Diskussion zum Artikel "Der Algorithmus der Tick-Erzeugung im Strategietester des MetaTrader 5 Terminals" - Seite 2
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Ich weiß nicht, wie ich Sie sonst überzeugen kann, zumindest eine Umfrage zu machen, ob die Händler es brauchen. Bauen Sie die Fragen nur richtig auf. Immerhin haben viele nicht gesehen und verstehen nicht, was es gibt. Wenn Sie nur MT4 verwenden.
Brauchen Trader es?
Trader brauchen _ALLES_, aber was hat das mit realen Möglichkeiten zu tun? Denken Sie über die Händler nach, versetzen Sie sich in ihre Lage, und nach ein paar Iterationen des Nachdenkens über die Situation werden Sie sofort verstehen, was "technischer Selbstmord" ist.
Zählen Sie für den Anfang zumindest die Anzahl der Ticks für 10 Jahre pro Symbol, dann skalieren Sie es mindestens auf 100 000 Nutzer, schätzen Sie die Menge an Negativität in Foren für wilden Verkehr, und dann stellen Sie sich die Frage "nun, und wie unterscheiden sich die Ticks von den vom Tester generierten????".
Machen Sie sich und anderen nichts vor mit Aussagen wie "es gibt Plattformen, die Ticks vergeben". Es ist immer noch möglich, Ticks für einen kurzen Zeitraum zu bekommen, aber nicht für N Jahre und nicht mit einem Knopf direkt im Tester. Wir sprechen hier nicht von Marketing-Ticks (hurra, wir haben Ticks!), sondern von echter Arbeit im Tester an großen Geschichten.
Wenn Sie sich sehr für das Thema Flussdichte (oder andere Merkmale) von Zitaten interessieren, lade ich Sie ein, praktische Forschung zu betreiben und eine Reihe von Artikeln auf dieser Website zu veröffentlichen (wir werden dafür bezahlen). Aber es muss sich um praktische Forschung handeln, nicht um theoretische Spekulationen über "na ja, Zecken sind besser, das ist elementar".
Und das sind die Volumina, mit denen das Terminal arbeiten muss, um die Komplexität und das Arbeitsvolumen vor den Benutzern zu verbergen. Deshalb haben wir große Anstrengungen in die Leistung des Terminals, der Programmiersprache und des Testers investiert. Der Beschleunigung zuliebe mussten wir uns sogar komplett weigern, alte Prozessoren ohne SSE2 zu unterstützen. Bald nach Abschluss der Tests werden wir ein 64-Bit-Terminal und einen 64-Bit-Tester veröffentlichen (alle anderen Komponenten der MetaTrader 5-Plattform sind seit langem in 32/64-Bit-Versionen verfügbar).
Wenn wir diesen Volumina Ticks hinzufügen, wird die Größe der Datenbanken um das 30- bis 100-fache (oder mehr) ansteigen. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man mit solchen Volumes im "einfachen und Ein-Knopf-Modus" arbeiten kann. Aber ich kann unser Scheitern an fabelhaften Größen zur Freude unserer Konkurrenten deutlich sehen....
Sie haben wiederholt gesagt, dass es keinen Tickverlauf geben wird, aber es wäre möglich, den Tickverlauf der Benutzer zu importieren.
Ich denke, das wird vor allem Hitzköpfe beruhigen, ein Kompromiss ist immer besser als nichts.
Es wird nicht passieren, denn in der Praxis gibt es keinen einzigen Benutzer einer signifikanten Gruppe von Benutzern (darüber kann man streiten), der eine korrekte (das ist wichtig!) lange Tick-Historie besitzt.
Es ist zwar möglich, von "vertrauenswürdigen Anbietern" eine fluffige Tick-Historie zu erhalten, aber ohne das Wissen zu filtern, ist dies ein großartiges Mittel zur Selbsttäuschung. Ein Händler denkt nur an sich selbst, sucht die Wahrheit in den Ticks, interpretiert alles nur in seine eigene Richtung (deshalb wollte er Ticks) und ist nicht bereit, Ticks kritisch zu filtern. Ganz zu schweigen davon, dass seine Tick-Historie nicht mit der Geschichte des Brokers übereinstimmt.
Wir werden keine neuen Schnittstellen schaffen, die das Programm verkomplizieren, unsere Prozesse durchkreuzen, ein Dutzend neuer unlösbarer Probleme schaffen und bekanntermaßen nicht funktionieren (es gibt keine korrekte Tick-Historie!).
