Diskussion zum Artikel "Der Algorithmus der Tick-Erzeugung im Strategietester des MetaTrader 5 Terminals" - Seite 3
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Poste in einem separaten Thread alle detaillierten und wiederholbaren Informationen zusammen mit dem Expert Advisor Code - wir werden alle prüfen und diskutieren. Wenn es sich um einen Piper handelt, dann auch Protokolle seines realen Handels.
Dies ist ein korrekter und ehrlicher Ansatz. Das gleiche wie im obigen Artikel.
:o) Ich kann mich irren und nicht ehrlich sein, aber der Code dieses EA, es tut mir leid, aber ich werde es ein Geheimnis halten,
und noch mehr als das werde ich nicht einmal andeuten, nach welchem Prinzip er funktioniert (ich habe jedes Recht dazu).
Und ich werde meine Expert Advisors mit niemandem besprechen.
Ich habe Sie auf die Idee gebracht, Ticks zu importieren, und Sie denken für sich selbst.
An diesem Punkt denke ich, dass das Thema beendet ist, weil ich alles gehört habe, was ich von Ihnen wollte, und Sie von mir, und ich denke, dass wir nicht in der Lage sein werden, uns gegenseitig etwas Neues zu sagen.
:o) Ich mag falsch liegen und nicht ehrlich sein, aber ich werde den Code dieses EA geheim halten,
Das ist genau das, was ich öffentlich zeigen wollte.
Anstelle von öffentlicher praktischer Forschung in der Qualität der Zeckenerzeugung haben Sie sich beide geweigert und sich auf theoretische und nicht belegte Erfindungen beschränkt.
"Laufzeiten werden oft mit Poisson-Prozessen modelliert."
Irene Aldridge "High-Frequency Trading: A Practical Guide to Algorithmic Strategies and Trading Systems"(http://books.google.ru/books?id=8iCiOip5scIC&pg=PA121&lpg=PA121&dq=quote+arrival+frequency+distribution&source=bl&ots=L8SQvN1XVP&sig=uuoAHB7tv3ExC0W_xY_dKqnaU9U&hl=ru&ei=d7H2S7rOK4GROMf4-M8I&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=5&ved=0CDcQ6AEwBA#v=onepage&q=quote%20arrival%20frequency%20distribution&f=false)
Danke, ich werde das zur Kenntnis nehmen und einige Experimente mit diesem Modell durchführen.
Aber für uns ist es viel einfacher - aufgrund der detaillierten Historie haben wir die Modellierung in Mikroperioden (Minuten), was den potenziellen Fehler in der Tickfrequenz und -verteilung drastisch reduziert (fast auf Null?).
Das ist genau das, was ich öffentlich demonstrieren wollte.
Statt einer öffentlichen praktischen Studie über die Qualität der Tic-Erzeugung haben Sie beide sich geweigert und sich auf theoretische und nicht belegte Erfindungen beschränkt.
Sie müssen nicht für alle sprechen. Bereits auf der ersten Seite habe ich Ihnen Fragen gestellt, absolut klar und Sie haben sie selbst beantwortet, welche Forschung brauchen Sie? Wenn Sie sofort zugeben, dass Sie diese Fragen bei der Modellierung von Tics ignorieren.
1. Ihre modellierten Ticks kommen von einem Quarzoszillator ("Intensität ist gleichmäßig über den Balken"). Dies ist im wirklichen Leben nicht der Fall !!!!.
2. Sie haben eine starr festgelegte Reihenfolge von Low und High. Und diese wird nur durch die Farbe des Balkens bestimmt. Die Frage, wie oft dies bei realen Daten der Fall ist, können Sie nicht beantworten.
3. Sie haben eine Frage überhaupt ignoriert, nämlich die nach der Anordnung der Ticks auf dem Balken in mehreren Währungen .
4. Ich erinnere mich an Ihre "Fähigkeiten" in der Modellierung und Ihre Einstellung dazu im MT4. Ich kann eine weitere Frage stellen. Haben Sie die gleiche Anzahl von Ticks in einem Balken? In MT4 haben Sie 20% der Ticks weggeworfen. Wie ist das jetzt? Wenn ein echter Balken 100 Ticks hat, wie viele Ticks haben Sie dann bei der Modellierung?
Wir (insbesondere ich) versuchen, Ihnen eine einfache Idee zu vermitteln, die für jedes Schulkind verständlich ist. Ein Modell ist immer schlechter als reale Daten! Sie sind stur und sagen: Nein, das stimmt nicht. Und zitieren philosophische Argumentation, wir 10 Jahre, Modellierung, erstellen robuste Algorithmen ... Was ist das hier? Wir sprechen über die Qualität der Modellierung, über die Angemessenheit....
