VolGuard Volatility Risk Manager
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- Version: 1.0
- Activations: 20
Presque tout ce qui se vend pour MetaTrader prédit la direction. J'ai vérifié si c'était possible, sur treize ans d'EURUSD et d'or, avec validation walk-forward et un test de contrôle sur des étiquettes mélangées au hasard.
La direction est ressortie entre 48 et 51 pour cent. Sur l'or, les mêmes modèles ont obtenu 53,4 pour cent sur les étiquettes mélangées - plus que sur les vraies données. C'est à cela que ressemble un système surajusté vu de l'intérieur, et c'est pourquoi une courbe de backtest n'est pas une preuve.
L'amplitude du mouvement de demain est une autre question, et celle-là trouve une réponse. VolGuard est construit sur cette réponse et sur rien d'autre.
CE QU'IL FAIT
Chaque jour, à la clôture de la bougie journalière, VolGuard prévoit la distance que le marché parcourra demain et transforme cette prévision en un seul nombre : le facteur par lequel multiplier la taille de votre position.
Une journée prévue pour aller deux fois plus loin que d'habitude reçoit la moitié de la taille, si bien que l'argent exposé reste où vous l'avez mis au lieu de doubler en silence. Une journée calme en reçoit un peu plus. Au-dessus d'un plafond que vous choisissez, il dit de ne pas trader du tout, parce qu'une petite position dans une séance violente reste une position dans une séance violente.
Le multiplicateur est borné aux deux extrémités, volontairement. Sans borne, une prévision très calme distribuerait cinq fois le levier - et le jour où une prévision calme se trompe est exactement le jour qui compte.
LE PANNEAU
L'état, en un mot : NORMAL, REDUCED, BLOCKED ou WARMUP. Puis l'amplitude prévue pour demain dans les unités de prix du symbole, l'amplitude typique à laquelle elle est comparée, le rapport entre les deux, et le facteur de lot.
Il est dessiné assez grand pour être lu depuis l'autre bout de la pièce, et il s'adapte.
COMMENT VOTRE EA LE LIT
La décision est publiée comme variable globale du terminal, si bien que tout ce qui tourne sur votre plateforme peut l'utiliser sans avoir été modifié pour connaître VolGuard :
double VolGuardMultiplier(const string symbol)
{
const string name = "VolGuard_" + symbol + "_mult";
if(!GlobalVariableCheck(name))
return(1.0);
return(GlobalVariableGet(name));
}
lots = lots * VolGuardMultiplier(_Symbol);
if(lots <= 0.0) return;
Si VolGuard ne tourne pas, la fonction renvoie 1.0 et votre calcul de taille n'est pas touché. Zéro signifie BLOCKED. VolGuard_<symbol>_state et VolGuard_<symbol>_ratio sont publiés à côté.
Si vous tradez à la main, lisez le facteur de lot sur le panneau et multipliez.
CE QUI A ÉTÉ MESURÉ
Hors échantillon, de septembre 2022 à août 2026, sur des données jamais utilisées pour construire quoi que ce soit. Le modèle est réajusté tous les 21 jours et chaque journée est notée par un modèle qui ne l'a jamais vue. C'est ce que le produit fait réellement, et non ce qu'on peut faire dire à un backtest.
Or, 1031 jours : corrélation de rang entre prévision et résultat +0,599. La comparaison évidente - prendre l'amplitude d'aujourd'hui comme prévision de demain - donne +0,450. R carré sur l'amplitude logarithmique +0,411.
EURUSD, 1039 jours : +0,511, contre +0,403 pour la même comparaison.
Le chiffre qui compte en pratique : sur l'or, le tiers des journées que le modèle a qualifiées de violentes a bougé 2,07 fois plus que le tiers qu'il a qualifié de calme. Sur EURUSD, 1,75 fois.
Tous les chiffres ci-dessus sont des amplitudes relatives, c'est-à-dire l'amplitude divisée par le prix. L'or est passé de 1700 à 4300 sur cette période, donc les amplitudes absolues montent par le seul niveau de prix ; en unités absolues, le même test annonce 4,35 fois, et c'est gonflé. Le chiffre honnête est celui qui est imprimé ici.
CE QU'IL Y A DEDANS
Une régression ridge. Douze variables, treize coefficients, résolus en forme fermée.
Le gradient boosting et les réseaux de neurones ont tous deux été essayés et ont tous deux perdu, sur les deux symboles - sur l'or, +0,683 pour le modèle linéaire contre +0,639 et +0,653 pour les deux autres. La volatilité en espace logarithmique est presque linéaire, et les modèles compliqués dépensent leur capacité à ajuster du bruit.
Il n'y a donc aucun fichier ONNX, aucune ressource binaire, aucun poids téléchargé, rien qui puisse échouer au chargement et rien qui puisse vieillir sur une étagère.
IL APPREND VOTRE SYMBOLE ET VOTRE COURTIER
Aucun coefficient n'est livré dans ce produit. Au démarrage, VolGuard ajuste le modèle sur l'historique journalier du graphique auquel il est attaché, depuis le flux de votre propre courtier, et le réajuste tous les 21 jours pendant qu'il tourne.
Cette période n'est pas décorative. Un modèle ajusté une fois puis laissé tranquille a obtenu +0,325 là où le même modèle réajusté au fil de l'eau a obtenu +0,683. Les régimes de volatilité se déplacent, et un modèle figé cesse de fonctionner sans jamais l'annoncer.
CE QU'IL NE FERA PAS
Il ne vous dira pas où va le marché, parce que cela a été mesuré et que ce n'est pas possible. Pas de grille, pas de martingale, pas de moyenne à la baisse, aucune promesse de rendement.
Il n'ouvre pas de positions. Par défaut il n'en ferme pas non plus - le blocage met le multiplicateur à zéro et vous le dit ; fermer les positions ouvertes en cas de blocage est un réglage que vous activez délibérément, parce qu'aucun outil ne devrait fermer les positions de quelqu'un d'autre sans qu'on le lui demande.
Il lui faut au moins 300 bougies journalières sur le symbole, et 1500 ou plus valent mieux.
RÉGLAGES
Nombre de bougies journalières pour l'ajustement, régularisation ridge, intervalle de réajustement. Multiplicateur de lot minimum et maximum, rapport à partir duquel le trading est bloqué, et si le blocage est activé du tout. Si les journées bloquées ferment les positions ouvertes, et si cela se limite à un magic number. Position et échelle du panneau.
Les valeurs par défaut sont la configuration qui a été validée.
FONCTIONNE AVEC
Tout symbole disposant d'un historique journalier, tout graphique quelle que soit son unité de temps, les comptes hedging et netting, et tout EA auquel vous pouvez ajouter une ligne.
