sich die ersten Akzeptanzzonen gebildet haben. Legen Sie den Zeitraum von 15 Minuten vor der Veröffentlichung bis 30 Minuten danach fest → das Profil zeigt Ihnen das genaue Kursband, in dem sich das Volumen nach dem anfänglichen Schock konzentriert hat. Dieses Band wird für den Rest des Tages zur Unterstützung bzw. zum Widerstand.
Der Multi-Range-Vergleichsanalyst (Roadmap)
In einem zukünftigen Update verfügbar: Fügen Sie den Indikator mehrmals mit unterschiedlichen Zeiträumen in denselben Chart ein. Vergleichen Sie die POCs über die verschiedenen Zeiträume hinweg. Identifizieren Sie „nackte“ POCs (POCs, die noch nie erneut getestet wurden). Erstellen Sie eine vollständige Karte auf institutioneller Ebene.
Anforderungen
- MetaTrader 5 Build 3550 oder neuer
- Beliebiger Broker
- Beliebiges Instrument – Futures, Aktien, CFDs, Forex, Indizes, Kryptowährungen
- Keine externen DLLs, keine Abhängigkeiten von Drittanbietern
- Kein Netzwerkzugang erforderlich – alle Berechnungen erfolgen lokal
- Tick-Daten werden bevorzugt – der Indikator funktioniert am besten, wenn Ihr Broker Tick-Daten über „CopyTicksRange“ bereitstellt. Falls diese nicht verfügbar sind, greift das System auf eine auf Kerzen basierende Verteilung zurück.
Installation
- Vom MQL5-Marktherunterladen
- An ein beliebiges Chartanhängen (funktioniert in jedem Zeitrahmen)
- Es erscheinen zwei goldene vertikale Linien, die den anfänglichen Bereich definieren (standardmäßig die letzten 100 Balken)
- Das Volumenprofil wird innerhalb dieses Bereichs dargestellt
- Ziehen Sie eine der Linien, um den Bereich neu zu definieren
- Verwenden Sie das Infofenster, um die Sichtbarkeit von POC, VA und Histogramm ein- und auszublenden
- Passen Sie „InpBins“ (Standardwert 60) an, wenn Sie eine feinere oder gröbere Unterteilung wünschen
- Passen Sie „InpMaxWidthPct“ (Standard: 65 %) an, wenn das Histogramm zu breit oder zu schmal ist
FAQ
F: Funktioniert das auch beim Devisenhandel? Ja. Beim Devisenhandel stellen die meisten Broker die Flags „TICK_FLAG_BUY“ und „TICK_FLAG_SELL“ nicht zur Verfügung, sodass der Indikator automatisch auf den Lee-Ready-Algorithmus zurückgreift (Kursprüfung anhand von Geldkurs, Briefkurs und Schlusskurs). Im Infofenster wird „Lee-Ready (est.)“ als Quelle angezeigt. Die Klassifizierungsgenauigkeit ist hoch (typischerweise 75–85 % Übereinstimmung mit echten Flags, wenn beide verfügbar sind).
F: Funktioniert das auch bei Futures? Ja, und bei Futures funktioniert es am besten. CME-Instrumente (ES, NQ, CL, GC, ZB) stellen über die meisten Broker mit Börsenanbindung echte TICK_FLAG_BUY/SELL-Flags bereit. Im Info-Panel wird als Quelle „Real (Broker-Flags)“ angezeigt. Dies ist die genaueste Klassifizierung, die in MT5 verfügbar ist.
F: Was passiert, wenn mein Broker keine Tick-Daten bereitstellt? Der Indikator greift dann nahtlos auf die Verteilung auf Balkenebene zurück. Er liest das tick_volume für jeden Balken im Bereich aus und verteilt es über das Hoch-Tief-Band, wobei die Gewichtung 65/35 zugunsten der bullischen bzw. bärischen Richtung erfolgt, basierend auf Schlusskurs im Vergleich zum Eröffnungskurs. Im Info-Panel wird „Tick-Volumen (Balkenverteilung)“ angezeigt. Dies ist zwar eine Annäherung, liefert Ihnen aber dennoch aussagekräftige POC- und Value-Area-Niveaus.
F: Wie genau ist die Lee-Ready-Klassifizierung? Der Lee-Ready-Algorithmus ist der akademische Goldstandard für die Klassifizierung von Trades, wenn Bid-/Ask-/Last-Daten vorliegen, jedoch keine expliziten Markierungen. Empirische Studien zeigen eine Klassifizierungsgenauigkeit von 75–90 % im Vergleich zu bekannten Aggressor-Daten. Für den Eigenhandel ist dies mehr als ausreichend, um Zonen mit einem Ungleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen zu identifizieren.
F: Wie wird der Value Area berechnet? Standardmäßige institutionelle Methode: Man beginnt beim POC-Bin (Preis mit dem höchsten Volumen) und fügt dann wiederholt den benachbarten Bin (oberhalb oder unterhalb) mit dem höheren Volumen hinzu, bis 70 % (konfigurierbar über InpValueAreaPct) des Gesamtvolumens in diesem Bereich erfasst sind. VAH = Obergrenze des abgedeckten Bereichs, VAL = Untergrenze.
