Spread-Handel in Meta Trader - Seite 24
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Der mittlere Bereich ist wahrscheinlich das einfachste und bei weitem nicht das effektivste Mittel zur Analyse der Wohnung.
Среднестатистический диапазон - наверное, самое элементарное и далеко не самое эффективное средство анализа флэта.
Eigentlich geht es um etwas anderes.
Wie funktionieren große Hedgefonds? Eine Möglichkeit. Sie kaufen 100 starke (Wachstums
Aktien, die im Vergleich zum Gesamtmarkt für dieselbe RS stark sind) und verkaufen 100 schwache Aktien.
Das war's, die Hecke ist geschlossen. Egal, wie der Gesamtmarkt sich entwickelt, ob nach oben oder nach unten, der Fonds hofft, dass er
Gewinne... denn wenn es aufwärts geht, werden die starken Aktien schneller steigen als die schwachen, und wenn es
Die schwachen Aktien werden schneller fallen als die starken Aktien.
Bei den Futures ist es dasselbe. Nehmen wir an, es gibt 50 wichtige Terminkontrakte. Die Mittel sind in der
im Cache... und beobachten). Sie sehen einen Aufwärtstrend bei einem der Futures. In der Tat, es ist großartig
wenn sie den Höchststand von, sagen wir, 26 Wochen überschreitet. Dann können Sie den Anteilseignern des Fonds erklären
dass sie nicht nur auf dem Zaun sitzen... sie haben ein System). Sie kaufen es. Und genau so haben sie auch ein Auge auf
Futures, die sinken. Sie versuchen, das schwächste Exemplar zu finden und es zu verkaufen.
Nehmen wir an, wir suchen ein Paar, das wir weitergeben können. Alles, Futsi/Dax oder Rindfleisch/Schweizer Franken.
Ich denke, es ist viel interessanter, die stärksten und die schwächsten Futures oder 2 oder 3 zu finden.
von ihnen. Und geben Sie den Spread ein. Eine gute Maschine könnte diese Bewegungen aufzeichnen
Intraday und steigen in denselben Spread ein. Nicht, um eine statistische Abweichung zu erfassen, sondern um
um eine Bewegung aufzufangen, auch wenn sie nicht lang ist, sondern sich über eine Woche oder einen Monat erstrecken könnte
oder monatliche "statistische Streuung".
.. Стараются найти самый слабый и продать.
Допустим мы ищем пару для хэджа. Любую. футси/дакс или говядина/швейцарский франк.
Думаю что гораздо интереснее найти самый сильный фьючерс и самый слабый или по 2-3
из них. И войти в хэдж..
Es scheint, dass der Begriff "Hedge" seine ursprüngliche Bedeutung endgültig verloren hat...
Hedging ist eine Futures-Position, die auf einem Markt aufgebaut wird, um die Auswirkungen von Preisrisiken mit einer gleichwertigen, aber entgegengesetzten Futures-Position auf einem anderen Markt auszugleichen. Hedging dient der Absicherung von Preisrisiken durch den Abschluss von Geschäften an den Terminmärkten.
Erklären Sie mir bitte, wie ein Rindfleisch das Risiko einer Franken-Position kompensiert?
Только мне не совсем понятно. Зачем нужен параметр
extern int Timeframe = 1;
Не лучше ли - просто предусмотреть автоматическую установку текущего тф ?
Daran habe ich nicht gedacht =)
Er scheint es gewohnt zu sein, aus Gründen der Zuverlässigkeit alles von Hand einzustellen...
Не проверял, но есть некоторая догадка, что зигзагов с минимальным движением, например, на 10 пунктов столько же у EURUSD, когда курс был 1.0000, как и при курсе 1.5000. А не в 1.5 раза больше, как это должно было быть, если бы гипотеза об относительном подходе была верна.
Поэтому оценка корреляции на основании отношений двух инструментов видится тоже сомнительной.
Sie sollten ein Lehrbuch lesen, das würde viel Zeit und Mühe sparen. Du brichst durch eine offene Tür. Sie sollten die Logarithmen des Preises zählen, nicht den Preis oder die Punkte selbst, und Sie werden zufrieden sein.
Und es gibt nur eine Korrelation, nämlich die akademische. Was Sie sich ausdenken, ist keine Korrelation, sondern eine Kointegration. Sie ist auch akademisch.
Verwenden Sie keine Begriffe, deren Bedeutung Sie nicht kennen.
Похоже понятие "хедж" окончательно утратило свой первоначальный смысл..
...
Объясните мне пожалуйста, как говядина компенсирует риски по позиции "швейцарский франк"?
Es ist nicht das Wort, das seine Bedeutung verloren hat, sondern es wird hier missbraucht, wie viele andere Wörter auch.
Ты бы всё-таки почитал бы какой учебник, съэкономишь кучу времени и сил. Ты ломишься в отрытую дверь. Надо считать логарифмы цены, а не саму цену или пункты, и будет тебе счастье.
Ну и корреляция только одна, та которая академическая. То что ты придумываешь это не корреляция, это коинтеграция. Она тоже академическая.
Не надо использовать термины, значения которых тебе неизвестны.
Kann ich eine Liste der empfohlenen Lektüre erhalten? Korrelation, Kointegration - sind diese Konzepte mit der Wahrscheinlichkeitstheorie verbunden? Ich will nicht mit Wikipedia anfangen...
А можно список рекомендуемой литературы? Корреляция, коинтеграция - эти понятия относятся к теории вероятности? Не хочется начинать знакомство с ними из википедии..
Dies ist ein Beispiel aus dem Bereich der Zeitreihenanalyse. Vor allem finanziell. Ich empfehle Wikipedia zu diesem Thema nicht sehr. Ich weiß nicht, warum, aber die Artikel zu diesem Thema sind sehr schwach.
Es gibt sehr viele verschiedene Bücher. Ich persönlich mag Market Models: A Guide to Financial Data Analysis von Carol Alexander . Natürlich ist dies nicht das einzige Lehrbuch. Es gibt viele von ihnen, und zwar gute.
Auch die Lektüre akademischer Artikel ist nützlich. Viele sind kostenlos verfügbar - Google oder Google Scholar, -> Gatev, Vidyamurthy, Robert Elliott & van der Hoek - Sie sollten damit beginnen, über den Paarhandel zu lesen.
Объясните мне пожалуйста, как говядина компенсирует риски по позиции "швейцарский франк"?
Lesen Sie aufmerksam den Beitrag, aus dem der Ausdruck "beef/frank" stammt. Schrieb
Um genau zu erklären, wie die Fonds funktionieren. (Diejenigen, die auf der Suche sind nach
verbreitete Systeme). Wenn Sie es nach dem LESEN nicht verstehen, erkläre ich es noch einmal.
Aus irgendeinem Grund liest jeder gerne und reißt nur Textstücke heraus.
Не пришло в голову =)
Похоже уже привык задавать все руками для надежности..
"...und das zu Recht!"
Wirklich, bei
int symb2Shift = iBarShift(Symbol_2, 0 ,iTime(Symbol_1,0,k),true); ( und weiter - wenn Timeframe durch Null ersetzt wird)
Manchmal verlangsamt sich der Indikator bei der Anzeige des zweiten Symbols im aktuellen Zeitrahmen, oder zeigt (für das zweite Symbol) unverständliches an!
Es ist also besser, es so zu belassen, wie es ist.
Obwohl, vielleicht liegt es nur an mir...