Diskussion zum Artikel "Der Algorithmus der Tick-Erzeugung im Strategietester des MetaTrader 5 Terminals"
Ich habe ihn gelesen. Sehr interessanter Artikel.
Ich stimme zu.
Das einzige, was enttäuschend ist, ist, dass man seine Tick-Historie nicht in den Tester eingeben kann :(
- 2010.05.21
- MetaQuotes Software Corp.
- www.mql5.com
Die Notwendigkeit eines solchen Artikels ist längst überfällig, ich empfehle jedem, ihn zu lesen,
Ich stimme nicht nur mit der Schlussfolgerung des Autors überein: "Die Grafik zeigt deutlich, dass die Qualität der Tick-Modellierung im MetaTrader 5-Client-Terminal-Tester ein angemessenes Testen von Experten anhand historischer Daten ermöglicht.
Meiner Meinung nach handelt es sich bei der Modellierung auf der Grundlage von Referenzpunkten im Wesentlichen um eine Annäherung (d.h. Berechnung fehlender Zwischeninformationen anhand eines bestimmten Modells), so dass man bei einer solchen Qualität der Annäherung nicht von einer angemessenen Prüfung sprechen kann, denn die Diskrepanzen sind recht gravierend und könnten die Entscheidungsfindung in den Knotenpunkten beeinflussen.
- 2010.05.21
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Ich stimme nicht nur mit der Schlussfolgerung des Autors überein: "Die Grafik zeigt deutlich, dass die Qualität der Tick-Modellierung im MetaTrader 5-Client-Terminal-Tester eine angemessene Prüfung von Experten anhand historischer Daten ermöglicht".
Nur für den Fall, dass ich wiederhole, dass der Fehler nur innerhalb eines Minutenbalkens liegen kann.
Achten Sie auf den beigefügten Chart - er hat eine winzige vertikale Skala in Pips, und die maximale Abweichung vom realen Tick-Flow durchbricht manchmal 1-2 Pips, was innerhalb eines Minutenbalkens absolut unbedeutend ist. Viel wichtiger ist, dass die Modellierung qualitativ alle Balkenkontrollpunkte passiert, das Impulsentwicklungsmodell mit Pullbacks verwendet und in das Tickvolumen passt.
Die Kursmodellierung im MetaTrader 5 kommt dem Ideal sehr nahe.
Ich empfehle Ihnen, reale Tick-Historien und modellierte zu vergleichen, um die Qualität der Modellierung zu verstehen. Es genügt, die Ticks mit einem Skript zu sammeln, ein Diagramm in Excel zu erstellen und sie zu vergleichen.
Auf diesen Artikel habe ich schon lange gewartet DANKE !!!.
Wir arbeiten mit Datenfluss, und natürlich möchten wir einen angemessenen Fluss im Tester haben. Sie haben die Zeckengeschichte aufgegeben, sehr zu Unrecht wie ich finde. Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen.
1. Wie modellieren Sie die momentane Dichte (Intensität) des Datenstroms?
Sie ist eine der wichtigsten Eigenschaften. Sie ist wie die MOG für eine Zufallsvariable http://ru.wikipedia.org/wiki/Теория_массового_обслуживания.
Bei Ihnen ist sie gleich einer Konstanten, in der Realität gibt es so etwas nicht, oder irre ich mich?
2. Wie oft gibt es während der Modellierung Momente des Umschaltens durch die Zeit High und Low des Minutenbalkens ?
3) Das Terminal ist gerade für den Multicurrency-Test wertvoll, denn aus dem Artikel geht nicht hervor, wie die Ticks der verschiedenen Währungspaare zeitlich angeordnet sind?
Bitte denken Sie über diese Tatsache nach. Die physikalische Grundlage für den Erfolg von Nacht-ATS war die adäquate Darstellung der Historie (Balken in der Nacht 1-2-3 Pips ist aus dem Artikel klar). Durch die Darstellung der Historie in Form von Minuten. Sie berauben uns der Möglichkeit, tagsüber Muster zu finden, , wenn der Markt liquide ist, und ich versichere Ihnen, es geht nicht um Pips.
"Der schwarze Schwan ist das, was wichtig ist. Hier ist mein Beispiel https://www.mql5.com/ru/forum/115584/page11#150512 selten kommt der schwarze Schwan, aber er kommt - eine Minutenkerze von 2,5 Zahlen. Man kann nicht alle Nachrichten in ATS eingeben, das ist nicht realistisch, aber die Analyse dieser Momente auf Tick-Ebene ist sehr wichtig, lebenswichtig. Meiner Meinung nach verlassen 95% der Händler den Markt, weil sie ihn für unwichtig halten. Eine solche Kerze in einem Jahr ist gerade genug, um eine Person dazu zu bringen, wieder in den Markt einzusteigen.
