Scout Alpha

Spread Arbitrage Line ist ein Indikator, der die Preisdifferenz (Spread) zwischen:

• dem Symbol in Ihrem aktuellen Chart
  und
• einem anderen, von Ihnen gewählten Symbol

Einfach ausgedrückt, hilft er Ihnen zu erkennen, ob die Beziehung zwischen zwei Instrumenten aktuell ist:

• weiter als üblich
• enger als gewöhnlich
• sich wieder dem normalen Niveau annähert

Dies macht es nützlich für Händler, die mit arbeiten:

• Paarhandel
• Spread-Handel
• Statistische Arbitrage
• Mean-Reversion-Setups

Der Indikator besteht aus 3 Hauptbestandteilen:

1) Die Spread-Linie

Dies ist die Hauptlinie des Indikators.

Sie stellt die Differenz zwischen dem aktuellen Chart-Symbol und dem zweiten ausgewählten Symbol dar.

Wenn die Linie ansteigt, bedeutet dies, dass sich der Spread ausweitet.
Wenn die Linie sinkt, bedeutet dies, dass sich die Spanne verringert.

So können Händler schnell erkennen, wann sich zwei Instrumente voneinander entfernen oder wieder annähern.

2) Entscheidungshilfe-Levels

Der Indikator enthält auch wichtige Referenzlinien, die bei der Handelsplanung helfen.

Offenes Niveau

Dies ist das Niveau, das verwendet wird, um festzustellen, wann sich der Spread weit genug bewegt hat, um die Eröffnung eines Spread- oder Paarhandels-Setups in Betracht zu ziehen.

Close Level

Dieses Niveau wird verwendet, um festzustellen, wann der Spread so weit zurückgegangen ist, dass eine Schließung des Setups in Betracht gezogen werden kann.

Bollinger-Bänder

Anhand der Bollinger-Bänder lässt sich erkennen, ob ein Spread vorliegt:

• in der Nähe seines normalen Bereichs
• höher als üblich gestreckt ist
• tiefer als üblich gestreckt ist

Dies ist besonders nützlich für Händler, die einen Mean-Reversion-Ansatz verfolgen, bei dem man abwartet, bis sich die Spanne von der Normalität entfernt, und dann darauf wartet, dass sie zurückkehrt.

Benutzerdefinierte Level-Linien

Dies sind zusätzliche horizontale Ebenen, die als persönliche Referenzzonen verwendet werden können.

Sie können zum Beispiel bei der Definition helfen:

• leichte Abweichung
• mäßige Abweichung
• starke Abweichung
• extreme Zonen

3) Die Informationstafel

Auf der rechten Seite zeigt der Indikator eine vollständige Informationstafel mit den wichtigsten Handelsstatistiken an.

Dies beinhaltet:

• aktueller Spread-Wert
• durchschnittlicher Spread
• Volatilität des Spreads
• wie weit der aktuelle Spread von seiner üblichen Spanne entfernt ist
• Korrelation zwischen den beiden Symbolen
• ATR der beiden Symbole
• Swap-Werte
• geschätzte tägliche Haltekosten

Dies ist sehr hilfreich, da es dem Händler ermöglicht, nicht nur das Setup selbst, sondern auch die tatsächlichen Kosten für das Halten des Paares zu bewerten.

Schritt 1: Öffnen Sie das Hauptdiagramm

Öffnen Sie den Chart des Instruments, das Sie als Hauptsymbol verwenden möchten.

Beispiele:

• XAUUSD
• EURUSD
• BTCUSD
• US30

Das von Ihnen geöffnete Diagramm wird zum Symbol 1.

Schritt 2: Wählen Sie das zweite Symbol

Im linken Bedienfeld können Sie ein anderes Symbol auswählen, mit dem Sie vergleichen möchten.

Sie können dies tun, indem Sie:

• Klicken Sie auf die Schaltflächen links/rechts
  oder
• die Dropdown-Liste öffnen und aus Market Watch auswählen

Einmal ausgewählt, berechnet der Indikator den Spread automatisch neu.

Schritt 3: Beobachten Sie den Spread im Verhältnis zu den Levels

Die Grundidee ist einfach:

• Liegt der Spread in der Nähe seines Durchschnitts, besteht möglicherweise eine geringere Chance.
• bewegt sich der Spread weit vom Normalwert weg, kann er interessant werden
• wenn der Spread zurückgeht, kann dies eine mögliche Ausstiegszone sein.

Paar

Hier können Sie das zweite Symbol auswählen, das zum Vergleich herangezogen wird.

Öffnen/Schließen EIN-AUS

Hiermit schalten Sie die Zeilen für den offenen und den geschlossenen Pegel ein oder aus.

Nützlich für Trader, die entweder:

• eine reine Spread-Ansicht
  oder
• eine vollständige Einstiegs-/Ausstiegshilfe im Diagramm

BB Band ON-OFF

Schaltet die Bollinger-Bänder ein oder aus.

Wenn es aktiviert ist, zeigt es an, ob sich der Spread innerhalb seiner normalen Spanne befindet oder sich in eine extreme Zone bewegt.

Levels EIN-AUS

Hiermit werden die benutzerdefinierten Referenzwerte ein- oder ausgeschaltet.

Nützlich für Händler, die mehrere Entscheidungszonen für den Indikator wünschen.

SPREAD-STATISTIK

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Statistiken des Spreads angezeigt.

Aktuell

Der aktuelle Wert der Streuung.

Mittelwert

Der durchschnittliche Spread über den Berechnungszeitraum.

SD

Die Standardabweichung des Spreads.

Ein höherer Wert bedeutet, dass sich der Spread stärker bewegt hat.

%Rang

Hier wird angezeigt, wo der aktuelle Spread im Vergleich zu seiner historischen Spanne steht.

Zum Beispiel:

• ein hoher %Rank bedeutet, dass der Spread im Vergleich zur jüngsten Vergangenheit relativ hoch ist
• ein niedriger %Rank bedeutet, dass der Spread relativ niedrig ist

Min/Max

Die niedrigsten und höchsten Spread-Werte innerhalb des ausgewählten Rückblickzeitraums.

ZONE / ZEITPUNKT

Dieser Abschnitt hilft bei der Bewertung des Timings.

Z-Score

Zeigt an, wie weit der aktuelle Spread von seinem Durchschnitt entfernt ist.

Je größer der absolute Wert ist, desto ungewöhnlicher ist der aktuelle Spread.

BB %B

Zeigt an, wo sich der aktuelle Spread innerhalb der Bollinger-Band-Struktur befindet.

• nahe der Mitte = normal
• nahe dem Rand = gestreckt
• jenseits des Bandes = extrem

Geschwindigkeit

Zeigt an, wie schnell sich der Spread in den letzten Balken bewegt.

Dies hilft zu erkennen, ob sich der Spread beschleunigt oder verlangsamt.

MR Dauer

Dies ist eine Schätzung, wie viele Takte der Spread normalerweise braucht, um zu seinem Mittelwert zurückzukehren.

Korrelation

Zeigt an, wie stark sich die beiden Instrumente im Verhältnis zueinander bewegen.

Eine höhere Korrelation eignet sich im Allgemeinen besser für eine Analyse im Stil von Spreads.

Sitzung

Zeigt die aktuelle Marktsitzung an, z. B.:

• Asien
• London
• New York

Dies hilft den Händlern zu verstehen, in welchem Handelszeitraum sie sich gerade befinden.

SYMBOL 1 / SYMBOL 2

In diesen Abschnitten werden Echtzeitinformationen für beide Instrumente angezeigt.

Sie umfassen:

• Gebot
• Brief
• Broker-Spanne
• ATR
• Swap Long
• Swap Short

Dies hilft den Händlern, jedes Symbol einzeln zu bewerten, und zwar in Bezug auf:

• Handelskosten
• Volatilität
• Haltebedingungen über Nacht

TÄGLICHE KOSTEN

Dieser Abschnitt ist für Paarhändler sehr wichtig.

Spread Kosten

Die geschätzten Transaktionskosten, die sich aus der Geld-/Briefspanne der beiden Symbole zusammensetzen.

Tausch/Tag

Die Auswirkung des Haltens des Paares auf den Swap über Nacht.

Kommission

Die Provisionskosten für beide Seiten des Paares.

GESAMT/Tag

Die geschätzten täglichen Gesamtkosten für eine 1-Lot-Paar-Position.

Dies ist nützlich, denn selbst wenn ein Spread-Setup attraktiv erscheint, können die täglichen Haltekosten es weniger praktisch machen.

Fall 1: Der Spread bewegt sich weit vom Normalwert weg

Wenn sich die Spread-Linie stark von ihrem Durchschnitt entfernt und sich den Rändern des Bollinger-Bands nähert oder diese überschreitet, kann dies darauf hindeuten, dass der Spread ungewöhnlich gestreckt ist.

Für Mean-Reversion-Händler kann dies ein Bereich sein, den es zu beobachten gilt.

Fall 2: Der Spread bewegt sich zurück zum Mittelwert

Wenn sich der Spread wieder in Richtung des normalen Niveaus bewegt, kann dies als möglicher Ausstiegsbereich angesehen werden.

Fall 3: Die Korrelation ist zu niedrig

Wenn die beiden Symbole nicht eng miteinander verbunden sind, kann der Spread weniger stabil und schwieriger zu interpretieren sein.

Paare mit stärkerer Korrelation sind in der Regel natürlichere Kandidaten für diese Art von Analyse.

Fall 4: Die täglichen Kosten sind zu hoch

Auch wenn das Spread-Setup gut aussieht, können hohe tägliche Kosten die Attraktivität des Handels verringern.

Das bedeutet, dass das Setup möglicherweise eine schnellere Umkehrung des Mittelwerts erfordert, da sonst die Kosten das Ergebnis auffressen.

Dieser Indikator ist für Händler geeignet, die:

• zwei korrelierte Märkte vergleichen
• Spread- oder Paar-Chancen handeln
• nach Mean-Reversion-Setups suchen
• sowohl visuelle Signale als auch eine Kostenanalyse an einem Ort wünschen

• Einfache Symbolauswahl direkt aus dem Chart
• Spread-Visualisierung in Echtzeit
• Referenzwerte für Eröffnungs- und Schlusskurse
• Bollinger Bands für Spread-Extremwerte
• Einschließlich Korrelations-, ATR-, Swap- und Kosteninformationen
• Nützlich für die Auswahl von Paaren und die Planung von Spread-Geschäften

Bei diesem Indikator handelt es sich nicht um ein automatisches Handelssystem.

Er ist eine Entscheidungshilfe für die Analyse von Spread-Möglichkeiten.

Er funktioniert am besten, wenn er zusammen mit:

• einem klaren Ein- und Ausstiegsplan
• Regeln für die Positionsgröße
• Bewusstsein für Broker-Kosten
• der richtigen Paarauswahl