1. und 2. Ableitung des MACD - Seite 44
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Das wussten wir nicht! Wirklich? Was gibt es Neues?
OK, lass es überzogen sein, keine große Sache. Wenn wir ihr einige Anforderungen auferlegen, kann sie ganz unschuldig werden. Nehmen wir an, dass sich die Ableitung am Nulldurchgang minimal ändert, alles andere links davon (Geschichte) kann verbrennen, aber das ist egal. Lassen Sie sogar den Filterwert auf der Nullleiste so weit springen, wie er will. Die Hauptsache ist die verdammte Ableitung; es ist nicht einmal die Ableitung, nur ihr Vorzeichen!
AlexeyFX, ist es das, worauf Sie hinauswollen?
Genau das habe ich versucht zu tun. Durch die Änderung verschiedener Filterparameter wurde eine bessere Anpassung an die Probe erreicht. Aber ich konnte keine Vorteile gegenüber dem analogen TA erkennen - lediglich auf der Ebene der Retusche. Sowohl TA als auch Filter funktionieren überhaupt nicht. Der Hodrick-Prescott-Filter hat einen schwachen Bezug zur Zitierfähigkeit. Ich habe einen Artikel darüber geschrieben
Ich habe den Artikel diagonal gelesen. Was soll ich sagen... Der Schluss ist besonders erfreulich. Es gibt einen weiteren Beweis für die Nicht-Stationarität von Finanzdaten. Gab es nicht genug frühere Beweise? Es wäre besser, wenn jemand beweisen würde, dass die Nicht-Stationarität den erfolgreichen Handel in irgendeiner Weise beeinträchtigen kann: Ich glaube nicht wirklich daran. Und natürlich funktionieren die Filter wieder nicht. Wie meinen Sie das? Filtern sie nicht? Es scheint, dass sie... Sie wissen wahrscheinlich nicht, wo Sie sie anbringen sollen, aber das ist eine andere Frage. Die Tatsache, dass der Standardansatz zum Aufbau von Handelssystemen auf der Grundlage von Indikatoren nicht wirklich funktioniert, bedarf meiner Meinung nach keines Beweises.
Ich habe den Artikel diagonal gelesen. Was soll ich sagen... Der Schluss ist besonders erfreulich. Es gibt einen weiteren Beweis für die Nicht-Stationarität von Finanzdaten. Gab es nicht genug frühere Beweise? Es wäre besser, wenn jemand beweisen würde, dass die Nicht-Stationarität den erfolgreichen Handel in irgendeiner Weise beeinträchtigen kann: Ich glaube nicht wirklich daran. Und natürlich funktionieren die Filter wieder nicht. Wie meinen Sie das? Filtern sie nicht? Es scheint, dass sie... Sie wissen wahrscheinlich nicht, wo Sie sie anbringen sollen, aber das ist eine andere Frage. Die Tatsache, dass der Standardansatz zum Aufbau von Handelssystemen auf der Grundlage von Indikatoren nicht wirklich funktioniert, bedarf meiner Meinung nach keines Beweises.
Euro heute
es sieht so aus, als ob Sie einen typischen Fall von künstlichen Spikes haben, um eine bestimmte Gruppe von glücklichen Händlern auf dem Stopp auszuschalten.
In ein paar Tagen/Wochen werden die Bolzen entfernt.
OK, lassen Sie es neu zeichnen, keine große Sache. Wenn man ihm einige Anforderungen auferlegt, kann es ganz unschuldig werden. Sagen wir, wir lassen die Ableitung am Nulllinienbalken minimal ändern und lassen alles andere links (Geschichte) verbrennen, kümmern uns nicht darum. Lassen Sie sogar den Filterwert auf der Nullleiste so weit springen, wie er will. Die Hauptsache ist die verdammte Ableitung; es ist nicht einmal die Ableitung, sondern ihr Vorzeichen!
AlexeyFX, ist es das, worauf Sie hinauswollen?
Vielleicht ist da auch etwas drin, ich weiß es nicht... Ich beschäftige mich nicht mit Derivaten.
Und noch einmal zur Neuauslosung.
Bis zur 1. roten Linie (100 Balken) wird es niemand bemerken. Bis zur 2. Linie (150 Balken) kann man bei zukünftigen starken Schwankungen, wenn man seine Augen sehr anstrengt, eine leichte Überkorrektur feststellen. Bis zur 3. Zeile ist eine minimale Umzeichnung zu erkennen. Aber man kann ihn nicht weiter verschieben, bei den letzten Takten wird der Filter wie ein Besen fliegen...
...oder kann sie das? Oder sogar notwendig?
In Ordnung, das ist genug für jetzt, das ist der Weg, dir den ganzen Gral zu erzählen.
Es gibt einen Hedrick-Prescott-Filter, der nicht funktioniert, weil er keine Probleme löst
Ein Filter ist ein Werkzeug, genau wie Regression, neuronale Netze usw. Nur weil sie bei manchen Menschen nicht funktionieren, heißt das nicht, dass sie nicht gebraucht werden.
AlexeyFX: Все, хватит пока
Nun, das ist ungefähr so viel, wie ich mir vorgestellt habe. Kümmere dich nicht um die Vergangenheit, nur die Gegenwart zählt!
Ich habe schon lange vermutet, dass das Umzeichnen nicht so schlimm ist, wie es klingt.
Nun, das ist ungefähr so viel, wie ich mir vorgestellt habe. Die Vergangenheit ist mir egal, nur die Gegenwart zählt!
Ich habe schon lange vermutet, dass das Umzeichnen nicht so schlimm ist, wie Sie es darstellen.Nun, das ist ungefähr so viel, wie ich mir vorgestellt habe. Ich kümmere mich nicht um die Vergangenheit, ich kümmere mich um die Gegenwart!
Ich habe schon lange den Verdacht, dass das Umzeichnen bei weitem nicht so furchterregend ist, wie es dargestellt wird.
Endlich. Wenn man dann noch hinzufügt, dass wir uns für den nächsten Balken außerhalb der Stichprobe interessieren, der gar kein Balken ist, sondern nur ein Zeichen, dann ist uns das turbulente Leben davor völlig egal.
Es lebe eine strahlende Zukunft, es lebe der Kommunismus.
Ich habe schon ein paar Mal über das Umzeichnen geschrieben und bin von TA-Kennern gnadenlos gebrandmarkt worden, aber hier ist es einfach Balsam für die Seele, ich kann mich nicht zurückhalten ........