F: Kann ich mehrere Bereiche auf demselben Chart anzeigen? Nicht in Version 1.00. Derzeit verfügt jeder Chart jeweils nur über einen Bereich. Die Unterstützung mehrerer Bereiche ist in der Roadmap für Phase 2 vorgesehen und wird bis zu drei gleichzeitige Bereiche (A/B/C) mit unterschiedlichen Farben ermöglichen.
F: Kann ich es als verankertes Volumenprofil (fester Start, gleitendes Ende) verwenden? Ja. Platzieren Sie einfach den rechten Griff auf dem aktuellen Balken und verschieben Sie ihn nicht mehr – wenn neue Balken entstehen, können Sie den rechten Griff nach vorne ziehen, um diese einzubeziehen, wodurch das Volumenprofil sich effektiv wie ein verankertes VP mit einer wachsenden rechten Seite verhält. Oder konfigurieren Sie `InpInitialRange = RANGE_SESSION`, um immer mit der Eröffnung der Tagessitzung zu beginnen.
F: Verlangsamt das MT5? Nein. Das Profil wird nur neu berechnet, wenn Sie einen Griff verschieben oder ein neuer Balken schließt, und die Neuberechnung erfolgt zeitgesteuert (standardmäßig alle 2 Sekunden), niemals bei jedem Tick. Was den Speicherbedarf angeht, werden nur Tick-Daten für einen Bereich gespeichert. Der Indikator wurde mit 500.000 Ticks in einem einzigen Bereich auf einem durchschnittlichen PC ohne spürbare Verzögerung getestet.
F: Wie viele Bins sollte ich verwenden? Der Standardwert ist 60, was für die meisten Zeitrahmen gut funktioniert. Erhöhen Sie den Wert auf 100–200 für sehr präzise Scalping-Handel bei Futures. Verringern Sie ihn auf 30–40 für höhere Zeitrahmen, in denen Sie klarere, breitere Zonen wünschen.
F: Was passiert, wenn mein Bereich das Wochenende bzw. den Börsenschluss überschneidet? Der Indikator geht ganz natürlich mit Kurslücken um – Balken ohne Volumen werden einfach nicht berücksichtigt. Wenn Sie sich jedoch auf einem Forex-Sonntags-Chart befinden, kann es vorkommen, dass der Anker in eine Kurslücke fällt. Ziehen Sie in diesem Fall einfach den linken Griff nach vorne zum ersten Balken mit tatsächlichem Volumen.
F: Bleibt die Einstellung nach einem Neustart von MT5 erhalten? Ja. Bereichsgrenzen, Position des Panels, Sichtbarkeit des Panels und alle Schaltflächen werden in einer chartbezogenen Datei in der MT5-Sandbox gespeichert. Starten Sie MT5 neu, und alles erscheint wieder genau so, wie Sie es hinterlassen haben.
F: Kann ich die Farben anpassen? Ja. Die Farbe der Griffe, die Kauf- und Verkaufsfarben, die POC-Farbe, die VAH/VAL-Farben sowie die Hintergrundfarbe des Bereichs sind allesamt konfigurierbare Parameter.
F: Funktioniert es im Strategietester? Der Indikator wird im Strategietester korrekt initialisiert, ist dort jedoch nur begrenzt nutzbar, da der Tick-Verlauf im Tester nicht immer echte Flag-Daten liefert. Für eine aussagekräftige Volumenanalyse sollten Sie ihn auf Live- oder Demo-Charts ausführen.
Datenquelle: Technical Deep Dive
Für fortgeschrittene Nutzer, die genau verstehen möchten, wie der Indikator funktioniert:
Wie das Volumen abgerufen wird
Der Indikator ruft die Funktion `CopyTicksRange(_Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, from_msc, to_msc)` auf, um alle Ticks zwischen dem Start- und Endpunkt des Bereichs abzurufen. COPY_TICKS_ALL gibt für jeden Tick die Werte für Geldkurs, Briefkurs, Schlusskurs, Volumen und Flags zurück – dies sind die maximal in MT5 verfügbaren Informationen.
Wenn „CopyTicksRange“ den Wert 0 zurückgibt oder fehlschlägt, greift der Indikator auf „CopyRates“ zurück und verwendet das Bar-Tick-Volumen unter Anwendung von Heuristiken zur Balkenklassifizierung.
Wie jeder Tick klassifiziert wird
Für jeden zurückgegebenen Tick durchläuft der Klassifikator die drei Stufen der Reihe nach:
-
if(ticks[i].flags & TICK_FLAG_BUY) → BUY. TICK_FLAG_BUY und TICK_FLAG_SELL werden vom Broker/der Börse gesetzt, wenn der Tick über echte Aggressor-Daten verfügt. Dies ist bei Futures, Aktienbörsen und einigen Kryptobörsen der Fall.
