BTC Breakout Engine

Die Bitcoin Breakout Engine ist ein Portfolio von 4 verschiedenen Breakout Strategien, die alle mit Bitcoin handeln. Die Strategie wurde einem Stresstest unterzogen und die Ergebnisse, die auf den Bildern unten zu sehen sind, wurden mit echten Ticks und einem 2-fachen Spread meines üblichen Brokers auf BTCUSD getestet.

Backtests wurden mit IC Trading BTCUSD Real-Tick-Daten durchgeführt, wobei die Spreads künstlich auf ~0,04% erhöht wurden, um pessimistische Bedingungen zu simulieren.

Es handelt sich nicht um ein Hochfrequenzsystem. Es ist für den langfristigen, statistisch fundierten Handel konzipiert.

Dieser Expert Advisor funktioniert besonders gut in trendigen Marktbedingungen, wann immer Bitcoin steigt oder fällt, da er die Volatilitätshäufung um wichtige Niveaus ausnutzt. Er handelt auch an den Wochenenden.

Mindestkontogröße: 100$ (es wird nur 1 der 4 Strategien ausgeführt)

Funktioniert bei den meisten Brokern. Die Leistung hängt von den Handelskosten ab (Spread, Slippage, Ausführung).

Backtesting

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• Farbthema: Wählen Sie das Farbthema für die grafische Benutzeroberfläche
• Diagramm-Transformation: Sie können diese Einstellung vornehmen, um Ihrem Diagramm ein modernes Aussehen zu verleihen. Das Thema des Charts entspricht dem von Ihnen gewählten Farbthema.
• Offene Trades und Orders anzeigen: Wenn diese Option auf "true" gesetzt ist, sehen Sie Ihre offenen Orders und Trades auf dem Chart.

----Allgemeine Einstellungen

• Anlagetyp: Sie können zwischen zwei Investitionsmethoden wählen: Prozentualer Saldo oder monetäre Anfangsinvestition. Dies entscheidet darüber, wie Ihre Investitionen in Strategien interpretiert werden. Sie haben die Möglichkeit, Ihr Kapital in Strategien zu investieren. Wenn Sie sich für Saldo % entscheiden, können Sie einen Betrag angeben, der auf dem Prozentsatz Ihres aktuellen Guthabens basiert, wenn Sie sich für die anfängliche Geldanlage entscheiden, können Sie einen beliebigen Betrag Ihrer Einlagewährung in die Strategie investieren. Für ein besseres Verständnis lesen Sie bitte das Handbuch.
• Erlaubter globaler Drawdown: Der zulässige Drawdown des gesamten Portfolios, einschließlich aller Strategien. Er wird auf der Grundlage der Summe der Aktien jeder Strategie berechnet. (In Prozent ausgedrückt)
• Erlaubter globaler täglicher Drawdown: Der zulässige tägliche Drawdown des Portfolios, einschließlich aller Strategien. Er wird auf der Grundlage der Summe der Aktien jeder Strategie berechnet. (In Prozent)
• Risikoniveau: Wählen Sie zwischen vordefinierten Risikostufen. Diese bestimmen die Höhe des Risikos, das die Strategien bei jedem Handel eingehen. (Von 0,4 % bis 4 % des Eigenkapitals)
• Zufallsgenerator: Der Randomizer wird für Prop-Firm-Challenges verwendet. Sie können die Einstiegs- und Ausstiegslevels innerhalb eines Punktintervalls, das Sie hier definieren können, randomisieren. (Empfohlen zwischen 100-500 oder 0)

----Strategy X (Generisch für jede Strategie)

• Investition in "Strategie X": Der Betrag, den Sie der ersten Strategie zuweisen möchten. Entweder als Prozentsatz Ihres Guthabens oder als exakter Geldbetrag (je nach gewählter Anlageart). Dies wird das Startkapital der Strategie sein.
• Drawdown-Grenze von "Strategie X": Das Drawdown-Limit der Strategie, basierend auf ihrem eigenen simulierten Eigenkapital. (In Prozent)
• Tägliches Drawdown-Limit der "Strategie X": Das tägliche Drawdown-Limit der Strategie, basierend auf dem eigenen simulierten Eigenkapital. (in Prozent)
• Name und Kommentar von "Strategie X": Die Trades dieser Strategie werden diesen Kommentar verwenden. In der Layout-Selektor-Combobox sehen Sie dies als den Namen der Strategie.

Empfohlene Einstellungen

Die Priorität Nummer 1 dieses EA ist der Kapitalschutz. Aus diesem Grund hat jede einzelne Strategie ihr eigenes Drawdown-Limit, ebenso wie das gesamte Portfolio.

Es wird empfohlen, den EA mit niedrigeren Risikoeinstellungen (unter mäßig aggressiv) und niedrigeren Drawdown-Limits zu betreiben (ca. 30%), obwohl dies je nach Kontogröße variieren kann.

Für kleine Kontogrößen wird nur eine reduzierte Anzahl von Strategien empfohlen. (Unter 500$ wird nur eine der Strategien ausgeführt)

Vorteile

• Kapitalschutz: Sicherster Kapitalschutz sowohl bei den Strategien als auch beim Portfolio.
• Einfach zu bedienen: Das Interface und der EA selbst sind sehr einfach zu bedienen und zu verstehen.
• Leistung: Backtests zeigen eine positive Erwartung über langfristige Daten (2017-heute), auch unter erhöhten Handelskosten.
• Kontrolle: Eine grafische Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, die Kontrolle über den EA zu übernehmen, wenn es hart auf hart kommt. Sie können dies auch im Tester testen. (Es wird nicht empfohlen, ihn übermäßig zu nutzen)
• Diversifikation & Kompatibilität: Dieser EA ergänzt andere EAs außergewöhnlich gut. Er ist nicht nur ein eigenständiges Portfolio, sondern Sie können auch nur einen Teil Ihres Guthabens in diesen EA investieren. Er sieht Ihr restliches Guthaben und andere EAs nicht.
• Flexible Risikoeinstellungen ermöglichen die Anpassung an unterschiedliche Risikopräferenzen. (Von institutionell bis spekulativ)

Auch wenn es hier auf dem mql5-Marktplatz nicht sehr üblich ist, fühle ich mich verpflichtet, auch die Nachteile mit Ihnen zu teilen.

Nachteile

• Handelshäufigkeit: Wie bereits in der Beschreibung erwähnt, ist dies nicht die regelmäßige Scalping, jeden Tag in und out EA. Er handelt nur auf den wichtigsten Ebenen, und wenn sich der Markt nicht bewegt, ist es nicht ungewöhnlich, dass er eine Woche lang nicht handelt.
• Drawdowns: Der EA verwendet keinerlei Erholungslogik. Das bedeutet, dass es bei der Verwendung dieses EAs zu Drawdowns kommen kann und wird. Wenn der Kryptomarkt unruhig ist, kann es zu Verlusten kommen, aber das ist völlig normal. Aus diesem Grund sagt die Bewertung der Leistung dieses EAs über einen sehr kurzen Zeitraum nichts über die langfristigen Eigenschaften dieses EAs aus.
• Kleine Kontogrößen: Der echte Diversifikationseffekt kann bei kleinen Kontogrößen nicht wirklich zum Tragen kommen. Aus diesem Grund können defensive und diversifizierte Einstellungen bei kleinen Kontogrößen nicht funktionieren. Es wird empfohlen, eine einzelne Strategie mit einem kleinen Konto zu verwenden, da jede einzelne Strategie für sich genommen gut funktioniert.