Einmal mehr geht es um das Ewige: Trend/Flat. - Seite 19
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
1. Um Gottes willen, wie man so schön sagt. Wenn es Ihnen hilft, die Leistung Ihres Systems mit einem Verständnis der Marktsituation als "Volatilität" zu verbessern - nur zu!
2. Formalisierung - die Fähigkeit, sie numerisch und formelhaft zu beschreiben. Diese habe ich gegeben.
3. ich habe die Ergebnisse meines gleichen flachen Systems über 2 Jahre gezeigt, wovon 1 Jahr der Optimierung dient. Alles ist korrekt. Schauen Sie oben auf dieser Seite nach.
2. Wären Sie so freundlich, es zu wiederholen.
3. Richtig - wenn der optimierte Bereich überhaupt nicht betroffen ist. Nur ein Test. (Außerdem ist ein Zyklus nicht genug.)
1. Seien Sie so freundlich, es zu wiederholen.
2. Richtig - wenn der optimierte Abschnitt überhaupt nicht betroffen ist. Nur ein Test. (Außerdem ist ein Zyklus ein bisschen viel.)
1. Wiederholt auf Seite 17, kurz erreicht in diesem Thread.
2. Nicht beteiligt an was? 2014.01.01-2015.01 Optimierungsabschnitt, dann Test 2014.01.01-2016.10.01, so dass man auf einer Grafik deutlich den Optimierungsabschnitt und den unbekannten Abschnitt sehen kann.
1. Wiederholt auf Seite 17 kurz die Leistungen dieses Threads.
2. Nicht beteiligt an was? 2014.01.01-2015.01.01 Optimierungsabschnitt, dann Test 2014.01.01-2016.10.01, so dass der Optimierungsabschnitt und der unbekannte Abschnitt deutlich im selben Diagramm zu sehen sind.
3. Sie haben eine Optimierungsfläche 2014.01.01-2015.01.01. Dann sollte die Testfläche 2015.01.01-2016.10.01 sein und Sie sollten die Ergebnisse für dieses Jahr vergleichen.
Besser noch: Optimierung 2012 - Test 2013, Optimierung 2013 - Test 2014, Optimierung 2014 - Test 2015, usw. Und die Summe der Testplots wird verglichen. (wenn Sie entscheiden, dass ein jährlicher Abstand für Ihr System besser ist)
3. Sie haben den Optimierungsabschnitt 2014.01.01-2015.01.01. Dann sollte der Test ein 2015.01.01-2016.10.01 sein und Sie sollten die Ergebnisse für dieses Jahr vergleichen.
Besser noch: Optimierung 2012 - Test 2013, Optimierung 2013 - Test 2014, Optimierung 2014 - Test 2015, usw. Und die Summe der Testplots wird verglichen. (wenn Sie entscheiden, dass das jährliche Intervall für Ihr System besser ist)
Sehen Sie sich die beiden Screenshots aus den Tests an. Beachten Sie, warum genau zwei, und wie sie sich unterscheiden. Überlegen Sie, warum diese Screenshots gleich sind.
Ich gebe Ihnen einen Tipp: Vergleichen Sie den Betrieb des Systems mit und ohne Flachfilter. Und nicht, um Optimierungs- und Testabschnitte zu vergleichen. Sonst hätte ich das getan - zwei Screenshots von Optimierungs- und Testabschnitten. Verdammte Scheiße...
Sehen Sie sich die beiden Screenshots aus den Tests an. Achten Sie darauf, warum es zwei gibt und wie sie sich unterscheiden. Überlegen Sie, warum diese Screenshots anders sind.
Ich gebe Ihnen einen Tipp: Ich möchte den Betrieb des Systems mit und ohne Flachfilter vergleichen. Und nicht, um Optimierungs- und Testabschnitte zu vergleichen. Sonst hätte ich das getan - zwei Screenshots von Optimierungs- und Testabschnitten. Verdammte Scheiße...
Und hier ist eine vergleichende Tabelle der Checkforwards für Zeit- und Volatilitätssplits. Der Schritt des Wolfes vorwärts beträgt 1 Monat, die Optimierung 2 Monate. Diese Proportionen wurden durch Vorversuche ausgewählt, d.h. sie sind für diesen Indikator und dieses Paar optimal. Die Ausgangssätze sind übrigens für jeden EA gleich, das Experiment muss rein sein. Die Optimierungsmethode ist eine Aufzählung aller Parameter, keine Genetik.
Monat
P-Profit
Okt.
98,9
-281,4
November
-96,2
256,8
Dez.
186,7
712,7
Jan
785,4
401,9
Februar
-255,7
-133,9
März
-182,8
174,4
April
424,9
312,9
Mai
327,7
459,1
Juni
-249,8
-215
Juli
697,7
330,8
Aug
195,5
-119,7
September
91,2
212,9
Insgesamt:
Insgesamt:
2023.5
2111.5
Erster Expert Advisor -WPR 2pc + Zeiteinteilung nach Tag und Nacht, Handel 24 Stunden Insgesamt 4 Variablen
Zweiter EA WPR 2pc + Zeitdivision durch ATR, Handel 24 Stunden Insgesamt 5 Variablen (1 hinzugefügt für ATR, es beschreibt eine Verschiebung in die Vergangenheit, um zu definieren, ob die Volatilität ab- oder zunimmt, TF und Periode sind die gleichen wie für eine von wpr).
Es gibt keinen Unterschied.
Leider war ich nicht in der Lage, aus Ihren Links Formalisierungen über trend-flat zu extrahieren und dementsprechend zu überprüfen.
Fazit: Der Unterschied zwischen Tag- und Nachthandel mit dem Oszillator hängt in der Regel nicht mit dem Trend oder dessen Fehlen zusammen, sondern mit der allgemeinen Volatilität des Marktes, die nachts natürlich geringer ist.
Andrey Dik, was ist das Fenster Ihres Systems für die Bestimmung einer Wohnung (für mich ist es keine Wohnung, sondern ein sogenanntes Regal - eine Wohnung ist in meinem Verständnis eine flüchtigere Entität), wird es automatisch bestimmt oder wird es durch Optimierung gefunden?
Der erste Expert Advisor -WPR 2pc + Zeiteinteilung nach Tag und Nacht; wir handeln 24 Stunden Insgesamt 4 Variablen
Zweite EA WPR 2pc + Split durch ATR, Handel 24 Stunden Insgesamt 5 Variablen (1 hinzugefügt für ATR, charakterisiert eine Verschiebung in die Vergangenheit, um festzustellen, ob die Volatilität abnimmt oder zunimmt, die TF und Zeitraum ist genau das gleiche wie eine der wpr).
Es gibt keinen Unterschied.
Leider war ich nicht in der Lage, aus Ihren Links Formalisierungen über trend-flat zu extrahieren und dementsprechend zu überprüfen.
Die Schlussfolgerung ist, dass der Unterschied zwischen Tag- und Nachthandel nach Oszillator in der Regel nicht mit dem Trend oder dessen Fehlen zusammenhängt, sondern mit der Gesamtmarktvolatilität, die nachts naturgemäß geringer ist.
Wie kommen Sie darauf, dass ich einen Oszillator in meinem System habe?
Und was verstehen Sie unter dem Wort "Volatilität"? Und woher wissen Sie, ob die Volatilität jetzt für den Handel geeignet ist oder nicht?
Fenster?