und wieder wahllos umherwandern... - Seite 45
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Das trifft nirgendwo zu. Es ist eine sehr berühmte Geschichte, die von den Verfechtern der Marktwirtschaft und den Apologeten der Nobelpreisträger-Singularität nicht gerne erwähnt wird.
...
Diese ganze Geschichte hat nichts zu bedeuten. Das hat nichts mit dem Thema des Nobelpreises oder den Methoden zu tun.
Ich habe mit diesen Methoden an der MOEX (damals MICEX) bis zum 14. Aber ich hoffe, Sie erinnern sich daran, was im Jahr 14 geschah? (Ungefähr das Gleiche passierte '98, nur überall, und 2008 auf unserer ruhigen Insel im Meer der Krise).
Die Methoden haben sich nicht geändert und sind nicht schlechter geworden, nur ist es unmöglich geworden, in diesem Zustand des Marktes zu handeln. Jetzt kann man nur noch mit zufälligen Schwankungen handeln - also zugreifen, abreißen und weglaufen).
Diese ganze Geschichte hat nichts zu bedeuten. Das hat nichts mit dem Thema des Nobelpreises oder den Methoden zu tun.
Ich habe mit diesen Methoden an der MOEX (damals MICEX) bis zum 14. Aber ich hoffe, Sie erinnern sich daran, was im Jahr 14 geschah? (Ungefähr das Gleiche passierte '98, nur überall, und 2008 auf unserer ruhigen Insel im Meer der Krise).
Die Methoden haben sich nicht geändert und sind nicht schlechter geworden, nur ist es unmöglich geworden, in diesem Zustand des Marktes zu handeln. Jetzt kann man nur noch mit zufälligen Schwankungen handeln (z. B. ein Stück nehmen, es abreißen und weglaufen).
Ich kann mit absoluter Gewissheit sagen, dass Sie sich irren.
Alle diese Nobelpreisträger (allen voran Markowitz mit seinen Portfolios) sind der Meinung, dass die Hypothese der effizienten Märkte funktioniert und daher das Risiko auf Kosten der Rendite gesteuert werden kann.
Aus dieser Hypothese folgt, dass man an den Märkten nur durch Investitionen Geld verdienen kann.
Und es gibt eine andere Gruppe von Leuten, die der Meinung sind, dass diese Hypothese für einige Zeitintervalle funktioniert, etwa 10 Jahre nach 1987, wenn man die Geschichte betrachtet. Und dann ist da noch der Zusammenbruch der Märkte. Die Nobels wollen es nicht wahrhaben, und sie sind extrem stur, selbst der Verlust ihres eigenen Geldes bringt sie nicht um.
Der 10-Jahres-Horizont ist für uns zu lang, aber Tatsache ist, dass Investitionen mit einem 10-Jahres-Horizont nicht viel anders sind als Investitionen für einen Tag oder eine Woche.
Es geht um Fat Tails, die durch kleine Dinge oft in kleinen Zeitabständen und durch große Dinge in großen Zeitabständen ausgelöst werden.
Entweder werden sie ignoriert, wie es Nobili tut, d.h. es wird explizit oder nicht explizit angenommen, dass das Residuum des Modells stationär ist.
Oder machen Sie es wie Maldenbrot und modellieren Sie im Rahmen von ARCH-Modellen das Residuum, da es dicke Schwänze gibt.
Ihre Strategie "gegriffen, Stück abgerissen und weggerannt" setzt auch voraus, dass der Rest unbeweglich ist, was bis zu einem gewissen Punkt durchaus machbar ist, aber zwangsläufig das Aussehen von "gegriffen, Stück abgerissen und keine Zeit zum Weglaufen" hat.
Es ist notwendig, dicke Schwänze in den Überresten des Modells (Modellmedium) zu modellieren. Darüber hinaus ist es sehr wünschenswert, dass das Modell des Mittelwerts Hearst berücksichtigt.
Ich kann mit absoluter Gewissheit sagen, dass Sie sich irren.
Alle diese Nobelpreisträger (allen voran Markowitz mit seinen Portfolios) glauben, dass die Hypothese der effizienten Märkte funktioniert und dass es daher möglich ist, das Risiko auf Kosten der Rendite zu steuern.
Aus dieser Hypothese folgt, dass man an den Märkten nur durch Investitionen Geld verdienen kann.
Und es gibt eine andere Gruppe von Leuten, die der Meinung sind, dass diese Hypothese für einige Zeitintervalle funktioniert, etwa 10 Jahre nach 1987, wenn man die Geschichte betrachtet. Und dann ist da noch der Zusammenbruch der Märkte. Die Nobels wollen es nicht wahrhaben, und sie sind extrem stur, selbst der Verlust ihres eigenen Geldes bringt sie nicht um.
