Backtesting/Optimierung - Seite 75
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Hallo Leute, ich bin nicht neu in diesem Forum, ich lese viel und poste sehr wenig, ich würde mich über jede Art von Hilfe freuen, vielen Dank im Voraus
so let s kam zu ihm :
Ich habe eine ea, dass auf der Backtesting ist die Arbeit zu tun, wie ich will, aber wenn ich es auf eine Demo in live es nicht, was ich so wollen setzen
1 es geht nur kurz (der Code ist der gleiche für kurz und lang)
2 im Backtesting mit dem Simulator funktioniert es gut
warum ?
Nochmals vielen Dank für jede Hilfe
EA-Tests
Hallo Leute,
Ich bin ein Anfänger im automatischen Handel (im Handel im Allgemeinen) und benutze MetaTrader 4. Ich habe begonnen, einen EA zu erstellen und nach harter Zeit fertig, es zu implementieren. Ich habe einige Backtests damit gemacht und ich habe einige seltsame Ergebnisse erhalten:
Der Chart wächst, aber nach einer Weile fällt er. Wenn ich mir den Bericht ansehe, steht dort "close at stop". Was hat das zu bedeuten?
Wenn mein EA gut ist und wenn Sie mir helfen, ihn zu verbessern, werde ich ihn mit Ihnen teilen.
Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe
Hallo Leute,
Ich bin ein Anfänger im automatischen Handel (im Handel im Allgemeinen) und benutze MetaTrader 4. Ich habe begonnen, einen EA zu bauen und nach harter Zeit fertig, es zu implementieren. Ich habe einige Backtests damit gemacht und ich habe einige seltsame Ergebnisse erhalten:
Der Chart wächst, aber nach einer Weile fällt er. Wenn ich mir den Bericht ansehe, steht dort "close at stop". Was hat das zu bedeuten?
Wenn mein EA gut ist und wenn Sie mir helfen, ihn zu verbessern, werde ich ihn mit Ihnen teilen.
danke für eure HilfeNun, was passiert ist, ist, dass "Strategy Tester" das Ende des Testzeitraums erreicht hat, aber eine Position hielt, die noch offen war. Da nun keine weitere Historie verfügbar ist, zwingt der Tester die Position zu schließen, das ist alles. kein Problem
-guyver
Hallo,
Ich benutze den Strategie-Generator (Forex Strategy Generator - Freeware) und sehe, dass er eine Menge Zeit spart, um verschiedene Strategien zu überprüfen.
Hauptsächlich verwende ich 5 Minuten und 15 Minuten, um zu sehen, ob die Strategien überhaupt funktionieren.
Welche Philosophie ist die beste, um die perfekte Strategie zu erstellen:
1. Nur einen bestimmten Zeitrahmen und ein bestimmtes Währungspaar verwenden (z. B. EUR/USD und 5 Minuten):
a. Verwenden Sie nur 1 Woche/1 Monat an Marktdaten, um eine Strategie zu erstellen (schließlich handelt es sich um den aktuellen Stand des Marktes)
b. Verwenden Sie einige Jahre an Daten für den spezifischen Zeitrahmen
2. Versuchen, eine Strategie zu finden, die auf allen Zeitrahmen in einem bestimmten Währungspaar Gewinne erzielt
a. Verwenden Sie nur 1 Woche/1 Monat der Marktdaten, um eine Strategie zu erstellen (schließlich handelt es sich um den aktuellen Stand des Marktes)
b. Verwenden Sie einige Jahre an Daten für den spezifischen Zeitrahmen
3. Versuchen Sie, eine Strategie zu finden, die auf einigen Hauptwährungen (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) in einem Zeitrahmen Gewinne erzielen wird
a. Verwenden Sie nur 1 Woche/1 Monat der Marktdaten, um die Strategie zu erstellen (schließlich handelt es sich um den aktuellen Stand des Marktes)
b. Verwenden Sie einige Jahre an Daten für den spezifischen Zeitrahmen
4. Versuchen Sie, nur einen Zeitrahmen zu finden, der am zuverlässigsten und am wenigsten störend ist (längere Zeitrahmen wie 1h, 4h, 1d)
a. Versuch, eine Strategie zu finden, die für alle Hauptwährungen (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) im gleichen Zeitrahmen funktioniert
Bitte teilen Sie mir Ihre Erfahrungen mit Forward-Testing-Strategien mit und welche der oben genannten Philosophien ist die beste?
