Diskussion zum Artikel "Der Algorithmus der Tick-Erzeugung im Strategietester des MetaTrader 5 Terminals" - Seite 5
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Lieber Prival,
leider nehmen Sie alles nur aus Ihrem Blickwinkel wahr. Aussagen wie "warum wir keine Rohticks, Durchschnittstemperaturen" erhalten, zeigen dies deutlich. Sie vergessen, dass der Broker für die Preise, die er angibt, verantwortlich ist. Und er kann nicht allen möglichen Unsinn von sich geben (und in der Realität gibt es solch eklatanten Unsinn) und dann dafür verantwortlich sein.
Sie schlagen hartnäckig gegen die Realität an, ohne die technischen Gegebenheiten und Möglichkeiten zu beachten. Die Realität liegt in der Robustheit der Experten (Belastung, Filter usw.), nicht in der perfekten Modellierung oder Tickdarstellung.
Außerdem sind Sie selbst bei den Ergebnissen, die Sie erhalten, seltsam unkritisch. Sie haben zweimal völlig falsche Ergebnisse mit Ticks erhalten, nie selbst geprüft, sondern gleich etwas gefordert. Ich vermute, dass es sich bei den anderen Tick-Ergebnissen um genau dasselbe Muster handelt.
Es ist sehr interessant, die Kommentare zu diesem Artikel zu lesen, und im Allgemeinen - das Interesse an der Website steigt jeden Tag. Aber ich denke, es ist ein Kampf mit Windmühlen. Wenn echte Ticks benötigt werden und es gibt Lieferanten von ihnen, ist es genug, um mehrere Zeilen in den Expert Advisor Code, der Tester Ticks mit echten ersetzen wird einzufügen. Oder liege ich da falsch?
Es ist ratsam, die Diskussionen von 2006 zu lesen - all dies wurde bereits in den MetaTrader 4-Diskussionen besprochen:
- Empfehlungen für die Nichtverwendung des MetaTrader 4 Strategy Testers
- Standardfehler bei Versuchen, im Rauschen zu handeln (war "Nightmare on MT4 Street")
- Vergleich zwischen dem realen Tick-Flow und dem vom Strategietester im "All Ticks"-Modus generierten
In MetaTrader 5 ist der Tester viel besser geworden, sowohl durch neue Algorithmen als auch durch die grundlegende einminütige Historie.Lieber Prival,
Leider nimmst du alles nur aus deiner Sicht wahr. ....
. Ich vermute, dass sich in den anderen Bewertungen von Zecken genau das gleiche Bild zeigt.
Jeder hat seinen eigenen Blickwinkel. Es ist schon schlimm genug, wenn eine Person überhaupt keinen Blickwinkel hat. Ich versuche, die Sichtweise aus der Sicht des Händlers zu zeigen, so wie ich es sehe, Sie sehen diesen Prozess aus der Sicht des Terminalerstellers, wenn ein Vertreter eines Brokerhauses hier erscheint, wird er seine eigene Sichtweise haben. Das ist ganz normal. Wir müssen nur entscheiden, wessen Vision die Hauptsache ist, für wen das Terminal erstellt wird? Für den Bauherrn? Ich glaube nicht. Für ein Maklerzentrum? Ja, teilweise.
Aber ich denke, dass wir als Händler die Endnutzer dieses Produkts sind. Wenn wir nicht da sind, wird keine Entwicklung benötigt. Deshalb denke ich, dass unsere Meinung sehr sorgfältig behandelt werden sollte.
Was meine Schlussfolgerungen betrifft, so haben Sie die Möglichkeit, mich zu widerlegen.
Zeigen Sie mir, dass der allgemein akzeptierte Indikator für die Qualität der Modellierung der minimale RMS des Modellierungsfehlers ist, hier ist die Formel.
Sie haben 0.
Dabei ist x die Zeit, y der Preis. Sie können diesen Indikator auf den n-dimensionalen Raum (mehrere Währungen) verallgemeinern.
Stellen Sie die Daten zur Verfügung, anhand derer Sie Ihre Behauptungen überprüfen können. Obwohl ich persönlich schon aus dem Artikel verstehe, dass Sie es nicht geschafft haben, dies zu erreichen.
Ich behaupte, dass:
- derZeitpunkt der modellierten Ticks innerhalb einer Minute irrelevant ist
- dieFehler sind minimal - der Artikel zeigt dies deutlich.
Und Sie spielen mit der Idealisierung von Ticks. Obwohl Sie mit einer Person sprechen, die persönlich adaptive Filter für MetaTrader geschrieben hat, die bei Hunderten von Brokern funktionieren. Und diese Filter ändern automatisch (es gibt keine externen Einstellungen) ihre Parameter für Dutzende und Hunderte von Symbolen jeden Tag, so dass nur wenige Menschen alle Parameter für jedes Symbol vorhersagen können.Außerdem gibt es manuelle Einstellungen der Filterung im Server selbst, es gibt eine Menge von Datenfeeds, die von den Brokern selbst geschrieben wurden, es gibt Hot Swapping von Feeds - all das tötet die Idee des Aufbaus von Handelsstrategien auf der Analyse der Mikrobesonderheiten der Tick-Interaktion vollständig.
