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Zunächst einmal vielen Dank an alle, die hier einen Beitrag geleistet haben.
Ich bin vorwärts testen die neueste Version von FXA0.
Ich möchte nur eine Bemerkung machen... es wird viel zu viel Wert auf Backtesting gelegt.
Backtesting ist notwendig und nützlich, um festzustellen, ob der EA korrekt funktioniert, aber es ist von sehr geringem Wert für die Bestimmung der Leistung.
Backtesting täuscht über die tatsächliche Marktleistung hinweg.
Leider sind monatelange Vorwärtstests erforderlich, um festzustellen, wie ein EA letztendlich abschneiden wird. Ich habe das auf die harte Tour lernen müssen.
Zunächst einmal vielen Dank an alle, die hier einen Beitrag geleistet haben.
Ich teste gerade die neueste Version von FXA0.
Ich möchte nur eine Bemerkung machen... es wird viel zu viel Wert auf Backtesting gelegt.
Backtesting ist notwendig und nützlich, um festzustellen, ob der EA korrekt funktioniert, aber es ist von sehr geringem Wert für die Bestimmung der Leistung.
Backtesting täuscht über die tatsächliche Marktleistung hinweg.
Leider sind monatelange Tests erforderlich, um herauszufinden, wie ein EA letztendlich funktionieren wird. Ich musste das auf die harte Tour lernen.Sie haben wahrscheinlich insgesamt recht. Aber in Abwesenheit aktueller Ergebnisse liefert das Backtesting einige Informationen darüber, wie der EA unter bestimmten vergangenen Marktbedingungen funktioniert. Das heißt nicht, dass der EA in einer Live-Umgebung genauso gut funktioniert, aber er wird wahrscheinlich nicht besser funktionieren.
Ich muss zustimmen, ich habe noch keinen EA gesehen, der bei Live- oder Demo-Forward-Tests besser abschneidet als bei Backtests. Es mag sie geben, aber ich würde vermuten, dass sie die Ausnahme von der Regel sind. Es gibt noch viel Potenzial, das es aufzudecken gilt. Ich bin besonders an der statistischen Analysemethode interessiert.
... Ich stimme auch zu... um Fortschritte zu machen
Sie müssen vorwärts testen. Ich habe mit allen Versionen der ea für fast ein Jahr gespielt. Sie müssen vorwärts testen und Sie müssen wissen, welche Zeiten des Jahres sind am besten für diese Art von ea. Ich würde sagen, dass ein Ea wird ein voller Kalender Jahr benötigen, um alle Daten zu sammeln, um zu sehen, was es in der Lage ist.
Ich habe dies auf einem Live-Mikro-Konto im vergangenen Jahr getestet und das Konto hat seine Höhen und Tiefen hatte, aber das Konto ist immer noch im Gange. Ich würde ermutigen, dass alle, die Ea's testen, in einem winzigen Konto zu investieren und live gehen.
...Backtesting liefert einige Informationen darüber, wie der EA unter bestimmten vergangenen Marktbedingungen funktioniert.
Angesichts der Unzulänglichkeiten des Backtesting-Algorithmus der MT-Plattform halte ich diese Annahme nicht unbedingt für richtig. Alles ist verdächtig, es sei denn, wir haben 100 % vollständige und genaue Tick-Daten. Alles, was darunter liegt, führt zu einer sehr großen Fehlermarge.
Erstens, danke an alle, die hier beigetragen hat.
Ich teste gerade die neueste Version von FXA0.
Ich möchte nur eine Bemerkung machen... es wird viel zu viel Wert auf Backtesting gelegt.
Backtesting ist notwendig und nützlich, um festzustellen, ob der EA korrekt funktioniert, aber es ist von sehr geringem Wert für die Bestimmung der Leistung.
Backtesting täuscht über die tatsächliche Marktleistung hinweg.
Leider bedarf es monatelanger Tests, um herauszufinden, wie ein EA letztendlich abschneiden wird. Ich musste das auf die harte Tour lernen.Ja, das stimmt zu 100 %, es zeigt nur, ob der EA das tut, was Sie wollen, und nicht, ob er einen Gewinn abwirft.
Angesichts der Unzulänglichkeiten des Backtesting-Algorithmus der MT-Plattform halte ich diese Annahme nicht unbedingt für richtig. Alles ist verdächtig, solange wir nicht über 100 % vollständige und genaue Tick-Daten verfügen. Alles, was darunter liegt, führt zu einer sehr großen Fehlermarge.
Ich verstehe Ihren Standpunkt. Wenn ich jedoch die Möglichkeit habe, mehrere Jahre an Backtesting-Daten mit einer Modellierungsqualität von 90 % und 3 Tage an Live-Tests zu sehen, finde ich die Backtesting-Informationen informativer. Und hier liegt natürlich das eigentliche Problem. Das sind keine 2 guten Alternativen. Ein Jahr an Live-Daten wäre großartig, und das ist die Alternative, die ich gerne hätte, aber ich sehe diese Alternative selten. Also nehme ich, was ich kann. Die Quintessenz ist, dass Backtesting-Daten weder überbewertet noch unterbewertet werden sollten - imho.
Dies wird mein letzter Kommentar sein.
Ich will damit sagen, dass 3 Jahre Backtesting, insbesondere bei einer Modellierungsqualität von 90 %, von vornherein schlechte Informationen sind. Sie stützen sich auf jede Meinung, die Sie entwickeln können, auf grundlegend fehlerhafte Daten. Wir alle müssen die Geduld aufbringen, ein System mehrere Monate lang (mindestens) zu testen, bevor wir uns ein Urteil bilden.
Wir werden auf die eine oder andere Weise bezahlen müssen, Zeit oder Geld.
Fini.
Es mag den Anschein haben, dass ich Ihren Standpunkt nicht verstanden habe. Ich verstehe Sie sehr wohl.
veni, vidi, vici und ich kündige