Linear Regression Forecaster
- Indikatoren
- Abdelkarim Elbouhali
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 8 November 2025
1. Indikator Zweck und Inputs
Überblick
Der Linear Regression Forecaster ist ein fortschrittlicher analytischer Indikator, der für eine umfassende Trendermittlung und kurzfristige Kursprognosen unter Verwendung der statistischen Methode der linearen Regression (LR) entwickelt wurde.
Er ist für den wöchentlichen (W1) Zeitrahmen optimiert und kombiniert sowohl die langfristige Trendanalyse als auch die kurzfristige rollierende Trenddynamik, um zuverlässige wöchentliche Prognosen zu erstellen.
Der Indikator arbeitet mit zwei unterschiedlichen Zeitrahmen:
- Langfristiger Zeitraum (z. B. 52 Wochen): definiert den Hauptregressionskanal und die allgemeine Markttendenz.
- Kurzfristiges Rolling Window (standardmäßig 5 Wochen): Bewertet die Persistenz und Dauer des laufenden Trends.
Wichtige Eingabeparameter
| Eingabevariable | Standardwert | Beschreibung / Zweck |
| Haupt-LR Rückblicksperiode | 52 Wochen | Legt die Anzahl der wöchentlichen Balken fest, die für die Hauptlinie der linearen Regression verwendet werden. Ein 52-Wochen-Fenster entspricht etwa einem Jahr an Marktdaten und bietet eine stabile, langfristige Ansicht des Trends. |
| Empfohlene alternative Rückblicke | - | - Kurzfristiger Trend: 13 Wochen → entspricht einem Geschäftsquartal (3 Monate). Reagiert sehr gut auf die jüngste Dynamik und eignet sich für die Prognose der kommenden Woche. |
| Balken zur Vorhersage | 1 | Anzahl der zukünftigen Balken (Wochen), für die die Regressionslinie extrapoliert wird. Ein Wert von 1 projiziert den erwarteten Preis der nächsten Woche. |
| Standardabweichung Multiplikator | 2.0 | Legt die Breite der oberen und unteren Kanalbänder fest. Ein Wert von 2,0 bedeutet, dass etwa 95 % der historischen Preisaktivität innerhalb des Kanals erfasst werden. |
| Rolling Window (für kurzfristige Neigung) | 5 Wochen | Legt die Größe des rollierenden Fensters fest, das zur Berechnung der kurzfristigen Steigungen und zur Bewertung der Persistenz des aktuellen Trends verwendet wird. Diese rollierende Neuberechnung passt sich wöchentlich an, wenn neue Daten eintreffen. |
| Fester historischer Zeitraum (für Durchschnittswerte) | 52 Wochen | Definiert das gesamte Rückblicksfenster, das für die Berechnung der durchschnittlichen und maximalen Dauer vergangener Aufwärts- und Abwärtstrends verwendet wird, basierend auf der Logik der kurzfristigen rollierenden Steigung. |
2. Trendanalyse-Panel Erläuterung
Der Indikator zeigt ein Trendanalyse-Panel auf dem Chart an, das die wichtigsten Erkenntnisse aus der langfristigen Regression und den kurzfristigen Rolling-Slope-Berechnungen zusammenfasst.
