Intraday Mean Reverting RSI PRO

Intraday Mean Reverting RSI Pro

Experten - AuroraQuantSystems - Version: 1.01 - Aktivierungen: 5
AQS-Intraday Mean Reverting RSI Pro

RSI Cross-Out / Momentum-Bestätigung Expert Advisor für MetaTrader 5
Entwickelt um RSI-Reversal-Timing, ADX-Stärke-Bestätigung, ATR-definierte Ausgänge und Prozentsatz der Ziel-Trailing-Schutz .

Überblick

AQS-Intraday Mean Reverting RSI Pro ist ein regelbasierter MetaTrader 5 EA, der entwickelt wurde, um direktionale Einstiege nach einer RSI-Erholung aus dem überverkauften Bereich oder einer RSI-Ablehnung aus dem überkauften Bereich zu erfassen, während eine ADX-basierte Trendstärkebestätigung erforderlich ist, bevor ein Handel eröffnet wird. Die Strategie kombiniert:

RSI-Cross-Out-Einstiegstiming (überkaufter Cross-Up für Käufe, überkaufter Cross-Down für Verkäufe)

Lookback-basierte Signalvalidierung (das RSI-Cross kann für die letzten N geschlossenen Bars gültig bleiben)

Interner ADX-Filter (minimaler ADX-Schwellenwert plus optionale Richtungsbestätigung +DI/-DI)

ATR-basierter SL und TP (volatilitätsskalierte strukturelle Ausstiege)

Trailing Stop basierend auf der ursprünglichen TP-Distanz (startet erst, wenn der Kurs einen bestimmten Prozentsatz des ursprünglichen Ziels erreicht hat)

Defensive Ausführungskontrollen (Spread Guard, Max Position Cap, One-Position Mode und Cooldown zwischen Handelszyklen)

Der EA ist als disziplinierte, direktionale Komponente mit einem einzigen Einstieg konzipiert, wobei der Schwerpunkt auf einer klaren Signallogik, volatilitätsbewussten Ausstiegen und einem begrenzten Engagement liegt und nicht auf einer hohen Handelsfrequenz oder einem Erholungsverhalten.

Strategie-Klassifizierung

Primärer Typ: Momentum-Reversal mit Stärkebestätigung

Handelsstil: RSI-Schwellenwert-Wiedereinstieg + ADX-Richtungsfilter + ATR-Risikomodell + Trailing-Stop-Management

Zeithorizont: Intraday bis Short Swing (abhängig von Symbol, Zeitrahmen und Voreinstellung)

Dieser EA:

✔ versucht einzusteigen, nachdem der RSI einen extremen Zustand verlässt, anstatt einer bereits vollzogenen Bewegung nachzujagen

✔ erfordert ADX-Stärke und kann auch eine DI-Richtungsausrichtung erfordern, bevor er einen Handel eröffnet

✔ bemisst das Risiko beim Ausstieg aus der aktuellen Volatilität über ATR und nicht über feste Pip-Abstände

✔ kann Gewinne erst dann nachziehen, wenn ein bestimmter Anteil des ursprünglichen Ziels erreicht wurde

❌ verwendet KEINE Martingale-, Grid-, Pyramiding-, Averaging-Down-, Hedging- oder Recovery-Logik

❌ stapelt NICHT mehrere gleichgerichtete Einträge, wenn bereits eine gleichgerichtete Position besteht

❌ ist NICHT als Hochfrequenz- oder Tick-Scalping-System konzipiert

Kernkonzept: RSI-Ausstieg aus Extremen + ADX-Bestätigung

Anstatt einfach einzusteigen, weil der RSI überkauft oder überverkauft ist, wartet der EA darauf, dass der RSI bei geschlossenen Bars wieder aus der Extremzone herauskommt. Das bedeutet, dass die Strategie eher auf einen bestätigten Schwellenwertausstieg als auf eine Berührung innerhalb des Balkens reagiert.

1) RSI = Timing-Trigger

Der EA berechnet den RSI intern auf dem Chart-Zeitrahmen unter Verwendung des ausgewählten angewandten Preises.

Kauf-Setup: Der RSI steigt von unterhalb des überverkauften Niveaus an.

Verkaufs-Setup: Der RSI kreuzt von oberhalb des überkauften Niveaus nach unten.