Unsere Vision vereint die Standpunkte von Händlern, Brokern, Entwicklern und technischen Fähigkeiten. Es ist unmöglich, eine ausgewogene Informations- und Handelsplattform zu schaffen, ohne sie zu berücksichtigen. Und wir tun es bereits zum fünften Mal.
Sie haben 0.
Dabei ist x die Zeit und y der Preis. Wir können diesen Indikator auf den n-dimensionalen Raum verallgemeinern (Mehrwährung).
Stellen Sie die Daten zur Verfügung, anhand derer Ihre Behauptungen überprüft werden können. Obwohl ich persönlich bereits aus dem Artikel entnehme, dass Sie dies nicht geschafft haben.
Wie wollen Sie Zeit und Preis mit demselben Maßstab messen? Ich kann Ihnen noch erlauben, den RMS einer Ticksequenz zu messen oder die Differenz zwischen dem historischen und demmodellierten Tick zu messen (und dementsprechend den RMS und andere von dieser Differenz abgeleitete Parameter), aber wie kann diese Differenz ein Maß für die Qualität sein?
Versuchen Sie, mit der gleichen Formel die Ticksequenzen verschiedener Broker zu vergleichen, oder, genauer gesagt, versuchen Sie anhand der Werte dieser Parameter zu erraten, wo die Ticks des Brokers vor Ihnen liegen und wo die des Testers.
Ich behaupte, dass:
- derZeitpunkt der modellierten Ticks innerhalb einer Minute irrelevant ist
- dieFehler sind minimal - der Artikel zeigt dies deutlich.
Und Sie spielen mit der Idealisierung von Ticks. Obwohl Sie mit einer Person sprechen, die persönlich adaptive Filter für MetaTrader geschrieben hat, die bei Hunderten von Brokern funktionieren. Und diese Filter ändern automatisch (keine externen Einstellungen) ihre Parameter für Dutzende und Hunderte von Symbolen jeden Tag, so dass nur wenige Menschen alle Parameter für jedes Symbol vorhersagen können.Was hat das damit zu tun? Sie können eine Million weiterer Filter schreiben, ich werde mich nur für Sie freuen. Sie verstehen entweder nicht, worum ich Sie bitte (bitte), oder Sie tun so, als ob Sie es nicht verstehen.
Ich werde es noch einmal versuchen.
Wenn ein Händler vor dem Terminal sitzt und arbeitet, erhält er Ticks zum Einsteigen. Alles ist normal. Alles ist in Ordnung. Aber sobald er die Historie abrufen will. Er erhält keine Ticks, sondern OHLC (Minuten). Und von diesem OHLC zum Testen versuchen wir wiederum, Ticks zu simulieren.
"Wir schaffen uns unsere eigenen Schwierigkeiten und bewältigen sie erfolgreich."
Renate, warum erschaffst du deine eigenen Schwierigkeiten, fütterst die Geschichte als Ticks und machst überhaupt keine Modellierung.
Einreichen, BITTE Geschichte in Form von Ticks, nicht die Durchschnittstemperatur des Krankenhauses in Form von OHLC.
Wie wollen Sie Zeit und Preis mit demselben Maßstab messen? Ich kann Ihnen immer noch erlauben, den RMS einer Ticksequenz zu messen oder die Differenz zwischen dem historischen und dem modellierten Tick (und dementsprechend den RMS und andere von dieser Differenz abgeleitete Parameter) zu messen, aber wie kann diese Differenz ein Maß für die Qualität sein?
Es ist diese Differenz, die das Maß für die Qualität ist. Lassen Sie mich versuchen, dies mit Hilfe einer Abbildung zu erklären.
Es gibt einen wahren Wert, in unserem Fall eine Zecke. Er hat einen Preis (Үist-Achse) und eine bestimmte Position auf der Zeitachse (Үist-Achse). In der Abbildung ist dies der rote Punkt. Angenommen, es gibt zwei Algorithmen, die diesen Punkt modellieren. Wir wollen diese beiden Algorithmen vergleichen und herausfinden, welcher von ihnen ihn besser modelliert.
Das Maß für die Qualität ist der Abstand zum roten Punkt. Es ist wie bei einem Schützen: Wer schießt besser, derjenige, der die 10 trifft, oder derjenige, der die Milch trifft. Es ist so einfach wie der Satz des Pythagoras. Die Summe der Quadrate der Katheten ist gleich dem Quadrat der Hypotenuse.
Derjenige mit der kleineren Hypotenuse ist der bessere Modellierer. Perfektes Modellieren ist, wenn der Abstand gleich Null ist. Wir verfehlen nie, wir treffen genau zehn.
H.Y. Warum sollte man die Zecken mit OHLC modellieren, wenn man die Zehn auf einmal treffen kann?
nur die Häufigkeit der Ticks ist etwas höher, auch zu Stoßzeiten ist sie viel höher.
и наверно чтобы сразу ещё стакан при тестерирвании был =)
Immerhin wird der Minutenverlauf so gleichmäßig generiert, dass es bei fünf Ziffern einen Unterschied von 5 Pips gibt.....
Ja, in den ersten Tagen haben sich die Leute beschwert, dass der Spread 4 Punkte beträgt.
und jetzt ist ein halber Punkt beim Testen schon hart?
Trailing wird es nicht schlagen und es ist sogar =)
Darüber hinaus beachten Sie bitte, dass dies eine Simulation ist.
und hat nichts mit dem echten Handel zu tun, es ist nur ein Test.