Sie sind die Schöpfer des Modells, Sie müssen seine Angemessenheit beweisen (und nicht bloße Behauptungen aufstellen, siehe das Bild). Seien Sie so freundlich, die gestellten Fragen zur Angemessenheit zu beantworten. Reden im Stil von "wir wissen alles, wir wissen, wie man alles macht, und ihr seid alle Idioten hier, werden nicht durchgehen". Ich habe solche Prozesse modelliert, von denen Sie nicht zu träumen wagen, und die Angemessenheit des Modells bewiesen, und zwar nicht für Amateure auf diesem Gebiet.
Renat :
Anstelle von öffentlicher praktischer Forschung zur Qualität der Tick-Erzeugung haben Sie sich beide geweigert und sich auf theoretische und nicht belegte Erfindungen beschränkt.
Ich interessiere mich nicht für Ticks und ihre Geschichte, weil ich Handelsstrategien im Quantenraum entwerfe - wo es weder Zeit noch Preis gibt. Aber ich habe in dem Artikel etwas anderes gesehen - es ist ein Algorithmus zur Modellierung möglicher Preisbewegungen. Außerdem haben die Autoren seine Eignung nachgewiesen. Wenn man ihn in der Hand hat, kann man Eingangsparameter (OHLCV) einstellen, um mögliche Bewegungsbahnen zu erhalten. Um Ihren Algorithmus zu studieren, wäre es gut, den öffentlichen Code der Tick-Modellierung in Form einer Bibliothek zu erhalten.
Welchen öffentlichen Code Sie benötigen, wird in dem Artikel ausführlich beschrieben (man kann sogar sagen, algorithmisch),
und nachdem Sie einen Expert Advisor mit diesem Algorithmus erstellt haben, können Sie im Tester sofort Gewinne erzielen.
(Schade nur im Tester, denn in Echtzeit wird die nach diesem Algorithmus erstellte Strategie sofort verlieren).
Und sie wird scheitern, weil sie NICHT ADEQUAT ist.
Ich habe bereits (im mql4-Forum) über einen Expert Advisor geschrieben, der die Eigenschaft einer Serie verwendet, sich zuerst gegen die Hauptbewegung zu bewegen (und ich habe diese Eigenschaft des Expert Advisors nicht festgelegt, die Maschine selbst hat sie durch Optimierung aus dem Satz von Eigenschaften ausgewählt),
so erhalten wir einen verbesserten Einstieg und können sofort die Richtung bestimmen,
Aber das einzige Problem ist, dass diese Eigenschaft nur im Tester für eine Reihe von Kursen existiert, im wirklichen Leben existiert sie nicht.
Wieder eine andere Strategie (oder eher Indikator), die 5000 Ticks verarbeitet und extrapoliert auf 1200, und das ist etwa eine Stunde und niemand kann es ein pipsar verächtlich nennen, alles ist robusto, aber die Anpassung der Filter einer solchen Strategie ist nur für Monate Debugging in Echtzeit möglich, weil in der Tester ist eine komplette Dunkelheit.
Und um das zu beweisen, bietet Renat mir an, einen Monat lang zu sitzen und dann öffentlich die Knochen meiner Strategie zu waschen,
Ich werde S&M-tauglich sein und Renat wird wie eine Fliege sein.
:o) Ich mag falsch liegen und nicht ehrlich sein, aber ich werde den Code dieses Expert Advisors geheim halten,
Das ist genau das, was ich öffentlich zeigen wollte.
Statt öffentlicher praktischer Forschung von Tick-Generation-Qualität weigerten Sie sich beide und beschränkten sich auf theoretische und nicht belegte Erfindungen.Sie stützen Ihre Verteidigung auf die öffentliche Verspottung Ihres Gegners, eine sehr kluge Position.
Ihre Ticks wurden auf ihre Angemessenheit hin überprüft, und das mehr als einmal, weshalb das Thema aufkam. Und als der Autor die Diskussion sah, kam er zur Rettung und schrieb einen Artikel, für den ich ihm übrigens sehr danke, denn der Artikel ist wirklich informativ, und alles, was darin steht, ist richtig. Ich stimme nicht nur mit der Schlussfolgerung über die Angemessenheit überein, aber wenn gesagt würde, dass das Diagramm deutlich zeigt, dass die Qualität der Tick-Modellierung im MetaTrader 5 Client-Terminal-Tester es erlaubt, Experten auf historische Daten in einer guten Annäherung zu testen , wäre ich mit dem Autor völlig einverstanden.
Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Import der Tick-Historie des Benutzers notwendig ist.
ps beim zweiten Lesen habe ich herausgefunden, dass der Autor MQ ist, also ist es Renat'a, dem man für den Artikel danken sollte.
