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Im Devisenhandel gibt es kein Rauschen. Zumindest glaube ich das.
Ich kann nicht widersprechen, für mich ist das nicht so offensichtlich.
Im Devisenhandel gibt es kein Rauschen. Zumindest glaube ich das.
Jeder Tick zählt. Besonders in DC. In den Angebotsfiltern ist bereits alles vorbereitet.
Und was gab es vor den Zitierfiltern?
Wenn es dort Rauschen gab, aber nach den Filtern überhaupt kein Rauschen mehr, was für wunderbare Filter sind das dann?
Alexej (Matemat) hat schon vor langer Zeit Statistiken über Preiserhöhungen veröffentlicht. Fast alles, was es gab, wurde um 1 Punkt erhöht. Das ist der Filter im DC. Vergleichen Sie dies mit einem normalen Kursverlauf. Es wird Zecken geben, die um 10 Punkte oder mehr gesprungen sind. Warum sollte man sie herausfiltern und als Lärm bezeichnen? Wozu das Ganze? Man muss sie nutzen und mit ihnen handeln.
Euro heute
Alexey (Matemat) hat vor langer Zeit einige Statistiken über Preiserhöhungen veröffentlicht. Fast alles hatte einen 1-Punkt-Schritt. Das ist der Filter in DC. Vergleichen Sie dies mit einem normalen Kursverlauf. Es wird Zecken geben, die um 10 Punkte oder mehr gesprungen sind. Warum sollte man sie herausfiltern und als Lärm bezeichnen? Wozu das Ganze? Man muss sie nutzen und mit ihnen handeln.
OK. Verstanden.
Offenbar müssen Sie das Konzept des Rauschens mit Ihrem Handelsstil in Einklang bringen.
Jemand kann 100 Trades pro Tag machen, jemand nur ein paar lange (zeitlich gesehen) oder sogar weniger.
Solange wir Indikatoren verwenden, scheint es klar zu sein, dass wir einige spezifische Quotientenmerkmale erhalten (identifizieren).
Und im Falle des Filters. Was filtern wir? Was bekommen wir, wohin geht das, was nicht durch den Filter kommt?
Der Euro heute