-
Fehlen die Flags und verfügt der Tick über gültige Bid-/Ask-/Last-Werte, werden der Mittelkurs = (Bid + Ask) / 2 und der Schwellenwert = half_spread * 0,3 berechnet:
- letzter Kurs > Mittelkurs + Schwellenwert → KAUF (Akteurs hat über dem Mittelkurs gekauft)
- letzter Kurs < Mittelkurs – Schwellenwert → VERKAUF (der Aggressor hat unterhalb des Mittelkurses verkauft)
- Sonst → Weiter zum Tick-Test
-
Falls noch nicht klassifiziert, vergleiche den Kurs des Ticks mit dem des vorherigen Ticks:
- Kursanstieg → KAUF
- Kurs gesunken → VERKAUF
- Unverändert → vorherige Richtung beibehalten
Letzte Ausweichmöglichkeit: im Verhältnis 50/50 abwechseln, um eine Verzerrung des Profils zu vermeiden.
So wird das Volumen gemessen
Für jeden Tick extrahiert der Klassifikator das Volumen nach folgender Priorität:
- ticks[i].volume_real, wenn InpUseRealVol=true und verfügbar (Bruchteil des Volumens, an einigen Börsen am genauesten)
- Andernfalls ticks[i].volume (ganzzahliges Volumen, Standard)
- ansonsten 1 (Beitragszähler, wenn keine Volumendaten vorliegen)
Wie das Histogramm aufgebaut ist
Der Kursbereich von range-min bis range-max wird in InpBins gleich breite Bins unterteilt. Jeder klassifizierte Tick trägt sein Volumen zu dem Bin bei, der seinen Kurs enthält:
- binIdx = floor((Preis - priceMin) / binWidth)
- binBuyVol[binIdx] += vol, wenn BUY
- binSellVol[binIdx] += vol, falls VERKAUF
Dann gilt für jeden Bin: binTotalVol[i] = binBuyVol[i] + binSellVol[i].
Wie der POC ermittelt wird
Einfacher Max-Scan: pocBin = argmax(binTotalVol). Dies ist der Bin mit dem höchsten Gesamtvolumen. pocPrice = binPrice[pocBin] (Bin-Mittelwert).
Wie der Wertbereich berechnet wird
Standard-Erweiterung:
target = totalVolume * InpValueAreaPct / 100,0 (Standardwert 70 %)
lo = hi = pocBin
acc = binTotalVol[pocBin]
solange acc < Zielwert und (lo > 0 oder hi < binCount - 1):
volLo = binTotalVol[lo - 1] (oder -1, wenn lo == 0)
volHi = binTotalVol[hi + 1] (oder -1, wenn hi == binCount - 1)
wenn volHi > volLo:
hi += 1
acc += binTotalVol[hi]
sonst:
lo -= 1
acc += binTotalVol[lo]
vahPrice = binPrice[hi] + binWidth / 2
valPrice = binPrice[lo] - binWidth / 2
Leistungsprofil
- Kosten für den Neuaufbau: O(N), wobei N = Anzahl der Ticks im Bereich. Begrenzt durch InpMaxTicks (Standardwert 500.000).
- Die Neuberechnung wird ausgelöst durch: Loslassen des Ziehvorgangs, Schlusskurs eines neuen Balkens, Umschalten des Panels, das sich auf das Histogramm auswirkt.
- Der Neuaufbau wird auf OnTimer (Standard: 2 Sekunden) begrenzt und erfolgt niemals bei jedem Tick.
- Speicherbedarf: O(Bins + Ticks). Typischer Speicherbedarf: 500.000 Ticks × 24 Byte = 12 MB Spitzenwert während des Neuaufbaus, wird danach freigegeben.
Versionshistorie
v1.00 (Erstveröffentlichung)
- Zwei per Maus verschiebbare Bereichsgriffe
- Halbtransparenter Bereichshintergrund (ein- und ausschaltbar)
- Histogramm mit getrennter Darstellung von Kauf und Verkauf und nebeneinander angeordneter Farbgebung
- Alternatives einfarbiges Histogramm (im „Dominant-Side“-Stil)
- POC-Linie (Point of Control)
- VAH / VAL (Value Area High/Low) mit konfigurierbarem Prozentsatz (Standard 70 %)
- 3-stufige Volumenklassifizierung: echte Broker-Flags → Lee-Ready → Tick-Test
- Ausweichlösung auf Balkenebene, wenn keine Tick-Daten verfügbar sind
- Infofenster mit Bereichsstatistiken
- POC-/VA-/Histogramm-Umschaltflächen im Panel
- Externe [x]-AVP-Schaltfläche zum Ein- und Ausblenden des Panels
- Vollständige Zustandserhaltung pro Chart (Bereich, Panel, Umschaltfunktionen)
- Automatische Swap-Erkennung, wenn der Benutzer die Griffe überquert
- Konfigurierbare Farben, Bins, prozentualer Wertbereich, Histogrammbreite
- Funktioniert mit jedem Symbol, jedem Zeitrahmen und jedem Kontotyp
- Keine externen DLLs, kein Netzwerkzugriff
EKAITRADING / TSDCCORP Von Tradern entwickelt, für Trader.