Unser Ziel ist es, einen einfachen und vollständigen Komplex zu schaffen, der nur minimale externe Eingriffe erfordert.
Brauchen Trader?
Händler brauchen _ALLES_, aber was hat das mit echten Chancen zu tun? Denken Sie an die Händler, versetzen Sie sich in ihre Lage, und nach ein paar Iterationen des Nachdenkens über die Situation werden Sie sofort erkennen, was "technischer Selbstmord" ist.
Ja, in der Tat alles. Alles, was Ihnen einen Vorteil verschaffen kann, was Ihnen ermöglicht, besser zu arbeiten und erfolgreicher zu sein. Die professionellen Realitäten werden von Jahr zu Jahr größer. Vor nicht allzu langer Zeit konnte man nicht einmal von einem Glas träumen, und jetzt ist es da (und wird da sein). Fernsehsendungen werden im Netz angeschaut
Zählen Sie für den Anfang zumindest die Anzahl der Ticks für 10 Jahre auf dem Symbol, dann skalieren Sie es auf mindestens 100.000 Benutzer, schätzen Sie die Menge an Negativität auf Foren für wilden Verkehr,
Lassen Sie uns Punkt für Punkt aufschlüsseln.
1) Die Zecken kommen zu uns, so wie sie sind. Sie können einen Zeckensammler installieren und bei sich zu Hause sammeln, aber es ist bequemer und zuverlässiger, die Zecken auf dem Server zu sammeln. Sie sind da, aber sie erreichen mich vielleicht nicht alle.
2. Die Frage ist, in welcher Form und mit welcher Tiefe die Historie dargestellt werden soll.
MT4 bietet eine Tiefe von 2 Wochen, was für den Handel völlig ausreichend ist.
3. eine große Historie wird nur für die TS-Recherche benötigt, und das ist so gut gelöst wie jetzt, indem man sie einmal vor dem Testen lädt. Einfaches Prinzip, Sie wollen die Historie testen, seien Sie so freundlich, sie herunterzuladen. Es ist kein Problem, die Geschichte zu skalieren, torrent kann helfen.
4. Zählen Sie die Anzahl der Ticks? Ich habe 120 Gigabyte an Harry-Potter-Filmen auf meinem Computer für meine Kinder. Ich werde nicht genug Platz haben, um sie zu löschen. Alle Terminals, die ich installiert habe, nehmen mit dem gesamten heruntergeladenen Verlauf viel weniger Platz ein als eine Sammlung von Filmen.
und stellen Sie sich dann die Frage: "Wie unterscheiden sich die Ticks von denen des Testers????".
Na toll, Sie wissen doch, dass es in Flugzeugen eine Blackbox gibt, die man oft abnimmt und analysiert, was darin ist. Nach Ihrer Logik funktioniert das. Warum? Lassen Sie es mich für Sie modellieren. Es ist unsinnig zu versuchen, so genau wie möglich zu modellieren, was schon da ist ...
Machen Sie sich und anderen nichts vor mit der Aussage "es gibt Plattformen, die Ticks geben". Es ist immer noch möglich, Ticks für einen kurzen Zeitraum zu bekommen, aber nicht für N Jahre und nicht mit einem Knopf direkt im Tester. Wir reden hier nicht über Marketing-Ticks (hurra, wir haben Ticks!), sondern über echte Arbeit im Tester an großen Geschichten.
Und ich will niemanden täuschen, es gibt sie tatsächlich (jeder, der mich privat kontaktiert, kann Links zu ihnen bekommen, ich will hier keine Werbung machen). Und Tests können an Zecken durchgeführt werden, die nicht modelliert wurden, sondern an den Zecken, die sie waren.
Wenn Sie sehr an der Frage der Fließdichte (oder anderen Merkmalen) von Zitaten interessiert sind, lade ich Sie ein, praktische Forschung zu betreiben und eine Reihe von Artikeln auf dieser Website zu veröffentlichen (wir werden dafür bezahlen). Aber es muss sich um praktische Forschung handeln, nicht um theoretische Spekulationen zum Thema "Na ja, Zecken sind besser, das ist elementar".