Sprechen Sie nicht für alle. Bereits auf der ersten Seite habe ich Ihnen Fragen gestellt, die absolut klar sind, und Sie haben sie selbst beantwortet, was brauchen Sie noch mehr Forschung? Wenn Sie sofort zugeben, dass Sie diese Fragen bei der Modellierung von Tics ignorieren.
1. Ihre modellierten Tics kommen von einem Quarzoszillator ("Intensität ist gleichmäßig über den Balken"). Dies ist im wirklichen Leben nicht der Fall !!!!
Die Zeit zwischen den Ticks spielt keine Rolle, es sei denn, Sie sind ein Pips-Typ. Schauen Sie sich das Vergleichsdiagramm an - alles konvergiert eindeutig. Dies ist ein praktisches Beispiel.
2. Sie haben eine fest vorgegebene Reihenfolge von Low und High. Und die wird nur durch die Farbe des Balkens bestimmt. Die Frage ist, wie oft das auf reale Daten zutrifft - Sie kennen die Antwort nicht.
Ich schlug nicht umsonst vor: "Überprüfen Sie es selbst in der Praxis", indem Sie 1-2-3 Tage aufzeichnen und vergleichen. Wir haben unseren Beweis mit Bildern erbracht.
3. Sie haben eine Frage ignoriert, nämlich die nach der Anordnung der Ticks auf dem Balken für mehrere Währungen .
Jedes Instrument wird unabhängig modelliert.
4. ich erinnere mich an Ihre "Fähigkeiten" in der Modellierung und Ihre Einstellung dazu in MT4. Ich kann eine weitere Frage stellen. Haben Sie die gleiche Anzahl von Ticks in einem Balken? In MT4 haben Sie 20% der Ticks weggeworfen. Wie ist das jetzt? Wenn ein echter Balken 100 Ticks hat, wie viele Ticks haben Sie dann in der Modellierung?
Wir (insbesondere ich) versuchen, Ihnen eine einfache, für jedes Schulkind verständliche Idee zu vermitteln. Ein Modell ist immer schlechter als reale Daten! Sie sind stur und sagen, nein, das stimmt nicht. Und zitieren philosophische Argumentation, wir 10 Jahre, Modellierung, erstellen robuste Algorithmen ... Was ist das hier? Wir sprechen hier über die Qualität der Modellierung, über die Angemessenheit....
Und ich sage, dass ich die Standard-Fehlvorstellungen der Pipsers schon seit 5 Jahren erkenne. Sie sind bereit, sich immer wieder selbst zu betrügen, indem sie versuchen, eine Handelsstrategie durch taktisches Pipsing zu ersetzen (was zu Misserfolgen im realen Handel führt).
Sie sind die Schöpfer des Modells, Sie müssen seine Angemessenheit beweisen (und nicht nackte Behauptungen aufstellen, die das Bild betrachten). Seien Sie so freundlich, die gestellten Fragen zur Angemessenheit zu beantworten. Vorträge im Stil von "wir wissen alles, wir wissen, wie man alles macht, und ihr seid alle Idioten hier, werden nicht durchgehen". Ich habe solche Prozesse modelliert, von denen Sie nicht zu träumen wagen, und die Angemessenheit des Modells bewiesen, nicht für Dilettanten auf diesem Gebiet.
Wir haben viele Jahre lang praktische Forschung betrieben, die dritte Version des Prüfgeräts erstellt, Tests durchgeführt, die Ergebnisse gezeigt, die Verifizierungsmethode vorgestellt, den Händlern angeboten, alles selbst zu überprüfen, und die Antwort ist eine nackte Theorie.
Ich habe nicht ohne Grund auf das Problem der Idealisierung des Finanzmarktes durch die Mathematiker mit all den daraus resultierenden Fehlern hingewiesen.
Mathematiker wollen nicht darüber nachdenken, dass auf dem Server ein manueller oder automatisch adaptiver Tick-Filter liegt, der sich hundertmal am Tag und von Version zu Version ändern kann. Sie haben in der Regel genug mathematische Modelle, ungeachtet der Worte von Leuten, die sich damit auskennen (und sogar von Entwicklern all dieser Dinge): "Lassen Sie sich nicht auf Ticks ein - das ist Selbstbetrug".
Sie stützen Ihre Verteidigung auf die öffentliche Verspottung Ihres Gegners, eine sehr kluge Position.
Ihre Ticks wurden auf ihre Angemessenheit hin überprüft, und das mehr als einmal, weshalb das Thema aufkam. Und als der Autor die Diskussion sah, kam er zur Rettung und schrieb einen Artikel, für den ich ihm übrigens sehr danke, denn der Artikel ist wirklich informativ, und alles, was darin steht, ist richtig. Ich stimme nicht nur mit der Schlussfolgerung über die Angemessenheit überein, aber wenn gesagt würde, dass das Diagramm deutlich zeigt, dass die Qualität der Tick-Modellierung im MetaTrader 5-Client-Terminal-Tester es ermöglicht, Experten auf historische Daten in einer guten Annäherung zu testen , würde ich dem Autor völlig zustimmen.
Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Import der Tick-Historie des Benutzers notwendig ist.
ps Beim zweiten Lesen habe ich herausgefunden, dass der Autor MQ ist, also ist es Renat'a, dem man für den Artikel danken sollte.
Ich stütze meine Verteidigung auf den öffentlichen Nachweis von Schlussfolgerungen.
Sie haben nichts geliefert, und Sie haben auch mit Ihrem Wissen über MetaTrader 5 versagt (Sie wussten nicht einmal, dass es einen Debugger hat). Vergessen Sie nicht, dass wir über MetaTrader 5 und MQL5 sprechen.
Leider habe ich den Artikel nicht geschrieben, obwohl ich das gerne getan hätte.
Ich stütze meine Verteidigung auf den öffentlichen Nachweis von Schlussfolgerungen.
Sie haben keine geliefert, und Sie haben auch mit Ihrem Wissen über MetaTrader 5 versagt (Sie wussten nicht einmal, dass es einen Debugger hat). Vergessen Sie nicht, auf welcher Ressource Sie sich befinden.
Leider habe ich den Artikel nicht geschrieben, obwohl ich das gerne getan hätte.
Ich habe jedes Recht, mich über die Kenntnisse von MetaTrader 5 lustig zu machen, denn ich habe nie behauptet, dass ich ein Experte für diese Plattform bin,
und ich werde sicherlich nicht mit dem Entwickler konkurrieren.
Was die öffentlichen Beweise angeht,
Hier ist ein typisches Beispiel dafür, dass ein neuronales Netzwerk sich auf die Eigenschaft der Tester-Ticks verlässt, um den ersten Tick in die falsche Richtung zu machen, und diese Eigenschaft ist genau an der Oberfläche, weil der Tester Ticks erzeugt, die im Voraus wissen, wo der Balken gezeichnet werden wird,
Hier ist also der Gral, wir öffnen am dritten Tick gegen die Bewegung und fünf Ticks später nehmen wir den Gewinn mit,
hier reicht es, einen Filter zu setzen, dass der erste Tick nicht unter dem Spread liegen darf,
und das war's, wir sind fertig mit Pipsing, wir fangen nur Bewegungen ab, die größer als 30 Pips sind.
Aber nur um die Funktionsfähigkeit dieses TS zu überprüfen, wird mindestens ein Monat intensives Sitzen hinter dem Monitor nötig sein.
ps Eigentlich wird von Ihnen verlangt, die letzte Instanz vor der Echtzeit zu machen, lassen Sie diese Prüfung nicht lange historisch sein,
aber es wird eine Gelegenheit geben, nicht monatelang vor dem Monitor zu sitzen und zu sehen, was man mit der Geschichte der Ticks machen kann.
Ich habe jedes Recht, mich über das Wissen von MetaTrader 5 lustig zu machen, denn ich habe nie gesagt, dass ich ein Experte für diese Plattform bin,
und ich habe sicherlich nicht die Absicht, mit den Entwicklern in Sachen Wissen zu konkurrieren.
Was den öffentlichen Beweis angeht,
Hier ist ein typisches Beispiel, wenn ein neuronales Netzwerk sich auf die Eigenschaft der Tester-Ticks verlässt, um den ersten Tick in die falsche Richtung zu machen, und diese Eigenschaft ist genau auf der Oberfläche, weil der Tester Ticks erzeugt, die im Voraus wissen, wo der Balken gezeichnet werden wird,
Hier ist also der Gral, wir öffnen am dritten Tick gegen die Bewegung und fünf Ticks später nehmen wir den Gewinn mit,
hier reicht es, einen Filter zu setzen, dass der erste Tick nicht unter dem Spread liegen darf,
und das war's, wir sind fertig mit dem Pipsing, wir fangen nur Bewegungen von mehr als 30 Pips ab.
Da Sie das MetaTrader 5-Terminal nicht kennen, sind Ihnen die Handelsmodi im Tester nicht bekannt und Sie haben auch meine Erklärung dieser Modi mit dem Bild auf der ersten Seite dieses Themas nicht beachtet.
Die Testmodi wurden speziell entwickelt, um Trader zu ernüchtern und robuste Expert Advisors zu schreiben. Dies wird die Expert Advisors dramatisch und qualitativ verbessern.
Ich habe wiederholt über aggressive Modi im Tester in Foren (MQL4.com und MQL5.com) geschrieben.
Aber um die Funktionsunfähigkeit eines solchen TS zu überprüfen, muss man mindestens einen Monat lang intensiv am Bildschirm sitzen.