Avalanche - Seite 415

 
Diamant:

PS. beachten Sie außerdem die Punkte a, b, c )) Sie stehen der eigentlichen Arbeit wirklich im Weg.

PPS. Wie lang ist Ihr Testzeitraum?

С 15.07.2010.
 
SergNF:

die Anzahl der Rückgaben ... Kurz gesagt, ich weiß nicht, was er gemeint hat oder wie er an solche Daten gekommen ist, aber dieses "etwas" ist der Ausfallhäufigkeit eines bestimmten Kanals (wieder ist unbekannt, welcher Kanal und wie der Ausfall berechnet wurde) nach einer bestimmten Anzahl von Knien sehr ähnlich.

Ich wünschte, ich könnte die Einheitlichkeit dieser Statistiken einschätzen :-). Und was die Methode angeht - ich denke, so etwas sollte von jedem Takt an gedreht werden. Und das bedeutet, dass man, um sie zu nutzen... um auch während des Handels Kanäle aus jedem Balken zu bilden.
 
SergNF:


Bei dieser Menge an Scheiße ist das nicht verwunderlich.

In einem der Beiträge aus einem der nordischen Länder gab es ein ähnliches "Tableau"

die Anzahl der Rückgaben ... Ich weiß nicht, was er gemeint hat und wie er an diese Daten gekommen ist, aber dieses "etwas" ist der Ausfallhäufigkeit irgendeines Kanals (wieder ist unbekannt, welcher Kanal und wie der Ausfall gezählt wurde) nach einer bestimmten Anzahl von Knien sehr ähnlich.

Verstehe. Kurz gesagt, es scheint nicht in Frage zu kommen.
 
jartmailru:
Ich würde auch gerne die Einheitlichkeit dieser Statistiken bewerten :-). Und was die Methodik anbelangt - meiner Meinung nach muss so etwas rotiert werden, und zwar von jedem Takt an. Und das bedeutet, dass man, um sie zu nutzen... ...sollte man Kanäle von jedem Balken ziehen, um sie zu nutzen.


Ich stimme zu.

Deshalb, in Bezug auf die Forum-Themen, sollten wir ein Skript, das mehrere Kanäle auf jeder Bar und "forward" berechnet ähnliche Statistiken - die Kanal und durch wie viele Knie gebrochen werden. Gleichzeitig werden bestimmte "Marktparameter" erhoben (auf dem ersten Balken). Nur dass solche Statistiken "pseudowissenschaftlich" sind. Obwohl sie wahrscheinlich weniger "falsch" sind als die Statistiken, aus denen Alligatoren usw. hervorgingen.

So ungefähr haben die Coryphäen der "barocken TA" auch die HeadShoulders "erfunden".

(Dies ist eine Art Sarkasmus gegenüber den Kämpfern für die Reinheit (oder ist es die Häufigkeit?) des Glaubens und eine Parodie auf einige der Pathos-Threads/Posts)

ZS.

Sie müssen beim Handel auch Kanäle für jeden Balken verwenden.

Oder intuitiv, wie khorosh AND, setzen Sie die Breite des Kanals, einschließlich bereits, wenn die tsepochka funktioniert, als Funktion ... ähm ... "Marktparameter". Das heißt, um Veränderungen in der Wertschöpfung vorherzusagen ;).

Im Zusammenhang mit dem Beitrag, auf den ich geantwortet habe - einfach durch die Vorhersage des Kanals und die Kenntnis der Größe der Einlage, um den Haltepunkt der Funktion "Verdreifachung" zu bestimmen, so dass die Einlage intakt bleibt. Stimmt, bei der "Verdoppelung in zwei Tagen" wird das nicht funktionieren. Deshalb lasse ich mich nicht auf "quantitative Argumente" AKA Gezänk ein.

 
khorosh:
С 15.07.2010.
Und in zwei Jahren, sagen wir, laufen?
 
SergNF:


Ich stimme zu.

Daher sollte man im Sinne der Forenthemen ein Skript schreiben, das mehrere Kanäle auf jeden Balken setzt und "vorwärts" ähnliche Statistiken berechnet - welcher Kanal und durch wie viele Knie gebrochen wird.

Aus der "Vereinbarung" :-) ergibt sich, dass man vom beweglichen Punkt aus eine Fensterbreite = Beobachtungszeitraum zurücksetzen muss. Und in diesem Fenster sammeln Sie Statistiken, die später angezeigt werden sollen.

Obwohl die erste Phase so sein kann, wie Sie geschrieben haben - es gibt einen Ausgangspunkt - wird die Anzahl der Umkehrungen des Kanals einer bestimmten Breite damit verglichen (es kann sogar mit einem "Fehler" sein - so dass die 5-10 Punkte der 4-stelligen Zahl, die verfehlt werden, trotzdem als eine Berührung betrachtet werden), und dann kann man sich durch das Fenster bewegen und die Anzahl der Umkehrungen zählen.

