1. und 2. Ableitung des MACD - Seite 51
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Das bedeutet, dass wir die Marktreaktion auf frühere Störungen analysieren und diese Reaktion für die Zukunft vorhersagen, wobei wir davon ausgehen, dass es keine neuen Störungen gibt. Einfach ausgedrückt: "Vorhersage des Endes der Reaktion". Zumindest habe ich den Beitrag von AlexeyFX so verstanden: "...die Frage, was bei Abwesenheit von äußeren Einflüssen auf den Markt gleich C(-1), C(-2) usw. sein wird". Aber vielleicht habe ich das falsch verstanden.
Das ist richtig.
Berechnen Sie die Filter nicht auf der Grundlage einer solchen Annahme, sondern als vorübergehende Lösung, um zumindest die Filter zu berechnen und herauszufinden, was als nächstes zu tun ist. C(-1), C(-2)... sollten Unbekannte sein, und die Filter werden helfen, sie zu finden. Ich glaube ja...
Junko schlug vor, folgendes zu tun: Nehmen Sie eine Regression, in der wir Ihre Sinusoide an Kotir anpassen. das Schema ist wie folgt:
kotir = c(1) * syn1(-1 bis - n) + c(2) * syn2(-1 bis - n) .....
Berechne C(i), was die Gewichte der einzelnen Sinuskurven am rechten Rand des Graphen ergibt. Nehmen Sie nicht viele Verzögerungswerte von jeder Sinuskurve, etwa 4 oder 5, dies wird bei der Anpassung bestimmt. Prognose ist eine Schaltfläche, die einfach den neu erhaltenen Wert für die Berechnung einen Schritt voraus ersetzt.
Alle Regressionsberechnungen habe ich im Rahmen des Kampfes um das allgemeine Glück durchgeführt.
Bei diesen Berechnungen erfahren wir eine Menge nützlicher Dinge über Ihr Modell. Junko weigerte sich auf halbem Weg.
Ich habe ZZ als Beispiel für das Problem angeführt, und Sie haben sich von dem Problem entfernt und werben für eine Glätte in der Vergangenheit, die Sie einfach nicht interessiert. Das Problem beim Trading ist, dass wir den Unterschied zwischen einer Umkehr und einer Korrektur nicht erkennen können. In Ihrer Terminologie kann man nicht bei jeder Welle sagen, ob die Amplitude am rechten Rand liegt oder ob die Welle noch weiterläuft und eine Umkehrung bevorsteht.
Das anerkannte Problem ist die Streuung, die keine Konstante ist, und es gibt riesige Märkte für den Handel mit dieser Nicht-Konstante. Wie man so schön sagt: Wir sehen den Fleck, aber nicht den Stamm.
Tut mir leid, es liegt nicht an uns, es liegt an Ihnen...
Ich schon. Dabei ist es mir völlig egal, ob es sich um eine Korrektur oder eine Umkehrung handelt, solange mit der Bewegung Geld zu verdienen ist. Und Glätte in der Vergangenheit ist für die Aufgabe wesentlich, obwohl es nicht um Glätte an sich geht.
Die Streuung ist ein anerkanntes Problem der allgemein anerkannten Handelssysteme und -methoden, das ich nicht anerkenne, weil ich keine allgemein anerkannten Ergebnisse erzielen möchte.
Verstehen Sie, dass dies ein ANDERER Ansatz ist. Da hier keine Statistik verwendet wird, ist der Begriff der Varianz an sich nicht sehr relevant.
Entschuldigung, nicht wir, sondern Sie...(c)
Ich schon. Dabei ist es mir völlig egal, ob es sich um eine Korrektur oder eine Umkehrung handelt, solange mit der Bewegung Geld zu verdienen ist. Und Glätte in der Vergangenheit ist für die Aufgabe wesentlich, obwohl es nicht um Glätte an sich geht.
