Execution Cost Audit
- Utilitys
-
Carlos Macaya Rodriguez
I build tools for MetaTrader 5 — trade and risk management utilities, panels, and diagnostics that work with the terminal's own data. - Version: 2.0
- Aktivierungen: 10
Haben Sie sich je gefragt, was Ihr Handel Sie wirklich kostet? Execution Cost Audit liest die geschlossene Historie, die bereits auf Ihrem Konto liegt, und sagt es Ihnen: den Spread, der Ihnen im Moment jeder Ausführung gestellt wurde, wie weit jede Ausführung abgewichen ist und was Kommission und Swap obendrauf gelegt haben. Nichts vorher zu installieren, nichts abzuwarten. Es liest nur und sendet nie eine Order.
Warum ich es gebaut habe
Ich wollte wissen, was mich mein eigener Handel kostet, und jedes Werkzeug, das ich fand, gab dieselbe Antwort: installieren und in ein paar Wochen wiederkommen. Dabei war die Historie längst da, auf meinem Konto, mit jedem Deal und jedem Preis. Der Spread im Moment jeder Ausführung stand im Tick-Archiv des Brokers. Alle Teile existierten; niemand setzte sie zusammen.
Also habe ich etwas geschrieben, das genau das tut. Auf einen Chart gezogen, liest es die geschlossene Historie, die Sie bereits haben, baut jeden Round Trip aus seinen Deals wieder auf und schlägt im Tick-Archiv nach, was in der Millisekunde jeder Ausführung gestellt wurde und wie weit die Ausführung von dem Preis entfernt lag, den die Order verlangt hatte. Kommission und Swap kommen aus den Deals selbst. Eine Minute später wissen Sie, was Sie die letzten neunzig Tage gekostet haben, oder das letzte Jahr, oder alles, woran sich das Terminal erinnert.
Es öffnet, ändert oder schließt nie eine Order. Im Code gibt es keine einzige Handelsfunktion, und der automatische Handel muss nicht eingeschaltet sein.
Was es Ihnen sagt
- Den Spread, so wie er im Moment jeder Ausführung gestellt wurde. Nicht den, der jetzt auf dem Bildschirm steht, keinen Broker-Durchschnitt und nicht das Spread-Feld einer M1-Kerze, das eine ganze Minute mittelt, inklusive der Minute, in der er sich geöffnet hat.
- Die Slippage, als Differenz zwischen dem, was die Order verlangt hat, und dem, was sie bekam. Der gewünschte Preis bei einer Market-Order, das Niveau bei einem Stop oder Limit. Das Vorzeichen ist so gewählt, dass eine positive Zahl immer heißt: gegen Sie.
- Kommission, Gebühren und Swap, pro Round Trip, direkt aus den Deals.
- Und wenn das Tick-Archiv für eine Ausführung nichts hergibt, sagt es Ihnen das. Die Ausführung bleibt ungemessen statt erfunden, und der Bericht nennt den Anteil.
Die vier Kosten sauber getrennt
Ein Fehler, der leicht passiert: Spread, Slippage, Kommission und Swap addieren und alles vom Bruttoergebnis abziehen. Das zählt doppelt. Spread und Slippage stecken schon im Bruttoergebnis, weil Sie zum Ask gekauft und zum Bid verkauft haben; Kommission und Swap werden zusätzlich berechnet. Der Bericht hält sie auseinander. Er zeigt, was tatsächlich auf Ihrem Konto angekommen ist, und daneben, was dieselben Trades gebracht hätten, wären sie zum Mittelkurs ohne Kommission und ohne Swap ausgeführt worden. Wenn er die Kosten als Prozentsatz angibt, ist diese zweite Zahl der Nenner.
Beim Swap dieselbe Sorgfalt. Sie sehen ihn saldiert im Ergebnis und dann aufgeteilt in das, was Sie gezahlt, und das, was Sie erhalten haben. Nur der gezahlte Teil zählt als Kosten, damit die Kostenzeilen immer die Summe ergeben.
