VolGuard Volatility Risk Manager
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- Versão: 1.0
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Quase tudo o que se vende para o MetaTrader prevê a direção. Testei se isso é possível, em treze anos de EURUSD e ouro, com validação walk-forward e uma corrida de controlo sobre rótulos baralhados ao acaso.
A direção ficou entre 48 e 51 por cento. No ouro, os mesmos modelos obtiveram 53,4 por cento nos rótulos baralhados - mais do que nos dados verdadeiros. É assim que um sistema sobreajustado se vê por dentro, e é por isso que uma curva de backtest não é prova.
O tamanho do movimento de amanhã é outra pergunta, e essa tem resposta. O VolGuard é construído sobre essa resposta e sobre mais nada.
O QUE FAZ
Todos os dias, ao fechar a vela diária, o VolGuard prevê quanto o mercado vai percorrer amanhã e transforma essa previsão num único número: o fator pelo qual o tamanho da sua posição deve ser multiplicado.
Um dia previsto para andar o dobro do habitual recebe metade do tamanho, para que o dinheiro em risco fique onde o pôs em vez de duplicar em silêncio. Um dia calmo recebe um pouco mais. Acima de um teto que você escolhe, diz para não operar de todo, porque uma posição simbólica numa sessão violenta continua a ser uma posição numa sessão violenta.
O multiplicador é limitado nas duas pontas de propósito. Sem limite, uma previsão muito calma distribuiria cinco vezes a alavancagem - e o dia em que uma previsão calma se engana é exatamente o dia que conta.
O PAINEL
O estado, numa palavra: NORMAL, REDUCED, BLOCKED ou WARMUP. Depois a amplitude prevista para amanhã nas unidades de preço do símbolo, a amplitude típica contra a qual é medida, a razão entre as duas e o fator de lote.
É desenhado grande o suficiente para se ler do outro lado da sala, e escala.
COMO O SEU EA O LÊ
A decisão é publicada como variável global do terminal, por isso qualquer coisa que corra na sua plataforma pode usá-la sem ter sido alterada para conhecer o VolGuard:
double VolGuardMultiplier(const string symbol)
{
const string name = "VolGuard_" + symbol + "_mult";
if(!GlobalVariableCheck(name))
return(1.0);
return(GlobalVariableGet(name));
}
lots = lots * VolGuardMultiplier(_Symbol);
if(lots <= 0.0) return;
Se o VolGuard não estiver a correr, a função devolve 1.0 e o seu cálculo de tamanho fica intacto. Zero significa BLOCKED. Ao lado são publicadas VolGuard_<symbol>_state e VolGuard_<symbol>_ratio.
Se opera à mão, leia o fator de lote no painel e multiplique.
O QUE FOI MEDIDO
Fora da amostra, de setembro de 2022 a agosto de 2026, sobre dados que nunca foram usados para construir nada. O modelo é reajustado a cada 21 dias e cada dia é pontuado por um modelo que nunca o viu. É o que o produto realmente faz, e não o que se pode fazer um backtest dizer.
Ouro, 1031 dias: correlação de postos entre previsão e resultado +0,599. A comparação óbvia - usar a amplitude de hoje como previsão de amanhã - dá +0,450. R quadrado sobre a amplitude logarítmica +0,411.
EURUSD, 1039 dias: +0,511, contra +0,403 para a mesma comparação.
O número que conta na prática: no ouro, o terço de dias que o modelo classificou como violentos moveu-se 2,07 vezes mais do que o terço que classificou como calmos. No EURUSD, 1,75 vezes.
Todos os números acima são amplitudes relativas, isto é, amplitude a dividir pelo preço. O ouro passou de 1700 para 4300 nesse período, por isso as amplitudes absolutas sobem só pelo nível de preço; em unidades absolutas o mesmo teste reporta 4,35 vezes, e está inflacionado. O número honesto é o que está impresso aqui.
O QUE ESTÁ LÁ DENTRO
Uma regressão ridge. Doze variáveis, treze coeficientes, resolvidos em forma fechada.
Gradient boosting e redes neuronais foram ambos experimentados e ambos perderam, nos dois símbolos - no ouro, +0,683 para o modelo linear contra +0,639 e +0,653 para os outros dois. A volatilidade em espaço logarítmico é quase linear, e os modelos complicados gastam a sua capacidade a ajustar ruído.
Por isso não há ficheiro ONNX, nem recurso binário, nem pesos descarregados, nada que possa falhar ao carregar e nada que envelheça numa prateleira.
APRENDE O SEU SÍMBOLO E O SEU CORRETOR
Não há coeficientes enviados dentro deste produto. No arranque, o VolGuard ajusta o modelo ao histórico diário do gráfico a que está ligado, a partir do feed do seu próprio corretor, e reajusta a cada 21 dias enquanto corre.
Esse intervalo não é decoração. Um modelo ajustado uma vez e deixado em paz obteve +0,325 onde o mesmo modelo reajustado à medida que avançava obteve +0,683. Os regimes de volatilidade deslocam-se, e um modelo congelado deixa de funcionar sem nunca o anunciar.
O QUE NÃO VAI FAZER
Não lhe vai dizer para onde vai o mercado, porque isso foi medido e não se consegue. Sem grelha, sem martingale, sem reforçar a perder, sem promessa de retorno.
Não abre posições. Por omissão também não as fecha - bloquear põe o multiplicador a zero e diz-lhe. Fechar operações abertas ao bloquear é uma definição que você liga deliberadamente, porque nenhuma ferramenta deve fechar posições de outra pessoa sem que lho peçam.
Precisa de pelo menos 300 velas diárias no símbolo, e 1500 ou mais é melhor.
DEFINIÇÕES
Velas diárias usadas no ajuste, regularização ridge, intervalo de reajuste. Multiplicador de lote mínimo e máximo, a razão a partir da qual bloqueia, e se o bloqueio está sequer ativo. Se os dias bloqueados fecham posições abertas, e se isso se limita a um magic number. Posição e escala do painel.
Os valores por omissão são a configuração que foi validada.
FUNCIONA COM
Qualquer símbolo com histórico diário, qualquer período do gráfico, contas hedging e netting, e qualquer EA a que possa acrescentar uma linha.
