Diskussion zum Artikel "Der Algorithmus der Tick-Erzeugung im Strategietester des MetaTrader 5 Terminals" - Seite 20

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Später werde ich Dukascopy, alpari, GKFX Ticks in einer visuellen Form posten.
 

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Beta-Version der MetaTrader 4 IDE mit neuem MQL4 Compiler und Editor

Urain, 2013.09.12 13:18

Sie glauben naiverweise, dass Sie durch den Handel auf höheren TFs dem Fluch der falschen Tick-Generierung entgehen, das ist nicht wahr. Das Kreuzen in der Nähe eines bestimmten Niveaus hängt nicht von der TF ab. Es zieht sich durch alle Zeitrahmen. Und auf W1 kreuzt close das gleiche Niveau wie auf M1.

Hier ist ein Beispiel:


Horizontale Abschnitte sind die besten Punkte für die Eröffnung/Schließung (in Bezug auf die Ausführung), der Preis steht, es gibt genug Volumen im Markt, dass der Markt allmählich anzieht (deshalb steht der Preis), das Risiko, Requotes zu erhalten, ist minimal.

Aber der Tester generiert diesen Abschnitt als einen Kamm von Ticks (aufwärts-abwärts), so dass Sie im wirklichen Leben auf jedem TF zuversichtlich genug öffnen (wenn es ein Signal gibt, z.B. Close hat die Indikatorlinie gekreuzt), aber im Tester auf diesen Abschnitten werden Sie eine Menge von False Positives bekommen und 8 Spreads bezahlen, und dann nach weiteren 100 Ticks werden Sie weitere 8 Spreads bezahlen. Auf diese Weise wird ein normaler TS durch die Erzeugung falscher Ticks abgetötet, und der ganze Müll bleibt übrig, und der Optimierer muss sich aussuchen, was er Ihnen als gewinnenden Affen gibt.

Übrigens, es gibt viele solcher Seiten im wirklichen Leben.

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Urain, 2013.09.12 14:13

Es gibt Ticks. Im wirklichen Leben werden Ticks durch das Ereignis der Änderung des Zustands des Stacks erzeugt.

Das heißt, es gibt vier Arten von Ticks: bid changed, ask changed, both bid and ask changed, und schließlich gab es keine Preisänderung, aber das Volumen im Glas hat sich geändert.

Nur der vierte Typ ergibt eine gerade Linie, und er und die Änderungen der Nachfrage werden vom Tester nur unzureichend erzeugt.

Zum letzten Beitrag: ...

So wird die Erzeugung falscher Ticks einen normalen TS abtöten, und der ganze Müll bleibt übrig, und der Optimierer muss sich daraus aussuchen, was er Ihnen als Gewinner-Affe gibt.

Wie genau kommen die Affen voran... im realen Leben ein steiler Sprung, der nicht aufgeht, und im Tester ein sanfter Anstieg der Kurse, den es nicht gab, bei einem solchen Anstieg zeigen die Tester-Affen durchaus Gewinn, obwohl sie im realen Leben verlieren.


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Urain, 2013.09.12 14:21

Ich frage nicht nach einem Beispiel, wenn man ein Programm schreibt, denkt man über mögliche Varianten nach.

Die Frage ist die nach der Angemessenheit der Modellierung in bestimmten Situationen. Ich habe einen Link zu einem Beispiel angegeben, aber die Situation kann bei jedem Instrument und jedem Broker vorkommen.

ZY von 4 Situationen, die zur Tickgenerierung führen, werden 2 davon unzureichend verarbeitet.

Von den verbleibenden zwei wird die Situation mit der Änderung beider Preise (Geld- und Briefkurs) nicht immer korrekt verarbeitet.

Zum Beispiel führt die Situation mit einer starken Preisänderung zum Auftreten falscher Preise.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nur eine Situation immer korrekt verarbeitet wird - die Änderung der Geldkurse.

ntchk




 

Der Expert Advisor für die Aufzeichnung der Tester-Ticks aus dem Artikel wurde leicht angepasst.

