Diskussion zum Artikel "Der Algorithmus der Tick-Erzeugung im Strategietester des MetaTrader 5 Terminals" - Seite 19
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In solch heiklen Angelegenheiten kann man nicht mit Bildschirmen arbeiten, von denen man nichts versteht. Sie brauchen auch eine vollständige Beschreibung der Testbedingungen und -einstellungen.
Renat, alles ist sehr einfach und Sie können auf den Bildschirmen sehen - mit einem echten Tick-Generierungsalgorithmus kann sich der Preis innerhalb des M1-Balkens mit einem Pullback (mit Pullbacks) von beliebigen % (Punkten) und mit einer relativ langen Kerze bewegen - die Generierung wird nichts davon zeigen (oder fast nichts), wenn diese Bewegungen zwischen Open und Close liegen.
Dies gilt sowohl für MetaTrader 5 als auch für MetaTrader 4.
Tick-Historie aus alpari cabinet - Bars 23.04.2013 01:32 und 23.04.2013 09:16
Ich fürchte, dass diese Erklärung nicht ausreicht.
Sie haben sich nicht die Mühe gemacht, das Problem zu beschreiben oder genau anzugeben, wo es liegt, und Sie haben bereits den dritten Screenshot als Sonderfall angegeben, "damit niemand es verstehen kann".
Ich bin ziemlich verwirrt über diesen Algorithmus. Ich verstehe Teile davon und dann andere Teile i'm nicht.
Es sieht aus wie in Bezug auf die Support-Punkte, die es im Grunde nimmt das Volumen der historischen bar und wenn es höher als 11 (11 ist die maximale Anzahl von Support-Punkte) dann verwenden Sie 11 jedoch, wenn dies nicht wahr ist, was ist die Formel für die Berechnung der Anzahl der Support-Punkte.
Noch besser wäre es, wenn Sie mehr Material zu diesem Thema hätten. Ich habe Google bis auf wenige Ausnahmen durchforstet und konnte nur zwei Dokumente zu diesem "Wunder"-Algorithmus finden. Es macht mir nichts aus, Dokumente zu lesen.
Danke
Ich denke, dieser Artikel ist hilfreich für Sie. https://www.mql5.com/en/articles/75
Btw, der Algorithmus der Ticks ' Generation in MT4 ist wirklich verwirrt vor allem die Modi der Kontrollpunkte.
Ich fürchte, dass diese Erklärung nicht ausreicht.
Sie haben sich nicht die Mühe gemacht, das Problem zu beschreiben oder genau anzugeben, wo es liegt, und Sie haben bereits den dritten Screenshot als Sonderfall angegeben, "damit es niemand verstehen kann".
https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page16#comment_235639
Das Problem ist, dass die Tick-Generierung = ungenaues Testen Lücken innerhalb des M1-Balkens (normalerweise bei Nachrichten) nicht berücksichtigt, mögliche signifikante Preisrückschläge (um 10-100%) innerhalb des M1-Balkens nicht berücksichtigt, die Spread-Ausweitung auf jedem Tick nicht berücksichtigt (und das kann nur auf einem Tick unter allen sein).
Hier sind zum Beispiel die generierten Ticks und mögliche reale Ticks, innerhalb der M1-Kerze.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0611/ec/60ff466618dae487bccb333c5e3959ec.gif
Spread-Ausweitung auf einem echten ECN-Konto.
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0606/81/de15e6208a468b27a796cd31c0870d81.gif
Dementsprechend ist es nicht korrekt, diese Generierung als genau genug zu bezeichnen.
Die Bereitstellung einer tiefen Tick-Historie ist heute kein Problem mehr, die Internet-Geschwindigkeit hat sich um das 100-1000-fache erhöht (Einwahl - Adsl, Optik) und die Festplatten haben sich um das 1000-fache vergrößert (Gigabyte - Terabyte), der Preis pro Megabyte an Informationen (heruntergeladen und auf der Festplatte) ist in den letzten 10 Jahren gesunken, es gibt immer noch Torrents, die Größe der gesamten Tick-Historie von EURUSD von April 2007 bis heute im Format .bi5 = 743 MB bei Dukascopy (z.B. bei ADSL-Geschwindigkeit 10 Mbit = 1 Mb/sec heruntergeladen in 12 Minuten).