Der 10-Jahres-Horizont ist für uns zu lang, aber Tatsache ist, dass Investitionen mit einem 10-Jahres-Horizont nicht viel anders sind als Investitionen für einen Tag oder eine Woche.
Es geht um Fat Tails, die durch kleine Dinge oft in kleinen Zeitabständen und durch große Dinge in großen Zeitabständen ausgelöst werden.
Entweder werden sie ignoriert, wie es Nobili tut, d.h. es wird explizit oder nicht explizit angenommen, dass das Residuum des Modells stationär ist.
Oder machen Sie es wie Maldenbrot und modellieren Sie im Rahmen von ARCH-Modellen das Residuum, da es dicke Schwänze gibt.
Ihre Strategie "gegriffen, Stück abgerissen und weggerannt" setzt auch voraus, dass der Rest unbeweglich ist, was bis zu einem gewissen Punkt durchaus machbar ist, aber zwangsläufig das Aussehen von "gegriffen, Stück abgerissen und keine Zeit zum Weglaufen" hat.
Es ist notwendig, dicke Schwänze in den Überresten des Modells (Modellmedium) zu modellieren. Außerdem ist es sehr wünschenswert, dass das Modell des Durchschnitts Hurst berücksichtigt.
Außerdem haben sie mit Lippenstift auf dem Spiegel eine nackte Frau gezeichnet, die sagt, dass sie immer gewinnt.
ZS: Da das Thema ein wenig vom Thema abweicht, vergleicht jeder hier den sb und den Markt, niemand hat jemals fette Schwänze erwähnt.
ZS: Da es ein wenig vom Thema abweicht, vergleicht jeder hier den sb und den Markt, niemand hat jemals fette Schwänze erwähnt.
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Alle diese Nobelpreisträger (allen voran Markowitz mit seinen Portfolios) glauben, dass die Hypothese der effizienten Märkte funktioniert und dass es daher möglich ist, das Risiko auf Kosten der Rendite zu steuern.
Aus dieser Hypothese folgt, dass man an den Märkten nur durch Investitionen Geld verdienen kann.
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Wenn du dich erinnerst, habe ich meine ablehnende Haltung gegenüber dieser "Theorie" schon vor einigen Jahren zum Ausdruck gebracht, als viele Leute hier (auch du, Faa) diese "Theorie" als absolute Wahrheit akzeptierten und es nicht wagten, der Autorität der "Noobes" zu widersprechen. Dieses Thema wurde bereits in verschiedenen Threads diskutiert, unter anderem in meinem Thread "Markt - ein kontrolliertes dynamisches System". (Sie können es finden, wenn Sie möchten).
Jetzt, nach mehreren Jahren, kommen in den Massen allmählich Zweifel, Ablehnung und dann die Einsicht in die Unzulänglichkeit, wenn nicht gar Absurdität dieser "Theorie". Besser später, wie man sagt, als nie.
Außerdem kann man nun argumentieren, dass die "Theorie" maßgeschneidert ist. Der Grund, warum die Entwickler der "Theorie" in den Adelsstand erhoben wurden, bestand darin, der "Theorie" in den Augen der Uneingeweihten mehr Gewicht und Bedeutung zu verleihen. Obwohl es für viele einfach unverständlich ist.
Nun, es wäre möglich, mit dem SB-Prozess Geld zu verdienen, wenn es eine solche Dateneinspeisung gäbe, und es wäre viel einfacher als mit echten Kursen. Und mit echten Zitaten lässt sich Geld verdienen. Und das ist eine Tatsache. Auch wenn nicht alle verdienen, so doch einige für eine gewisse Zeit und einige für immer. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Ich kann mit absoluter Gewissheit sagen, dass Sie sich irren.
All diese Nobelpreisträger (allen voran Markowitz mit seinen Portfolios) glauben, dass die Hypothese der effizienten Märkte funktioniert und man daher das Risiko auf Kosten der Rendite steuern kann.
Aus dieser Hypothese folgt, dass man an den Märkten nur durch Investitionen Geld verdienen kann.
Und es gibt eine andere Gruppe von Leuten, die der Meinung sind, dass diese Hypothese für einige Zeitintervalle funktioniert, etwa 10 Jahre nach 1987, wenn man die Geschichte betrachtet. Und dann ist da noch der Zusammenbruch der Märkte. Die Nobels wollen es nicht wahrhaben, und sie sind extrem stur, selbst der Verlust ihres eigenen Geldes bringt sie nicht um.
