Einmal mehr geht es um das Ewige: Trend/Flat. - Seite 16
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Für jede Strategie ist es sehr wichtig, den Trend/Float rechtzeitig zu erkennen. So oder so hängt die Wirksamkeit des TS davon ab.
Es ist klar, dass es auf verschiedenen TFs zum gleichen Zeitpunkt beides in dem Sinne geben kann, wie es ein bestimmter EA-Autor ausdrückt, aber versuchen wir, konkreter zu werden - wie kann man die f/o auf dem aktuellen TF identifizieren? Wer definiert t/f? Oder machen sich viele nicht die Mühe, es zu tun?
Ich betrachte den Begriff des Flats als eine Anordnung von Candlesticks nacheinander in einem horizontalen Kanal. Das ist sehr abstrakt, denn es stellen sich viele Fragen, wie z. B. "wie sehr sollten Candlesticks den Kanal füllen, um von einem Flat sprechen zu können" usw.
Im Moment mache ich es elementar - Zeitrahmen, sagen wir, 00:00-8:00 - flach, 08:00-22:00 - Trendbewegungen (eine kontinuierliche gerichtete Bewegung oder mit mehrfachen Richtungswechseln), 22:00-00:00 - flach. Diese vereinfachte Methode ist jedoch sehr grob, auch wenn sie die Indizes von TS verbessert, aber es nicht erlaubt, sie auf TF zu verwenden, die älter als H1 sind.
Ich denke auch daran, mit BB (Bollinger) zu spielen, um die TF zu bestimmen, aber ich weiß nicht, wie ich das formalisieren kann.
Bitte sprechen Sie lauter.
Falsche logische Annahme bei der Bestimmung der Wohnung, bei der Arbeit in einem flachen, einige Händler verwenden die Stochastik (durch die Nähe), wenn die Kerzen sind im Bereich der vorherigen Kerze, was wird der Indikator zeigen?
es handelt sich nicht um eine Wohnung, sondern um eine Spanne, eine Wohnung ist kein standardisierter Wert auf dem Markt, in einem Fall sind es 230 Pips und im anderen 500 Pips (flacher Kanal), d.h. eine Grenze zwischen einer Wohnung und anderen Derivaten zu ziehen
muss er die Kanalgröße und das Volumen des Verlaufs festlegen. Die Suche nach der Struktur einer Wohnung auf M1 ist nicht optimal; eine Wohnung wird auf einigen signifikanten Ebenen gebildet, sie hat einen internen Inhalt (Wellentheorie), der auch strukturell ist.
Falsche logische Annahme über die Definition eines flachen, bei der Arbeit in einem flachen, einige Händler verwenden die Stochastik (von schließen), in einer Situation, in der die Kerzen sind im Bereich der vorherigen Kerze, was wird der Indikator zeigen?
d.h. eine Wohnung von anderen Derivaten zu unterscheiden, d.h. eine Wohnung von anderen 500 Punkten zu unterscheiden
Wir müssen uns für die Größe des Kanals und die Menge der Geschichte entscheiden. Ich denke, dass die Suche nach der Struktur einer Wohnung auf M1 nicht optimal ist, die Wohnung wird auf einigen bedeutenden Ebenen gebildet, sie hat einen internen Inhalt (Wellentheorie), der auch strukturell ist.
Es spielt keine Rolle, wie Sie t/f definieren, wichtig ist, dass das Programm es kann, d.h. dass es klar formalisierte Regeln gibt.
Ich habe bereits die Formalisierung einer Wohnung gegeben, für mich ist die Frage gelöst. Einige Händler bohren vor den Damen in der Nase, und was nun? - Sollten wir ihrem Beispiel folgen?
Es spielt keine Rolle, wie Sie t/f definieren, wichtig ist, dass die Software es kann, was klar formalisierte Regeln bedeutet.
Ich habe bereits die Formalisierung einer Wohnung gegeben, für mich ist die Frage gelöst. Einige Händler bohren vor den Damen in der Nase, und was nun? - Sollten wir ihrem Beispiel folgen?
Sie hätten einen Link zu dem Beitrag angeben können, in dem die Regeln der Formalisierung beschrieben sind. Nicht die wissenschaftliche Methode ist eine Frage des Glaubens - die Erde auf drei Elefanten, die auf Schildkröten stehen, für diesen "Fall" schneiden sie Holz, schneiden Papier, drucken die "Karte der Welt,
Die wissenschaftliche Methode ist eine Methodik - eine Beweisgrundlage, die auf experimentellen Beispielen beruht.
Die Antwort auf Andrew Dicks konkrete Frage:"Nimm ein 100-Mio-Depot, arbeite 0,01 Lose und Bingo! - der Fall in der Tasche ist? wird sofort zu einer profitablen Verluststrategie?", ergänzt durch den folgenden Text:"Das ist es, worüber Sie sprechen - weniger Risiko, so dass die Einflugrichtung keine Rolle spielt. Wir nehmen ein zufälliges System mit einer großen Einzahlung und einem Mindestbetrag, von dem je weniger Risiko, desto effizienter das System?-Denn, wie Sie sagen, werden die Eingaberichtungen unwichtig."
