Nasdaq Initial Balance Quant
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- Version: 2.1
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NASDAQ NY Initial Balance Quant ist kein überoptimierter (curve-fitted) "Heiliger Gral", sondern ein realistisches, mathematisch fundiertes quantitatives Modell, das für langfristiges Überleben und das Bestehen von Prop-Firm-Evaluierungen entwickelt wurde.
Speziell für das einzigartige Volatilitäts- und Liquiditätsprofil des NASDAQ (NAS100 / US100) konzipiert, nutzt dieser Algorithmus das institutionelle Momentum aus, das während der Eröffnung in New York (Initial Balance) entsteht. Anstatt sich auf statische, starre Pip-basierte Ziele zu verlassen, die bei Änderungen des Marktszenarios versagen, verwendet er eine dynamische Volatilitätsmodellierung (ADR), um realistische Take-Profits zu projizieren und Erschöpfungs-Setups herauszufiltern.
Warum dieser Algorithmus? Der MQL5-Markt wird von toxischen Geldmanagementsystemen (Martingale, Grids) überschwemmt, die das Risiko verbergen, bis Ihr Konto ruiniert ist. Dieses System verlässt sich auf die echte Markt-Mikrostruktur (Alpha). Es verwendet bei jedem einzelnen Trade einen strikten Stop Loss und verbilligt niemals Verlustpositionen (kein Averaging Down).
Verifizierte Backtest-Metriken (2021-2025):
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Ziel-Asset: NASDAQ (Streng auf diesen Index optimiert).
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Trading-Stil: Intraday-Ausbruch (Day Trading).
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Maximaler Drawdown: < 6.5% (Extrem sicher für FTMO, FundedNext, TopStep usw.).
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Profit-Faktor: 1.36 (Statistisch robust, asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis).
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Sharpe-Ratio: 2.00+
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Recovery-Faktor: 8.31 (Schnelle Erholung nach Standard-Drawdowns).
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Trefferquote (Win Rate): ~57% mit einem ausgewogenen durchschnittlichen Gewinn/Verlust-Verhältnis.
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Handelsfrequenz: ~720 Trades über 4 Jahre (Hohe statistische Signifikanz).
Kernlogik & Architektur:
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Erkennung der Initial Balance (IB): Der EA isoliert die Konsolidierungsspanne, die sich kurz vor der Eröffnung der volumenstarken New York-Session bildet.
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Direktionaler Filter (SMA): Bewertet den Makro-Trend, um die IB-Ausbrüche an den dominierenden Orderflow anzupassen (Nur Long oder Nur Short).
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Volatilitäts-Erschöpfungs-Filter (ADR): Der Algorithmus misst die durchschnittliche tägliche Handelsspanne (ADR) der letzten 'X' Tage. Entscheidendes Merkmal: Wenn der NASDAQ seine durchschnittliche tägliche Bewegung bereits vor dem Ausbruch aufgebraucht hat, bricht der EA den Trade ab, um das Kapital vor Fehlausbrüchen und Setups mit geringer Wahrscheinlichkeit zu schützen.
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Dynamisches Trade-Management: Beinhaltet einen fortschrittlichen Trailing Stop, der erst ausgelöst wird, nachdem ein bestimmtes Chance-Risiko-Vielfaches erreicht wurde, um Gewinne in Phasen starken Momentums zu sichern.
Technische Merkmale:
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❌ KEIN Martingale, KEIN Grid, KEIN HFT, KEINE Arbitrage.
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✅ Strikter Stop Loss und Take Profit bei jeder Position.
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✅ Fortschrittliche Volatilitäts-/ADR-Filterung.
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✅ Prop-Firm Ready: Integrierte strenge Risikokontrollen.
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✅ Vollständig anpassbare Parameter (Zeitsitzungen, SMA-Perioden, ADR-Multiplikatoren).
Einrichtungsempfehlungen & Anforderungen:
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Symbol: NAS100 / US100 / USTEC / NDX (Ausschließlich NASDAQ).
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Zeitrahmen (Timeframe): M1 (Obligatorischer Zeitrahmen!).
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Broker: Pepperstone / Tradequo (Standard oder Limitless).
Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen, mathematisch validierten System sind, um Ihre nächste Evaluierung zu bestehen oder ein privates Konto mit streng kontrolliertem Drawdown zu vergrößern, ist dies Ihr Quant-Tool.