Ich habe ein Gegenangebot. Ich bin bereit, Sie zu bezahlen. Machen Sie eine Renko-Darstellung des Charts. So, dass es sich nicht ändert, baue ich es durch die Tick-Kollektor, oder auf die Geschichte, die Größe des Ziegels wird durch den Benutzer eingestellt. Ohne dies ist meine Forschung nutzlos, sie kann nicht doppelt überprüft werden.
H.Y. Ich frage mich, ob Sie auch das Preisverhalten im Stack modellieren werden? Und wenn die Händler merken, dass viele nützliche Informationen im Glas sind und nach der Historie des Glases für die Recherche fragen, werden Sie sie dann in die Klapsmühle schicken?
Diejenigen, die wollen, suchen nach Möglichkeiten. Diejenigen, die nicht wollen, suchen nach Gründen.
Unser Ziel ist es, einen einfachen und vollständigen Komplex zu schaffen, der nur minimale externe Eingriffe erfordert.
1 Die Historie der Ticks kann akkumuliert werden (hier stimme ich mit Prival überein, dass 2 Wochen, maximal ein Monat der Historie ausreichen werden).
2 Die Tick-Historie ermöglicht ein angemessenes Debugging des Expert Advisors (da es in MT-Complex keinen Debugger gibt, müssen wir den Tester verwenden).
3 Die Tick-Historie ist Selbstmord für Sie, da stimme ich Ihnen zu,
aber ich sehe keine Probleme damit, die monatliche Historie in den Tester zu importieren (zumal niemand von Ihnen verlangt, sie zur Verfügung zu stellen).
4 Sie sagten, dass die akkumulierte Historie der Zecken nicht mit der bereinigten Historie von DC übereinstimmen wird,
Das ist also der ganze Wert von Ticks, um nicht den gefilterten Verlauf zu analysieren, sondern den natürlichen Verlauf, wie er ist,
(und niemand wird auf der Grundlage dieser Ticks Anschuldigungen gegen DC erheben,
Der Kampf mit der eigenen DC ist kein undankbares Unterfangen, selbst wenn ich sage, dass es dumm ist, ist man immer noch ein Narr).
Das heißt:
Im Allgemeinen ist der Ansatz, den ich schon oft in unseren Foren gesehen habe - "Ich, ein Händler, bin das Zentrum des Universums, ich kümmere mich nicht um die Probleme anderer Leute (und direkter Lieferanten!), ich will nicht einmal darüber nachdenken. Ich will es einfach!". Nun, die mangelnde Bereitschaft, praktische Forschung zu betreiben, vervollständigt das Bild.
Mit Ticks werden Sie wirklich getäuscht - die Gründe habe ich bereits genannt. Ich habe keinen Zweifel daran, dass Sie selbst noch nie einen praktischen Vergleich zwischenmodellierten Ticks und echtenTicks sowie deren Einfluss auf Handelsstrategien (mit Ausnahme der reinen Pips) durchgeführt haben. Normalerweise gehen Praktiker schnell dazu über, robuste und maximal unbesiegbare Expert Advisors zu entwickeln.
Gegen die Blackbox ist nichts einzuwenden - die Server schreiben routinemäßig den gesamten Strom der eingehenden Ticks, einschließlich aller gefilterten. MT4 hat all dies auch, und sogar im Standard-NFA-Berichtsformat, wo riesige und detaillierte Tick-Logs generiert werden, einschließlich aller Tick-Transaktionen.
Wir werden das Glas noch nicht modellieren - das ist die harte Realität. Diejenigen, die das nicht verstehen und nicht realistisch denken wollen (mit technischer Begründung), sollten wir vielleicht versuchen, es ihnen zu erklären.Das Problem des "Glaubens der Händler an genaue Ticks" ist dem "Glauben der Mathematiker an die Fähigkeit, alles berechnen zu können, wenn sie alle kleinsten Faktoren kennen, die den Untersuchungsgegenstand beeinflussen" sehr ähnlich. Viele Trader haben eine solche Phase der Idealisierung durchlaufen.
Nun ein paar Worte zur Seite der Entwickler: Entscheidungen, die das Schicksal eines Produkts beeinflussen, sollten durch harte Berechnungen gestützt werden, die durch jahrelange Praxis bewiesen sind, aber nicht durch Wünsche oder unbewiesene theoretische Ideen. Wir haben eine solche Praxis - 10 Jahre kontinuierliche Entwicklung von Handelsplattformen (nicht Terminals, sondern ganze Komplexe für Maklerdienste).