Antwort:
1. Ich habe nicht gesagt, dass Strategien, die Verluste bringen, gewinnbringend werden. Sie haben diese Schlussfolgerung gezogen, aber ich verstehe, wie diese Schlussfolgerung zustande gekommen ist. Wenn Sie den Zeitfaktor außer Acht lassen, d. h. die Wartezeit bis zum Auslösen eines Takeouts unendlich lang ist und Sie über genügend Einlagen verfügen, um einen Drawdown abzuwarten, dann haben Sie Recht - eine Verlustposition wird profitabel. Aber in einer solchen Zeitspanne ist es schwierig, über eine Strategie zu sprechen. Ein Handel kann sich über Jahrzehnte erstrecken. :) Ich bezweifle, dass Sie das nicht verstehen.
2. Auch Ihre Schlussfolgerung bezüglich des Verhältnisses zwischen der Höhe des Risikos und der Wirksamkeit des Systems ist für mich nicht eindeutig. Erstens ignorieren Sie wieder den Zeitfaktor, und zweitens nehmen Sie für die Wirksamkeit die Anzahl der Geschäfte mit einem positiven Ergebnis.
3. Ja, beim Handel in einem Kanal ist die Richtung des Einstiegs meines Erachtens nicht wichtig (nicht kritisch), wenn es darum geht, Stopps auszulösen. Wenn es sich wirklich um einen Kanal handelt, kehrt der Kurs auf das Eröffnungsniveau Ihrer Position zurück, und Sie können die Position ohne Verlust schließen. Außerdem impliziert der Handel in einem Kanal bestimmte Regeln für die Eröffnung von Positionen, nämlich die Eröffnung einer Position auf einem Niveau HINTER dem Niveau. Es ist also nicht ratsam, an der oberen Grenze des Kanals zu kaufen. Aber selbst wenn Sie gegen die Kanalregeln verstoßen und an der oberen Begrenzung des Kanals kaufen, riskieren Sie null Eigenkapital, um diese Position zu schließen. In diesem Zusammenhang spreche ich von der Unabhängigkeit der Richtung der offenen Position, d.h. ein Fehler in der Richtung ist für den Handel nicht entscheidend.
Habe ich jetzt Ihre Frage beantwortet, bin ich ihr nicht ausgewichen?
Die Antwort auf Andrew Dicks konkrete Frage:"Nimm ein 100-Mio-Depot, arbeite 0,01 Lose und Bingo! - der Fall in der Tasche ist? wird sofort zu einer profitablen Verluststrategie?", ergänzt durch den folgenden Text:"Das ist es, worüber Sie sprechen - weniger Risiko, so dass die Einflugrichtung keine Rolle spielt. Wir nehmen ein zufälliges System mit einer großen Einzahlung und einem Mindestbetrag, von dem je weniger Risiko, desto effizienter das System?-Denn, wie Sie sagen, werden die Eingaberichtungen unwichtig."
Antwort:
1. Ich habe nicht gesagt, dass unrentable Strategien rentabel werden. Sie haben diese Schlussfolgerung gezogen, aber ich verstehe, wie diese Schlussfolgerung zustande gekommen ist. Wenn Sie den Zeitfaktor außer Acht lassen, d. h. die Wartezeit bis zum Auslösen eines Takeouts unendlich lang ist und Sie über genügend Einlagen verfügen, um einen Drawdown abzuwarten, dann haben Sie Recht - eine Verlustposition wird profitabel. Aber in einer solchen Zeitspanne ist es schwierig, über eine Strategie zu sprechen. Ein Handel kann sich über Jahrzehnte erstrecken. :) Ich bezweifle, dass Sie das nicht verstehen.
2. Auch Ihre Schlussfolgerung bezüglich des Verhältnisses zwischen der Höhe des Risikos und der Wirksamkeit des Systems ist für mich nicht eindeutig. Erstens ignorieren Sie wieder den Zeitfaktor, und zweitens nehmen Sie für die Wirksamkeit die Anzahl der Geschäfte mit einem positiven Ergebnis.
3. Ja, beim Handel in einem Kanal ist die Richtung des Einstiegs meines Erachtens nicht wichtig (nicht kritisch), wenn es darum geht, Stopps auszulösen. Wenn es sich wirklich um einen Kanal handelt, kehrt der Kurs auf das Eröffnungsniveau Ihrer Position zurück, und Sie können die Position ohne Verlust schließen. Außerdem impliziert der Handel in einem Kanal bestimmte Regeln für die Eröffnung von Positionen, nämlich die Eröffnung einer Position auf einem Niveau HINTER dem Niveau. Es ist also nicht ratsam, an der oberen Grenze des Kanals zu kaufen. Aber selbst wenn Sie gegen die Kanalregeln verstoßen und an der oberen Begrenzung des Kanals kaufen, riskieren Sie null Eigenkapital, um diese Position zu schließen. In diesem Zusammenhang spreche ich von der Unabhängigkeit der Richtung der offenen Position, d.h. ein Fehler in der Richtung ist für den Handel nicht entscheidend.