Die Streuung ist ein anerkanntes Problem der allgemein anerkannten Handelssysteme und -methoden, das ich nicht anerkenne, weil ich keine allgemein anerkannten Ergebnisse erzielen möchte.
Verstehen Sie, dass dies ein ANDERER Ansatz ist. Da hier keine Statistik verwendet wird, ist der Begriff der Varianz an sich nicht sehr relevant.
Ich verstehe, dass es hier üblich ist, über alles zu sprechen, außer über das Thema selbst)))
Das Thema ist durchgekaut und aufgearbeitet worden. Fünfzig Seiten, um genau zu sein.
Das ist ein gutes Argument. Und ich habe keine komplizierte Mathematik. Keine Ableitungen und Integrale, Divergenzen, stochastische Fraktale und anderer abstruser Unsinn, der sehr weit vom wirklichen Leben entfernt ist. Es gibt eine Wurzel 18. Grades an einer Stelle, alles andere ist +,-,*,/. All die komplizierten Dinge, die ich gemacht habe, haben sich irgendwie immer als unnötig erwiesen. Man muss die Essenz dessen verstehen, was in einem vorgeht, und das war's.
Ich hoffe, Sie werden mich nicht enttäuschen, indem Sie sagen, dass die Zunahme der Grade mit der Zunahme der Währungen nach dem gleichen Prinzip erfolgt, wie hier beschrieben https://forum.mql4.com/ru/19399/page18 (post MetaDriver 20.01.2012 19:51)
Ich hoffe, Sie werden mich nicht enttäuschen, indem Sie sagen, dass die Zunahme der Grade mit der Zunahme der Währungen einhergeht, so wie es hier geschrieben steht https://forum.mql4.com/ru/19399/page18 (post MetaDriver 20.01.2012 19:51)
Genau das ist der Fall. Nur mit einer Korrektur. Die Anzahl der zu handelnden Währungen ist nicht unbedingt gleich der Anzahl der zu berechnenden Währungen. Bei Berechnungen können auch mehr verwendet werden.
Woher kommt die Frustration?
Wenn der Autor inkognito einen Zweig anschaut, würde ich ihm raten, folgende Konstruktion zu versuchen.
Angenommen, wir haben close,MA1,MA2,MA3,MA4.... Dann bilden wir den MACD nach dem Prinzip - (МА2/МА1)-1.
Und dann geht es ohne Berechnung der Ableitung eben dieses MACD (jeder MACD einzeln).
Dann können wir das gleiche Prinzip anwenden - (MA2/MA1)-1, aber den MACD in dieses Prinzip einfügen,
Wir erhalten so etwas wie (MACD2/MACD1)-1, eigentlich hier, vielleicht hilft es.
i>- Übrigens wäre es interessant, eine weitere Zerlegung nach diesem Prinzip zu sehen - vielleicht ist es (Beispiel in der Datei) das, was Sie im Sinn hatten,
wenn es um die Zerlegung und die Suche nach Spektrumbeschleunigung geht?
Der Autor der Verzweigung hat wahrscheinlich erkannt, dass alle seine Theorien und Annahmen einfach durch das Schreiben eines Skripts überprüft werden können, anstatt viel Zeit mit manuellen Prüfungen und Vermutungen zu verbringen.
Wahrscheinlich studiert er im Moment viel Programmieren, deshalb ist er vorübergehend nicht verfügbar).
Genau so funktioniert es. Nur mit einer Korrektur. Die Anzahl der zu handelnden Währungen stimmt nicht unbedingt mit der Anzahl der zu berechnenden Währungen überein. Bei den Berechnungen können auch mehr verwendet werden.
Woher kommt die Frustration?
Sie können die Phasenmethode wahrscheinlich auch auf bereits erstellte Indizes anwenden (Indizes, die auf die altmodische Weise erstellt wurden),
können Sie jedes Paar einzeln aufrufen und erst dann zu den Indizes gehen,
und Sie können die Phasenmethode sofort bei der Konstruktion der Indizes berücksichtigen.