VolGuard Volatility Risk Manager

Fast alles, was für MetaTrader verkauft wird, sagt die Richtung voraus. Ich habe geprüft, ob das überhaupt möglich ist: dreizehn Jahre EURUSD und Gold, Walk-Forward-Validierung, dazu ein Kontrolldurchlauf mit zufällig vertauschten Labels.

Die Richtung landete zwischen 48 und 51 Prozent. Bei Gold erreichten dieselben Modelle 53,4 Prozent auf den vertauschten Labels - also mehr als auf den echten Daten. Genau so sieht ein überangepasstes System von innen aus, und deshalb ist eine Backtest-Kurve kein Beweis.

Wie weit sich der Markt morgen bewegt, ist eine andere Frage, und die lässt sich beantworten. VolGuard baut auf dieser Antwort auf und auf nichts sonst.

WAS ES TUT

Jeden Tag, wenn die Tageskerze schliesst, prognostiziert VolGuard, wie weit der Markt morgen laufen wird, und macht daraus eine einzige Zahl: den Faktor, mit dem Ihre Positionsgrösse multipliziert werden sollte.

Ein Tag, der doppelt so weit laufen soll wie üblich, bekommt die halbe Grösse - so bleibt das eingesetzte Risiko dort, wo Sie es hingelegt haben, statt sich still zu verdoppeln. Ein ruhiger Tag bekommt etwas mehr. Oberhalb einer Grenze, die Sie selbst setzen, sagt es: heute gar nicht. Denn eine kleine Position in einer heftigen Sitzung ist immer noch eine Position in einer heftigen Sitzung.

Der Multiplikator ist an beiden Enden absichtlich begrenzt. Ohne Begrenzung würde eine sehr ruhige Prognose fünffachen Hebel verteilen - und der Tag, an dem eine ruhige Prognose falsch liegt, ist genau der Tag, auf den es ankommt.

DAS PANEL

Der Zustand in einem Wort: NORMAL, REDUCED, BLOCKED oder WARMUP. Dann die prognostizierte Tagesspanne in den Preiseinheiten des Symbols, die typische Spanne, an der sie gemessen wird, das Verhältnis der beiden und der Lot-Faktor.

Es ist gross genug gezeichnet, um es quer durch den Raum zu lesen, und es skaliert.

WIE IHR EA ES LIEST

Die Entscheidung wird als globale Terminal-Variable veröffentlicht. Alles, was auf Ihrer Plattform läuft, kann sie nutzen, ohne dass es VolGuard kennen muss:

double VolGuardMultiplier(const string symbol)
  {
   const string name = "VolGuard_" + symbol + "_mult";
   if(!GlobalVariableCheck(name))
      return(1.0);
   return(GlobalVariableGet(name));
  }

lots = lots * VolGuardMultiplier(_Symbol);
if(lots <= 0.0) return;

Läuft VolGuard nicht, liefert die Funktion 1.0 und Ihre Grössenberechnung bleibt unangetastet. Null bedeutet BLOCKED. Daneben werden VolGuard_<symbol>_state und VolGuard_<symbol>_ratio veröffentlicht.

Wer von Hand handelt, liest den Lot-Faktor vom Panel ab und multipliziert.

WAS GEMESSEN WURDE

Out-of-sample von September 2022 bis August 2026, auf Daten, die beim Bauen nie verwendet wurden. Das Modell wird alle 21 Tage neu angepasst, und jeder Tag wird von einem Modell bewertet, das ihn nie gesehen hat. Das ist, was das Produkt tatsächlich tut - nicht das, was man einen Backtest sagen lassen kann.

Gold, 1031 Tage: Rangkorrelation zwischen Prognose und Ergebnis +0,599. Der naheliegende Vergleich - die heutige Spanne als Prognose für morgen - kommt auf +0,450. Bestimmtheitsmass auf der log-Spanne +0,411.

EURUSD, 1039 Tage: +0,511 gegen +0,403 für denselben Vergleich.

Die Zahl, auf die es in der Praxis ankommt: Bei Gold bewegte sich das Drittel der Tage, die das Modell als heftig einstufte, tatsächlich 2,07-mal so weit wie das Drittel, das es als ruhig einstufte. Bei EURUSD 1,75-mal.

Alle Werte oben sind relative Spannen, also Spanne geteilt durch Preis. Gold lief in diesem Zeitraum von 1700 auf 4300, absolute Spannen steigen also allein durch das Preisniveau; in absoluten Einheiten meldet derselbe Test 4,35-mal, und das ist aufgeblasen. Die ehrliche Zahl ist die, die hier steht.

WAS DRIN IST

Eine Ridge-Regression. Zwölf Merkmale, dreizehn Koeffizienten, in geschlossener Form gelöst.

Gradient Boosting und neuronale Netze wurden beide getestet und verloren beide, auf beiden Symbolen - Gold: +0,683 für das lineare Modell gegen +0,639 und +0,653 für die anderen zwei. Volatilität ist im Log-Raum nahezu linear, und die komplizierten Modelle verbrauchen ihre Kapazität darauf, Rauschen anzupassen.

Es gibt also keine ONNX-Datei, keine binäre Ressource, keine heruntergeladenen Gewichte, nichts, dessen Laden fehlschlagen kann, und nichts, das im Regal veraltet.

ES LERNT IHR SYMBOL UND IHREN BROKER

In diesem Produkt sind keine Koeffizienten mitgeliefert. Beim Start passt VolGuard das Modell an die Tageshistorie des Charts an, auf dem es läuft, aus dem Feed Ihres eigenen Brokers, und wiederholt das alle 21 Tage im laufenden Betrieb.

Dieser Abstand ist keine Dekoration. Ein einmal angepasstes und dann in Ruhe gelassenes Modell erreichte +0,325, wo dasselbe Modell mit laufender Neuanpassung +0,683 erreichte. Volatilitätsregime verschieben sich, und ein eingefrorenes Modell hört auf zu funktionieren, ohne das je anzukündigen.

WAS ES NICHT TUT

Es sagt Ihnen nicht, wohin der Markt geht, denn das wurde gemessen und es geht nicht. Kein Grid, kein Martingale, kein Nachkaufen, kein Renditeversprechen.

Es eröffnet keine Positionen. Standardmässig schliesst es auch keine - Blockieren setzt den Multiplikator auf null und sagt es Ihnen. Offene Trades bei Blockade zu schliessen ist eine Einstellung, die Sie bewusst einschalten, denn kein Werkzeug sollte ungefragt fremde Positionen schliessen.

Es braucht mindestens 300 Tageskerzen im Symbol, 1500 und mehr sind besser.

EINSTELLUNGEN

Anzahl Tageskerzen für die Anpassung, Ridge-Regularisierung, Abstand der Neuanpassung. Kleinster und grösster Lot-Multiplikator, das Verhältnis, ab dem blockiert wird, und ob überhaupt blockiert wird. Ob blockierte Tage offene Positionen schliessen und ob das auf eine Magic Number beschränkt ist. Position und Skalierung des Panels.

Die Voreinstellungen sind die Konfiguration, die validiert wurde.

LÄUFT MIT

Jedem Symbol mit Tageshistorie, jedem Chart-Zeitrahmen, Hedging- und Netting-Konten und jedem EA, dem Sie eine Zeile hinzufügen können.