MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT4

MetaCOT 2 - набор индикаторов и специализированных утилит для анализа отчетов американской комиссии по товарным рынкам CFTC (U.S. Commodity Futures Trading Commission). Благодаря отчетам, издаваемым комиссией, можно анализировать размер и направление позиций крупных участников рынка, что выводит точность долгосрочного прогнозирования цены на новый, более качественный уровень, недоступный большинству трейдеров.

Данные индикаторы, относящиеся к фундаментальному анализу, также можно использовать как эффективный долгосрочный фильтр при входе в среднесрочную позицию. Для это их следует комбинировать с классическим анализом цены.

Williams Commercial Index (коммерческий индекс Вильямса), сокращенно Willco, был разработан Ларри Вильямсом и является наиболее продвинутой версией классического индикатора COT Index. В отличии от последнего, Willco учитывает не просто экстремальные значения групп участников, но также соотносит их с общим открытым интересом. Таким образом можно сказать, что Willco - это взвешенный относительно всего рынка классический индикатор COT Index. Как и последний, он является осциллятором и меняет свои значения от нуля до ста процентов. Значения индикатора от 0% до 20% и от 80% до 100% указывают на моменты экстремальной перекупленности и перепроданности рынка, сигнализируя о частом развороте цены после достижения этих уровней. В качестве основы расчета используется данные о чистых позициях трейдеров (см. индикатор MetaCOT 2 Netto Positions).

Более подробно о способах использования данного индикатора можно прочитать в книге Ларри Вильямса: "Секреты торговли на фьючерсном рынке. Действуйте вместе с инсайдерами", а также в одноименной статье Проект Meta COT - новые горизонты анализа отчетов CFTC в терминале MetaTrader 4.

Ниже приведены параметры индикатора и их значение:

• Source of Report - вид отчета COT. Различают два вида отчета: только по фьючерсам (Futures Only) и фьючерсам и опционам (Futures And Options);
• Group of Traders - группа участников отчета COT. Включает в себя группы, перечисленные выше;
• Release Day - устанавливает день обновления индикатора. При значении по-умолчанию, 'Release by Friday', индикатор обновляет свои значения в пятницу (день публикации данных). При значении 'Release by Thuesday' - во вторник (день получения данных).
• DataType - выбирает данные для построения индикатора. При значении по-умолчанию, 'Contracts of Traders', индикатор рассчитывает значения на основе количества контрактов, при значении 'Number of Traders' - на основе количества значений количества трейдеров.
• Subgroup of Traders - подгруппа участников. Разделяется на всех (All), старых (Old) и прочих (Other);
• Period of COT Index - период расчета COT-индекса. Рекомендуемые значения: 25, 52 и 156 недель;
• Auto Detect Report Name - при true индикатор самостоятельно загружает отчет, соответствующий символу рынка, на котором он запущен. Если не удалось определить ни один отчет, соответствующий текущему символу, загружается отчет по умолчанию, указанный в параметре Report Name;
• Report Name - имя отчета, который необходимо загрузить, если параметр Auto Detect Report Name равен false. В качестве имени отчета необходимо указать имя одного из файлов базы MetaCOT без расширения этого файла;
• Mirror Mode - зеркальный режим индикатора. В случае его истины, максимумы индикатора становятся минимумами, а минимумы - наоборот, максимумами.

Данный индикатор необходимо комбинировать с другими индикаторами серии MetaCOT,в этом случае достигается более высокая точность при проведении фундаментального и технического анализа рынка.