VolGuard Volatility Risk Manager

MetaTrader için satılan neredeyse her şey yön tahmin ediyor. Bunun mümkün olup olmadığını on üç yıllık EURUSD ve altın verisiyle sınadım: ileriye doğru yürüyen doğrulama, üstüne de etiketleri rastgele karıştırılmış bir kontrol koşusu.

Yön yüzde 48 ile 51 arasında çıktı. Altında aynı modeller karıştırılmış etiketlerde yüzde 53,4 aldı; yani gerçek veriden daha yüksek. Aşırı uydurulmuş bir sistem içeriden böyle görünür ve bir geriye dönük test eğrisinin neden kanıt olmadığı da budur.

Yarınki hareketin büyüklüğü ise başka bir soru ve o sorunun cevabı var. VolGuard bu cevabın üzerine kurulu, başka hiçbir şeyin üzerine değil.

NE YAPAR

Her gün, günlük mum kapandığında VolGuard piyasanın yarın ne kadar yol alacağını tahmin eder ve bu tahmini tek bir sayıya çevirir: pozisyon büyüklüğünüzün çarpılması gereken katsayı.

Alışılmışın iki katı yol alması beklenen bir gün yarı büyüklük alır; böylece riske attığınız para, sessizce ikiye katlanmak yerine koyduğunuz yerde kalır. Sakin bir gün biraz daha fazlasını alır. Kendi belirlediğiniz tavanın üstünde hiç işlem yapmamanızı söyler, çünkü şiddetli bir seansta sembolik bir pozisyon da hâlâ şiddetli bir seansta bir pozisyondur.

Katsayı iki uçtan da bilerek sınırlanmıştır. Sınırlanmasa çok sakin bir tahmin beş kat kaldıraç dağıtırdı ve sakin bir tahminin yanıldığı gün, tam da önemli olan gündür.

PANEL

Durum tek kelimeyle: NORMAL, REDUCED, BLOCKED veya WARMUP. Ardından yarın için tahmin edilen aralık, sembolün kendi fiyat biriminde; karşılaştırıldığı tipik aralık; ikisinin oranı; ve lot katsayısı.

Odanın öbür ucundan okunacak kadar büyük çizilir ve ölçeklenir.

EA'NIZ BUNU NASIL OKUR

Karar terminal genel değişkeni olarak yayımlanır; böylece platformunuzda çalışan her şey, VolGuard'ı tanıyacak biçimde değiştirilmeden bunu kullanabilir:

double VolGuardMultiplier(const string symbol)
  {
   const string name = "VolGuard_" + symbol + "_mult";
   if(!GlobalVariableCheck(name))
      return(1.0);
   return(GlobalVariableGet(name));
  }

lots = lots * VolGuardMultiplier(_Symbol);
if(lots <= 0.0) return;

VolGuard çalışmıyorsa fonksiyon 1.0 döndürür ve büyüklük hesabınıza dokunulmaz. Sıfır BLOCKED demektir. Yanında VolGuard_<symbol>_state ve VolGuard_<symbol>_ratio da yayımlanır.

Elle işlem yapıyorsanız lot katsayısını panelden okuyup çarpın.

NE ÖLÇÜLDÜ

Örneklem dışı, Eylül 2022'den Ağustos 2026'ya, hiçbir şeyi kurmak için kullanılmamış veriler üzerinde. Model her 21 günde bir yeniden uydurulur ve her gün, o günü hiç görmemiş bir model tarafından puanlanır. Ürünün gerçekte yaptığı budur; bir geriye dönük teste söyletilebilecek şey değil.

Altın, 1031 gün: tahmin ile sonuç arasındaki sıra korelasyonu +0,599. Bariz karşılaştırma, yani bugünün aralığını yarının tahmini saymak, +0,450 veriyor. Logaritmik aralık üzerinde R kare +0,411.

EURUSD, 1039 gün: +0,511, aynı karşılaştırma için +0,403.

Pratikte önemli olan sayı şu: altında modelin şiddetli dediği günlerin üçte biri, sakin dediği üçte birden 2,07 kat daha fazla hareket etti. EURUSD'de 1,75 kat.

Yukarıdaki bütün rakamlar göreli aralıklardır, yani aralık bölü fiyat. Altın bu dönemde 1700'den 4300'e çıktı, dolayısıyla mutlak aralıklar yalnızca fiyat seviyesi yüzünden yükselir; mutlak birimlerde aynı sınama 4,35 kat bildirir ve bu şişiktir. Dürüst sayı burada yazılı olandır.

İÇİNDE NE VAR

Bir ridge regresyon. On iki öznitelik, on üç katsayı, kapalı formda çözülüyor.

Gradyan artırma ve sinir ağları da denendi ve her ikisi de her iki sembolde kaybetti: altında doğrusal model +0,683, diğer ikisi +0,639 ve +0,653. Logaritmik uzayda oynaklık neredeyse doğrusaldır ve karmaşık modeller kapasitelerini gürültüye uydurmakla harcar.

Dolayısıyla ONNX dosyası yok, ikili kaynak yok, indirilen ağırlık yok; yüklenmesi başarısız olabilecek hiçbir şey ve rafta eskiyecek hiçbir şey yok.

SİZİN SEMBOLÜNÜZÜ VE SİZİN ARACI KURUMUNUZU ÖĞRENİR

Bu ürünün içinde hiçbir katsayı gönderilmiyor. Başlangıçta VolGuard, bağlı olduğu grafiğin günlük geçmişi üzerinde, kendi aracı kurumunuzun akışından modeli uydurur ve çalışırken her 21 günde bir yeniden uydurur.

Bu aralık süs değil. Bir kez uydurulup rahat bırakılan bir model +0,325 aldı; aynı model ilerledikçe yeniden uydurulunca +0,683 aldı. Oynaklık rejimleri yer değiştirir ve donmuş bir model, bunu hiç duyurmadan çalışmayı bırakır.

NE YAPMAZ

Piyasanın nereye gideceğini söylemez, çünkü bu ölçüldü ve yapılamıyor. Izgara yok, martingale yok, zarara ekleme yok, getiri vaadi yok.

Pozisyon açmaz. Öntanımlı olarak kapatmaz da: engelleme katsayıyı sıfıra çeker ve bunu size söyler. Engellendiğinde açık işlemleri kapatmak, bilerek açtığınız bir ayardır; çünkü hiçbir araç, istenmeden başkasının pozisyonlarını kapatmamalıdır.

Sembolde en az 300 günlük mum gerekir, 1500 ve üzeri daha iyidir.

AYARLAR

Uydurmada kullanılan günlük mum sayısı, ridge düzenlileştirmesi, yeniden uydurma aralığı. En küçük ve en büyük lot katsayısı, işlemin engellendiği oran ve engellemenin hiç açık olup olmadığı. Engellenen günlerin açık pozisyonları kapatıp kapatmayacağı ve bunun tek bir magic number ile sınırlanıp sınırlanmayacağı. Panel konumu ve ölçeği.

Öntanımlı değerler, doğrulanmış olan yapılandırmadır.

ŞUNLARLA ÇALIŞIR

Günlük geçmişi olan her sembol, her grafik zaman dilimi, hedging ve netting hesapları ve bir satır ekleyebildiğiniz her EA.