H.Y. Die wichtigste Frage für mich ist, ob Sie planen, die Tick-Historie zumindest in Zukunft anzubieten? Das ist wichtig für mich, denn ich bin nicht mehr so jung, um meine Zeit zu vergeuden, und ich möchte sie nicht mit dem Erlernen einer neuen Plattform und Programmiersprache verschwenden.
Ich danke Ihnen im Voraus für Ihre Antwort. Vielen Dank!
1. die Dichte ist gleichmäßig über den Balken verteilt
2. der Artikel beschreibt den Durchgangsmechanismus (andere Möglichkeiten gibt es nicht)
3. ähnlich gleichmäßig und unabhängig von anderen Währungen
Wir haben nicht vor, eineTick-Historie bereitzustellen - das ist technischer Selbstmord.
Es gibt eine Menge Leute, die nach dem wahren Gewinn in Pips suchen und andere davon überzeugen, dass es nicht um Pips geht....
In dem Beispiel mit einer mehrstelligen Lücke werden, unabhängig von der Dichte der Strömung, nur wenige Leute in der Lage sein, in den Markt einzusteigen, und selbst wenn sie es können, wird der Slippage monströs sein (grob gesagt, wird es nicht funktionieren). Ein Tester kann den Markt betreten, wenn er im normalen Modus funktioniert.
Wir verstehen diese Probleme sehr gut und werden in Kürze einige spezielle aggressive Testmodi hinzufügen, die sowohl Marktkatastrophen (z. B. bei Gaps) als auch die Qualität der Auftragsausführung (Requotes, Slippage usw.) simulieren werden:
Ich schlage vor, die zusätzlichen Handelsmodi abzuwarten und dann die Situation mit neuem Elan zu erörtern.
- 2010.05.21
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1. Wie lässt sich die momentane Flussdichte (Intensität) modellieren?
Bei Ihnen ist sie gleich einer Konstanten, im wirklichen Leben gibt es so etwas nicht, oder irre ich mich?
"Die Dauer wird oft mit Poisson-Prozessen modelliert."
Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrival+frequency+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)
Erklären Sie selbständig, wie. Anhand eines Beispiels. Es gibt 3 Währungspaare EURUSD, USDJPY, USDCHF, und 3 entsprechende Balken, in jedem Balken 5 Ticks. Wenn es nicht schwierig ist, lassen Sie denjenigen, der diesen Algorithmus erstellt hat (Programmierer), zeichnen, wie die Ticks in diesem Balken zeitlich angeordnet werden.
Wird es konstant sein, sagen wir Open EURUSD ersten Tick, dann Open USDJPY, USDCHF, dann High ... oder gibt es RND() , die mischt sie nach Zeit ?
Es gibt so viele Leute, die nach der Wahrheit der Pips-Gewinne suchen und den Rest von uns davon überzeugen, dass es nicht um Pips geht ....
In dem Beispiel mit einer mehrstelligen Lücke können nur wenige Leute in den Markt einsteigen , egal wie dicht der Fluss ist, und selbst wenn sie es können, wird die Slippage monströs sein (grob gesagt, es wird nicht funktionieren). Ein Tester kann einsteigen, wenn es im normalen Modus funktioniert.
Was das Einsteigen angeht, stimme ich absolut zu (mein Lieferant hat zu 100% keine Verbindung mit dem Terminal, die Zecken gehen, aber es gibt keine Verbindung ;-)). Aber es gibt eine Chance, das Entstehen einer Lücke 1-2 Minuten vor dem Beginn zu erkennen. Ich habe extra recherchiert, ich habe viel Zeit darauf verwendet, glauben Sie mir, es gibt eine Chance. Sie können es selbst überprüfen. Suchen Sie sich ein Stück Geschichte vor der Lücke (vorzugsweise Stufe 2), stellen Sie es sich so vor(ich weiß, dass Sie es können). Sie werden sehen, was passiert, nicht immer, aber oft genug, und wenn Sie es schaffen, von 10 Lücken 3-4 zu vermeiden, ist das schon toll.
Übrigens hat mich dieses Bild dazu gebracht, über die Möglichkeit nachzudenken, eine Lücke zu erkennen. Wenn es kommt oder schon passiert ist, ist es schon zu spät, ein wenig früher zumindest für EINE Minute... Verstehen Sie mich nicht falsch, es geht mir nicht um Pips, ich möchte rechtzeitig aus dem Markt aussteigen, um Verluste zu begrenzen. Alle "Großen" sagen dazu, Verluste zu begrenzen....
