VolGuard Volatility Risk Manager
- Utilità
- Versione: 1.0
- Attivazioni: 20
Quasi tutto ciò che si vende per MetaTrader prevede la direzione. Ho verificato se sia possibile, su tredici anni di EURUSD e oro, con validazione walk-forward e una prova di controllo su etichette mescolate a caso.
La direzione è uscita fra il 48 e il 51 per cento. Sull'oro gli stessi modelli hanno ottenuto il 53,4 per cento sulle etichette mescolate: più che sui dati veri. È così che appare dall'interno un sistema sovradattato, ed è per questo che una curva di backtest non è una prova.
L'ampiezza del movimento di domani è un'altra domanda, e quella una risposta ce l'ha. VolGuard è costruito su quella risposta e su nient'altro.
CHE COSA FA
Ogni giorno, alla chiusura della candela giornaliera, VolGuard prevede quanta strada farà il mercato domani e trasforma quella previsione in un solo numero: il fattore per cui moltiplicare la dimensione della posizione.
Una giornata che si prevede corra il doppio del solito riceve metà dimensione, così il denaro a rischio resta dove lo avete messo invece di raddoppiare in silenzio. Una giornata calma ne riceve un po' di più. Sopra un tetto che scegliete voi, dice di non operare affatto, perché una posizione simbolica in una seduta violenta resta comunque una posizione in una seduta violenta.
Il moltiplicatore è limitato a entrambi gli estremi di proposito. Senza limite, una previsione molto calma distribuirebbe cinque volte la leva, e il giorno in cui una previsione calma sbaglia è esattamente il giorno che conta.
IL PANNELLO
Lo stato, in una parola: NORMAL, REDUCED, BLOCKED o WARMUP. Poi l'ampiezza prevista per domani nelle unità di prezzo del simbolo, l'ampiezza tipica con cui viene confrontata, il rapporto fra le due e il fattore di lotto.
È disegnato abbastanza grande da leggerlo dall'altro capo della stanza, e si adatta.
COME LO LEGGE IL VOSTRO EA
La decisione viene pubblicata come variabile globale del terminale, così qualsiasi cosa giri sulla vostra piattaforma può usarla senza essere stata modificata per conoscere VolGuard:
double VolGuardMultiplier(const string symbol)
{
const string name = "VolGuard_" + symbol + "_mult";
if(!GlobalVariableCheck(name))
return(1.0);
return(GlobalVariableGet(name));
}
lots = lots * VolGuardMultiplier(_Symbol);
if(lots <= 0.0) return;
Se VolGuard non è in esecuzione, la funzione restituisce 1.0 e il vostro calcolo della dimensione resta intatto. Zero significa BLOCKED. Accanto vengono pubblicate VolGuard_<symbol>_state e VolGuard_<symbol>_ratio.
Se operate a mano, leggete il fattore di lotto sul pannello e moltiplicate.
CHE COSA È STATO MISURATO
Fuori campione, da settembre 2022 ad agosto 2026, su dati mai usati per costruire nulla. Il modello viene riadattato ogni 21 giorni e ogni giornata è valutata da un modello che non l'ha mai vista. È ciò che il prodotto fa davvero, non ciò che si può far dire a un backtest.
Oro, 1031 giorni: correlazione di rango fra previsione ed esito +0,599. Il confronto ovvio - usare l'ampiezza di oggi come previsione per domani - dà +0,450. R quadro sull'ampiezza logaritmica +0,411.
EURUSD, 1039 giorni: +0,511 contro +0,403 per lo stesso confronto.
Il numero che conta nella pratica: sull'oro, il terzo di giornate che il modello ha giudicato violente si è mosso 2,07 volte più del terzo giudicato calmo. Su EURUSD, 1,75 volte.
Tutte le cifre qui sopra sono ampiezze relative, cioè ampiezza divisa per prezzo. L'oro è passato da 1700 a 4300 in quel periodo, quindi le ampiezze assolute salgono per il solo livello di prezzo; in unità assolute lo stesso test riporta 4,35 volte, ed è gonfiato. La cifra onesta è quella stampata qui.
CHE COSA C'È DENTRO
Una regressione ridge. Dodici variabili, tredici coefficienti, risolti in forma chiusa.
Gradient boosting e reti neurali sono stati provati entrambi e hanno perso entrambi, su entrambi i simboli: sull'oro +0,683 per il modello lineare contro +0,639 e +0,653 per gli altri due. La volatilità nello spazio logaritmico è quasi lineare, e i modelli complicati spendono la loro capacità ad adattare rumore.
Quindi non c'è nessun file ONNX, nessuna risorsa binaria, nessun peso scaricato, niente che possa fallire il caricamento e niente che invecchi su uno scaffale.
IMPARA IL VOSTRO SIMBOLO E IL VOSTRO BROKER
In questo prodotto non è spedito alcun coefficiente. All'avvio VolGuard adatta il modello sullo storico giornaliero del grafico a cui è collegato, dal feed del vostro broker, e lo riadatta ogni 21 giorni mentre gira.
Quel periodo non è decorazione. Un modello adattato una volta e poi lasciato stare ha ottenuto +0,325 dove lo stesso modello riadattato camminando in avanti ha ottenuto +0,683. I regimi di volatilità si spostano, e un modello congelato smette di funzionare senza mai annunciarlo.
CHE COSA NON FARÀ
Non vi dirà dove va il mercato, perché è stato misurato e non si può fare. Niente griglia, niente martingala, niente mediare al ribasso, nessuna promessa di rendimento.
Non apre posizioni. Per impostazione predefinita non le chiude nemmeno: il blocco porta il moltiplicatore a zero e ve lo dice. Chiudere le posizioni aperte quando blocca è un'impostazione che attivate deliberatamente, perché nessuno strumento dovrebbe chiudere le posizioni di qualcun altro senza che glielo si chieda.
Servono almeno 300 candele giornaliere sul simbolo, e 1500 o più sono meglio.
IMPOSTAZIONI
Candele giornaliere usate per l'adattamento, regolarizzazione ridge, intervallo di riadattamento. Moltiplicatore di lotto minimo e massimo, il rapporto oltre il quale si blocca, e se il blocco sia attivo del tutto. Se le giornate bloccate chiudano le posizioni aperte, e se ciò sia limitato a un magic number. Posizione e scala del pannello.
I valori predefiniti sono la configurazione che è stata validata.
FUNZIONA CON
Qualunque simbolo con storico giornaliero, qualunque timeframe del grafico, conti hedging e netting, e qualunque EA a cui potete aggiungere una riga.