Wohin das Geld ging
Jede Zahl wird aufgeschlüsselt nach Symbol, Einstiegsstunde, Wochentag, Session, Richtung, Magic Number und nach der Art, wie die Position geschlossen wurde. Die Slippage bei Stop-Loss-Ausstiegen wird gesondert ausgewiesen, denn dort stecken meist die Überraschungen. Sie bekommen außerdem die zehn teuersten Round Trips und wie viel Ihrer gesamten Reibung in den schlechtesten zehn Prozent steckt. Es ist oft mehr, als man denkt, und es zeigt auf etwas, das sich ändern lässt.
Wie Ihr Broker Sie ausführt
Drei Dinge, an denen Sie einen Broker messen können, und keines davon sagt etwas darüber, ob Ihre Strategie taugt:
1. Ist der Spread stabil? Das 90. Perzentil des gestellten Spreads gegen seinen Median. Ein beworbener Spread, der nur gilt, wenn nichts passiert, zeigt sich hier.
2. Wie groß ist die Slippage? Gemessen am typischen Spread des Instruments, damit ein paar Punkte bei Gold und ein paar Punkte bei EURUSD nicht gleich beurteilt werden.
3. Ist sie ausgewogen? Von den Ausführungen, die sich bewegt haben: wie viele gegen Sie. Ein Buch, das immer nur in eine Richtung rutscht, hat kein Latenzproblem.
Die drei ergeben zusammen eine Punktzahl von 0 bis 100 und eine Buchstabennote. Hat eine Komponente nicht genug Stichproben, fällt sie weg und der Rest wird neu skaliert, sodass ein Konto, dessen Broker kein Tick-Archiv bereitstellt, trotzdem nach seinen Ausführungen benotet wird.
Punkte in Geld umrechnen, ohne sich zu täuschen
Die übliche Abkürzung ist der aktuelle Tick-Wert, und der trägt den heutigen Wechselkurs in einen Trade von vor vier Monaten. Stattdessen kalibriert jede geschlossene Position ihre eigene Umrechnung aus ihrem realisierten Gewinn: Sie hat sich um eine bekannte Strecke bewegt und ein bekanntes Ergebnis gebucht, und das verrät die Umrechnung, die der Broker in diesem Moment angewendet hat, Kreuzkurs inklusive. Der Tick-Wert ist nur die Rückfalloption für Positionen, die sich kaum bewegt haben.
Es sagt Ihnen, was es weglässt
Ein gefilterter Bericht sieht genauso aus wie ein vollständiger, und so kommt es, dass jemand vier Trades eines Kontos mit siebzig prüft und schließt, seine Kosten seien in Ordnung. Dieser Bericht nennt immer die Zeitspanne der geprüften Trades, den durchsuchten Zeitraum, die aktiven Filter und wie viele geschlossene Round Trips außerhalb dieses Zeitraums liegen. Im Panel, im HTML-Bericht und in der CSV.
Was herauskommt
- Ein Panel auf dem Chart mit fünf Seiten: Overview, Symbols, Time, Quality und Method. Es lässt sich in jeder Ecke verankern, passt sich der Charthöhe an und scrollt, wenn mehr da ist, als hineinpasst.
- Ein eigenständiger HTML-Bericht mit eingebauten Grafiken. Keine externen Dateien, er öffnet sich auf jedem Rechner und lässt sich sauber drucken. Gut, um ihn dem Broker zu schicken, oder sich selbst in sechs Monaten.
- Eine CSV mit einer Zeile pro Round Trip, UTF-8 mit Byte-Order-Mark und dem Trennzeichen Ihrer Wahl, für Ihre eigene Tabelle.