Zu Beginn eines Projekts gibt es eine ganze Wagenladung "richtiger Lösungen", "Killer-Features" und andere Freuden für die Benutzer. Doch im Laufe der Umsetzung werden viele Funktionen aufgrund von technischen und wirtschaftlichen Konflikten mit der Realität gestrichen.
Diejenigen, die weiterhin mit der Realität kollidieren, werden schnell aus dem Markt genommen.
1 Tick Historie kann angesammelt werden (hier stimme ich mit Prival überein, 2 Wochen max. ein Monat Historie ist genug).
2 Die Tick-Historie ermöglicht ein angemessenes Debugging des EA (da es in MT-complex keinen Debugger gibt, müssen wir einen Tester verwenden).
3 Tick History ist Selbstmord für Sie, da gebe ich Ihnen recht,
aber ich sehe keine Probleme damit, die monatliche Historie in den Tester zu importieren (zumal niemand von Ihnen verlangt, sie zur Verfügung zu stellen).
4 Sie sagten, dass der kumulierte Verlauf der Ticks nicht mit dem bereinigten Verlauf des DC übereinstimmt,
Das ist also der ganze Wert von Ticks, um nicht den gefilterten Verlauf zu analysieren, sondern den natürlichen Verlauf, wie er ist,
Die kumulierte Historie wird mit der regulären Historie des Brokers übereinstimmen.
Aber in Wirklichkeit geht es um das Herunterladen einer beliebigen Tick-Historie. Und ich habe die Probleme der "beliebigen Tick-Historie" in den vorangegangenen Beiträgen beschrieben.
Der Grund für die in diesem Thread angesprochenen Probleme ist derselbe: Die Leute wollen nicht in der Praxis prüfen, sondern verwenden theoretische Ideen.
Und dafür haben sie eigens Tests durchgeführt, einen Artikel geschrieben, Überprüfungsskripte zur Verfügung gestellt und die Geringfügigkeit der Diskrepanz im Diagramm gezeigt.
Bei den Ticks werden Sie wirklich getäuscht - ich habe bereits auf die Gründe hingewiesen. Ich bezweifle nicht, dass Sie selbst noch nie einen praktischen Vergleich zwischenmodellierten und realenTicks sowie deren Einfluss auf die Handelsstrategien (mit Ausnahme der reinen Pips) angestellt haben. Normalerweise gehen Praktiker schnell dazu über, robuste und maximal unzerstörbare Expert Advisors zu erstellen.
Ich habe einen Expert Advisor, der im März 2010 optimiert wurde und ähnliche Ergebnisse für das gesamte Jahr 2009 und für den Zeitraum bis heute zeigte, aber das einzige Problem ist, dass im Tester, aber im wirklichen Leben gibt es den gleichen gleichmäßigen Abfluss und all dies ist genau in der Differenz der Ticks Bildung, und Sie sagen, Sie haben nicht überprüft.
Ich bestreite nicht, dass genaue Ticks nicht die Antwort geben können, aber ich denke, es ist nicht vernünftig, diese Option nicht zu prüfen. Bisher habe ich gesehen, dass diese Art von Ticks im Tester leicht zu falschen Schlussfolgerungen über die Realität einer bestimmten Handelsmethode führen kann.
Außerdem können Sie jeden Trader fragen , was besser ist: einen Monat lang am Computer zu sitzen und Unterschiede im Verhalten eines Expert Advisors im Tester und in Echtzeit festzustellen,
oder ihn mit echten Ticks laufen zu lassen, und sei es auch nur für einen Monat?
Ich habe einen Expert Advisor, der im März 2010 optimiert wurde und zeigte ähnliche Ergebnisse für die gesamte 2009 und für den Zeitraum bis heute, aber das einzige Problem ist in der Tester, aber im wirklichen Leben die gleiche glatte Drain und all dies ist genau in der Differenz der Ticks Bildung, und Sie sagen, Sie nicht überprüfen.
Post in einem separaten Thread alle detaillierten und wiederholbare Informationen zusammen mit dem Code des Expert Advisor - wir werden alle überprüfen und diskutieren. Wenn es ein Piper ist (und das ist es), dann die Protokolle seines echten Handels.
Dies ist ein korrekter und ehrlicher Ansatz. Das gleiche wie in dem obigen Artikel.