- www.mql5.com
Wir haben nicht vor, eine Tick-Historie anzubieten - das wäre technischer Selbstmord.
Sie haben wiederholt gesagt, dass es keine Tick-Historie geben wird, aber es wäre möglich, den Import der Tick-Historie des Benutzers anzubieten.
Ich denke, das wird besonders hitzköpfige Leute beruhigen, ein Kompromiss ist immer besser als nichts.
Wir haben nicht vor, einen Zeckenverlauf zu erstellen - das wäre technischer Selbstmord.
Über technischen Selbstmord. Ich weiß nicht, was Sie damit meinen, aber es gibt Handelsplattformen, die Ticks anbieten. Sie haben dieses Problem irgendwie gelöst, und zwar schon vor langer Zeit. Und es gibt eine Tick-Historie, man lädt sie herunter, lädt sie in einen Tester und macht, was man will. Keine Modellierung und folglich auch keine bösen Fragen über die Angemessenheit....
Ich weiß nicht, wie ich Sie sonst überzeugen kann, machen Sie wenigstens eine Umfrage, ob die Händler es brauchen. Nur die Fragen richtig konstruieren. Immerhin haben viele nicht gesehen und verstehen nicht, was es gibt. Wenn sie nur MT4 benutzen.
Ich hoffe, dass viele diese Fragen sehen und mich unterstützen werden.
- Möchten Sie einen Chart sehen, in dem es kein Flat gibt?
- Möchten Sie einen Chart sehen, in dem es keine Gaps gibt?
- Halten SIE die Arbeiten von V.A. Shirev für absolut nutzlos und nicht der Aufmerksamkeit wert? Er hat keine Balken analysiert !!!
Und für all das brauchen Sie Ticks, um Kagi, Renko und usw. korrekt zu erstellen .
Man kann eine Menge Dinge tun, dies ist nur die berühmteste...
Ich denke, das wird einige besonders Hitzköpfe besänftigen, ein Kompromiss ist immer besser als nichts.
Nein, nicht heiß, sondern kalt, derjenige, der versteht, dass MT mir nicht die Möglichkeit gibt, den Markt aus einem etwas anderen Blickwinkel zu betrachten, der mir die Möglichkeit nimmt, eine qualitative Analyse des TS vorzunehmen. Geben Sie mir Ticks, ich werde daraus Balken schneiden, wie ich will. Und es gibt keinen Informationsverlust und die ewige Frage nach FLAT oder TREND und GAP kann sich in Wohlgefallen auflösen.
Bin ich der Einzige, der das sieht und versteht???? (((
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Neuer Artikel Der Algorithmus der Tick-Erzeugung im Strategietester des MetaTrader 5 Terminals :
MetaTrader 5 ermöglicht es uns, den automatisierten Handel innerhalb eines integrierten Strategietesters mithilfe von Expert Advisors und der MQL5-Sprache zu simulieren. Diese Art der Simulation wird als Testen von Expert Advisors bezeichnet und kann mithilfe Multithreading-fähiger Optimierung sowie simultan auf mehreren Instrumenten umgesetzt werden. Um gründlich testen zu können, muss eine Erzeugung von Ticks auf Basis der verfügbaren minütlichen Historie durchgeführt werden. Dieser Beitrag liefert eine detaillierte Beschreibung des Algorithmus, durch den Ticks für Tests auf Basis der Historie im MetaTrader 5 Client Terminal erzeugt werden.
Die Möglichkeit, die Optimierung mit dieser Herangehensweise auf lokalen und Remote-Agenten durchzuführen, kann die steigende Testdauer ausgleichen. Die Erzeugung von Ticks basiert auf den zwischengespeicherten Minuteneinträgen im ganzzahligen Format. Somit werden Ticks sehr schnell erzeugt.
Die Balken aller erforderlichen Timeframes werden in der historischen Datenbank des Testers auf herkömmliche Weise mit dem Empfang der erzeugten Ticks geformt (genauso wie im Client Terminal). Das Tick-Volumen 1 des Minutenbalkens unterliegt keiner Erzeugung und kann mit dem Wert Close erfasst werden.
Ein Balken mit 2 Ticks wird ebenfalls nicht erzeugt. Zuerst wird sein Tick-Wert als Open erfasst, anschließend wird ein Tick mit dem Wert Close erfasst.
Autor: MetaQuotes Software Corp.