Vor dem Kauf ausprobieren
Der Strategietester hat keine Kontohistorie zum Prüfen, deshalb baut das Produkt im Tester einen simulierten Satz von Trades auf dem Tickstrom und prüft stattdessen diesen. Es werden keine Orders gesendet. Die Spreads, die Kursbewegung zwischen Entscheidung und Ausführung und die Stop-Loss-Ausführungen stammen alle aus den aufgezeichneten Ticks des Brokers für dieses Symbol und diesen Zeitraum, sodass die Ausführungszahlen dieses Instrument bei diesem Broker beschreiben. Nur der Handelsplan ist erfunden, und jeder Bildschirm sagt das. Verwenden Sie das Modell „Jeder Tick basierend auf realen Ticks“: die OHLC- und Eröffnungspreismodelle erzeugen Ticks, die zu dünn sind, um eine Ausführung zeitlich zu erfassen, und wenn das passiert, sagt der Bericht, wie viele Ausführungen er ungemessen gelassen hat.
Das hat einen nützlichen Nebeneffekt. Richten Sie es auf ein beliebiges Symbol und einen beliebigen Zeitraum, und es beantwortet eine Frage, die Sie sich vielleicht vor der Kontoeröffnung gestellt haben: Was hätte mich der Handel dieses Instruments bei diesem Broker gekostet?
Was Sie brauchen
MetaTrader 5, keine DLL. Hedging- oder Netting-Konten, jedes Symbol, jeder Zeitrahmen. Die Spread-Messung braucht das Tick-Archiv der gehandelten Symbole. Der erste Lauf auf einem Symbol kann eine Minute dauern, während das Terminal die Ticks lädt; Panel und Bericht nennen die noch fehlenden Symbole, und die Prüfung versucht es einige Minuten lang von selbst erneut.
Wichtigste Parameter
- Zeitraum: die letzten N Tage, ein eigener Datumsbereich oder die gesamte verfügbare Historie.
- Filter: Symbole (mit oder ohne Broker-Suffix), Magic Numbers und Bereiche, Richtung, Mindestvolumen.
- Messung: Suchfenster für Kurse in Millisekunden, halber oder voller Spread pro Ausführung, automatische Geldkalibrierung oder aktueller Tick-Wert.
- Sessions: Stunden für Asien, London und New York in Serverzeit, Mitternachtsübergang erlaubt.
- Panel: Ecke, Abstände, Schriftgröße, Farben, Intervall der automatischen Aktualisierung.
- Berichte: HTML und CSV ein oder aus, CSV-Trennzeichen, Export bei der ersten Prüfung, Kontodaten verbergen, Berichtsordner und Namenszusatz.
- Demonstration im Strategietester: Größe, Trades pro Tag, Haltedauer, angenommene Kommission, Stop-Abstand.
Grenzen, klar benannt
- Gezählt werden nur vollständig geschlossene Round Trips. Eine offene Position ist ein halber Round Trip, und ein halber Round Trip hat keinen Ausstieg, den man messen könnte.
- Bei Konten mit Market Execution trägt die Order keinen gewünschten Preis, daher lässt sich die Einstiegs-Slippage nicht messen. Der Bericht zeigt die Abdeckung, statt die Lücke aufzufüllen.
- Auf manchen Servern wird eine Market-Order zu ihrem Ausführungskurs verbucht. Zeigen alle Market-Ausführungen des Kontos exakt null Slippage, werden sie als ungemessen behandelt statt als perfekt benotet, und der Bericht sagt das.
- Spread und Slippage sind Messungen dessen, was das Archiv enthält, und das Archiv gehört dem Broker.
- Die Ausführungsnote beschreibt Ausführungen, nicht Rentabilität. Ein perfekter Broker macht aus einer Verluststrategie keine Gewinnstrategie.
Fragen
Wenn in Ihrem Bericht etwas nicht aufgeht, fragen Sie in den Produktkommentaren oder schicken Sie mir eine private Nachricht auf MQL5. Ich lese beides, und ein Bericht, der sich nicht erklären lässt, ist genau das, wovon ich erfahren möchte.
