Session Edge Profiler
- Indikatoren
- Version: 1.10
Session Edge Profiler
Sitzungsstatistiken für die Sitzungen in Asien, London und New York, direkt in Ihr Diagramm eingezeichnet.
Der Session Edge Profiler ermittelt, wie sich die einzelnen Handelssitzungen bei Ihrem Wertpapier über einen von Ihnen gewählten Rückblickzeitraum tatsächlich verhalten haben. Er zeichnet die Sitzungsspannen in das Chart ein und zeigt ein Dashboard mit Statistiken für jede Sitzung an. Es handelt sich um ein statistisches Profiling-Tool, nicht um einen Signalgenerator: Es liefert Ihnen historische Einblicke darüber, wie stark, in welche Richtung und wie strukturiert die einzelnen Handelssitzungen in der Regel verlaufen.
Funktionsweise
Für jede aktivierte Sitzung führt der Indikator Folgendes durch:
- Ermittelt jedes historische Vorkommen dieser Sitzung innerhalb Ihres Rückblickfensters.
- misst die Spanne, Richtung, Struktur und das Volumen jedes Vorkommens.
- vergleicht die heutige Sitzung mit diesen historischen Daten.
- Zeichnet die Sitzungskästen in das Diagramm ein und zeigt die aggregierten Statistiken in einem Dashboard und einem Verteilungshistogramm an.
Sitzungen
Es werden fünf Sitzungen unterstützt. Jede kann aktiviert oder deaktiviert werden und verfügt über eigene Eingabefelder für Start- und Endzeit in New Yorker Zeit im Format HH:MM:
| Sitzung | Standardfenster (New Yorker Zeit) |
|---|---|
| Asien | 17:00 – 00:00 |
| London | 00:00 – 06:30 |
| NY vormittags | 06:30 – 10:00 |
| NY Mittag | 10:00 – 11:30 |
| NY Nachmittag | 11:30 – 14:00 |
- Die Endzeit ist exklusive.
- Liegt die Endzeit vor der Startzeit, wird das Zeitfenster wie in Asien über Mitternacht hinaus fortgesetzt.
- Sind Start- und Endzeit identisch, ist die Sitzung zu keinem Zeitpunkt aktiv.
- Ungültige Zeitangaben werden auf den Standardwert für dieses Feld zurückgesetzt, und im Expertenprotokoll wird eine Meldung ausgegeben.
- Die Standardwerte sind auf einen typischen Broker abgestimmt, bei dem die Serverzeit der New Yorker Zeit plus 7 Stunden entspricht. Passen Sie die Zeiten und/oder den Server-Offset an Ihren Broker an.
Sitzungsfelder (im Chart)
- Jede historische Sitzung im Lookback-Zeitraum wird als Rechteck dargestellt, das sich vom Höchst- zum Tiefstwert erstreckt.
- Die noch laufende Sitzung wird mit einer gestrichelten Umrandung dargestellt und mit einem Sternchen ( * ) gekennzeichnet; sie wird im Verlauf der Kursentwicklung aktualisiert.
- Jede Sitzung hat eine eigene Farbe.
- Optionale Kastenbeschriftungen zeigen den Sitzungsnamen sowie die Anzahl der höheren Hochs (HH) und tieferen Tiefs (LL) an, die innerhalb dieses Kastens gebildet wurden.
- Die Kästchen können ausgefüllt oder nur umrandet sein. Ausgefüllte Kästchen werden hinter den Kerzen dargestellt.
Dashboard-Statistiken
Das Dashboard verfügt über eine Spalte pro aktivierter Sitzung. Die aktive Sitzung ist mit * gekennzeichnet.