Im Falle von Gaps, d.h. innerhalb von Lücken in Testern (MetaTrader 5 und MetaTrader 4) arbeiten:
Take Profit, Stop Loss
BUY STOP, SELL STOP
BUY LIMIT, SELL LIMIT (BUY STOP LIMIT, SELL STOP LIMIT nicht geprüft).
Dies kann im realen Handel nicht passieren, nur am Markt eröffnete Orders funktionieren korrekt, aber auch diese haben:
Take Profit, Stop Loss - funktionieren innerhalb von Gaps,
kein Slippage,
wenn Gaps innerhalb des M1-Balkens liegen, werden auch Marktaufträge geöffnet - nicht korrekt.
Reale Beispiele mit dem Code - überprüfen Sie es selbst, wenn jemand Zweifel hat.
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/8d/c080b0b059fa0bda50deb3d0d0e27a8d.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/db/d1f75f162fa1b367b5614bfae5ad53db.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/ee/b3c14d69cbb67acda6395999f3dbd6ee.gif
http://i47.fastpic.ru/big/2013/0625/d1/8788c96fa7dcc69fc8e72dc4b2de94d1.gif
Das Problem besteht darin, dass die Tick-Generierung = ungenaues Testen Lücken innerhalb des M1-Balkens (normalerweise bei Nachrichten) nicht berücksichtigt, mögliche signifikante Kursrückschläge (10-100%) innerhalb des M1-Balkens nicht berücksichtigt, die Spread-Ausweitung bei jedem Tick nicht berücksichtigt (und das kann auch nur bei einem Tick sein).
In Ihren Zeichnungen entsprechen die Balken nicht den Ticks.
Wenn es eine Lücke innerhalb des M1-Balkens gibt, dann wird die Erzeugung von Ticks im Tester ein Bild ergeben, das der "Lücke" sehr nahe kommt, mit großen Sprüngen. Auf Ihrem Chart gibt es eine große Lücke auf Ticks, aber keine Lücken auf Balken. Wenn es eine Lücke gäbe, wäre der TR des Balkens nicht kleiner als die Tick-Lücke.
Das heißt, es gibt wahrscheinlich ein Problem, aber es liegt nicht an der Tickgenerierung.
In Ihren Zeichnungen entsprechen die Balken nicht den Ticks.
Wenn es eine Lücke innerhalb des M1-Balkens gibt, dann wird die Erzeugung von Ticks im Tester ein Bild ergeben, das einer "Lücke" nahe kommt, mit großen Sprüngen. Auf Ihrem Diagramm gibt es eine riesige Lücke bei Ticks, während es bei Balken keine Lücken gibt. Wenn es eine Lücke gäbe, wäre der TR des Balkens nicht kleiner als die Tick-Lücke.
Das heißt, es gibt wahrscheinlich ein Problem, aber es liegt nicht an der Tickgenerierung.
Wo genau, in welchen Bildern, entsprechen die Balken nicht den Ticks in meinen Zeichnungen?
Im Beitrag https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page18#comment_520781 habe ich ein Beispiel für das erste Bild gegeben, damit es für andere leichter zu verstehen ist.
Ich werde in Kürze ein Video veröffentlichen, in dem die generierten Ticks in MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Testern mit den realen Ticks innerhalb des M1 Candlesticks verglichen werden.
Hier ist ein Vergleich von generierten Ticks und realen Ticks auf Futures während der Veröffentlichung der Non-Farm Payrolls am 6.09.2013.
Die Kerze um 14:30 (Zeit in MetaTrader 5) hat ein Volumen von 39 Ticks, in alpari sind es 86 auf ECN und 136 Ticks auf Standard,
aber das spielt überhaupt keine Rolle (Anzahl der Ticks), da das Prinzip der Tickgenerierung dasselbe ist, nur die Ticks sind dichter.
Im MetaTrader 5-Tester können Sie sehen, dass der Kurs auf dieser Kerze monoton, gleichmäßig und ohne Ruckeln 36 Sekunden lang bis zum Maximum ansteigt, dann gibt es einen kleinen Pullback.
Und bei den Futures (Aktienticks) sieht man, dass der Kurs in einem Sekundenbruchteil sprunghaft ansteigt und dann der normale Handel beginnt.
Bei anderen Nachrichten/Statistiken mit starken Kurssprüngen ist das Prinzip dasselbe.
Diese Kerze ist auf GBPUSD D1.
Screenshots im Archiv.