//+------------------------------------------------------------------+
//|Write_Ticks_mod.mq5 |
|| Copyright Copyright 2010, MetaQuotes Software Corp.
//| https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+

input datetime start = D'2013.09.06 14:29:00';
input datetime end   = D'2013.09.06 14:31:00';

//+------------------------------------------------------------------+
//| Experten-Tick-Funktion|
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
   MqlTick tick;
   datetime time=TimeCurrent();
//---
   SymbolInfoTick(Symbol(),tick);
   //Drucken(Zeit,tick.bid);
   Print(time,", ",tick.bid,", ",tick.ask); // zusätzliche Anfrage
//---
   if(time>end) ExpertRemove();
//---
  }


http://www.gkfx.ru/trade_specs/tick_history.html

http://www.dukascopy.com/swiss/russian/marketwatch/historical/

https://www.alpari.ru/ru/login/ (Zecken in meinem persönlichen Schrank), http://ticks.alpari.org/


Alle Dateien + xlsx im Trailer

 

Свеча в 14:30 (время в MetaTrader 5) объёмом в 39 тиков, в альпари она равна 86 на ECN и 136 тиков на стандарт,

aber das ist absolut unwichtig (Anzahl der Ticks), denn das Prinzip der Tick-Erzeugung bleibt dasselbe, nur die Ticks werden dichter sein.


Im MetaTrader 5-Tester können Sie sehen, dass der Preis auf dieser Kerze monoton, gleichmäßig und ohne Rucke 36 Sekunden lang bis zum Maximum ansteigt, und dann gibt es einen kleinen Pullback.

Und bei den Futures (Aktien-Ticks) sehen Sie, dass der Kurs in einem Sekundenbruchteil sprunghaft ansteigt und dann der normale Handel beginnt.


Bei anderen Nachrichten/Statistiken mit starken Kurssprüngen ist das Prinzip dasselbe.

https://www.mql5.com/ru/forum/1031/page19#comment_597854


Der Unterschied zwischen realen FOREX- und Futures-Ticks ist recht gering, da es Arbitrage zwischen ihnen gibt und die Ticks auf FOREX gefiltert und aggregiert werden.

+ Bei realen Geschäften ist die Verzögerung bei der Ausführung von Aufträgen anders, da bei einigen Futures-Brokern alle Aufträge an der Börse gespeichert und im Gegensatz zu FOREX in einigen Mikrosekunden ausgeführt werden.

https://www.mql5.com/ru/forum/10454/page88#comment_584876


Das ist auch der Grund, warum die willkürliche Verzögerung (Option im Tester) nicht relevant ist, weil die genaue Zeit (Millisekunden, Sekunden) der Bildung von Hochs oder Tiefs oder Pullbacks innerhalb der M1-Kerze bei der Generierung von Tester-Ticks nicht berücksichtigt wird.

Oder es sollte (willkürliche Verzögerung) manuell mehr als 1 Minute eingestellt werden, aber es gibt keine solche Möglichkeit (auch hier wird die Genauigkeit in anderen Fällen abnehmen).

Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5"
Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5"
  • www.mql5.com
Обсуждение статьи "Алгоритм генерации тиков в тестере стратегий терминала MetaTrader 5".
 
MetaQuotes:

Neuer Artikel Der Algorithmus der Tickgenerierung im Strategietester des MetaTrader 5 Terminals ist veröffentlicht:

Autor: MetaQuotes Software Corp.

Ich bin sehr neugierig auf diesen Algorithmus und wie die Zeit berechnet wird, die jedem Tick entspricht, der durch den Algorithmus der Tick-Generierung erzeugt wird. Danke!!!
 
Hallo Leute, ich glaube, ich brauche etwas Hilfe.

Ich habe einen Indikator für Micro Scalping. Er liefert sehr gute Ergebnisse auf dem Zeitrahmen Tester M1 - Jeder Tick
Wenn er live geht, sind die Ergebnisse schlecht!