| Metrik | Bedeutung |
|---|---|
| Stichproben (Tage) | Anzahl der verwendeten historischen Sitzungsinstanzen (nach dem Wochentagsfilter). |
| Durchschnittliche Spanne (ATR %) | Durchschnittliche Spanne zwischen Höchst- und Tiefstkurs der Handelssitzung in Prozent des D1-ATR des Vortages. 100 % bedeutet, dass sich die Handelssitzung im Durchschnitt um ein volles Tages-ATR bewegt. |
| Volumenanteil % | Durchschnittlicher Anteil des gesamten Tick-Volumens des Handelstages, der in dieser Sitzung gehandelt wurde. |
| HOD % | Wie oft in dieser Sitzung das Tageshoch erreicht wurde. |
| LOD % | Wie oft wurde in dieser Sitzung das Tagestief erreicht? |
| Bull % | Prozentualer Anteil der Handelstage, die über ihrem Eröffnungskurs schlossen. |
| Continuation % | Wie oft die Sitzung in derselben Richtung schloss wie das vorherige Auftreten derselben Sitzung. |
| Heutiges Perzentil | Rang der Spanne der aktuellen (oder letzten) Sitzung im Vergleich zu historischen Sitzungen. Grün bei 75. und darüber, rot bei 25. und darunter, orange dazwischen. |
| Durchschnittliche FVGs | Durchschnittliche Anzahl der pro Sitzung gebildeten Fair-Value-Lücken (3-Kerzen-Lücken). |
| Durchschnittliche Swing-Breaks | Durchschnittliche Anzahl der Schlusskurse pro Sitzung, die über dem zuletzt bestätigten Swing-Hoch oder -Tief liegen. |
| FVG-Überlebensrate in % | Prozentualer Anteil der Fair-Value-Lücken, die nicht durch einen Schlusskurs innerhalb derselben Sitzung, der wieder in den Bereich der Lücke zurückfiel, ungültig wurden. Grün bei 70 % und darüber, orange bei 40 % und darüber, rot darunter. |
| Durchschnittliche HH | Durchschnittliche Anzahl neuer Höchststände pro Sitzung (bullische Struktur). Optionale Zeile. |
| Avg LL | Durchschnittliche Anzahl neuer Tiefststände pro Sitzung (bärische Struktur). Optionale Zeile. |
Histogramm der Kursspanne
Für jede Sitzung stellt ein optionales Fenster ein Histogramm der historischen Sitzungsspannen (in ATR%) dar, überlagert mit einer Normalverteilung mit demselben Mittelwert und derselben Standardabweichung. Außerdem werden angezeigt:
- Anzahl der Werte, Mittelwert, Standardabweichung sowie Median
- Schiefe und Exzesskurtosis
- den p-Wert des Jarque-Bera-Normalitätstests für die Rohspannen
- denselben Test auf den Logarithmus der Spannen, um eine log-normale Verteilung zu überprüfen
- Eine in einfacher Sprache formulierte Schlussfolgerung: entspricht der Normalverteilung, ist nicht normal, aber plausibel lognormal, oder ist nicht normal
Es sind mindestens 8 Stichproben erforderlich. Bei weniger als 30 Stichproben wird das Ergebnis mit [kleines n] gekennzeichnet, da der Test bei kleinen Stichproben eine geringe Aussagekraft hat. Sitzungsbereiche können nicht unter Null liegen, daher sind sie oft rechtsschief verteilt und nicht normalverteilt.
Einstellungen
Allgemein
- Zeitrahmen – der Zeitrahmen, aus dem die Sitzungsbalken ausgelesen werden. Die Standardeinstellung ist der aktuelle Chart-Zeitrahmen. Kleinere Zeitrahmen liefern präzisere Sitzungsgrenzen.
- Tage zurück – Anzahl der Kalendertage, die analysiert werden sollen. Der Standardwert beträgt 50.
- Stunden, die zur Serverzeit hinzugerechnet werden müssen, um die New Yorker Zeit zu erhalten – ein konstanter Versatz zwischen der Zeit des Broker-Servers und der New Yorker Zeit. Der Standardwert ist -7.
Handelszeiten
- Aktivierungsschalter, Startzeit und Endzeit für jede der fünf Sitzungen, wie oben beschrieben.
Filter
- Wochentagsschalter (So–Sa) – Ein- oder Ausschluss von Handelstagen nach Wochentag. Die Standardeinstellung ist Montag bis Freitag. Der Wochentag bezieht sich auf den Handelstag, der um 18:00 Uhr NY wechselt, sodass die am Abend beginnende asiatische Sitzung zum Handelstag des nächsten Kalendertags gehört.
- Tägliche ATR-Länge – Zeitraum des Wilder-ATR auf D1, der zur Normalisierung der Schwankungsbreiten verwendet wird. Die Standardeinstellung ist 14. Der verwendete ATR-Wert ist der des zuvor abgeschlossenen D1-Balkens.
- Pivot-Stärke – Anzahl der Balken auf jeder Seite, die erforderlich sind, um ein Swing-Hoch oder -Tief für Swing Breaks zu bestätigen. Die Standardeinstellung ist 5.
Sitzungsfelder
- Sitzungsbereiche zeichnen – Zeigt die Kästchen an oder blendet sie aus.
- Kästchen füllen – gefüllt oder nur Umriss.
- Jedes Feld beschriften – Sitzungsname, HH- und LL-Zählwerte anzeigen.
- Schriftgröße der Kastenbeschriftung.
Statistiken
- Statistiken anzeigen – Hauptschalter für das Dashboard und das Histogramm. Deaktivieren Sie diese Option, um ein übersichtliches Diagramm zu erhalten, das nur die Sitzungsfelder anzeigt.
Verteilung
- Histogramm zur Bereichsverteilung anzeigen.
- Histogramm-Bins – 0 für automatische Einstellung (Sturges-Regel, begrenzt auf 6–30 Bins) oder eigene Einstellung.
- Histogramm X / Y – Pixelposition des Fensters.
Dashboard
- Dashboard anzeigen.
- X-/Y-Versatz und Schriftgröße.
- Zeige Zeilen „Avg HH“ und „Avg LL“ an.
So funktionieren die Berechnungen
- Zeitzone: Alle Handelssitzungsfenster sind in New Yorker Zeit definiert. Die Serverzeit des Brokers wird anhand des von Ihnen festgelegten konstanten Offsets umgerechnet. Die Sommerzeit wird nicht automatisch berücksichtigt. Sollte sich der Offset Ihres Brokers zur New Yorker Zeit im Laufe des Jahres ändern, aktualisieren Sie bitte die Eingabe.
- Handelstag: New Yorker Zeit plus 6 Stunden, sodass der Tag um 18:00 Uhr NY wechselt und die asiatische Handelssitzung innerhalb eines Handelstages bleibt.
- Volumen: Tick-Volumen. Forex- und CFD-Broker geben selten das tatsächliche Volumen an, daher spiegelt der „Vol Share %“ die Tick-Aktivität wider.
- Die Prozentangaben liegen auf einer Skala von 0 bis 100 und werden intern nicht gerundet.
- Fair-Value-Lücke: Eine bullische Lücke ist ein Kerzentief, das über dem Hoch der beiden vorherigen Kerzen liegt. Eine bärische Lücke ist ein Kerzenhoch, das unter dem Tief der beiden vorherigen Kerzen liegt. Eine Lücke wird ungültig, wenn der Kurs wieder unterhalb ihres äußeren Randes schließt.
- Swing-Break: Ein Schlusskurs jenseits des zuletzt bestätigten Pivot-Hochs oder -Tiefs, der einmal pro Pivot gezählt wird.
- HH / LL: 3-Kerzen-Pivot-Hochs und -Tiefs, die das vorherige Pivot derselben Sitzung überschreiten.
- Today Percentile: Der Prozentsatz der historischen Sitzungen, deren Kursspanne kleiner oder gleich der aktuellen Kursspanne war.
Tipps
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Chart genügend historische Daten für den von Ihnen gewählten Rückblick geladen hat, einschließlich der D1-Daten für den ATR.
- Verwenden Sie die Feldbeschriftungen zusammen mit den Zeilen „Avg HH“ und „Avg LL“, um die Struktur einer einzelnen Sitzung mit ihrem typischen Verhalten zu vergleichen.
- Ein hoher „Today Percentile“-Wert bei einer aktiven Sitzung bedeutet, dass die Sitzung im Vergleich zu ihrem historischen Verlauf bereits ungewöhnlich breit ist.
- Wenn die Boxen nicht mit den von Ihnen erwarteten Sitzungen übereinstimmen, überprüfen Sie zunächst den Offset zwischen Server und NY und anschließend die Sitzungszeiten.
- Um Unübersichtlichkeit auf kleinen Charts zu vermeiden, deaktivieren Sie das Histogramm oder verringern Sie die Schriftgröße des Dashboards.
Hinweise
- Der Indikator verwendet ausschließlich Diagrammobjekte. Er verfügt über keine Plot-Puffer und führt keine Trades aus.
- Die Statistiken werden bei jedem neuen Balken und höchstens alle 30 Sekunden aktualisiert, solange das Diagramm live ist.
- Die Ergebnisse hängen von den Daten Ihres Brokers, der Server-Zeitverschiebung und dem verfügbaren historischen Datenbestand ab.
Haftungsausschluss
Dieser Indikator ist ein Analysewerkzeug, das vergangene Kursverläufe zusammenfasst. Statistiken aus vergangenen Handelssitzungen bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Er wird kostenlos zu Bildungs- und Analysezwecken bereitgestellt und stellt keine Finanzberatung dar.