Der 10-Jahres-Horizont ist für uns zu lang, aber Tatsache ist, dass Investitionen mit einem 10-Jahres-Horizont nicht viel anders sind als Investitionen für einen Tag oder eine Woche.
Es geht um Fat Tails, die durch kleine Dinge oft in kleinen Zeitabständen und durch große Dinge in großen Zeitabständen ausgelöst werden
Entweder werden sie ignoriert, wie es Nobili tut, d.h. es wird explizit oder nicht explizit angenommen, dass das Residuum des Modells stationär ist.
Oder machen Sie es wie Maldenbrot und modellieren Sie im Rahmen von ARCH-Modellen das Residuum, da es dicke Schwänze gibt.
Ihre Strategie "gegriffen, Stück abgerissen und weggerannt" setzt auch voraus, dass der Rest unbeweglich ist, was bis zu einem gewissen Punkt durchaus machbar ist, aber zwangsläufig das Aussehen von "gegriffen, Stück abgerissen und keine Zeit zum Weglaufen" hat.
Es ist notwendig, dicke Schwänze in den Residuen des Modells zu modellieren (mittleres Modell). Abgesehen davon ist es sehr wünschenswert, dass das Modell des Durchschnitts Hearst berücksichtigt.
Ob richtig oder falsch, spielt in diesem Fall keine Rolle. Investitionen kommen für mich überhaupt nicht in Frage. Für mich ist ein Geschäft von 1-2 Stunden schon eine lange Zeit, und über Nacht ist sogar selten. Außerdem ist die Unvermeidbarkeit von Verlustgeschäften inhärent, einkalkuliert und durch die Strategie selbst vorbestimmt. Verwechseln Sie dies nicht mit der Minimierung der Anzahl von Verlustgeschäften - das ist ein anderes Thema.
Was Sholes und andere Jenkins betrifft, so verwende ich sie jetzt nicht, weil MOEX in seinem derzeitigen Zustand (nach 14) kaum als Markt bezeichnet werden kann.
SanSanych, eine Klarstellung speziell für Sie: Jenkins ist nicht nur ein Buch über Zeitreihenanalyse, sondern auch eine Reihe von Anwendungen, darunter auch Marktanalysen. Die obigen Ausführungen beziehen sich auf genau diese Anwendungen.
Nun, es wäre möglich, mit dem SB-Prozess Geld zu verdienen, wenn es eine solche Dateneinspeisung gäbe, und es wäre viel einfacher, dies zu tun als mit echten Kursen. Und mit echten Zitaten lässt sich Geld verdienen. Und das ist eine Tatsache. Auch wenn nicht alle verdienen, so doch einige für eine gewisse Zeit und einige für immer. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Sie haben sich eindeutig in die Kategorie "Tschüss" eingereiht. Aber Ihr "for now" schwirrt schon seit vielen Jahren durch das Forum und theoretisiert mit bestätigenden Aussagen. Aber sie ist immer noch da. Und trotzdem ist es üblich, etwas zu erreichen und es dann zu behaupten. In einer anständigen Gesellschaft ist alles andere Blödsinn.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Obwohl es nicht richtig ist, den verbalen Neigungen Erfolg zu wünschen.
Es ist klar, dass Sie sich selbst in die Kategorie "Tschüss" einordnen. Nur Ihr "vorerst" schwirrt schon lange im Forum herum und theoretisiert mit bejahenden Aussagen. Aber sie ist immer noch da. Und trotzdem ist es üblich, etwas zu erreichen und es dann zu behaupten. In einer anständigen Gesellschaft ist alles andere Blödsinn.
Sie sollten sich den Erfolg wünschen. Obwohl es nicht richtig ist, den Verbalisten Erfolg zu wünschen.
Ich werde mich nicht auf die von Ihnen provozierte Diskussion einlassen - sie ist zu unübersichtlich.Sie versuchen, Ihren Mangel an Wissen durch Unhöflichkeit zu kompensieren. Das ist ein berechtigtes Argument, und je rüpelhafter Sie sind, desto richtiger... erbärmlich...
Sie versuchen, Ihren Mangel an Wissen durch Unhöflichkeit zu kompensieren. In Ihrer erbärmlichen Vorstellung ist das ein gültiges Argument, und je rüpelhafter, desto gültiger.... erbärmlich...
Und Sie versuchen, Ihr mangelndes Wissen mit Geschwätz zu beschönigen. Die Unhöflichkeit der Wortwahl ist nicht geringer.
Und Sie versuchen, Ihr mangelndes Wissen mit Floskeln zu überspielen. Unhöfliches Gerede ist genauso schlimm.
Ich werde mich nicht auf die von Ihnen provozierte Diskussion einlassen - sie ist zu unübersichtlich.