Nachdem ich mir mehrere Tage lang den Kopf zerbrochen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der Unterschied auf diesen"Algorithmus der Tickgenerierung" zurückzuführen ist.

Irgendwelche Vorschläge?
Kann ich zum Beispiel die Live-Daten filtern? Wenn ja, wie?

Danke für Ihre Hilfe.

ugo
 
ugo:
Hallo Leute, ich glaube, ich brauche etwas Hilfe.

Ich habe einen Indikator für Micro Scalping. Er liefert sehr gute Ergebnisse auf dem Zeitrahmen Tester M1 - Jeder Tick
Wenn er live geht, sind die Ergebnisse schlecht!

Nachdem ich mir mehrere Tage lang den Kopf zerbrochen habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass der Unterschied auf diesen"Algorithmus der Tick-Generierung" zurückzuführen ist.

Irgendwelche Vorschläge?
Kann ich zum Beispiel die Live-Daten filtern? Wenn ja, wie?

Danke für Ihre Hilfe.

ugo
Scalper (die sich auf Tick-Daten verlassen) sind wahrscheinlich nicht mit dem Strategy Tester testbar.
 
angevoyageur:
Scalper (die auf Tick-Daten angewiesen sind) können wahrscheinlich nicht mit dem Strategy Tester getestet werden.

Wenn Sie keine zusätzlichen Indikatoren verwenden, könnten Sie die automatisch generierten Ticks aus den gespeicherten Verlaufsbalken abfangen, sie wegwerfen und die Ticks für dieselbe Minute aus einem zuvor gespeicherten Tick-Feed einfügen.

Ein binärer Tick-Feed, der auf der Festplatte gespeichert wird, benötigt etwa 50 MByte für eine Währung und eine Woche, so dass ich denke, dass nur kleine Zeiträume testbar sind (wenn Sie Ihre eigenen Tick-Daten speichern müssen und keine Tick-Daten aus anderen Quellen erhalten können).

Aber das könnte ausreichen, um Ihre Algorithmen zu überprüfen.

Viel Glück, ugo58

 
ugo58:

Wenn Sie keine zusätzlichen Indikatoren verwenden, könnten Sie die automatisch generierten Ticks aus den gespeicherten Verlaufsbalken abfangen, sie wegwerfen und die Ticks für dieselbe Minute aus einem zuvor gespeicherten Tick-Feed einfügen.

Ein binärer Tick-Feed, der auf der Festplatte gespeichert wird, benötigt etwa 50 MByte für eine Währung und eine Woche, so dass ich denke, dass nur kleine Zeiträume getestet werden können (wenn Sie Ihre eigenen Tick-Daten speichern müssen und keine Tick-Daten aus anderen Quellen erhalten können).

Aber das könnte ausreichen, um Ihre Algorithmen zu überprüfen.

Viel Glück, ugo58

Hallo, vielen Dank an euch alle!

Bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe: " ... die Ticks für dieselbe Minute einfügen". Meinst du damit, dass du manuell nachschauen sollst, was die tatsächlichen Tick-Werte zu den gleichen Eröffnungs- und Schlusszeiten waren, oder gibt es eine Möglichkeit, den Strategy Tester von einer auf der Festplatte gespeicherten Historie auszuführen? Ich habe von angevoyageur gehört , dass dies nicht möglich ist.

ugo

 

Richtig, der MQL5-Strategie-Tester erlaubt nicht die Verwendung einer anderen Historie als die vom Broker bereitgestellten Preise. Aber wenn Sie Ihre eigenen EA programmieren, könnten Sie dies behandeln, solange Sie keine vorgefertigten Indikatoren benötigen.

Mit dem neuen MQL4 können Sie, soweit ich weiß, einen Code schreiben, der identisch mit MQL5 ist. Wenn Sie sich um die unterschiedliche Art der Auftragsabwicklung kümmern, könnten Sie dort Ihren EA mit einer von Ihnen erstellten Historie testen.

ugo58

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