Market Data Exporter
- Utilitys
- Version: 3.0
- Aktualisiert: 11 Oktober 2026
BTD2 Market Data Exporter für MT5
Der BTD2-Marktdaten-Exporter ist ein leistungsstarkes Dienstprogramm-Skript, das entwickelt wurde, um historische M1-Balkendaten, Symbol-Eigenschaften und tägliche Rücksetzzeitpläne aus MetaTrader 5 in optimierte Binärdateien (.btd) zu extrahieren. Es wurde speziell für quantitative Forschung, Backtesting-Engines und benutzerdefinierte Analyse-Pipelines entwickelt.
Wichtigste Funktionen
-
Standardisierung von Zeitstempeln auf UTC+0: Normalisiert Candlesticks der Serverzeit automatisch auf End-Label-Zeitstempel in UTC+0 und gleicht so Zeitverschiebungen der Broker-Server aus.
-
Flexible Handhabung der Sommerzeit (DST): Unterstützt feste, europäische (EU) und US-amerikanische (US) Sommerzeitregeln für eine genaue zeitliche Abstimmung historischer Daten.
-
Automatisierte Datenqualitäts- und Lückenanalyse:
-
Gleicht Feiertagsdaten aus dem Wirtschaftskalender mit den Handelssitzungsplänen ab.
-
Klassifiziert Datenlücken in erklärbare Lücken (Wochenenden, Feiertage) und unbekannte fehlende Kerzen.
-
Berechnet prozentuale Datenabdeckungsraten und verfolgt aufeinanderfolgende Sequenzen flacher Kerzen (O=H=L=C).
-
-
Export des täglichen Reset-Zeitplans: Erzeugt UTC-Zeitstempel für benutzerdefinierte tägliche Resets (z. B. Tagesend-Resets für Aktien oder Rollovers von Handelssitzungen) mit unabhängigen Sommerzeitkonfigurationen.
-
Symbol-Metadaten und Swap-Normalisierung: Exportiert Kontraktgröße, Tick-Größe, Volumenschritte, Pip-Größe, den berechneten durchschnittlichen Spread und rechnet punktbasierte Swaps in Pip-Werte um.
-
Spaltenorientierter Binär-Ausgabe (BTD2-Format): Effizientes binäres Layout, das direkt in das Verzeichnis „MQL5\Files“ Ihres Terminals geschrieben wird.
Eingabeparameter
1. Konfiguration des Datensatzes
-
Startdatum (einschließlich): Das Startdatum für die Extraktion historischer M1-Bars.
-
Enddatum (einschließlich): Das Enddatum für die Extraktion historischer M1-Bars.
-
Pip-Größe: Benutzerdefinierte Pip-Größe als Kurswert (z. B. 0,0001 für EURUSD, 0,1 oder 0,01 für XAUUSD). Muss größer oder gleich der Tick-Größe sein.
2. Server-Candle-Uhr
-
Sommerzeitregel: Vom Server Ihres Brokers verwendete Zeitzonenregel (FIXED, EU oder US).
-
Winter / fester UTC-Offset (Minuten): Zeitverschiebung des Broker-Servers gegenüber UTC während der Winterzeit (z. B. 120 für UTC+2).
-
UTC-Versatz im Sommer (Minuten): Versatz des Broker-Servers gegenüber UTC während der Sommerzeit (z. B. 180 für UTC+3).
3. Zeitstempel für tägliche Zurücksetzung (optional)
-
Tägliche Reset-Zeitstempel generieren: Aktivieren oder deaktivieren Sie den Export von Arrays mit täglichen Reset-Markern.
-
Regel für Sommerzeit-Rücksetzung: Auf die Rücksetzuhr angewandte Zeitzonenregel (FIXED, EU oder US).
-
Winter-/Sommer-Offset für den Reset (Minuten): Spezifische UTC-Offsets für die Zielzeitzone des Resets.
-
Zurücksetzstunde und -minute: Spezifische lokale Uhrzeit für tägliche Zurücksetzungsauslöser (z. B. 17:00 Uhr Börsenschluss in New York).
Anwendung
-
Fügen Sie das Skript einem beliebigen MetaTrader 5-Chart hinzu.
-
Wählen Sie Ihren Datumsbereich aus und geben Sie die richtige Pip-Größe für das aktive Symbol an.
-
Konfigurieren Sie die Sommerzeitregel und die UTC-Versatzwerte Ihres Brokers (die meisten Forex-Broker verwenden EU-/US-Regeln mit UTC+2 im Winter / UTC+3 im Sommer).
-
Klicken Sie auf „OK“. Das Skript überprüft die Kursdaten, verarbeitet Lücken aufgrund von Handelssitzungen oder Feiertagen und speichert die binäre .btd-Datei im Verzeichnis „MQL5\Files\“.