Hallo,
Ich benutze den Strategie-Generator (Forex Strategy Generator - Freeware) und sehe, dass er viel Zeit spart, um verschiedene Strategien zu überprüfen.
Hauptsächlich verwende ich 5 Minuten und 15 Minuten, um zu sehen, ob die Strategien überhaupt funktionieren.
Welche Philosophie ist die beste, um die perfekte Strategie zu erstellen?
1. Nur einen bestimmten Zeitrahmen und ein bestimmtes Währungspaar verwenden (z. B. EUR/USD und 5 Minuten):
a. Verwenden Sie nur 1 Woche/1 Monat an Marktdaten, um eine Strategie zu erstellen (schließlich handelt es sich um den aktuellen Stand des Marktes)
b. Verwenden Sie einige Jahre an Daten für den spezifischen Zeitrahmen
2. Versuchen, eine Strategie zu finden, die auf allen Zeitrahmen in einem bestimmten Währungspaar Gewinne erzielt
a. Verwenden Sie nur 1 Woche/1 Monat der Marktdaten, um eine Strategie zu erstellen (schließlich handelt es sich um den aktuellen Stand des Marktes)
b. Verwenden Sie einige Jahre an Daten für den spezifischen Zeitrahmen
3. Versuchen Sie, eine Strategie zu finden, die auf einigen Hauptwährungen (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) in einem Zeitrahmen Gewinne erzielen wird
a. Verwenden Sie nur 1 Woche/1 Monat der Marktdaten, um die Strategie zu erstellen (schließlich handelt es sich um den aktuellen Stand des Marktes)
b. Verwenden Sie einige Jahre an Daten für den spezifischen Zeitrahmen
4. Versuchen Sie, nur einen Zeitrahmen zu finden, der am zuverlässigsten und am wenigsten störend ist (längere Zeitrahmen wie 1h, 4h, 1d)
a. Versuch, eine Strategie zu finden, die für alle Hauptwährungen (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, EUR/GBP) im gleichen Zeitrahmen funktioniert
Welche Erfahrungen haben Sie mit Forward-Testing-Strategien gemacht und welche der oben genannten Philosophien ist die beste?Ich bin sicher, dass jeder eine andere Meinung hat. Als ich anfing, ernsthaft zu handeln, wollte ich nur den EUR skalieren und nichts anderes, und ich bin bis heute dabei geblieben. Also habe ich Ideen auf der Grundlage von Daten aus 2-3 Jahren gesucht/erstellt/wiedererstellt/verschrottet/entschrottet und dann meine Strategien aktualisiert, als sich der Markt veränderte. Scalping mit Fibonacci S/R oder Scalping 15min EMA nehmen alles von 6 bis 10 Pips und gelegentlich 30 Pips ist das, was für mich gearbeitet hat (manuell/automatisiert). Ich bin sicher, jeder hat seinen eigenen Stil als gut.
unten ist nur als Beispiel für 2 der jüngsten Trades heute (gestern jetzt).
Backtest-Daten
Hallo,
ich habe einen Backtest in H4 versucht:
Ich habe auf meinem Alpari Konto eine Modellierungsqualität von 90%, aber nur eine grüne Farbe auf dem Bericht.
