Diskussion zum Artikel "Der Algorithmus der Tick-Erzeugung im Strategietester des MetaTrader 5 Terminals" - Seite 6
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Aber wenn Sie auf echte Zecken setzen, kann es Probleme anderer Art geben.
vor allem, wenn Sie Sber Bank auf dem Markt kaufen.
und Sie sie aus irgendeinem Grund 2 Rubel höher gekauft haben...
was tickt.....
Das liegt daran, dass im MetaTrader-Terminal jeder das Volumen vergisst.
und wenn ich eine Strategie für Aktien testen möchte und die Historie der Sber Bank Kurse herunterlade.
und es durch den Test laufen lasse, bedeutet das nicht, dass es so sein wird. In der Realität wird das Bild anders sein.
und der Unterschied zwischen den realen und den Testkursen, auch wenn er 2-3 Mal so groß ist, ist meiner Meinung nach nicht entscheidend.
Der Mangel an Volumen ist viel kritischer.
Wenn Sie einen echten Test wollen, testen Sie auf realen =))))))
............
Sie wollen einen echten Test, dann testen Sie ihn mit echten =))))))
Selbst ein Test auf "real" gibt keine Sicherheit, dass der TS in Zukunft genauso profitabel sein wird. Ticks werden gefiltert. Die Historie der Ticks ist nutzlos, denn im nächsten Moment werden die Ticks anders gefiltert. Es wurde gesagt - der Fortschritt hat den Punkt erreicht, dass die Filter sich selbst ändern, ohne das Wissen des DC. Von selbst.
Allerdings können Sie mit MQL5 Ihren eigenen Tester schreiben, einen Tick-Tester. Die Gemeinschaft wird gerne helfen, wenn es starke Argumente gibt.
PS. Beitrag bearbeitet. Ich habe das Wort "kotir" durch "ticks" ersetzt, was ich auch gemeint habe.
das ist das Wesen des Marktes =)
es ist nicht die Differenz der Ticks, die sich ändert, sondern der Algorithmus selbst =)
Selbst wenn es also eine Tick-Historie gibt, spiegelt sie weder das Volumen noch die Stimmung der Market Maker wider.
Und der Tester, dieser Tester.
Es ist immer noch besser, auf echte Muster zu achten
als auf Tick-Daten
Ich habe einen ähnlichen Algorithmus zur Erzeugung von Ticks. Ich persönlich bin also mit dem gewählten Ansatz einverstanden. :)
So, zusammenfassend bis zur sechsten Seite (obwohl der Zweig, natürlich, wird weiter gehen:) können wir vor allem zu Prival'y sagen:
Lieber Prival, obwohl Sie auf Ihrer eigenen Welle denken, Teak (nichts für ungut :), aber es ist klar, dass metaquots die ausgewogenste
Weg der Entwicklung gewählt haben.
Bei dieser Variante
gibt es viel weniger Verkehr (was für alle Teilnehmer wichtig ist, sowohl Kunden als auch Server im Allgemeinen!),
wirklich, spart Platz auf einer Schraube (seltsam, wie es scheinen mag, aber nützlich),
ticks gehen nur innerhalb von Minuten (sehr schön), und...
Filterung, die uns keine exakten Ticks liefert, egal wie es gemacht wird...
Für Metaquotes können wir folgendes sagen:
In der 'Optimierungsoption' können wir (mit der Zeit) einen solchen Punkt hinzufügen, wie /'nach Hoch-Tiefs, aber Tick-History aus der Datei...<graal.tikitiki>'//.
Und derjenige, der es braucht, soll diese Historie selbst haben, entweder von seinem Broker oder vom Broker eines Nachbarn. Sie müssen!...:)
Und noch eine Sache, im Wesentlichen.
Bitte vergessen Sie nicht das Konzept.
Jetzt sprechen wir nur über Ticks, aber was ist mit SPRED, STACK, schließlich?
Vielleicht sollten wir im Voraus über die Situation nachdenken, in der es möglich (notwendig!) sein wird, Strategien auf dem FUND zu testen?
Ich schlage die gleiche Situation noch einmal vor, aber mit der Bedingung, das Glas aus der Datei zu nehmen". Es ist schon komplizierter, aber Sie befinden sich ja in der Entwicklungsphase, oder?
Vielleicht hätte ich diese Nachrichten an den technischen Support schicken sollen, aber hier sind sie eher zum Thema.
Wie auch immer. Es ist ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten.
Mit freundlichen Grüßen, Alexey.
P.S. Sie sollten eine Pause einlegen...:).
...
Jetzt sprechen wir nur über Ticks, aber was ist mit SPRED, STACK, schließlich?
Vielleicht sollten wir im Voraus über die Situation nachdenken, wenn es möglich (notwendig!) sein wird, Strategien auf FUND zu testen?
Ich schlage die gleiche Situation vor, aber mit der Bedingung "nehmen Sie ein Glas" aus der Datei. Es ist komplizierter, aber Sie befinden sich ja in der Entwicklungsphase, nicht wahr?
Nein, im Großen und Ganzen geht es nicht um Zecken. Es geht um das Protokoll des Informationsaustauschs. MQL entwickelt sein eigenes Protokoll für den Informationsaustausch, daher die ganzen Probleme. Obwohl es einen anerkannten Weltstandard für den Austausch von Finanzinformationen gibt ( ), laufen die Kurse über das FIX/FAST-Protokoll. (Ich habe das Netz absichtlich durchsucht). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
Es hat sich herausgestellt, dass bei meiner Arbeit am Markt die Informationen Tick-by-Tick gehen. Und wenn die Historie heruntergeladen wird, handelt es sich um völlig andere Informationen (von unterschiedlicher Qualität).
Nein, es geht nicht wirklich um Zecken. Es geht um das Protokoll für den Informationsaustausch. MQL hat sein eigenes Protokoll für den Informationsaustausch entwickelt, daher die ganzen Probleme. Obwohl es einen anerkannten Weltstandard für den Austausch von Finanzinformationen gibt, werden die Kurse über das FIX/FAST-Protokoll an das Glas gesendet. (Ich habe das Netz absichtlich durchsucht). http://mail.b2blogger.com/pressroom/release/34767.html
Es hat sich herausgestellt, dass bei meiner Arbeit am Markt die Informationen Tick für Tick übertragen werden. Und wenn die Historie heruntergeladen wird, handelt es sich um völlig andere Informationen (von unterschiedlicher Qualität).
Das ist der Grund, warum es Tester genannt wird =)
bei mt ist alles anders, ich denke, Sie haben das nach dem Lesen des Artikels erkannt =))
es ist eine Mindestabstandsbegrenzung =)))))
nur für die Größe des Glases =)))
Bitte übersetzen Sie den verbleibenden Teil ins Englische.
Jede Impulswelle hat einen Längenschritt in Punkten, der nach der Formel berechnet wird:
Google Transulation ist ein gutes Werkzeug
Russisch-Englisch-ÜbersetzungRomanisierung anzeigen
Ich bin mit dieser Aussage nicht einverstanden:
Intelligent eingesetzt, ist das MT4-Modell "Nur offene Kurse" genauso genau wie das Modell "Alle Ticks".
Mit dem folgenden Ansatz wird ein EA erstellt, der fast identische Backtests mit dem Modell "Nur offene Kurse" durchführt.
Dieser Ansatz führt in der Regel auch zu den robustesten Strategien, da sich die Devisenpreise auf Tick-Ebene völlig zufällig verhalten.
Paul