Das Signal kann für die letzten geschlossenen RSICrossLookbackBars gültig bleiben, was eine kleine Verzögerung bei der Bestätigung erlaubt, während die Logik deterministisch bleibt.

2) ADX = Stärke- und Richtungsfilter

Ein Handel ist nur zulässig, wenn der ADX des letzten geschlossenen Balkens über dem konfigurierten Minimum liegt.

Wenn der optionale Richtungsfilter aktiviert ist, müssen Käufe +DI > -DI und Verkäufe -DI > +DI sein.

Mit dieser Struktur soll vermieden werden, dass jeder RSI-Schwellenwert-Ausgang blind genommen wird. Das RSI-Ereignis liefert das Timing; der ADX bestätigt, dass der Markt immer noch direktionale Energie hinter dem Handel hat.

Handelslogik (High-Level)

1) Signalberechnung (On-Chart-Zeitrahmen)

Bei jedem Bewertungszyklus berechnet der EA interne RSI-, ADX- und ATR-Werte auf dem Chart-Zeitrahmen.

Alle Einstiegsentscheidungen basieren auf Closed-Bar-Daten zur Signalbestätigung.

2) Einstiegslogik (nur neuer Bar)

Der EA wertet neue Einträge nur aus, wenn ein neuer Balken erkannt wird.

Ein neuer Handel kann nur eröffnet werden, wenn das RSI-Setup gültig ist, die ADX-Filter passen, die Spread- und Max-Positions-Prüfungen bestehen und ein aktiver Cooldown abgelaufen ist.

3) Richtungsbezogene Disziplin

Wenn OnePositionOnly aktiviert ist, eröffnet der EA keine neue Position, während eine vom EA verwaltete Position auf demselben Symbol bereits geöffnet ist.

Der EA blockiert auch doppelte Einträge auf der gleichen Seite, so dass ein Kauf nicht eröffnet wird, wenn bereits ein von EA verwalteter Kauf besteht, und dasselbe gilt für Verkäufe.

4) ATR-definierter SL/TP

Für jeden neuen Handel werden die Stop-Loss- und Take-Profit-Abstände anhand der ATR des vorhergehenden geschlossenen Balkens berechnet.

Käufe setzen SL unter Ask und TP über Ask; Verkäufe setzen SL über Bid und TP unter Bid.

5) Trailing-Stop

Wenn Trailing aktiviert ist, überwacht der EA die offenen Positionen Tick für Tick.

Der Trailing-Stopp wird erst aktiviert, wenn sich der Kurs um einen bestimmten Prozentsatz des ursprünglichen TP-Abstands vom Einstiegskurs bewegt hat.

Sobald er aktiviert ist, wird der Stop um einen festen Prozentsatz der ursprünglichen TP-Distanz vorverlegt, vorbehaltlich der Beschränkungen auf Makler-Stop-Ebene.

6) Cooldown-Behandlung

Nachdem alle von EA verwalteten Positionen glattgestellt sind, kann die Strategie einen bar-basierten Cooldown erzwingen, bevor ein neuer Einstiegszyklus beginnt.

Dies soll den sofortigen Wiedereinstieg nach einer abgeschlossenen Handelssequenz reduzieren.

Risikomanagement und Ausführungskontrollen

ATR-Risikomodell

ATR-basierter Stop-Loss und Take-Profit mit konfigurierbaren SL_ATR_Mult und TP_ATR_Mult Werten.

Volatilitätsskalierung bedeutet, dass die Ausstiege automatisch mit den aktuellen Marktbedingungen erweitert oder verschärft werden.

Positions- und Exposure-Kontrollen

BaseLot ist auf den Volumenschritt des Brokers normiert und wird durch MinLot und MaxLot begrenzt.

OnePositionOnly kann die Strategie auf eine einzige EA-verwaltete Position auf dem Symbol beschränken.

MaxTotalPositions kann die Gesamtzahl der EA-Positionen begrenzen, auch wenn der One-Position-Modus deaktiviert ist.

Ausführungsgarantien

MaxSpreadPips kann neue Trades während ungünstiger Spread-Bedingungen blockieren.

Die Slippage-Toleranz wird über MaxSlippage gesteuert.

Stops werden auf die Ziffern des Instruments normalisiert und bei Trailing-Modifikationen mit den Stop-Level-Regeln des Brokers abgeglichen.

Operative Sicherheitsvorkehrungen

CooldownBars kann neue Einträge nach einem Flat-to-Flat-Handelszyklus unterbrechen.

Der EA bildet keine Durchschnittswerte für Verluste und erhöht nicht das Risiko, Verlustpositionen zu retten.

Zusammenfassung der Eingaben

Test von Zeitrahmen und Umgebung

Der EA läuft auf dem Chart-Zeitrahmen und sollte mit symbol-/zeitrahmenspezifischen Voreinstellungen oder Testeinstellungen validiert werden.

Da die Bedingungen bei den Brokern variieren - einschließlich Spread-Profil, Kontraktgröße, Stop-Level, Freeze-Level und Ausführungsqualität - sollten Benutzer das Verhalten in ihrer eigenen Broker-Umgebung vor dem Live-Einsatz überprüfen.

Da Eingaben auf neuen Bars bewertet werden, während Trailing auf Live-Ticks läuft, sollten sowohl Backtesting als auch Forward-Testing überprüft werden, um das erwartete Betriebsverhalten zu bestätigen.

Enthaltene Konfigurationen (voreingestellte .set-Dateien)

Dieses Produkt kann mit voreingestellten Konfigurationen geliefert werden, die für bestimmte Instrumente und Zeitrahmen vorbereitet sind, genau wie bei anderen AuroraQuantSystems EAs.

Jede Voreinstellung sollte nur für das entsprechende Symbol und den Zeitrahmen verwendet werden, für die sie getestet wurde.

Wenn Brokersymbole Suffixe oder alternative Namenskonventionen enthalten, sollte die Voreinstellung auf das entsprechende Brokersymbol abgebildet und erneut auf Spread-, Stop-Level- und Ausführungskompatibilität überprüft werden.

Empfohlene Verwendung

Verwenden Sie den EA als regelbasierte direktionale Komponente innerhalb eines breiteren Portfolios und nicht als eigenständiges Renditeversprechen.

Führen Sie eine Voreinstellung pro beabsichtigter Symbol/Zeitrahmen-Kombination aus.

Führen Sie vor dem Live-Einsatz einen Demotest durch und wählen Sie eine Losgröße, die der Kontogröße und der Volatilität des Instruments entspricht.

Wenn Parameter geändert werden, testen Sie sowohl das Signalverhalten als auch die Ausführungsbedingungen erneut.

Wichtige Hinweise (Transparenz und Risiko)

Keine Martingale-, Grid-, Pyramiding-, Mittelwertbildungs-, Hedging- oder Recovery-Logik.

Keine Leistungsgarantien.

Die Ergebnisse hängen vom Marktregime, den Spread-Bedingungen, der Slippage und der Broker-Ausführung ab.

Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Führen Sie immer einen Demotest durch und setzen Sie angemessene Risikolimits, bevor Sie live handeln.

Q3) Wie werden Trades ausgelöst?

Für einen Kauf muss der RSI aus dem überverkauften Bereich nach oben kreuzen; für einen Verkauf muss der RSI aus dem überkauften Bereich nach unten kreuzen. Das Cross kann für die konfigurierte Anzahl der zuletzt geschlossenen Bars gültig bleiben.

Q4) Welche Rolle spielt der ADX?

Der ADX muss über der Mindestschwelle liegen, und optional müssen die DI-Linien die beabsichtigte Richtung bestätigen, bevor der Handel zugelassen wird.

F5) Wie funktioniert das Trailing?

Das Trailing beginnt erst, wenn der Kurs einen bestimmten Prozentsatz der ursprünglichen Take-Profit-Distanz erreicht hat, dann wird der Stop um einen bestimmten Prozentsatz derselben ursprünglichen TP-Distanz verschoben.

Q6) Wie lade ich die .set-Dateien?

Strategy Tester (oder EA an Chart anhängen) -> Eingaben -> Laden -> die entsprechende .set-Datei auswählen -> Übereinstimmung von Symbol und Zeitrahmen bestätigen.

Bereitgestellte Screenshots

Screenshot 1 - Einstiegsbeispiel mit RSI-Schwellenwertausstieg und ADX-Bestätigung

Screenshot 2 - Beispiel für Handelsmanagement mit ATR SL/TP und Trailing-Aktivierung

Screenshot 3 - Beispiele für Multi-Asset oder Multi-Timeframe

Screenshot 4 - Aktienkurve über das getestete Fenster

Screenshot 5 - Bericht des Strategietesters und vollständige Eingabekonfiguration