Dann habe ich ein zusätzliches Konto, das seit ein paar Monaten läuft, dort habe ich eine Modellierungsqualität von 62,4%, wie Sie in meinem Anhang sehen können. Auf dem Bericht sind mehr Farben zu sehen.
Welcher Bericht ist besser?!
Ich habe gehört, dass es gut ist, viele Farben zu haben?
Was bedeutet das?
Ich danke Ihnen!
Hallo,
Ich habe einen Backtest in H4 versucht:
Ich habe auf meinem Alpari-Konto eine Modellierungsqualität von 90%, aber nur eine grüne Farbe auf dem Bericht.
Dann habe ich ein zusätzliches Konto, das seit ein paar Monaten läuft, dort habe ich eine Modellierungsqualität von 62,4%, wie Sie in meinem Anhang sehen können. Auf dem Bericht sind mehr Farben zu sehen.
Welcher Bericht ist besser?!
Ich habe gehört, dass es gut ist, viele Farben zu haben?
Was bedeutet das?
Ich danke Ihnen!Um es kurz zu machen
Wenn Sie einen Backtest starten, wie z.B. einen 4-Stunden-Backtest, werden Daten von 1 Minute bis 4 Stunden genommen, d.h. alle Zeitrahmen, die den 4-Stunden-Balken bilden (Meta Trader)...
Nun... die Kalkfarbe zeigt an, wo alle Daten von 1 Minute bis 4 Stunden verfügbar waren ... alle anderen Zeitrahmen, wo einige Daten fehlten oder vollständig waren ( einschließlich der Begrenzung durch das Datum ( Grau ) ) usw.
ich denke Sie verstehen den Punkt ..
Ketten-Optimierung(Strategie-Tester)
Hallo Leute,
ich habe eine Frage/Idee...
Die Optimierung von Variablen im Strategietester von Metatrader ist ein zweischneidiges Schwert. Es ist schwer zu sagen, ob ein erfolgreiches Ergebnis erfolgreich ist, weil die Idee tatsächlich funktioniert, oder ob es ein statistisches Ergebnis aus den vielen fehlgeschlagenen Variationen derselben Variablen ist.
Also... was ich mich gefragt habe, ist dies.... würde dieses Rätsel nicht beseitigt werden, wenn man auf diese Weise optimieren würde:
1. Optimieren Sie alle Variablen über einen Zeitraum von 3 Monaten. Wählen Sie das beste Ergebnis.
2. Testen Sie die Optimierung für den Zeitraum von 1 Tag, der unmittelbar auf den 3-Monats-Zeitraum folgt.
3. Wiederholen Sie den Vorgang immer wieder, wobei Sie den Zeitraum, für den Sie optimieren, jedes Mal um einen Tag verlängern.
4. Wenn die kumulativen 1-Tages-Geschäfte signifikant positiv sind, ist das ein echtes Indiz für eine funktionierende Strategie.
"Wechselkurs kann nicht berechnet werden"
Ich versuche, einige EA's gegen Futures (_DJI, etc.) bei Alpari zu backtesten, aber ich bekomme keine Trades wegen dieser beiden Fehler:
2010.07.05 14:17:57 Tester: Devisenkurs kann nicht berechnet werden
2010.07.05 14:17:57 Tester: Margin-Wechselkurs kann nicht berechnet werden
Weiß jemand, wie ich das beheben kann?
Ich versuche, einige EA's gegen Futures (_DJI, etc.) bei Alpari zu backtesten, aber ich bekomme keine Trades wegen dieser beiden Fehler:
2010.07.05 14:17:57 Tester: Devisenkurs kann nicht berechnet werden
2010.07.05 14:17:57 Tester: Margin-Wechselkurs kann nicht berechnet werden
Weiß jemand, wie ich das beheben kann?Dieser Fehler liegt daran, dass die EA's nur für Währungen ausgelegt sind. Sie können sie nicht für Dow-Futures etc. verwenden.
Mit freundlichen Grüßen,
Zipfrog