Und diese Statistik kann zum Beispiel in einem Indikator verwendet werden...

Und was ist daran "pseudowissenschaftlich"?

 
Diamant:
Wie wäre es mit einer 2-jährigen Laufzeit?
Ich habe in diesem Thread schon einmal die Ergebnisse von 2 Jahren veröffentlicht. Aber jetzt teste ich normalerweise in kürzeren Abständen. Für mich ist das wichtigste Kriterium für den Erfolg eines Expert Advisors, wie viel Gewinn er zwischen größeren Drawdowns erzielen kann. Der 2-Jahres-Test ist keine Garantie für den möglichen Drawdown bei der Arbeit auf einem realen Konto. Und damit der EA nicht 2 Jahre verliert, müssen wir Parameter verwenden, bei denen der EA viel weniger pro Kalenderzeiteinheit verdient.
 
jartmailru:

Aus der "Vereinbarung" :-) ergibt sich, dass vom Gleitpunkt aus eine Fensterbreite = Beobachtungszeitraum zurückgelegt werden sollte. Und in diesem Fenster können Sie Statistiken sammeln, die Sie später anzeigen können.

Obwohl die erste Phase so sein kann, wie du geschrieben hast - es gibt einen Startpunkt - wird die Anzahl der Umdrehungen des Kanals einer bestimmten Breite damit verglichen (es kann sogar mit einem "Fehler" sein - so dass die 5-10 Punkte der 4-stelligen Zahl, die verfehlt werden, trotzdem als eine Berührung betrachtet werden), und dann kann man sich durch das Fenster bewegen und die Anzahl der Umdrehungen zählen.

Und diese Statistik kann zum Beispiel in einem Indikator verwendet werden...

Und was soll daran "pseudowissenschaftlich" sein?


Die erste und wichtigste Warnung :)

daraus folgt, dass Die Frage ist:

Für wen und warum?

Weiter

Punkte rückwärts die Fensterbreite = Beobachtungszeitraum

In der Tat gibt es hier so viele Parameter, dass man, wenn man sie vereinfacht, auch ein Kind ausspucken kann.

Vor "dieser" Statistik gab es Korrespondenz mit etwa solchen Denkanstößen.

Sie haben ein Depot, Sie haben einen Lieblingsmultiplikator. Ihr Depot fasst n Knie, wenn Sie bei jedem weiteren Knie die vorherige Partie um das m-fache erhöhen. "Vorwärts" (immer noch mehr illustrativ als rückwärts) haben Sie einen Kanal, x-pips breit, den Sie nicht mehr als n-mal durchqueren werden.

Das Ergebnis ist die "Obergrenze", d. h. wenn der Koeffizient m ist, dann ist der Kanal nicht schmaler als x. Die untere Grenze wäre (wenn es sie gibt) m=f(erfüllt Ihre Rendite). Dann kann m als eine "Funktion" von (konventionell) ATR oder der Anzahl der Knie gemacht werden (und sehen, ob es innerhalb des zulässigen Fensters fällt), können Sie, indem Sie die Kanalbreite, erhöhen oder senken die zulässige m.

Schließlich ist "dies" (alle meine Beiträge in den Avalanche/Diablo-Threads) nur eine "Denkübung" und keine Diskussion über TC oder sogar TT (Taktik).

Und relevantere (Beiträge) zu den Forumsthemen als dieser, oder dieser, oder sogardieser. Trotzdem, "ein Forum über mechanische...".

Und was wäre "pseudowissenschaftlich"?

Lesen Sie den Artikel des Mathematikers über das Sandwich und die nicht zurückgekehrte Vernulllllllly, die einen Steiß (Schwanz) hat, der größer als "3 Sigmas" ist und ständig oszilliert (nicht stationär) und mit einer xForex-Durchschnittstemperatur von 36,6(2) endet

(Dies ist ein Sarkasmus über die Anwendbarkeit seiner Promotionsmethoden auf dieses oder jenes Material)

 
Es gibt immer einen guten Weg, um nichts falsch zu machen - nichts tun ;-).
 
PPC:

Ihr seid auf dem richtigen Weg, Kameraden. Ich war bis zur 3. Bei der Ersteinzahlung von 10000 (Tester) war das Startlot 1,5. Und damit es nichts gab, hat es gehalten. Ich habe sogar ziemlich guten Gewinn mit Reinvestition im Jahr 2010 (~1400%), für 2009 mit Reinvestition bekam ich ~200%, und 2009 ohne sie bekam ich ein bisschen negativ (mein Chart hatte einige schöne Beulen), aber ich verlor zu viel. Ich hatte einfach nur Spaß daran. Ich muss das Handrad benutzen, um die Position des Händlers festzulegen.

Ich bearbeite die Fraktale der ersten Ordnung von Hand.
Grund der Beschwerde: