Diskussion zum Artikel "Der Algorithmus der Tick-Erzeugung im Strategietester des MetaTrader 5 Terminals" - Seite 12
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manche Informationen werden sofort gesperrt und gelöscht. Fragen Sie Roosh, er weiß es.
Ich habe lange geschrieben und dann alles gelöscht. Ich habe nur die wichtigsten Sätze hervorgehoben. Ich bin kein Idiot, ich habe mich sehr gut informiert. Ich weiß, wie es funktioniert. Nur eine Sache stimmt da nicht. "alles wird beschrieben und geteilt..." hier werden zur Information Verbote ausgesprochen und sofort gelöscht. Frag Roosh, er weiß es. Und wird es dir sagen ... wenn er es will.
und ich gebe ihm +10 dafür, was ist schon dabei +1 )))
Ich denke nicht, dass du ein Idiot bist. Aber Sie sind sehr starrköpfig. Die Entwickler haben einige Vorstellungen davon, wie die Plattform sein sollte. Ob es in jemandes Kopf ist, in Form von TOR - es spielt keine Rolle, aber es ist offensichtlich da. Soweit ich weiß, wird dieses Modell (mit einem gewissen Grad an Bereitschaft) in Form von Server-Software und Terminal umgesetzt. Niemand wird etwas an den Prinzipien ändern - warum diese Cholivars auf einem flachen Platz? Nun, Sie denken, dass es möglich ist, ein anderes Modell zu machen, - gut, berichtete einmal darüber, interessierte Menschen nickten mit dem Kopf, - trennte. Das war's. Aber in unserem Fall führt das Gespräch zu einem falschen Eindruck, als ob es ernsthafte Mängel in den Prinzipien gäbe und wir alle bald sterben würden. Das sind wir aber nicht. Außerdem glaube ich persönlich, dass das akzeptierte Modell mit einigen Annahmen einige Prinzipien der Funktionsweise des Zitatflusses widerspiegelt. Nun, ja, die "Physik" des Kursflusses ähnelt nicht dem Prozess der periodischen Messung von Werten - na und? Sie wollen Ordnung in den Markt bringen, weil Ihnen das Fehlen strikter Perioden in den Ticks nicht gefällt - dann schreiben Sie einen solchen Indikator, wenn Sie wissen, wie er aussehen soll - bitte Codebeiz. Aber Sie müssen daraus keinen Kreuzzug machen, nicht jeder teilt diese Ansicht.
Für diejenigen, die besonders belesen sind, erkläre ich es noch einmal, und zwar das letzte Mal. Es gibt Definitionen dafür, was ein Häkchen ist und was ein Balken ist. Was jetzt funktioniert, stimmt mit diesen Definitionen völlig überein. Es gab keinen Tick - keine Änderungen - keinen Balken. Wenn es Plattformen gibt, auf denen dies anders umgesetzt wird, und jemandem diese Umsetzung besser gefällt - gut, dann soll er diese Plattform nutzen. Aber es ist nicht richtig, MQ zu beschuldigen, dass sie das bestehende Modell falsch implementiert haben.
Eigentlich sollte es umgekehrt sein, Balken werden von Ticks abgeleitet. Versuchen Sie zu verstehen, dass in dem angenommenen Modell ein Balken kein Preisschild (Tachometer, Instrumentenskala, Waage usw.) ist, das in regelmäßigen Abständen gescannt und an die Händler übermittelt wird. Er hat nichts mit "industriellen" Messmethoden zu tun. Ein Bar ist ein Ereignis, das nicht an Zeiträume gebunden ist. Und er entspricht dem, was der "Broker" auf der anderen Seite des Servers sieht, der Fluss der Notierungen ist ebenfalls nicht an Zeiträume gebunden.
Dummköpfe, versteht erst einmal, wie der Markt funktioniert, nähert euch ihm nicht mit den alltäglichen Maßstäben eines Bäckereigeschäfts.
Ihr habt falsche Vorstellungen davon, wie alles organisiert ist.
Die Verantwortung des Händlers ist einfach - er sollte kein Idiot sein, seit er mit der Spekulation begonnen hat, sondern er sollte zunächst der Frage nachgehen, wie alles funktioniert. Und er sollte seine Strategien dementsprechend aufbauen. Außerdem wird alles beschrieben und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Diese Analogie ist nicht nur lahm, diese Analogie ist falsch.
Wovon reden Sie eigentlich? Sie versuchen nicht, einen Dialog zu führen, Sie versuchen, eine Meinung durchzusetzen. Die Meinung einer marginalisierten Minderheit. Ich bin dagegen, ich finde es gut so, wie es ist.
Ihr Dummköpfe, versteht erst einmal, wie der Markt funktioniert, und geht nicht mit den spießbürgerlichen Maßstäben eines Bäckereiladens an ihn heran.
Ihr seid es, die falsche Vorstellungen davon haben, wie die Dinge funktionieren.
Wovon reden Sie eigentlich? Sie versuchen nicht, einen Dialog zu führen, Sie versuchen, eine Meinung durchzusetzen. Die Meinung einer marginalisierten Minderheit. Ich bin dagegen, ich bin zufrieden mit dem, wie es ist.
Das Überspringen von Balken hängt nicht mit dem Fehlen von Ticks, d. h. von Preisänderungen, zusammen, sondern mit der fehlenden Übertragung dieser Ticks, mit der Filterung von Kursen, mit der Auswahl der Anbieter, mit technischen Fehlern. Das bedeutet, dass der Makler diese Auslassungen nach seinem Algorithmus erzeugt, was zu Verzerrungen führt. Und die Ergebnisse sind von einem Broker zum anderen unterschiedlich.
Im Allgemeinen sind die Ticks eine vereinfachte Darstellung.
Die Händler müssen nur verstehen, dass die Optimierung eines EA auf generierte Ticks eine völlig nutzlose Funktion des Terminals ist, mit der man keine Zeit verschwenden muss, und dass die ganze Arbeit des Lastausgleichs eine Affenarbeit ist.
Die Händler müssen nur verstehen, dass die Optimierung eines Expert Advisors auf generierte Ticks eine völlig nutzlose Funktion des Terminals ist, für die es sich nicht lohnt, Zeit aufzuwenden, und die ganze Arbeit der Lastverteilung ist eine Affenarbeit.
Es gibt die Meinung, dass sich der Markt nie wiederholt. Also ist jedes Testen eine Affenarbeit.
Prüfen Sie zunächst die Ergebnisse der Arbeit des Expert Advisors im Tester und auf dem Demokonto, und dann sprechen Sie. Natürlich nur, wenn die Strategie nicht auf dem Abfangen von zufälligen Kursausreißern beruht.
Händler müssen nur verstehen, dass die Optimierung eines Expert Advisors auf generierte Ticks eine völlig nutzlose Funktion des Terminals ist, für die man keine Zeit aufwenden muss, und dass die ganze Arbeit des Lastausgleichs eine Affenarbeit ist
Es gibt die Meinung, dass sich der Markt nie wiederholt. Also ist jedes Testen eine Affenarbeit.
Sie sollten zunächst die Ergebnisse der Arbeit des Expert Advisors im Tester und auf dem Demokonto überprüfen und dann sprechen. Natürlich nur, wenn die Strategie nicht auf dem Abfangen von zufälligen Kursausreißern beruht.
dass die Balken von den Zecken abgeleitet sind - das ist genau das, was ich gesagt habe.... Damit widersprechen Sie sich selbst und bestätigen genau das, was ich geschrieben habe - Sie haben ein klares Problem mit dem Lese- und Schreibvermögen oder dem gesunden Menschenverstand. In anderen Punkten ist es weniger ausgeprägt, aber genauso offensichtlich, so dass ich mir nicht die Mühe machen werde, zu antworten, da ich es für unwürdig halte....
Das Überspringen von Balken hängt nicht mit dem Fehlen von Ticks, d.h. Kursänderungen, zusammen, sondern mit der fehlenden Übertragung dieser Ticks, mit der Filterung der Kurse, mit der Auswahl der Anbieter, mit technischen Fehlern. Das heißt, dass der Makler diese Auslassungen nach seinem Algorithmus erzeugt, was zu Verzerrungen führt. Und die Ergebnisse sind von einem Broker zum anderen unterschiedlich.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass der Datenlieferant für Sie ein Makler ist. D.h. wenn der dts meint, dass es einen solchen Tick gab, dann ist es so. Eine andere Realität gibt es für Sie nicht. Es sei denn, Sie benutzen ndd oder ecn, oder handeln an der Börse oder sonst etwas.
Und die Ergebnisse verschiedener mehr oder weniger normaler dts unterscheiden sich nicht sehr. Zumindest ist eine Arbitrage über die Differenz praktisch unrealistisch.
Und im Allgemeinen sind Ticks eine vereinfachte Sichtweise.
Es gibt eine solche Sichtweise.
Die Händler müssen nur verstehen, dass die Optimierung eines EA auf die generierten Ticks eine völlig nutzlose Funktion des Terminals ist, für die es sich nicht lohnt, Zeit aufzuwenden, und dass die ganze Arbeit der Lastverteilung eine Affenarbeit ist.