MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT4

MetaCOT 2 ist ein Satz von Indikatoren und spezialisierten Dienstprogrammen für die Analyse der Berichte der U.S. Commodity Futures Trading Commission. Dank der von der Kommission herausgegebenen Berichte ist es möglich, den Umfang und die Richtung der Positionen der wichtigsten Marktteilnehmer zu analysieren, was die Genauigkeit der langfristigen Preisvorhersage auf ein neues, höherwertiges Niveau bringt, das den meisten Händlern nicht zugänglich ist.

Diese Indikatoren, die mit der Fundamentalanalyse zusammenhängen, können auch als wirksamer langfristiger Filter beim Eingehen einer mittelfristigen Position verwendet werden. Zu diesem Zweck sollten sie mit einer klassischen Preisanalyse kombiniert werden.

Der von Larry Williams entwickelte Williams Commercial Index (Willco) ist die fortschrittlichste Version des Standard-COT-Index. Im Gegensatz zu letzterem vergleicht Willco die Extremwerte der Teilnehmergruppen mit dem kumulierten Open Interest. Willco ist also ein Standard-COT-Index, der im Verhältnis zum gesamten Markt gewichtet wird. Wie letzterer ist er ein Oszillator und ändert seinen Wert von null bis hundert Prozent. Die Werte des Indikators von 0 % bis 20 % und von 80 % bis 100 % weisen auf die Momente des extrem überkauften und überverkauften Marktes hin und signalisieren die häufige Umkehr des Kurses nach Erreichen dieser Niveaus. Als Berechnungsgrundlage werden die Daten über die Nettopositionen der Händler verwendet (siehe den Indikator MetaCOT 2 Netto-Positionen ).

Weitere Einzelheiten zu den Verwendungsmethoden dieses Indikators finden Sie in dem Buch von Larry Williams: Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report", und auch im Artikel Meta COT Project - New Horizons for CFTC Report Analysis in MetaTrader 4.

Nachfolgend finden Sie die Parameter des Indikators und ihre Beschreibung:

• Quelle des Berichts - COT-Berichtstyp. Es gibt zwei Arten von Berichten: 'Nur Futures' und 'Futures und Optionen';
• Group of Traders - Gruppe der COT-Berichtsteilnehmer. Beinhaltet die oben aufgeführten Gruppen;
• Freigabetag - legen Sie den Tag fest, an dem der Indikator aktualisiert wird. Bei dem Standardwert 'Freigabe am Freitag' aktualisiert der Indikator seine Werte am Freitag (Tag der Datenfreigabe). Bei dem Wert 'Freigabe am Dienstag' - am Dienstag (Tag des Datenempfangs).
• Datentyp - wählen Sie die Daten für die Darstellung des Indikators. Beim Standardwert "Kontrakte von Händlern" berechnet der Indikator seine Werte auf der Grundlage der Anzahl der Kontrakte, beim Wert "Anzahl der Händler" - auf der Grundlage der Anzahl der Händler.
• Subgroup of Traders - Untergruppe der Teilnehmer. Aufgeteilt in Alle, Alte und Andere;
• Zeitraum des COT-Index - Zeitraum für die Berechnung des COT-Index. Empfohlene Werte: 25, 52 und 156 Wochen;
• Auto Detect Report Name - wenn true, lädt der Indikator automatisch den Bericht herunter, der dem Marktsymbol entspricht, auf dem er läuft. Wenn kein Bericht für das aktuelle Symbol identifiziert werden konnte, wird der Standardbericht heruntergeladen, der im Parameter Berichtsname angegeben ist;
• Report Name - Name des Berichts, der heruntergeladen werden soll, wenn der Parameter Auto Detect Report Name auf false gesetzt ist. Als Berichtsname muss der Name einer der MetaCOT-Datenbankdateien ohne deren Erweiterung angegeben werden;
• Mirror Mode - Spiegelungsmodus des Indikators. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Höchstwerte des Indikators zu Tiefstwerten und die Tiefstwerte zu Höchstwerten.

Dieser Indikator muss mit den anderen Indikatoren der MetaCOT-Reihe kombiniert werden. In diesem Fall wird ein höherer Grad an Genauigkeit bei der Durchführung von fundamentalen und technischen Marktanalysen erreicht.