Spread-Handel in Meta Trader - Seite 19

 
ZEXEL66 >>:

Правильно ли я понял спрэд между парами евро/фунт и фунт/доллар-это фактически работа по паре евро/доллар? И если данная пара падает на 100 пунков, то и ваш хэдж

в сумме падает грубо на 95-105 пунктов?


Ja, ich denke schon.

Das Paar (Euro/Pfund+Pfund/Dollar) ist für mich eine unglückliche Wahl. Ich glaube nicht, dass es sich um eine "Absicherung" handelt, die bei einem solchen Handel verwendet werden sollte.

Bisher habe ich mich auf (Audi+Kivi), (Euro+Kivi), (Euro/Yen+Dollar/Yen) geeinigt und bin gerade dabei, (Euro/Yen+Pfund/Yen) herauszufinden

Wahrscheinlich können wir einen echten Hedge (EURUSD+USDCHF) verwenden, die Einträge können die gleichen Namen haben, aber wir müssen wissen, wie wir den Zeitpunkt des Einstiegs wählen...

 
rid >>:


Да, пожалуй.

Пара (евро/фунт+фунт/доллар ) - выбрана мной неудачно. Не думаю, что это "хедж" следует использовать в такой торговле.

Пока я остановился на (ауди+киви), (евро+киви), (евро/иена+доллар/иена), и сейчас прикидываю (евро/иена+фунт/иена)

Можно, видимо, взять и настоящий хедж ( EURUSD+USDCHF), входы тут будут одноименные, - но тут ещё нужно сообразить - как выбрать момент входа...

Eine solche Absicherung von Euro/Pfund+Pfund/Dollar wäre ein Fehlschlag. Es könnte einfacher geschrieben werden. Es hat sich herausgestellt, dass, wenn man

Signal, um eine solche Absicherung einzugehen, erhalten Sie tatsächlich ein Signal für EUR/USD. Dann ist es für Sie einfacher, dieses Paar sofort zu öffnen.

Paar. Der Spread + Slippage wird viel kleiner sein. Und die Hecke selbst kann nur als Signal verwendet werden). Aber das ist natürlich absurd.

Daher werden (Euro/Yen+Dollar/Yen) und andere Paare theoretisch das gleiche Ergebnis haben. Das würde ich auch sagen, aber 100 Gramm Xennessy zum Mittagessen

macht mein Gehirn ein wenig benebelt und erlaubt mir nicht, völlig logisch zu sein)

 
rid >>:


Можно, видимо, взять и настоящий хедж ( EURUSD+USDCHF), входы тут будут одноименные, - но тут ещё нужно сообразить - как выбрать момент входа...

In diesem Fall wird es sich herausstellen, dass die ganze Zeit die 2 Trades offen sind, werden Sie eine konstante 0 bis -15 Pips haben.

Spread-Größen ergeben sofort ein negatives Ergebnis, das lediglich leicht ab- oder zunimmt.

 
rid >>:


Да, пожалуй.

Пара (евро/фунт+фунт/доллар) - выбрана мной неудачно. Не думаю, что это "хедж" следует использовать в такой торговле.

Пока я остановился на (ауди+киви), (евро+киви), (евро/иена+доллар/иена), и сейчас прикидываю (евро/иена+фунт/иена)

Можно, видимо, взять и настоящий хедж ( EURUSD+USDCHF), входы тут будут одноименные, - но тут ещё нужно сообразить - как выбрать момент входа...

Es gibt sicherlich einen Ausweg. Dies funktioniert bei den Paaren Pfund/Yen und z.B. NZ/lb. Dies ist für die direkte Absicherung.

Aber! Dann müssen wir für Brokerage-Unternehmen mit engen Spreads auf diese Paare zu suchen, oder besser, wenn wir für Karrens suchen. Es stellt sich heraus, dass wenn man reingeht.

wird immer noch in einem kleinen Minus sein, nachdem er 2 Paare eröffnet hat, aber wegen der sehr starken Volatilität dieser Paare,

in etwa 1-2 Sekunden kann ein Gewinn auf dem Bildschirm erscheinen und dann müssen Sie sich beeilen

nur wegen des Schlupfes ist es nicht sicher, dass Sie mindestens 1 Pip sehen werden.