| Bezeichnung | Erläuterung |
| W1 Trendanalyse (LR-Periode N=52) | Kopfzeilenbestätigende Analyse für den wöchentlichen Zeitrahmen unter Verwendung von 52 Balken der Regressionsdaten. |
| Langfristiger LR-Trend: AUFWÄRTSTREND / ABWÄRTSTREND | Zeigt die Gesamtrichtung der 52-Wochen-Regressionslinie an, abgeleitet aus dem Vorzeichen ihrer Steigung (β). |
| Dauer des aktuellen Steigungstrends (5-Wochen-Rolling-Fenster): 10 Wochen | Zeigt die Anzahl der aufeinanderfolgenden Wochen an, in denen die 5-Wochen-Rolling-Neigung die gleiche Richtung (aufwärts oder abwärts) beibehalten hat, was die kurzfristige Trendstärke anzeigt. |
| LR-Kanal extrapoliert 1 Woche vorwärts | Bestätigt, dass die Regressionslinie auf der Grundlage der Eingabe "Bars to Forecast " um einen Balken in die Zukunft verlängert wurde. |
| Preis jetzt: [Aktueller Schlusskurs] | Zeigt den letzten Wochenschlusskurs an. |
| Simulierte Preisprognose (Endpunkt der Mittellinie): [Prognostizierter Preis] | Zeigt den prognostizierten Preis an der mittleren Regressionslinie, extrapolierte Balken bis zur Prognose (z. B. 1 Woche) im Voraus. Formel: y = α + βx. |
| Durchschnittliche Dauer des Aufwärtstrends/Abwärtstrends: | Die durchschnittliche Dauer (in Wochen) der Aufwärts- und Abwärtstrendphasen, die in den letzten 52 Wochen beobachtet wurden, berechnet mit der kurzfristigen 5-Wochen-Rolling-Slope-Methode. |
| Maximale Dauer des Aufwärtstrends/Abwärtstrends: | Die längste kontinuierliche Aufwärts-/Abwärtstrenddauer, die innerhalb desselben historischen 52-Wochen-Fensters festgestellt wurde. |
3. Logik der Steigungs- und Prognoseberechnung
Der Indikator verwendet die Methode der kleinsten Quadrate, um die am besten passende Regressionslinie für den ausgewählten Zeitraum zu ermitteln.
Zur Ermittlung der Trendpersistenz verwendet er jedoch eine Analyse der rollenden Fensterneigung und nicht eine einzelne langfristige Neigung.
Logik der rollenden Steigung
- Identifizieren der aktuellen Trendrichtung
- Berechnen Sie die Regressionssteigung für das jüngste rollierende 5-Wochen-Fenster.
- Bestimmen Sie, ob die Steigung positiv (Aufwärtstrend) oder negativ (Abwärtstrend) ist.
- Iterative Rückwärtsprüfung
- Gehen Sie jeweils einen Balken zurück und berechnen Sie die rollierende 5-Wochen-Steigung für jedes Fenster neu.
- Fahren Sie fort, bis eine Steigung gefunden wird, die die Richtung relativ zur aktuellen Steigung umkehrt.
- Stop-Bedingung
- Wenn sich die Richtung der gleitenden Steigung ändert (von oben nach unten oder umgekehrt), wird der Zählvorgang angehalten.
- Abschließende Berechnung
- Die Anzahl der aufeinanderfolgenden übereinstimmenden Neigungsrichtungen wird als Trend_Duration_Weeks zurückgegeben.
- Dies ist die Länge des aktuellen ungebrochenen kurzfristigen Trends (Momentum Duration).
Zusammenfassung
- Die Hauptregression (52 Wochen) definiert die allgemeine Marktrichtung und den Preiskanal.
- Die rollierende 5-Wochen-Regression verfolgt dynamisch die kurzfristige Steigung und Trendpersistenz.
- Zusammen bilden sie ein ausgewogenes Modell - die langfristige LR liefert den Trendkontext, während die kurzfristige gleitende Steigung das sich entwickelnde Momentum für die Prognose der nächsten Woche erfasst.
- Es wird nicht für Zeitrahmen von weniger als 1 Woche empfohlen. Verwenden Sie es als Trend-Identifikator, nicht als Ziel oder Einstiegstrigger.
Es wurden Warnungen für den aktuellen Kanal hinzugefügt:
Der Indikator verwendet den Trend und die Grenzen des wöchentlichen (W1) linearen Regressionskanals, prüft jedoch bei jedem Tick den aktuellen Kurs, um Echtzeitsignale zu generieren.
| Trend-Bedingung | Alarm Auslöser (Signal) | Alarm-Aktion |
| Aufwärtstrend (Steigung > 0) | Der Live-Kurs fällt und befindet sich innerhalb der ALERT_PROXIMITY_POINTS der unteren Channel-Linie (oder hat diese berührt/gekreuzt). | BUY PROXIMITY ALERT: Signalisiert einen Pull-Back zur dynamischen Unterstützung, was auf einen potenziellen Long-Einstieg hinweist. |
| Abwärtstrend (Steigung < 0) | Der Live-Kurs steigt und befindet sich innerhalb der ALERT_PROXIMITY_POINTS der oberen Kanallinie (oder hat diese berührt/gekreuzt). | SELL PROXIMITY ALERT: Signalisiert eine Rallye zum dynamischen Widerstand, was auf einen potenziellen Short-Einstieg hindeutet. |