Habe ich nun Ihre Frage beantwortet oder bin ich ihr nicht ausgewichen?
Nein, das haben Sie nicht, und das wissen Sie auch.
Einerseits sagen Sie, dass die Einstiegsrichtung umso unwichtiger ist, je geringer das Risiko pro Handel ist. Andererseits sprechen Sie über den Handel in einer Wohnung, aber Sie geben keine FORMALISIERTE Definition einer Wohnung.
Ich habe nichts erfunden oder hinzugefügt, ich habe eine Frage gestellt, die auf Ihren eigenen "Lesungen" beruht.
Zum Thema Branche: "Wie kann man zum jetzigen Zeitpunkt feststellen, ob es sich um eine Flaute oder einen Trend handelt?" - Ich verstehe, dass Sie jetzt anfangen werden, etwas zu antworten wie "es hängt von der aktuellen Situation ab", "wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt", "es hängt von den Risiken ab" und dergleichen, aber bitte nehmen Sie sich zusammen und beantworten Sie die Frage, wie Sie feststellen, ob sich das System zu diesem Zeitpunkt in einer Flaute oder einem Trend befindet?
Entschuldigen Sie, dass ich keine bescheidene Frage stelle. Sind Sie ein echter Trader?
Ich könnte einen Link zu dem Beitrag angeben, in dem die Regeln der Formalisierung dargelegt sind. Nicht die wissenschaftliche Methode ist eine Frage des Glaubens - die Erde auf drei Elefanten, die auf Schildkröten stehen, für diesen "Fall" geschnittenes Holz, geschnittenes Papier, gedruckte "Karte der Welt",
Die wissenschaftliche Methode ist eine Methodik, ein Beweis des Konzepts anhand von Beispielen.
Lesen Sie den Thread noch einmal, "Wiederholung ist die Mutter des Lernens" und es sind noch nicht so viele Seiten. In diesem Zweig gibt es drei formalisierbare Ansätze zur Definition von t/f, darunter auch meinen.
Ich habe eine Idee für eine Wohnung, und die Schlussfolgerungen können an einem Ort zusammengefasst werden, anstatt Sektenanhänger (sesta - die Lehre, der Weg, auf Latein) zum Studium des gesamten Materials zu schicken.
)) Heute ging ich auf die Straße und ein etwa 8/10 Jahre altes Mädchen trug einen riesigen Haufen Schnee. Ich fragte sie scherzhaft: "Woher nimmst du den? Aus der Schule", und sie sagte: ..................
Stellen Sie sich vor, 2 km zur Schule und ein Kind rollt einen Schneehaufen über sich! Wie wäre es mit diesem Bild))))
Worauf ich hinaus will!
Das Mädchen hat recht. Und all das (Gerede von einer Blähung/Trend) ist völliger Unsinn.
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Und noch einmal zum Ewigen: Trend/Float.
Alexey Kozitsyn, 2016.10.26 10:53
Sie wollen so etwas wie das hier:
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Und noch einmal zum Ewigen: Trend/Float.
Andrey Dik, 2016.10.26 11:38
Hat eine Hand-zu-Hand gebaut. Etwa so: Mindestens 80 % der Candlesticks sollten in den Kanal eintreten, während die Kanalbreite die durchschnittliche Höhe der Candlesticks um nicht mehr als 10 % überschreiten sollte. Dies ist ein Beispiel für flache Parameter.
Dementsprechend sehen wir bei der Öffnung des Nullbalkens, ob wir uns in einem Abfluss befinden oder nicht. Eigentlich ist es wichtig zu definieren, ob wir flach sind oder nicht. So habe ich es verstanden.
Aber auch Ihre Variante ist interessant.
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Noch einmal zum ewigen Thema: Trend/Float.
Veniamin Skrepkov, 2016.10.26 14:18
Nach der "Bewegung" bildet der Markt den Bereich, an dem er interessiert ist. An den Extrema (flach) ist der Prozentsatz der falschen Zusammenbrüche hoch, und das "Box"-Diagramm ist gegen die Extrema aufgetragen
Wenn Sie nicht wissen, wie hoch der Preis ist, können Sie sich ein verzerrtes Bild machen, und es ist besser, in das Innere zu schauen.
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Und noch einmal zum Ewigen: Trend/Float.
Uladzimir Izerski, 2016.10.26 15:10
Hier ist die aktuelle Situation mit M5-Pfund. Das Programm markiert sich selbst.
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Und noch einmal zum Ewigen: Trend/Float.
Yousufkhodja Sultonov, 2016.10.27 04:18
Versuchen Sie es mit dem T/F-Indikator https://www.mql5.com/ru/forum/97569, wenn der Indikator nahe Null ist - Yawlett, sonst - Trend. Sehen Sie, wie leicht es die Arbeit macht: