KT VWAP with Standard Deviation Bands MT4
- Indikatoren
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KT VWAP with Standard Deviation Bands zeichnet eine periodisch zurückgesetzte VWAP-Linie und bis zu drei Paare volumengewichteter Standardabweichungsbänder darum herum. Der Indikator zeigt, wo sich der faire Marktwert aktuell befindet, wie weit sich der Preis davon entfernt hat und wann eine überdehnte Bewegung tatsächlich eine Rückkehr zum Mittelwert bestätigt. Anstatt zu raten, ob der Preis zu hoch oder zu niedrig ist, erhalten Sie eine statistische Referenz, die auf dem tatsächlichen Preis- und Volumenverhalten des Marktes basiert.
Die meisten kostenlosen VWAP-Indikatoren beschränken sich auf eine einzige Linie. Dieses Tool liefert den Durchschnittswert, die Streuung um diesen Wert und eine Bestätigungslogik, die wartet, bis der Markt eine Umkehr tatsächlich bestätigt, bevor ein Alarm ausgelöst wird.
Volumengewichtete Bänder statt Linien mit festem Abstand
Jedes Band basiert auf einer echten volumengewichteten Standardabweichung rund um die VWAP. Dadurch passen sich die Bänder automatisch an die aktuellen Marktbedingungen an und erweitern oder verengen sich entsprechend der tatsächlichen Volatilität, anstatt in einem festen Abstand zu verlaufen. Es stehen drei konfigurierbare Ebenen zur Verfügung:
- Band 1 (1.0 SD) markiert die normale Wertzone, in der sich der Preis die meiste Zeit bewegt.
- Band 2 (2.0 SD) kennzeichnet deutlich überdehnte Marktbedingungen.
- Band 3 (3.0 SD) hebt seltene und außergewöhnlich weit vom Mittelwert entfernte Bewegungen hervor.
Band 1 und Band 2 werden standardmäßig angezeigt. Band 3 kann bei Bedarf aktiviert werden, um extreme Marktbewegungen zu analysieren. Multiplikatoren, Farben, Linienstärken und Linienstile lassen sich vollständig anpassen.
Reset-Modi für jeden Handelsstil
Eine VWAP ist nur im Kontext ihres Berechnungszeitraums sinnvoll. Deshalb bestimmen Sie selbst, wann die Berechnung zurückgesetzt wird: täglich für Daytrading, wöchentlich für Swing-Trading, monatlich für Positionstrading oder über eine benutzerdefinierte Handelssitzung für bestimmte Zeiten. Auch Sitzungen, die über Mitternacht hinausgehen, werden unterstützt. Die Standardabweichungsbänder werden zusammen mit der VWAP zurückgesetzt, sodass die Berechnungen immer nur den aktuellen Zeitraum widerspiegeln.
Für Trader, die den New Yorker Handelsschluss um 17:00 Uhr als tatsächlichen Beginn des neuen Handelstages betrachten, kann der tägliche Reset an diesen Zeitpunkt statt an Mitternacht der Broker-Serverzeit gekoppelt werden. Über eine einfache Zeitverschiebung lässt sich die Brokerzeit an die New Yorker Zeit anpassen. Ein kleines Detail, das insbesondere beim Handel von Forex und Metallen rund um den New Yorker Schlusskurs einen wichtigen Unterschied machen kann.
Bestätigte Mean-Reversion-Alarme
Eine bloße Berührung eines Bandes hat nur begrenzte Aussagekraft, da der Preis in starken Trends über längere Zeit entlang eines äußeren Bandes laufen kann. Deshalb verwendet die Alarmfunktion eine zweistufige Bestätigung. Zunächst muss der Preis das ausgewählte äußere Band überschreiten. Anschließend muss eine spätere Kerze wieder innerhalb dieses Bandes schließen, wobei die Bestätigungskerze in Richtung der Rückkehr zum Mittelwert schließen muss. Erst dann wird ein Alarm ausgelöst.
Dadurch werden viele Fehlsignale herausgefiltert, die lediglich durch ein kurzes Berühren eines Bandes entstehen, und Sie konzentrieren sich auf Bewegungen, die tatsächlich eine Umkehr in Richtung Mittelwert begonnen haben.
Alarme können als Popup, Push-Benachrichtigung oder E-Mail versendet werden. Als Auslöser kann wahlweise das 2-Sigma- oder das 3-Sigma-Band verwendet werden. Zusätzlich können Alarme auf einen Hinweis pro Kerze begrenzt werden, um Wiederholungen zu vermeiden.
Übersichtliche Darstellung
Jedes Bandpaar kann unabhängig ein- oder ausgeblendet werden. Die Linien werden bei jedem Reset unterbrochen, damit keine irreführenden diagonalen Verbindungen zwischen verschiedenen Zeiträumen entstehen. Optional können die VWAP und die Bänder der vorherigen Periode als horizontale Referenzniveaus im Chart angezeigt werden.
Hinweise zu Volumen und Daten
Die Aussagekraft einer VWAP hängt direkt von der Qualität der verwendeten Volumendaten ab. Bei den meisten Forex-Spot-Symbolen sind Tick-Volumendaten zuverlässiger verfügbar als echtes Börsenvolumen. Daher verwendet der Indikator standardmäßig Tick-Volumen und greift automatisch darauf zurück, falls echtes Volumen ausgewählt wurde, aber nicht verfügbar ist.
Benutzerdefinierte Sitzungen und der auf dem New Yorker Handelsschluss basierende Reset verwenden die Serverzeit Ihres Brokers. Daher sollte die Zeitverschiebung bei der Ersteinrichtung überprüft werden. Dieses Werkzeug dient der Marktanalyse und Einordnung von Kursbewegungen. Es eröffnet keine Trades und trifft keine Vorhersagen über die zukünftige Marktrichtung.