 
ZEXEL66 >>:

Выход конечно есть. Это работа по парам фунт/йена и например новозеландец/фунт. Это для прямого хэджа.

Dies ist ein verdeckter Handel mit NZD/JPY. Zwischen den echten FOREX-Instrumenten gibt es keinen Unterschied. Es gibt zeitliche Korrelationen zwischen den beiden Paaren. Wie die oben beschriebenen. Aber diese Korrelationen sehen bei NZD/JPY einfach nur wie ein Flat aus.

 
getch >>:

Это завуалированная торговля на NZD/JPY. Хэджей между реальными FOREX-инструментами нет. Есть временный корреляции между двумя парами. Например, которые описаны выше. Но эти корреляции просто выглядят, как флэт на NZD/JPY.

Nein, natürlich nicht. Aber ich erkläre es den Programmierern in der Sprache, die sie schreiben. Ich bin kein Programmierer. Und ich habe einen Abschluss in Wirtschaftswissenschaften, ich verstehe den Unterschied sehr gut.

Ich habe ein Beispiel dafür beschrieben, wie diese Korrelation versuchen kann, 1-2 Punkte aufzufangen.

 
ZEXEL66 >>:

Естественно нет. Но яже объясняю для программистов на том языке, как они пишут. Я не программист.

V(n)als. Woher wissen Sie, Sir, in welcher Sprache die Programmierer schreiben?

Im Allgemeinen schlage ich vor, dass Sie in Ihrem Zweig Unsinn schreiben und in anderen Ihren Verstand benutzen, zumindest ein wenig.

Verschmutzen Sie nicht einen der wenigen Fäden, die wirklich viel Geschäft sind.

 
TheXpert >>:

В ан(н)алы. Откуда вам сударь знать язык на котором пишут программисты?

Вобщем, предлагаю вам писать чушь в вашей ветке, а в остальных подключать мозги, хотя бы немного.

Не засирайте одну из немногих веток, в которой действительно много по делу.

Blödsinn, den Sie schreiben. Der Mann veröffentlichte Tests über das Reale. Ich fragte ihn, was passieren würde, wenn der EUR/USD um 100 Pips in eine Richtung steigt.

Dann beantworten Sie mir diese Frage, wenn Sie so schlau sind. Genau, das Thema ist interessant. Der einzige Unterschied ist, dass ich die Spreads mit echtem Geld und nicht mit 0,01 Lots handele.

Das Einzige, was mich interessiert, sind die Spreads. Ich handele in Echtzeit und nicht in 0,01 Lots und kann daher eine echte Hilfe sein.

 

EURJPY = EURUSD * USDJPY. Um genau zu sein:

EURJPYGebot = EURUSDGebot * USDJPYGebot

EURJPYask = EURUSDbid * USDJPYask

Alle synthetischen Optionen sind im (nicht werbenden) Trade-Arbitrage Expert Advisor beschrieben.

Der Spread-Handel zwischen echten FOREX-Instrumenten ist unmöglich. Sie korrelieren nicht miteinander. Zwischen synthetischen Instrumenten ist sie real, aber das wäre reine Arbitrage.

Es gibt zahlreiche korrelierte Handelsinstrumente auf anderen Märkten (und zwischen Märkten). Die Suche nach korrelierten Instrumenten ist keine leichte Aufgabe (wenn die Rechenressourcen knapp sind).

 
Ich werde versuchen, das Thema ein wenig in Richtung Formalisierung der Korrelation zu verschieben. Wie lässt sich die Korrelation zwischen zwei Handelsinstrumenten bestimmen? Gemeint ist hier nicht die akademische Argumentation mit Korrelationskoeffiziententabellen, sondern die praktische Seite - die Definition der Korrelation, die für den Spreadhandel nützlich ist.
Grund der Beschwerde: